Alternativer Risikotransfer (ART) in Zeiten sich verändernder Marktumfeldfaktoren und dessen Auswirkungen auf die traditionelle Rückversicherung:
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Erlangen ; Nürnberg
2016
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Autor: Wimmer, Marco
Jahr: 2016
Inhaltsverzeichnis
I. Einführung..............................................................................................................................1
1. Motivation und Forschungsfragen......................................................................................1
2. Forschungsziele..................................................................................................................4
II. Metastudie zur Kategorisierung und historischen Entwicklung von ART sowie dessen
Abgrenzung zur traditionellen Rückversicherung....................................................................13
1. Einführung........................................................................................................................14
2. Kategorisierung von ART................................................................................................16
3. Historische Entwicklung von ART...................................................................................32
3.1 Strukturierte Übersicht zur historischen Entwicklung des ART-Marktes unter
Berücksichtigung externer Einflüsse................................................................................32
3.2 Produktbezogene Entwicklung des ART-Marktes......................................................39
4. Abgrenzung von ART und traditioneller Rückversicherung............................................42
5. Zusammenfassung............................................................................................................45
HI. Deskriptive Analyse der ILS-Transaktionen im Zeitraum von 1998 bis 2012 - Ent-
wicklungen, Trends sowie deren Auslöser...............................................................................61
1. Einführung........................................................................................................................62
2. Literaturüberblick.............................................................................................................65
3. Definition und Abgrenzung von ILS................................................................................71
4. Datenbasis für die empirische Untersuchung von ILS-Transaktionen.............................74
5. Empirische Auswertung...................................................................................................82
5.1 Entwicklung der verbrieften Risiken nach Neuemissionsvolumen............................82
5.2 Abhängigkeit der Verzinsung von ILS-Transaktionen zum erwarteten Schaden und
deren Entwicklung über die Zeit.......................................................................................91
5.3 Entwicklung (nach Neuemissionsvolumen) des Marktanteils einzelner Risiko-
modellierungsagenturen bzw. angewendeter Trigger in der Zeit von 1998 bis 2012.......99
5.3.1 Entwicklungen im Bereich der Risikomodellierungsagenturen (nach Neu-
emissionsvolumen) in der Zeit von 1998 bis 2012.....................................................100
5.3.2 Entwicklungen im Bereich verwendeter Trigger (nach Neuemissionsvolumen)
in der Zeit von 1998 bis 2012.....................................................................................104
6. Zusammenfassung..........................................................................................................111
IV. Die Anerkennung von Instrumenten des Alternativen Risikotransfers unter den neuen
regulatorischen Anforderungen nach Solvency II sowie IFRS 4 - Phase II...........................123
1. Einführung......................124
2. Definition und Abgrenzung von ART-Instrumenten......................................................127
3. Regulatorische Anforderungen an die Minderung bzw. den Transfer von
Versicherungsrisiken..........................................................................................................135
3.1 Solvency II................................................................................................................135
3.2 IFRS 4 - Phase II.......................................................................................................147
3.3 Vergleich der regulatorischen Anforderungen nach Solvency II (Techniken zur
Minderung des Versicherungsrisikos) und IFRS 4 - Phase II (Versicherungsverträge). 152
4. Anerkennung von Instrumenten des ART-Marktes unter Berücksichtigung der erstellten
Anforderungskataloge........................................................................................................155
4.1 Anerkennung unter Solvency II (Techniken zur Minderung des Versicherungs-
risikos) ............................................................................................................................155
4.2 Anerkennung unter IFRS 4 - Phase II (Versicherungsverträge)...............................159
5. Zusammenfassung..........................................................................................................164
V. Die Zukunft der Rückversicherung: Einflussfaktoren und Potentiale...............................171
1. Einführung......................................................................................................................172
2. Rückversicherung...........................................................................................................175
3. Einflussfaktoren.............................181
4. Potentiale..........................................187
5. Zusammenfassung..........................................................................................................197
VI. Fazit..................................................................................................................................205
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