Finanzmathematik in diskreter Zeit:
Gespeichert in:
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| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Berlin
Springer Spektrum
[2017]
|
| Schriftenreihe: | Springer-Lehrbuch Masterclass
|
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| Beschreibung: | XIV, 237 Seiten Diagramme 24 cm x 16.8 cm, 0 g |
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INHALTSVERZEICHNIS
1 EINFUEHRUNG UND ERSTE
BEISPIELE.
1
1.1 BEGRIFFE DER
OPTIONSPREISTHEORIE.
1
1.2 EIN ERSTES
BEISPIEL.
2
1.3
MARKTANNAHMEN.
4
1.4 AUFBAU DES
BUCHES.
5
2 ENDLICHE
FINANZMAERKTE.
7
2.1 FINANZMARKT
.
7
2.2
OPTIONEN.
13
AUFGABEN.
16
LITERATURHINWEISE.
18
LITERATUR
.
18
3
COX-ROSS-RUBINSTEIN-MODELL.
21
3.1 EINPERIODIGES COX-ROSS-RUBINSTEIN-MODELL
.
21
3.2 MEHRPERIODIGES
COX-ROSS-RUBINSTEIN-MODELL. 24
3.3 GRENZUEBERGANG ZUM BLACK-SCHOLES-MODELL
.
29
AUFGABEN.
34
LITERATURHINWEISE.
36
LITERATUR
.
36
4 ARBITRAGEFREIHEIT UND AEQUIVALENTE MARTINGALMASSE
.
37
LITERATURHINWEISE.
44
LITERATUR
.
45
5 VOLLSTAENDIGKEIT UND AEQUIVALENTE
MARTINGALMASSE. 47
5.1 CHARAKTERISIERUNG VON VOLLSTAENDIGEN FINANZMAERKTEN
.
47
5.2 BESTIMMUNG VON MARTINGALMASSEN
.
50
AUFGABEN.
55
LITERATURHINWEISE.
57
LITERATUR
.
57
6 RISIKONEUTRALE BEWERTUNG VON ZAHLUNGSANSPRUECHEN
.
59
6.1 RISIKONEUTRALE
BEWERTUNGSFORMEL.
59
6.2 PUT-CALL-PARITAET UND PORTFOLIOS AUS OPTIONEN
.
62
6.2.1 PUT-CALL-PARITAET
.
62
6.2.2
SPREADS.
63
6.2.3
STRADDLES.
64
6.3 EXOTISCHE OPTIONEN
.
64
6.4 BEWERTUNG IN UNVOLLSTAENDIGEN
MAERKTEN. 69
AUFGABEN.
75
LITERATURHINWEISE.
77
LITERATUR
.
78
7 AMERIKANISCHE
OPTIONEN.
79
7.1 BEWERTUNG AMERIKANISCHER OPTIONEN
.
79
7.2 BEWERTUNG AMERIKANISCHER OPTIONEN IM COX-ROSS-RUBINSTEIN-MODELL . 85
7.3 HEDGING VON AMERIKANISCHEN
OPTIONEN. 86
7.4 HEDGING VON AMERIKANISCHEN OPTIONEN IM COX-ROSS-RUBINSTEIN-MODELL 89
AUFGABEN.
92
LITERATURHINWEISE.
94
LITERATUR
.
94
8
PRAEFERENZEN.
97
8.1
VORUEBERLEGUNG.
97
8.2 ERWARTETER
NUTZEN.
98
8.3 STOCHASTISCHE
DOMINANZ.104
AUFGABEN.111
LITERATURHINWEISE.113
LITERATUR
.113
9
PORTFOLIOOPTIMIERUNG.115
9.1 OPTIMALE HANDELSSTRATEGIEN IN VOLLSTAENDIGEN MAERKTEN -
DIE
MARTINGALMETHODE.115
9.1.1
ENDNUTZENMAXIMIERUNG.116
9.1.2 KONSUM-INVESTITIONSPROBLEME
.
120
9.2 OPTIMALE HANDELSSTRATEGIEN MIT DYNAMISCHER OPTIMIERUNG
.
127
9.2.1 EINPERIODIGE
PORTFOLIOOPTIMIERUNG.128
9.2.2 MEHRPERIODIGE ENDNUTZENMAXIMIERUNG
.
130
9.2.3 MEHRPERIODIGE
KONSUM-INVESTITIONSPROBLEME.135
AUFGABEN.137
LITERATURHINWEISE.139
LITERATUR
.139
10
ERWARTUNGSWERT-VARIANZ-PORTFOLIOS.141
10.1 NOTATIONEN UND ANNAHMEN
.
141
10.2 PORTFOLIOOPTIMIERUNG NACH MARKOWITZ BZW. DE
FINETTI.143
10.3 PORTFOLIOOPTIMIERUNG MIT EINEM RISIKOLOSEN WERTPAPIER
.
147
AUFGABEN.
151
LITERATURHINWEISE.153
LITERATUR
.
153
11
RISIKOMASSE.155
11.1 GRUNDLAGEN DER
RISIKOMESSUNG.155
11.2 VALUE AT R
ISK.157
11.3 AVERAGE VALUE AT RISK
.
161
11.4 PORTFOLIOOPTIMIERUNG MIT
RISIKOMASSEN.167
AUFGABEN.
168
LITERATURHINWEISE.170
LITERATUR
.
170
12 HILFREICHES AUS DER
STOCHASTIK.171
12.1 MESSBARKEIT UND
A-ALGEBREN.171
12.2 QUANTILE UND
QUANTILFUNKTION.172
12.3 ZENTRALER GRENZWERTSATZ VON LINDEBERG-FELLER
.
173
12.4 IRRFAHRTEN
.174
12.5
BAYES-FORMEL.175
LITERATURHINWEISE.176
LITERATUR
.
176
13 MARTINGALE UND STOPPZEITEN
.
177
13.1 BEDINGTE
ERWARTUNGSWERTE.177
13.2
MARTINGALE.180
13.3
STOPPZEITEN.184
13.4 OPTIMALES STOPPEN
.189
LITERATURHINWEISE.191
LITERATUR
.
191
14 KONVEXE
OPTIMIERUNG.193
LITERATURHINWEISE.196
LITERATUR
.
196
15 LOESUNGEN DER UEBUNGSAUFGABEN
.
197
15.1 AUFGABEN VON KAP. 2
.
197
15.2 AUFGABEN VON KAP. 3
.201
15.3 AUFGABEN VON KAP. 5
.207
15.4 AUFGABEN VON KAP. 6
.209
15.5 AUFGABEN VON KAP. 7
.213
15.6 AUFGABEN VON KAP. 8
.215
15.7 AUFGABEN VON KAP. 9
.220
15.8 AUFGABEN VON KAP. 1
0
.
225
15.9 AUFGABEN VON KAP. 1
1
.
230
SACHVERZEICHNIS.235 |
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| spelling | Bäuerle, Nicole Verfasser (DE-588)1153559447 aut Finanzmathematik in diskreter Zeit Nicole Bäuerle, Ulrich Rieder Berlin Springer Spektrum [2017] © 2017 XIV, 237 Seiten Diagramme 24 cm x 16.8 cm, 0 g txt rdacontent n rdamedia nc rdacarrier Springer-Lehrbuch Masterclass Optionspreistheorie (DE-588)4135346-8 gnd rswk-swf Portfolio Selection (DE-588)4046834-3 gnd rswk-swf Finanzmathematik (DE-588)4017195-4 gnd rswk-swf Diskretes Modell (DE-588)7521531-7 gnd rswk-swf KF ; BISAC Subject Heading Diskrete Modelle Finanzmathematik Optionspreistheorie Portfolio-Optimierung Risikomessung A ; Springer Marketing Classification Finanzmathematik (DE-588)4017195-4 s Diskretes Modell (DE-588)7521531-7 s Optionspreistheorie (DE-588)4135346-8 s Portfolio Selection (DE-588)4046834-3 s DE-604 Rieder, Ulrich Verfasser (DE-588)171034708 aut Springer-Verlag GmbH (DE-588)1065168780 pbl Erscheint auch als Online-Ausgabe, eBook 978-3-662-53531-8 X:MVB text/html http://deposit.dnb.de/cgi-bin/dokserv?id=1c093cf17a1f4eaca2c39107c6d5e037&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm Inhaltstext DNB Datenaustausch application/pdf http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=029614518&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA Inhaltsverzeichnis |
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