Holdings: Prognose sporadischer Nachfragen

Prognose sporadischer Nachfragen: ein Verfahrensvergleich

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Bibliographic Details
Main Author:	Speckenbach, Jan (Author)
Format:	Thesis Book
Language:	German
Published:	Lohmar ; Köln Eul Verlag Februar 2017
Edition:	1. Auflage
Series:	Reihe: Quantitative Ökonomie Band 180
Subjects:	Prognosemodell Nachfrage Produktionsplanung Hochschulschrift
Online Access:	Inhaltsverzeichnis
Physical Description:	XIX, 193 Seiten Diagramme
ISBN:	9783844104967

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adam_text	INHALTSVERZEICHNIS ABBILDUNGSVERZEICHNIS ......................................................................................... XI TABELLENVERZEICHNIS .................................................................................................. XIII ABKUERZUNGSVERZEICHNIS...........................................................................................XVII 1 EINLEITUNG .......................................................................................................... 1 1.1 PROBLEMSTELLUNG UND Z IE LSE TZU N G .............................................................. 1 1.2 INHALTSUEBERSICHT............................................................................................ 3 2 PROGNOSEN IM BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHEN UMFELD 2.1 G RUNDLAGEN .................................................. 2.2 PROGNOSEAUFGABE ......................................... 2.3 DATENVORVERARBEITUNG ................................................................................ 11 2.4 KLASSIFIKATION VON ZEITREIHEN....................................................................... 13 2.4.1 KLASSIFIKATION NACH W ILLIA M S........................................................... 14 2.4.2 KLASSIFIKATION NACH BOYLAN UND S YN TE TO S ...................................... 16 3 PROGNOSEMODELLE UND PROGNOSEVERFAHREN .................................................. 17 3.1 GRUNDKONZEPTE............................................................................................ 17 3.2 GLAETTUNGSVERFAHREN...................................................................................... 16 3.2.1 EXPONENTIELLE GLAETTUNG ................................................................. 18 3.2.2 CROSTON-VERFAHREN.......................................................................... 21 3.2.3 SCHULTZ-VERFAHREN............................................................................. 24 3.2.4 SYNTETOS-BOYLAN-APPROXIMATION ..................................................... 25 3.2.5 MCROST-VERFAHREN ....................................................................... 27 3.2.6 LSA-VERFAHREN ................................................................................ 28 3.2.7 AVAR-VERFAHREN ............................................................................. 29 3.2.6 LEVEN-SEGERSTEDT-VERFAHREN ........................................................ 30 3.2.9 SHALE-BOYLAN-JOHNSTON-VERFAHREN ............................................... 31 3.2.10 TEUNTER-SYNTETOS-BABAI-VERFAHREN ............................................... 32 3.2.11 PROBLEME VON GLAETTUNGSVERFAHREN .................................................. 34 3.2.12 DATENGETRIEBENE PARAMETERSCHAETZUNG ......................................... 37 3.3 DIREKTE DGP-MODELLIERUNG.......................................................................... 36 3.3.1 VERTEILUNGEN...................................................................................... 36 3.3.1.1 POISSON-VERTEILUNG .......................................................... 36 3.3.1.2 NEGATIVE BINOMIALVERTEILUNG ........................................... 39 3.3.1.3 NULLINFLATIONIERTE VERTEILUNGEN ........................................ 40 3.3.1.4 HURDLE-VERTEILUNGEN ....................................................... 42 3.3.2 SCHAETZUNG......................................................................................... 43 CN CN OI 3.3.3 VERTEILUNGSSIMULATION....................................................................... 46 3.3.4 TESTBASIERTE VERTEILUNGSAUSWAHL .................................................. 47 3.4 RESAMPLING-VERFAHREN ............................................................................... 48 3.4.1 GRUNDIDEE......................................................................................... 48 3.4.2 EINFACHER BOOTSTRAP ....................................................................... 49 3.4.3 DAS VERFAHREN VON SNYDER ........................................................... 50 3.4.4 DAS VERFAHREN VON WILLEMAIN E TA L ................................................... 51 4 E V A LU A TIO N ........................................................................................................... 55 4.1 G RUNDLAGEN.................................................................................................. 55 4.2 STATISTISCHE EVALUATION................................................................................ 57 4.3 KOSTENBASIERTE EVALUATION.......................................................................... 62 4.3.1 KOSTENBERECHNUNG AUF BASIS EINER (R,S)-LAGERHALTUNGSPOLITIK . . 62 4.3.2 QUANTILSBERECHNUNG....................................................................... 69 4.4 EVALUATION AUF BASIS DES MAQE ................................................................ 76 5 AUFBAU DER SIMULATIONSSTUDIE ....................................................................... 79 5.1 VERFAHRENSVERGLEICHE................................................................................... 79 5.2 VERWENDETE D A TE N ...................................................................................... 80 5.2.1 SIMULIERTE D A TE N ............................................................................. 80 5.2.1.1 POISSON-VERTEILUNG ........................................................... 61 5.2.1.2 NEGATIVE BINOMIALVERTEILUNG ......................................... 64 5.2.1.3 NULLINFLATIONIERTE POISSON-VERTEILUNG.............................. 67 5.2.1.4 HURDLE-POISSON-VERTEILUNG ............................................... 69 5.2.2 REALE DATENSAETZE .......................................................................... 92 5.3 S IM ULATIONSDESIGN...................................................................................... 93 5.3.1 VERWENDETE M ETHODEN.................................................................... 93 5.3.2 DURCHFUEHRUNG UND ERGEBNISAUSGABE DER SCHAETZUNG .................. 97 5.3.3 AUS SCHAETZERGEBNISSEN ABGELEITETE METHODEN ................................. 101 5.4 VERWENDETE SOFTWARE...................................................................................... 103 6 EMPIRISCHE ERGEBNISSE ...................................................................................... 105 6.1 G RUNDLAGEN..................................................................................................... 105 6.1.1 MANUELLE VERFAHRENSVORAUSWAHL.........................................................105 6.1.2 AUTOMATISIERTE VERFAHRENSVORAUSWAHL................................................108 6.1.3 KOSTENMODELLE UND REGRESSIONSSCHAETZUNGEN ................................. 110 6.1.4 INTERPRETATION...................................................................................... 116 6.2 VERFAHRENSEVALUATION UND -AUSWAHL ............................................................117 6.2.1 ANNAHMEN ......................................................................................... 117 6.2.2 SIMULIERTE D A TENSAETZE ....................................................................... 116 6.2.2.1 POISSON-VERTEILUNG...............................................................121 6 2.2.2 NEGATIVE BINOMIALVERTEILUNG................................................126 6.2.2.3 NULLINFLATIONIERTE POISSON-VERTEILUNG ................................ 129 6.22.4 HURDLE-POISSON-VERTEILUNG...................................................131 6 2.2.5 VERGLEICH DER ANALYSEERGEBNISSE ....................................... 134 6.2.3 REALE DATENSAETZE ............................................................................. 135 7 SCHLUSSBEMERKUNG UND AUSBLICK 143 A A N H A N G ................................................................................................................ 147 A.1 HERLEITUNG OPTIMALER LAGERBESTAENDE ........................................................... 147 A.2 QUANTILSBERECHNUNGEN FUER EMPIRISCHE VERTEILUNGSFUNKTIONEN.....................150 A.3 ZUSAMMENHAENGE ZWISCHEN V UND SS-SERVICEGRADEN ................................ 151 A.4 VERWENDETE SOFTWAREPAKETE..........................................................................167 A.5 ANALYSE DER G ESAM TKOSTEN..........................................................................168 LITERATURVERZEICHNIS...............................................................................................185
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