Wertorientierte Banksteuerung: 2 Risikomanagement
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| Language: | German |
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Frankfurt am Main
Bankakademie-Verl.
2016
Frankfurt am Main Frankfurt School-Verl. 2016 |
| Edition: | 5., vollständig überarbeitete Auflage |
| Series: | Kompendium bankbetrieblicher Anwendungsfelder
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| Physical Description: | 506 Seiten Illustrationen, Diagramme |
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Inhaltsverzeichnis
7
Inhaltsverzeichnis
Vorwort................................................ 5
1 Einleitung............................................ 11
• •
2 Überblick zum Risk Management in Kredit-
instituten ..................................................... 13
2.1 Zum Risikobegriff..................................... 14
2.2 Value-at-Risk-Konzepte................................ 16
2.2.1 Analytisches Grundmodell.............................. 19
2.2.2 Simulationsmodelle.................................... 27
2.2.3 Zusammenfassende Bewertung............................ 32
2.3 Risikoposition und Risikopolitik...................... 34
2.4 Das Phasenschema des Risk Managements ................ 36
2.5 Risiken in Kreditinstituten .......................... 43
2.5.1 Strategische Risiken.................................. 45
2.5.2 Operative Risiken..................................... 48
2.5.3 Erfolgs-und Liquiditätsrisiken ....................... 51
2.6 Gegenüberstellung von Risiken und Risikoträgem....... 52
2.6.1 Risikoverbundwirkungen und Diversifikation............ 53
2.6.2 Risikodeckungspotenziale in Kreditinstituten.......... 60
2.7 Organisatorische Aspekte des Risk Managements ........ 66
2.8 Zusammenfassung und Arbeitsaufgaben .................. 73
3 Die Krisenprozesse ab 2007 aus
Risikomanagementperspektive........................... 77
3.1 Die Vorgeschichte der Finanzmarktkrise im Überblick.. 81
3.2 Die Finanzmarktkrise als Kettenreaktion............... 90
3.3 Krisentransmission: Von der Finanzmarkt- zur
Wirtschafts-, Staatsschulden- und Eurokrise .......... 98
3.4 Konsequenzen für das bankbetriebliche
Risikomanagement..................................... 107
8
Inhaltsverzeichnis
4 Liquiditätsrisiko...................................... llJ
4.1 Analyse des Liquiditätsrisikos......................... 116
4.1.1 Arten von Liquiditätsrisiken........................... 117
4.1.2 Kennziffern zum Liquiditätsrisiko...................... 118
4.1.3 Analyse des Liquiditätssaldos.......................... 128
4.1.4 Liquiditätsreserven als Risikoträger................... 133
4.2 Steuerung des Liquiditätsrisikos....................... 141
4.3 Zusammenfassung und Arbeitsaufgaben..................... 146
5 Kreditrisiko............................................ 149
5.1 Analyse des Kreditrisikos............................... 154
5.1.1 Einzelgeschäftsbezogene Analyse am Beispiel des
Firmenkreditgeschäfts................................... 155
5.1.1.1 Grundlagen der Kreditwürdigkeitsanalyse................. 155
5.1.1.2 Einflussfaktoren des Kreditrisikos...................... 160
5.1.1.3 Risikoklassifizierung mit Hilfe von Rating-Verfahren... 169
5.1.1.3.1 Grundlagen von Scoring-Modellen........................ 169
5.1.1.3.2 Rating-Agenturen und Rating-Prozess.................... 175
5.1.1.3.3 Credit Spreads und Ausfallrisiko ...................... 183
5.1.1.4 Die Diskriminanzanalyse als mathematisch-statistisches
Verfahren .............................................. 190
5.1.2 Gesamtgeschäftsbezogene Analysen ....................... 199
5.1.2.1 Konzentrationsrisiken und Diversifikation im
Kreditportfolio ........................................ 199
5.1.2.2 Kreditportfoliomodelle.................................. 209
5.2 Steuerung des Kreditrisikos............................. 216
5.2.1 Einzelgeschäftsbezogene Maßnahmen ...................... 217
5.2.2 Gesamtgeschäftsbezogene Maßnahmen ...................... 237
5.3 Zusammenfassung und Arbeitsaufgaben..................... 243
6 Länderrisiko............................................ 249
6.1 Analyse des Länderrisikos .............................. 253
6.1.1 Einflussfaktoren des Länderrisikos...................... 254
6.1.2 Länder-Ratings.......................................... 258
6.2 Ansatzpunkte zur Steuerung des Länderrisikos............ 267
6.3 Zusammenfassung und Arbeitsaufgaben .................... 274
f
Inhaltsverzeichnis
9
7 Zinsänderungsrisiko ................................... 277
7.1 Analyse des Zinsänderungsrisikos....................... 279
7.1.1 Zinsüberschuss-bzw. Zinsspannenrisiken................. 283
7.1.1.1 Einflussfaktoren und Formen des Zinsüberschuss-
risikos ........................................................ 287
7.1.1.2 Zinsbindungsbilanz..................................... 291
7.1.1.3 Das Zinselastizitätskonzept............................ 299
7.1.1.3.1 Ermittlung von Zinselastizitäten...................... 301
7.1.1.3.2 Statische Elastizitätsbilanz.......................... 305
7.1.1.3.3 Dynamische Elastizitätsbilanz......................... 308
7.1.2 Barwertrisiken......................................... 316
7.1.2.1 Kursrisiken festverzinslicher Wertpapiere.............. 316
7.1.2.2 Durations-Analyse...................................... 320
7.1.2.3 Barwertkonzept und Gesamtbankanalyse................... 333
7.2 Steuerung des Zinsänderungsrisikos..................... 346
7.2.1 Aktive versus passive Treasury-Strategien.............. 347
7.2.2 Risikovermeidung mit Risikolimiten..................... 357
7.2.3 Risikoverminderung und Risikoüberwälzung............... 359
7.2.3.1 Derivative Steuerungsinstrumente im Überblick.......... 361
7.2.3.2 Zins-Swaps............................................. 363
7.2.3.3 Forward Rate Agreements................................ 371
7.2.3.4 Zins-Futures .......................................... 376
7.2.3.5 Optionale Zinsprodukte................................. 384
7.2.3.6 Überblick zum Einsatz ausgewählter derivativer
Instrumente........................................... 392
7.3 Zusammenfassung und Arbeitsaufgaben.................... 396
8 Wechselkursrisiko...................................... 405
8.1 Analyse des Wechselkursrisikos......................... 410
8.1.1 Formen von Wechselkursrisiken.......................... 410
8.1.2 Kursrisiken im engeren Sinne und Swapsatzrisiken...... 412
8.1.3 Quantifizierung des Wechselkursrisikos................. 417
8.2 Steuerung des Wechselkursrisikos....................... 421
8.2.1 Finanz-Hedging......................................... 422
8.2.2 Außerbilanzielle Steuerungsinstrumente im Überblick... 425
8.2.3 Vergleich: Devisenoption und Devisentermingeschäft.... 429
8.3 Zusammenfassung und Arbeitsaufgaben.................... 437
f
10
Inhaltsverzeichnis
9 Operationelles Risiko................................. 441
9.1 Analyse des operationeilen Risikos ................... 443
9.2 Steuerung operationeller Risiken...................... 453
9.3 Neuere Entwicklungen - Reputationsrisiken............. 458
9.4 Arbeitsaufgaben ...................................... 460
10 Schlussbemerkung ..................................... 461
11 Literatur-und Quellenverzeichnis ..................... 463
12 Stichwortverzeichnis.................................. 493
13 Kurzbiographie der Autoren ......................... 505
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