Volatilitätsschätzung und -prognose mit ARCH- und GARCH-Modellen: eine empirische Analyse des deutschen Aktienmarktes
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| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Saarbrücken
AV Akademikerverlag
2012
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| Beschreibung: | Literaturverz. S. 108 - 110 |
| Beschreibung: | VII, 110 Seiten Diagramme |
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