Integrierte Zinsbuchsteuerung: Dispositionskonzepte zum wertorientierten Management bankbetrieblicher Zinsportfolios
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| Format: | Thesis Book |
| Language: | German |
| Published: |
Sternenfels
Verlag Wissenschaft & Praxis
[2010]
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| Series: | Schriftenreihe Finanzmanagement
Band 14 |
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| Online Access: | Inhaltsverzeichnis |
| Physical Description: | XXXII, 507 Seiten graph. Darst. 22 cm |
| ISBN: | 9783896735645 |
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|---|---|
| adam_text | IX INHALTSUEBERSICHT INHALTSVERZEICHNIS XI ABBILDUNGSVERZEICHNIS XVII
ABKUERZUNGS- UND SYMBOL VERZEICHNIS XXVII EINLEITUNG 1 1. TEIL:
ZIELGROESSEN DER ZENTRALDISPOSITION 5 A. GRUNDBEGRIFFE DES
WERTORIENTIERTEN ZINSPORTFOLIOMANAGEMENTS 6 B. ERMITTLUNG DES MARKTWERTS
DES ZINSPORTFOLIOS 54 C. WERTORIENTIERTE PERFORMANCE- UND RISIKOMESSUNG
IM ZINSPORTFOLIO ....104 2. TEIL: KONZEPTIONELLE UND EMPIRISCHE
FUNDIERUNG DER STEUERUNGSSTRATEGIE IM ZINSPORTFOLIO 149 A.
KONZEPTIONELLES FUNDAMENT DER ZINSPORTFOLIOSTEUERUNG ISO B. DAS
INSTRUMENTARIUM ZUR EMPIRISCHEN STRATEGIEBEGRUENDUNG 203 C. BEURTEILUNG
DER ZINSPROGNOSEFAEHIGKEIT VON KREDITINSTITUTEN 248 3. TEIL:
AUSGESTALTUNG DES PASSIVEN DISPOSITIONSKONZEPTS..277 A. ANSAETZE ZUR
AUSGESTALTUNG DES PASSIVEN DISPOSITIONSKONZEPTS 278 B. RENDITE- UND
RISIKOEIGENSCHAFTEN ALTERNATIVER BENCHMARKS 319 C. BENCHMARKAUSWAHL
UNTER NEBENBEDINGUNGEN 383 ZUSAMMENFASSUNG 419 ANHANG 421 A.
VARIANZ-MAPPING 421 BIBLIOGRAFISCHE INFORMATIONEN
HTTP://D-NB.INFO/1005221855 DIGITALISIERT DURCH LITERATURVERZEICHNIS 477
X INHALTSUEBERSICHT B. VERGLEICH VON DIFFERENZEN- UND RATENSIMULATION 424
C. PORTFOLIOOPTIMIERUNG IM VIER-ANLAGEN-FALL 427 D. ZINSPROGNOSEN DER
KREDITINSTITUTE 431 E. RENDITE UND RISIKOKENNZIFFERN DER GEHEBELTEN
GLEITENDEN BENCHMARKS.. 443 F. RENDITE- UND RISIKOKENNZIFFERN DES
GEHEBELTEN REXP 464 G. RENDITE- UND RISIKOKENNZIFFERN DER EFFIZIENTEN
BENCHMARKS 465 H. THE MATHWORKS* MATLAB-ROUTINEN 467 I. LOESUNGEN DES
OPTIMIERUNGSPROBLEMS 475 XI INHALTSVERZEICHNIS ABBILDUNGSVERZEICHNIS
XVII ABKUERZUNGS- UND SYMBOL VERZEICHNIS XXVII EINLEITUNG 1 1. TEIL:
ZIELGROESSEN DER ZENTRALDISPOSITION 5 A. GRUNDBEGRIFFE DES
WERTORIENTIERTEN ZINSPORTFOLIOMANAGEMENTS 6 I. GRANDLAGEN DER ERGEBNIS-
UND RISIKOSTEUERUNG IM ZINSPORTFOLIO 6 1. PERIODISCHE ERGEBNISSYSTEMATIK
6 2. BARWERTIGE ERGEBNISSYSTEMATIK 10 3. BEGRIFF UND WESEN VON
ZINSAENDERUNGSRISIKEN 14 II. VERFAHREN ZUR MESSUNG BARWERTIGER
ZINSAENDERUNGSRISIKEN 19 1. RISIKOMESSUNG UEBER SENSITIVITAETSKERMZIFFERN
19 2. RISIKOMESSUNG DURCH NEUBEWERTUNG DER ZAHLUNGSREIHE 27 III. ANSAETZE
ZUR QUANTIFIZIERUNG DES VALUE AT RISK 34 1. VARIANZ-KOVARIANZ-ANSATZ 35
2. HISTORISCHE SIMULATION 44 3. MONTE-CARLO-SIMULATION 50 B. ERMITTLUNG
DES MARKTWERTS DES ZINSPORTFOLIOS 54 I. GEGENSTAND DER WERTORIENTIERTEN
ZINSPORTFOLIOSTEUERUNG 54 1. KOMPONENTEN DES GESAMTBANKERGEBNISSES 54 2.
ZINSPORTFOLIOSTEUERUNG ALS ELEMENT DER GESAMTBANKSTEUERUNG 58 3.
ABGRENZUNG DES ZINSPORTFOLIOS 62 II. GENERIERUNG DER ZINSTRAGENDEN
ZAHLUNGSREIHE 66 1. SYSTEMATISIERUNG ZINSTRAGENDER BANKGESCHAEFTE 66 2.
KONZEPTE ZUR ABBILDUNG NICHT-DETERMINISTISCHER GESCHAEFTE 69 3. VERFAHREN
ZUM CASHFLOW-MAPPING 82 III. VERFAHREN ZUR BEWERTUNG DER ZINSTRAGENDEN
ZAHLUNGSREIHE 95 1 XII INHALTSVERZEICHNIS C. WERTORIENTIERTE
PERFORMANCE- UND RISIKOMESSUNG IM ZINSPORTFOLIO ....104 I. KONZEPTION
DER BARWERTIGEN PERFORMANCEMESSUNG 105 1. AUFBAU DER PERFORMANCEMESSUNG
105 2. EX POST-PERFORMANCEMESSUNG 110 3. EX ANTE-PERFORMANCEMESSUNG 114
II. PERFORMANCEMESSUNG ANHAND STATISTISCHER METHODEN 118 1. FESTLEGUNG
DER DATENGRUNDLAGE 118 2. METHODEN ZUR MODELLIERUNG DER ZINSAENDERUNGEN
123 3. SIMULATION DER EX ANTE-PERFORMANCE 127 III.
RENDITE-RISIKO-ANALYSE 136 1. QUANTIFIZIERUNG DES ZINSAENDERUNGSRISIKOS
136 2. RISIKOADJUSTIERTE PERFORMANCEMESSUNG 141 2. TEIL: KONZEPTIONELLE
UND EMPIRISCHE FUNDIERUNG DER STEUERUNGSSTRATEGIE IM ZINSPORTFOLIO 149
A. KONZEPTIONELLES FUNDAMENT DER ZINSPORTFOLIOSTEUERUNG 150 I.
PORTFOLIOTHEORETISCHE GRUNDLAGEN ZUR RENDITE-RISIKO-EFFIZIENZ 150 1. DER
EFFIZIENZ- UND OPTIMALITAETSBEGRIFF DER PORTFOLIOTHEORIE 150 2.
PORTFOLIOOPTIMIERUNG BEI EXISTENZ DER RISIKOLOSEN ALTERNATIVE 159 II.
UEBERTRAGUNG DES PORTFOLIOTHEORETISCHEN MODELLS AUF DIE ZIELGROESSEN DER
ZENTRALDISPOSITION 170 1. UEBERFUEHRUNG DER RENDITE-UND RISIKOKENNZIFFERN
170 2. FORMULIERUNG UND LOESUNG DES OPTIMIERUNGSPROBLEMS 176 3.
BERUECKSICHTIGUNG DES RISIKOLIMITS 180 III. STRATEGIEN ZUR STEUERUNG DES
ZINSPORTFOLIOS 189 1. PROGNOSEBASIERTE AKTIVE DISPOSITION 190 2.
BENCHMARKBASIERTE PASSIVE DISPOSITION 194 3. SEMIAKTIVE
DISPOSITIONSKONZEPTE 198 B INHALTSVERZEICHNIS XIII III. AUSWAHL
GEEIGNETER PROGNOSEGUETEMASSE 245 C. BEURTEILUNG DER ZINSPROGNOSEFAEHIGKEIT
VON KREDITINSTITUTEN 248 I. DATENGRUNDLAGE DER EMPIRISCHEN UNTERSUCHUNG
248 1. AUSWAHL DER GRANDGESAMTHEIT 248 2. BESTIMMUNG DER STICHPROBE 252
II. BEURTEILUNG DER PUNKTPROGNOSEFAEHIGKEIT 257 1. MESSUNG DER
PUNKTPROGNOSEGUETE 257 2. FORMULIERUNG DER NULLHYPOTHESE UND
HYPOTHESENTEST 260 III. BEURTEILUNG DER RICHTUNGSPROGNOSEFAEHIGKEIT 264
1. MESSUNG DER RICHTUNGSPROGNOSEGUETE 264 2. FORMULIERUNG DER
NULLHYPOTHESE UND HYPOTHESENTEST 266 IV. SCHLUSSFOLGERANGEN FUER DIE WAHL
DER STEUERUNGSSTRATEGIE 274 3. TEIL: AUSGESTALTUNG DES PASSIVEN
DISPOSITIONSKONZEPTS..277 A. ANSAETZE ZUR AUSGESTALTUNG DES PASSIVEN
DISPOSITIONSKONZEPTS 278 I. ANFORDERUNGEN AN DAS PASSIVE
DISPOSITIONSKONZEPT 278 1. UEBERBLICK UND SYSTEMATISIERUNG 278 2.
QUALITATIVE ANFORDERUNGEN 280 3. QUANTITATIVE ANFORDERUNGEN 283 II.
GLEITENDE BENCHMARKS 286 1. UEBERBLICK UND SYSTEMATISIERUNG 286 2.
REVOLVIERENDE ANLAGEN 287 3. GLEITENDE DURCHSCHNITTE 291 III.
RENTENINDIZES 299 1. UEBERBLICK UND SYSTEMATISIERUNG 299 2. REALE
RENTENINDIZES 300 3. SYNTHETISCHE RENTENINDIZES 304 IV. GEMISCHTE UND
GEHEBELTE BENCHMARKS 315 1. GEMISCHTE BENCHMARKS 315 2. GEHEBELTE
BENCHMARKS 316 B. RENDITE- UND RISIKOEIGENSCHAFTEN ALTERNATIVER
BENCHMARKS 319 I XIV INHALTSVERZEICHNIS II. AUFBAU UND ANALYSE
GLEITENDER BENCHMARKS 330 1. REVOLVIERENDE ANLAGE 330 2. GLEITENDE
DURCHSCHNITTE 343 III. NACHBILDUNG UND ANALYSE VON RENTENINDIZES 355 1.
REALE RENTENINDIZES 355 2. SYNTHETISCHE RENTENINDIZES 357 IV. AUFBAU UND
ANALYSE GEHEBELTER BENCHMARKS 362 1. AUFBAU DER ZAHLUNGSREIHE GEHEBELTER
GLEITENDER BENCHMARKS 362 2. ANALYSE DER GEHEBELTEN GLEITENDEN
BENCHMARKS 367 3. AUFBAU UND ANALYSE GEHEBELTER RENTENINDIZES 380 C.
BENCHMARKAUSWAHL UNTER NEBENBEDINGUNGEN 383 I. BENCHMARKUEBERGREIFENDE
RENDITE-RISIKO-ANALYSE 384 1. UNGEHEBELTE GLEITENDE BENCHMARKS UND
RENTENINDIZES 384 2. GEHEBELTE GLEITENDE BENCHMARKS UND RENTENINDIZES
387 3. BESTIMMUNG DER EFFIZIENTEN BENCHMARKS 392 II. BESTIMMUNG DER
OPTIMALEN STRUKTUR DES ZINSPORTFOLIOS 396 1. RENDITE- UND
RISIKOEIGENSCHAFTEN GEMISCHTER BENCHMARKS 396 2. BERECHNUNG DER
EFFIZIENTEN GEMISCHTEN BENCHMARKS 405 3. OPTIMIERUNG DES ZINSPORTFOLIOS
UNTER EINHALTUNG DES RISIKOLIMITS.409 III. KRITISCHE WUERDIGUNG DES
OPTIMIERUNGSMODELLS 414 ZUSAMMENFASSUNG 419 ANHANG 421 A.
VARIANZ-MAPPING 421 B. VERGLEICH VON DIFFERENZEN- UND RATENSIMULATION
424 C. PORTFOLIOOPTIMIERUNG IM VIER-ANLAGEN-FALL 427 D. ZINSPROGNOSEN
DER KREDITINSTITUTE 431 E. RENDITE UND RISIKOKENNZIFFERN DER GEHEBELTEN
GLEITENDEN BENCHMARKS.. 443 I. GEHEBELTE GLEITENDE BENCHMARKS DES TYPS A
443 II INHALTSVERZEICHNIS XV F. RENDITE- UND RISIKOKENNZIFFERN DES
GEHEBELTEN REXP 464 G. RENDITE- UND RISIKOKENNZIFFERN DER EFFIZIENTEN
BENCHMARKS 465 H. THE MATHWORKS* MATLAB-ROUTINEN 467 I. START.M 467 II.
DIAGRAMM.M 474 I. LOESUNGEN DES OPTIMIERUNGSPROBLEMS 475
LITERATURVERZEICHNIS 477
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