Rometsch, M. (2008). Quasi-Monte Carlo methods in finance: With application to optimal asset allocation. Diplom.de.
Chicago-Zitierstil (17. Ausg.)Rometsch, Mario. Quasi-Monte Carlo Methods in Finance: With Application to Optimal Asset Allocation. Hamburg: Diplom.de, 2008.
MLA-Zitierstil (9. Ausg.)Rometsch, Mario. Quasi-Monte Carlo Methods in Finance: With Application to Optimal Asset Allocation. Diplom.de, 2008.
Achtung: Diese Zitate sind unter Umständen nicht zu 100% korrekt.