Theorie und Praxis der Geldanlage: Band 3 Derivatprodukte und alternative Investments
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Zürich
Neue Zürcher Zeitung NZZ Libro
2017
|
| Ausgabe: | 2., überarbeitete Auflage |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | 433 Seiten Illustrationen, Diagramme |
| ISBN: | 9783038102953 3038102954 9783038102960 3038102962 |
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Inhaltsübersicht
1 Aktien֊ und Aktienindexoptionen 15
Einführung und Lernziele 17
1.1 Bausteine und Wesensmerkmale von Aktienoptionen 23
1.2 Grundstrategien 31
1.3 Optionspreisbewertung 38
1.4 Hedgingstrategien 74
1.5 Kombinierte Tradingstrategien 79
1.6 Aktienindexoptionen 91
1.7 Risikomanagement im Eurex-Optionenhandel 101
1.8 Zusammenfassung 107
2 Aktien-und Aktienindexfutures 111
Einführung und Lernziele 113
2.1 Aktienfutures 115
2.2 Aktienindexfutures 122
2.3 CFDs, Volatilitäts- und Dividendenfutures 131
2.4 Short-Geschäfte mittels Securities Lending 135
2.5 Derivatbörse Eurex 138
2.6 Zusammenfassung 145
3 Strukturierte Aktien- und Aktienindexprodukte 149
Einführung und Lernziele 151
3.1 Hebelprodukte 155
3.2 Partizipationsprodukte 175
3.3 Renditeoptimierungsprodukte 191
3.4 Kapitalschutzprodukte 217
3.5 Pfandbesicherte Zertifikate (COSI) 226
3.6 Steuerliche Aspekte 228
3.7 SIX Structured Products Exchange 231
3.8 Exotische Optionen 233
3.9 Zusammenfassung 248
6
Inhaltsübersicht
4 Zinsderivate 253
Einführung und Lernziele 255
4.1 Zinsrisikomanagement 257
4.2 Börsengehandelte Zinsderivate 260
4.3 OTC-Zinsderivate 283
4.4 Strukturierte Zinsprodukte 300
4.5 Zusammenfassung 302
5 Devisen- und Edelmetallderivate 305
Einführung und Lernziele 307
5.1 Devisenderivate 309
5.2 Edelmetallderivate 334
5.3 Zusammenfassung 338
6 Alternative Investments 341
Einführung und Lernziele 343
6.1 Immobilien 345
6.2 Private Equity 376
6.3 Rohstoffe 385
6.4 Hedge Funds 407
6.5 Zusammenfassung 418
Anhang 421
Literaturverzeichnis und ausgewählte Literaturhinweise 423
Register 427
Der Autor 433
7
Inhaltsverzeichnis
1 Aktien- und Aktienindexoptionen
Einführung und Lernziele
1.1 Bausteine und Wesensmerkmale von Aktienoptionen
1.1.1 Geschäftsarten
1.1.2 Handelsobjekte
1.1.3 Kontraktgrössen
1.1.4 Ausübungspreis
1.1.5 Laufzeit, Verfallmonate
1.1.6 Optionspreis
1.1.7 Auftragsarten
1.1.8 Ausübung/Erfüllung
1.1.9 Gebühren
1.1.10 Margining
1.2 Grundstrategien
1.2.1 Kauf einer Call-Option
1.2.2 Verkauf einer (ungedeckten) Call-Option
1.2.3 Kauf einer Put-Option
1.2.4 Verkauf einer Put-Option
1.3 Optionspreisbewertung
1.3.1 Bestimmungsfaktoren des Optionspreises von Aktien
1.3.2 Bestimmungsfaktoren im Einzelnen
1.3.2.1 Aktienkurs
1.3.2.2 Restlaufzeit
1.3.2.3 Risikoloser Zinssatz
1.3.2.4 Volatilität
1.3.2.5 Dividendenzahlungen
1.3.3 Black-Scholes-Formel
1.3.3.1 Optionspreis von Call-Optionen
1.3.3.2 Optionspreis von Put-Optionen
1.3.3.3 Call- und Put-Optionspreise mit dem HP17bII+ und dem HP17b/19BII
1.3.3.4 Options-Delta
1.3.3.5 Options-Gamma
1.3.3.6 Leverage und Gearing
1.3.3.7 Options-Theta
15
17
23
23
24
25
25
26
27
29
29
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91
93
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101
101
102
107
111
113
115
115
118
118
118
1.3.3.8 Options-Rho
1.3.3.9 Options-Véga
Binomialmodell der Optionspreisbewertung
1.3.4.1 Grundidee
1.3.4.2 Einperiodenfall
1.3.4.3 Zweiperiodenfall
1.3.4.4 Mehrperiodenfall
Hedgingstrategien
Überblick
Kauf einer Put-Option zur Absicherung einer bestehenden Position
Verkauf einer gedeckten Call-Option (Covered Call Writing)
Delta-Hedging
Kombinierte Tradingstrategien
Überblick
Bull-Price Spreads
Bear-Price Spreads
Straddles
Strangles
Butterfly und Condor
Aktienindexoptionen
Grundlagen
Kauf von SMI-Call-Optionen
Kauf von SMI-Put-Optionen zur Portfolioabsicherung
Risikomanagement im Eurex-Optionenhandel
Grundlagen
Risk-Based Margining bei klassischen Optionen
Zusammenfassung
Aktien- und Aktienindexfutures
Einführung und Lernziele
Aktienfutures
Geschäftsarten
Handelsobjekte, Kontraktgrössen
Kontraktlaufzeiten, letzter Handelstag
Preisbildung
Inhaltsverzeichnis
9
2.1.5 Risk-Based Margining 120
2.2 Aktienindexfutures 122
2.2.1 Grundlagen 122
2.2.2 Verkauf von Aktienindexfutures zur Portfolioabsicherung 123
2.2.3 Kauf von Aktienindexfutures zur Optimierung künftiger Portfolios 127
2.2.4 Preisbildung von Aktienindexfutures 128
2.2.5 Risk-Based Margining 128
2.3 CFDs, Volatilitäts- und Dividendenfutures 131
2.3.1 Contracts for Difference 131
2.3.2 Volatilitätsfutures 132
2.3.3 Dividendenfutures 134
2.4 Short-Geschäfte mittels Securities Lending 135
2.5 Derivatbörse Eurex 138
2.5.1 Eurex als Unternehmen 138
2.5.2 Handelsperioden 140
2.5.3 Auftragsabwicklung 142
2.5.4 Auftragsarten 142
2.5.4.1 Market Orders 142
2.5.4.2 Limit Orders 143
2.5.4.3 Stop Orders 143
2.5.4.4 Futures-Kombinationsorders 144
2.6 Zusammenfassung 145
3 Strukturierte Aktien- und Aktienindexprodukte 149
Einführung und Lernziele 151
3.1 Hebelprodukte 155
3.1.1 Standard Warrants 155
3.1.1.1 Grundlagen 155
3.1.1.2 Call Warrants 156
3.1.1.3 Put Warrants 160
3.1.2 Spread Warrants 162
3.1.3 Knock-out Warrants 164
3.1.4 Mini-Futures 167
3.1.5 Constant-Leverage-Zertifikate 171
10
Inhaltsverzeichnis
3.2 Partizipationsprodukte 175
3.2.1 Tracker-Zertifikate 175
3.2.1.1 Ak tienindex-Tracker-Zertifikate 175
3.2.1.2 Aktienbasket-Tracker-Zertifikate 177
3.2.1.3 Aktien-Tracker-Zertifikate 178
3.2.1.4 Bear-Tracker-Zertifikate 178
3.2.1.5 Quanto-Tracker-Zerti fikate 178
3.2.2 Bonus-Zertifikate 179
3.2.2.1 Klassische Bonus-Zertifikate 179
3.2.2.2 Spezielle Bonus-Zertifikate 183
3.2.3 Outperformance-Zertifikate 184
3.2.4 Bonus-Outperformance-Zertifikate 186
3.2.5 Airbag-Zertifikate 188
3.2.5 Twin-Win-Zertifikate 189
3.3 Renditeoptimierungsprodukte 191
3.3.1 Discount-Zertifikate 191
3.3.1.1 Klassische Discount-Zertifikate 191
3.3.1.2 Barrier-Discount-Zertifikate 196
3.3.1.3 Spielformen von Discount-Zertifikaten 198
3.3.2 Reverse Convertibles 199
3.3.2.1 Klassische Reverse Convertibles 199
3.3.2.2 Single Barrier Reverse Convertibles 206
3.3.2.3 Multi-Barrier Reverse Convertibles 208
3.3.2.4 Kündbare Barrier Convertibles 211
3.3.3 Express-Zertifikate 211
3.3.4 Weitere Spielformen von Renditeoptimierungsprodukten 214
3.3.4.1 Barrier-Range Reverse Convertibles 214
3.3.4.2 Capped-Outperformance-Zertifikate 216
3.4 Kapitalschutzprodukte 217
3.4.1 Kapitalschutzprodukte ohne Coupon 217
3.4.1.1 Kapitalschutz-Zertifikate mit Partizipation 217
3.4.1.2 Kapitalschutz-Zertifikate mit Cap 220
3.4.1.3 Kapitalschutz-Zertifikate mit Barriere 222
3.4.1.4 Wandel-Zertifikate 223
3.4.2 Kapitalschutz-Zertifikate mit Coupon 224
3.5 Pfandbesicherte Zertifikate (COSI) 226
3.6 Steuerliche Aspekte 228
3.6.1 Einkommensbesteuerung 228
Inhaltsverzeichnis
11
3.6.2 Besteuerung im Einzelnen 229
3.7 SIX Structured Products Exchange 231
3.8 Exotische Optionen 233
3.8.1 Angebotspalette 233
3.8.2 Barrier Options 233
3.8.2.1 Knock-in-Optionen 234
3.8.2.2 Knock-out-Optionen 236
3.8.2.3 Preisverhalten von Barrier Options 240
3.8.3 Payout Options 245
3.8.4 Asiatische Optionen 245
3.8.5 Lookback Options 246
3.8.6 Contingent Options 246
3.8.7 Cliquet und Ladder Options 246
3.8.8 Spread und Outperformance Options 246
3.8.9 Compound Options 247
3.9 Zusammenfassung 248
4 Zinsderivate 253
Einführung und Lernziele 255
4.1 Zinsrisikomanagement 257
4.2 Börsengehandelte Zinsderivate 260
4.2.1 Geldmarktfutures 260
4.2.1.1 Definition und Angebotspalette 260
4.2.1.2 Konstruktion und Spezifikationen 261
4.2.1.3 Trading mit Geldmarktfutures 264
4.2.1.4 Hedging mit Geldmarktfutures 265
4.2.1.5 Preisbildung von Geldmarktfutures 267
4.2.2 Kapitalmarktfutures 269
4.2.2.1 Definition und Angebotspalette 269
4.2.2.2 Konstruktion und Spezifikationen des CONF-Future 271
4.2.2.3 Preisbildung des CONF-Future vor Fälligkeit 272
4.2.2.4 Preisbildung des CONF-Future bei Fälligkeit 276
4.2.2.5 Trading mit CONF-Futures 276
4.2.2.6 Hedging mit CONF-Futures 277
4.2.3 Zinsfuturesoptionen 280
12
Inhaltsverzeichnis
4.3 OTC-Zinsderivate 283
4.3.1 Forward Rate Agreements (FRAs) 283
4.3.1.1 Definition 283
4.3.1.2 FRA-Kauf 284
4.3.1.3 FRA-Verkauf 285
4.3.2 Zinssatzswaps 287
4.3.2.1 Definition 287
4.3.2.2 Swap-Kauf 288
4.3.2.3 Swap-Verkauf 290
4.3.2.4 Preisbildung von Swapsätzen 291
4.3.2.5 Swapstrukturen 293
4.3.2.6 Reversibilität von Swaps 293
4.3.3 Währungsswaps 294
4.3.4 OTC-Zinsoptionen 296
4.3.4.1 Swaptions 296
4.3.4.2 Caps, Floors, Collars 297
4.4 Strukturierte Zinsprodukte 300
4.4.1 Zinswarrants 300
4.4.2 Mini-Zinsfutures 301
4.5 Zusammenfassung 302
5 Devisen- und Edelmetallderivate 305
Einführung und Lernziele 307
5.1 Devisenderivate 309
5.1.1 Devisenforwards 309
5.1.1.1 Charakteristika und Preisbildung 309
5.1.1.2 Trading und Hedging mit Devisenforwards 314
5.1.2 OTC-Devisenoptionen 316
5.1.2.1 Charakteristika und Preisbildung 317
5.1.2.2 Put-Kauf zur Absicherung von Währungsrisiken 319
5.1.2.3 Zero-Cost Option 320
5.1.3 Devisenfutures 322
5.1.3.1 Charakteristika 322
5.1.3.2 Trading und Ftedging mit Devisenfutures 323
5.1.4 Devisenfuturesoptionen 326
5.1.5 Strukturierte Devisenderivate 329
5.1.5.1 Mini-Devisenfutures 329
5.1.5.2 Devisenwarrants 331
Inhaltsverzeichnis
13
5.2 Edelmetallderivate 334
5.2.1 Symmetrische Edelmetallderivate 334
5.2.1.1 Edelmetallforwards 334
5.2.1.2 Edelmetallfutures 334
5.2.1.3 Mini-Edelmetallfutures 336
5.2.2 Asymmetrische Edelmetallderivate 336
5.3 Zusammenfassung 338
6 Alternative Investments 341
Einführung und Lernziele 343
6.1 Immobilien 345
6.1.1 Grundlagen 345
6.1.2 Immobilienkategorien 346
6.1.2.1 Mehrfamilienhäuser 346
6.1.2.2 Bürohäuser 350
6.1.2.3 Einzelhandelsliegenschaften 351
6.1.2.4 Gewerbeliegenschaften 352
6.1.2.5 Industrieliegenschaften und Spezialimmobilien 352
6.1.3 Immobilienfonds 353
6.1.3.1 Zahlen und Fakten 353
6.1.3.2 Akteure und Regeln im schweizerischen Immobilienfondsmarkt 355
6.1.3.3 Kennzahlen zur Beurteilung von Immobilienfonds 360
6.1.3.4 Rendite-/Risikoeigenschaften von CH-Immobilienfonds 368
6.1.3.5 Ausländische Immobilienfonds 370
6.1.4 Immobiliengesellschaften 371
6.1.5 Real Estate Investment Trusts (REIT) 373
6.1.6 Immobilienanlagestiftungen 374
6.2 Private Equity 376
6.2.1 Grundlagen 376
6.2.2 Private-Equity-Finanzierungen 376
6.2.2.1 Mezzanine-Kapital 377
6.2.2.2 Finanzierungsphasen 378
6.2.3 Exit-Varianten 378
6.2.4 Anlageformen 379
6.2.4.1 Private Equity Funds 379
6.2.4.2 Börsenkotierte Private-Equity-Gesellschaften 381
6.2.4.3 Andere Anlageformen 381
14
Inhaltsverzeichnis
6.2.5 Anlagestrategien 381
6.2.6 Rendite-/Risikoeigenschaften von Private Equity 383
6.3 Rohstoffe 385
6.3.1 Grundlagen 385
6.3.2 Anlageformen 386
6.3.2.1 Rohstoffaktien 387
6.3.2.2 Rohstofffonds, Rohstoff-ETFs 388
6.3.2.3 Strukturierte Rohstoffprodukte 389
6.3.3 Rohstoffhandel 390
6.3.4 Rohstoffindizes 393
6.3.4.1 Thomson/Reuters CRB Index (TRI/CRB Index) 393
6.3.4.2 S P Commodity Index (S P GSCI) 396
6.3.4.3 Rogers international Commodity Index 397
6.3.4.4 Bloomberg Commodity Index 398
6.3.5 Merkmale und Rendite-/Risikoeigenschaften ausgewählter Rohstoffe 399
6.3.5.1 Basismetalle 399
6.3.5.2 Energierohstoffe 401
6.3.5.3 Nachwachsende Rohstoffe 402
6.3.5.4 Viehwirtschaftliche Rohstoffe 405
6.4 Hedge Funds 407
6.4.1 Grundlagen 407
6.4.2 Fixed Income Arbitrage 409
6.4.3 Convertible Bond Arbitrage 410
6.4.4 Event-Driven 412
6.4.5 Long Short Equity 412
6.4.6 Global Macro 413
6.4.7 Emerging Markets 414
6.4.8 Managed Futures 415
6.4.9 Kritische Würdigung 416
6.5 Zusammenfassung 418
Anhang 421
Literaturverzeichnis und ausgewählte Literaturhinweise 423
Register 427
Der Autor 433
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| author | Lüscher-Marty, Max 1950- |
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