Grundlagen des Risikomanagements: quantitative Risikomanagement-Methoden für Einsteiger und Praktiker
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Weinheim
Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA
2017
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INHALT
VORWORT ZUR 2. AUFLAGE
.
.
.
.
.
. 9
VORWORT ZUR 1. AUFLAGE
.
. 11
TEIL I RISIKOMANAGEMENT
1. KAPITEL: GIER, ANGST UND RISIKOMANAGEMENT
.15
1.1 GIER UND ANGST: EMOTIONALE ENTSCHEIDUNGEN 15
1.2 RISIKOMANAGEMENT: RATIONALE ENTSCHEIDUNGEN 17
1.3 ZUFALL ODER DETERMINISMUS 18
1.4 EREIGNISSE, ZUFALL UND RISIKO 19
1.5 RISIKEN FUER UNTERNEHMEN 20
2. KAPITEL: RISIKOM ANAGEM
ENT. 23
2.1 RISIKO UND ERWARTETER ERFOLG 23
2.1.1 RISIKO: AFFINITAET, NEUTRALITAET ODER AVERSION 23
2.1.2 RISIKOAVERSION 24
2.2 ZIEL, AUFGABEN UND METHODEN DES RISIKOMANAGEMENTS 28
2.2.1 DER RISIKOMANAGEMENTPROZESS: AUFGABEN DES RISIKOMANAGEMENTS 30
2.2.2 IDENTIFIKATION VON RISIKEN 30
2.2.3 ANALYSE, PROGNOSE UND BEWERTUNG DER RISIKEN 31
2.2.4 AUSWAHL VON METHODEN ZUR RISIKOSTEUERUNG 32
3. KAPITEL: STATISTISCHE G RUNDLAGEN
.
41
3.1 ZUFALLSVARIABLE 41
3.2 HAEUFIGKEITSVERTEILUNG 42
3.2.1 ABSOLUTE UND RELATIVE HAEUFIGKEITSVERTEILUNG 42
3.2.2 HISTOGRAMM 43
3.3 MITTELWERT UND VARIANZ 46
3.4 LINEARE REGRESSION 48
3.4.1 ANPASSUNGSGERADE 50
3.4.2 PARAMETER DER LINEAREN REGRESSION 50
3.5 WAHRSCHEINLICHKEIT 53
3.5.1 WAHRSCHEINLICHKEIT VON EREIGNISSEN 53
3.5.2 WAHRSCHEINLICHKEIT UND HAEUFIGKEIT 54
3.5.3 EMPIRISCHE SCHAETZUNG VON WAHRSCHEINLICHKEITEN 55
3.6 DISKRETE WAHRSCHEINLICHKEITSVERTEILUNGEN 56
3.6.1 BESCHREIBUNG UND DARSTELLUNG 56
3.6.2 GLEICHVERTEILUNG 57
3.6.3 BINOMIALVERTEILUNG 59
3.6.4 POISSONVERTEILUNG 61
3.7 STETIGE WAHRSCHEINLICHKEITSVERTEILUNGEN 62
3.7.1 BESCHREIBUNG UND DARSTELLUNG 63
3.7.2 GLEICHVERTEILUNG 66
3.7.3 NORMALVERTEILUNG 68
TEIL II RISIKEN IM CONTROLLING
4. KAPITEL: PLANUNG
.
.
. .
79
4.1 AUFGABEN DES CONTROLLINGS 79
4.2 UNTERNEHMENSPLANUNG 80
5. KAPITEL: ABWEICHUNGSANALYSEN
.
.
87
5.1 ABWEICHUNGEN 87
5.2
UMSATZABWEICHUNGSANALYSE 87
5.3 UMSATZABWEICHUNGSANALYSE UND RISIKOMANAGEMENT 92
6. KAPITEL: SENSITIVITAETS- UND SZENARIOANAIYSE, STRESSTESTS .
95
6.1 SENSITIVITAETSANALYSE 95
6.2 SZENARIOANALYSE UND STRESSTESTS 106
7. KAPITEL: LEVERAGE-EFFEKTE
.
113
7.1 BILANZIELLE RENTABILITAETSKENNZIFFERN 114
7.2 FINANZIELLER LEVERAGE 117
7.3 BREAK-EVEN-ANALYSE 124
7.4 OPERATIVER LEVERAGE 125
8. KAPITEL: MONTE-CARLO-SIMULATION
.
.
.
. 135
8.1 ERZEUGUNG VON ZUFALLSZAHLEN 135
8.1.1 ZUFALLSZAHLENGENERATOR - MINDESTAUSSTATTUNG 135
8.1.2 GENERIERUNG VON ZUFALLSZAHLEN ZU EINER VORGEGEBENEN DISKRETEN
VERTEILUNGSFUNKTION 135
8.1.3 GENERIERUNG VON ZUFALLSZAHLEN ZU EINER VORGEGEBENEN STETIGEN
VERTEILUNGSFUNKTION 136
8.1.4 GENERIERUNG NORMALVERTEILTER ZUFALLSZAHLEN 137
8.1.5 ERZEUGUNG VON KORRELIERTEN NORMALVERTEILTEN ZUFALLSZAHLEN 137
8.2 DAS SCHWACHE GESETZ DER GROSSEN ZAHLEN - GRUNDLAGE FUER DIE
MC-SIMULATION 138
8.3 ABLAUF DER MONTE-CARLO SIMULATION 141
TEIL III NEOKLASSISCHE MODELLE
9. KAPITEL: RENDITE UND V O LA TILITAE T
.
145
9.1 DISKRETE UND STETIGE RENDITE 145
9.2 DAS RISIKOMASS VOLATILITAET 154
9.2.1 NORMALVERTEILUNGSANNAHME UND ZENTRALER GRENZWERTSATZ 154
9.2.2 VOLATILITAET 155
10. KAPITEL: VALUE-AT-RISK
.
. 159
10.1 EXISTENZBEDROHENDE RISIKEN 159
10.2 VALUE-AT-RISK 160
10.3 VALUE-AT-RISK FUER DISKRETE VERTEILUNGSFUNKTIONEN 162
10.4 HISTORISCHE SIMULATION ZUR BERECHNUNG DES VALUE-AT-RISK 163
10.4.1 HISTORISCHE SIMULATION 163
10.4.2 VAR-BERECHNUNG MIT HISTORISCHER SIMULATION 165
10.4.3 FALLSTUDIE: BERECHNUNG DES VAR DER AKTIE DER DEUTSCHEN
BANK MITTELS HISTORISCHER SIMULATION 166
10.5 MONTE-CARLO-SIMULATION ZUR BERECHNUNG DES VAR 167
10.5.1 ABLAUF 167
10.5.2 VOR- UND NACHTEILE DER VALUE-AT-RISK-BERECHNUNG
MIT DER MONTE- CARLO - SIMULATION 168
10.5.3 SOFTWAREUNTERSTUETZUNG 169
11. KAPITEL: PORTFOLIO THEORIE
.
.
.
171
11.1 DIVERSIFIKATION 171
11.2 PORTFOLIO 171
11.3 EXKURS IN DIE REGRESSIONSANALYSE 175
11.4 KOMBINATION VON RISIKOLOSER UND RISKANTER ANLAGE 176
11.5 KOMBINATION ZWEIER RISKANTER ANLAGEN 179
11.6 KOMBINATION VON ZWEI RISKANTEN ANLAGEN UND EINER RISIKOLOSEN ANLAGE
184
11.7 KOMBINATION VIELER RISKANTER ANLAGEN 187
11.8 KOMBINATION VIELER RISKANTER ANLAGEN UND DER RISIKOLOSEN ANLAGE 191
11.9 PORTFOLIOTHEORIE UND RISIKOMANAGEMENT 192
12. KAPITEL: CAPITAL ASSET PRICING MODEL (C A P M
).193
12.1 EINSATZGEBIET DES CAPM 193
12.2 VORAUSSETZUNGEN UND AUSSAGEN DES CAPM 193
12.3 MARKTPORTFOLIO UND KAPITALMARKTLINIE 194
12.4 RECHTFERTIGUNG VON INDEXFONDS 194
12.5 MARKTRISIKOPRAEMIE 195
12.6 WERTPAPIERLINIE 196
12.7 FALLSTUDIE: STATISTISCHE ERMITTLUNG DES BETA-FAKTORS
DER BMW-STAMMAKTIE 199
13. KAPITEL: RISIKO UND U NTERNEHM ENSW ERT
.
205
13.1 KAPITALKOSTEN: WACC 205
13.2 WERTORIENTIERTES RISIKOMANAGEMENT 205
13.2.1 BESTIMMUNG DER WACC 206
13.2.2 ANWENDUNG DER WACC AUF KAPITALVERWENDUNGSENTSCHEIDUNGEN 207
13.2.3 OPTIMIERUNG DER WACC 210
14. KAPITEL: TERMINGESCHAEFTE
.
. 213
14.1 ARTEN VON TERMINGESCHAEFTEN 214
14.2 FORWARDS UND FUTURES 215
14.3 RISIKOMANAGEMENT MIT FUTURES UND FORWARDS 218
14.4 FUNKTIONEN VON FORWARDS UND FUTURES 220
14.5 BEWERTUNG VON FORWARD-VERTRAEGEN 221
14.6 FORWARDS AUF GUETER (AKTIEN) OHNE LAGERKOSTEN UND OHNE DIVIDENDEN
222
14.7 FORWARD-PREIS-BERECHNUNG MIT BARWERTEN 224
14.8 FORWARDS AUF AKTIEN MIT DIVIDENDEN 225
14.9 FORWARDS AUF REALE GUETER MIT LAGERKOSTEN 227
14.10 WAEHRUNGSTERMINGESCHAEFTE 229
14.11 ZINSTERMINGESCHAEFTE 231
14.12 FORWARD-ZINSSTRUKTUR 237
15. KAPITEL: OPTIONEN
.
.
241
15.1 GRUNDLAGEN UND TERMINOLOGIE 241
15.2 ZAHLUNGSPROFILE VON OPTIONEN 242
15.3 INNERER WERT VON OPTIONEN 244
15.4 RISIKOMANAGEMENT MIT OPTIONEN 245
15.5 BEWERTUNG VON OPTIONEN 246
15.5.1 CALL-PUT-PARITAET 246
15.5.2 WERTOBER- UND UNTERGRENZEN VON OPTIONEN 248
15.5.3 EINFLUSS VON DIVIDENDEN 250
15.5.4 VORZEITIGE AUSUEBUNG VON AMERIKANISCHEN OPTIONEN 250
15.5.5 EINFACHES BINOMIALMODELL 251
15.5.6 BLACK-SCHOLES-MERTON-FORMEL 254
15.5.7 IMPLIZITE VOLATILITAET 255
15.5.8 RISIKONEUTRALE BEWERTUNG 257
15.6 EINFLUSSGROESSEN UND SENSITIVITAETEN VON OPTIONEN 261
15.6.1 EINFLUSSGROESSEN AUF DEN OPTIONSPREIS 261
15.6.2 SENSITIVITAETEN 262
A. KAPITEL: TABELLEN
.
.
269
A I VERTEILUNGSFUNKTION DER STANDARDNORMALVERTEILUNG 269
A.2 QUANTILE DER STANDARDNORMALVERTEILUNG 270
LITERATURVERZEICHNIS .
.
271
STICHWORTVERZEICHNIS . . 273 |
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