APA (7th ed.) Citation

Dimitrov, V. S. (2015). Zur Prognose des Value-at-Risk und Expected Shortfall mit zeitdiskreten Stochastic-Volatility-Modellen: Empirische Ergebnisse für Finanzmarktreihen. Universaar.

Chicago Style (17th ed.) Citation

Dimitrov, Valentin S. Zur Prognose Des Value-at-Risk Und Expected Shortfall Mit Zeitdiskreten Stochastic-Volatility-Modellen: Empirische Ergebnisse Für Finanzmarktreihen. Saarbrücken: Universaar, 2015.

MLA (9th ed.) Citation

Dimitrov, Valentin S. Zur Prognose Des Value-at-Risk Und Expected Shortfall Mit Zeitdiskreten Stochastic-Volatility-Modellen: Empirische Ergebnisse Für Finanzmarktreihen. Universaar, 2015.