Dimitrov, V. S. (2015). Zur Prognose des Value-at-Risk und Expected Shortfall mit zeitdiskreten Stochastic-Volatility-Modellen: Empirische Ergebnisse für Finanzmarktreihen. Universaar.
Chicago-Zitierstil (17. Ausg.)Dimitrov, Valentin S. Zur Prognose Des Value-at-Risk Und Expected Shortfall Mit Zeitdiskreten Stochastic-Volatility-Modellen: Empirische Ergebnisse Für Finanzmarktreihen. Saarbrücken: Universaar, 2015.
MLA-Zitierstil (9. Ausg.)Dimitrov, Valentin S. Zur Prognose Des Value-at-Risk Und Expected Shortfall Mit Zeitdiskreten Stochastic-Volatility-Modellen: Empirische Ergebnisse Für Finanzmarktreihen. Universaar, 2015.
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