Stochastische versus deterministische Trends im Rahmen der Cointegration: Bayesianische Simulationsstudien
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Wiesbaden
Deutscher Universitätsverlag
1996
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| Edition: | Gabler Edition Wissenschaft |
| Series: | Gabler Edition Wissenschaft
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| Online Access: | Volltext |
| Item Description: | Seit den achtziger Jahren hat es auf dem Gebiet der Ökonometrie, das sich mit der so genannten Cointegration beschäftigt, eine stürmische Entwicklung gegeben. Das betrifft sowohl den theoretischen Bereich als auch die Anwendung. Cointegration befaßt sich insbesondere mit der Frage, ob für zwei oder mehr stochastische Prozesse, die in einem bestimmten Sinne ein nichtstationäres Verhalten aufweisen, eine Linearkombination exi stiert, die einen stationären Prozeß erzeugt. Dies würde ökonomisch substantiell bedeuten, daß die zu den stochastischen Prozessen gehörenden dynamischen Variablen zwar einem langfristigen Trend folgen, sich aber in einem dynamischen Gleichgewicht befinden. Entscheidende Voraussetzung für die Anwendung der Cointegrationstheorie ist aber, daß der langfristige Trend stochastischer und nicht deterministischer Natur ist, daß also der Trend den kumulativen Effekt aller vorangegangenen Schocks repräsentiert. Die Schocks besitzen dann einen permanenten und keinen transitorischen Charakter. Seit dem Aufsatz von Nelson und Plosser im Jahre 1982 wurde eine große Anzahl makroökonomi scher Zeitreihen dahingehend untersucht, ob sie einen stochastischen Trend aufweisen, und in der überwiegenden Mehrzahl aller Fälle bestätigten die ökonometrischen Testverfahren einen solchen Trend. Gravierende Einwände gegen den nun weitverbreiteten Glauben an den fast überall anzutreffenden stochastischen Trend wurden 1991 von Phillips vorgetra gen. Er zeigte mit Hilfe eines Bayesianischen Ansatzes, daß die üblichen Teststrategien die Entscheidung stark in die Richtung der Hypothese lenken, die einen stochastischen Trend annimmt |
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| ISBN: | 9783663089841 9783824462704 |
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| spelling | Moos, Waike Verfasser aut Stochastische versus deterministische Trends im Rahmen der Cointegration Bayesianische Simulationsstudien von Waike Moos Gabler Edition Wissenschaft Wiesbaden Deutscher Universitätsverlag 1996 1 Online-Ressource (XXIX, 324 S.) txt rdacontent c rdamedia cr rdacarrier Seit den achtziger Jahren hat es auf dem Gebiet der Ökonometrie, das sich mit der so genannten Cointegration beschäftigt, eine stürmische Entwicklung gegeben. Das betrifft sowohl den theoretischen Bereich als auch die Anwendung. Cointegration befaßt sich insbesondere mit der Frage, ob für zwei oder mehr stochastische Prozesse, die in einem bestimmten Sinne ein nichtstationäres Verhalten aufweisen, eine Linearkombination exi stiert, die einen stationären Prozeß erzeugt. Dies würde ökonomisch substantiell bedeuten, daß die zu den stochastischen Prozessen gehörenden dynamischen Variablen zwar einem langfristigen Trend folgen, sich aber in einem dynamischen Gleichgewicht befinden. Entscheidende Voraussetzung für die Anwendung der Cointegrationstheorie ist aber, daß der langfristige Trend stochastischer und nicht deterministischer Natur ist, daß also der Trend den kumulativen Effekt aller vorangegangenen Schocks repräsentiert. Die Schocks besitzen dann einen permanenten und keinen transitorischen Charakter. Seit dem Aufsatz von Nelson und Plosser im Jahre 1982 wurde eine große Anzahl makroökonomi scher Zeitreihen dahingehend untersucht, ob sie einen stochastischen Trend aufweisen, und in der überwiegenden Mehrzahl aller Fälle bestätigten die ökonometrischen Testverfahren einen solchen Trend. Gravierende Einwände gegen den nun weitverbreiteten Glauben an den fast überall anzutreffenden stochastischen Trend wurden 1991 von Phillips vorgetra gen. Er zeigte mit Hilfe eines Bayesianischen Ansatzes, daß die üblichen Teststrategien die Entscheidung stark in die Richtung der Hypothese lenken, die einen stochastischen Trend annimmt Economics Economics/Management Science Economics/Management Science, general Management Wirtschaft Simulation (DE-588)4055072-2 gnd rswk-swf Trend (DE-588)4138150-6 gnd rswk-swf Kointegration (DE-588)4347470-6 gnd rswk-swf Nichtstationäre Zeitreihe (DE-588)4304589-3 gnd rswk-swf Ökonometrie (DE-588)4132280-0 gnd rswk-swf Stochastischer Prozess (DE-588)4057630-9 gnd rswk-swf Bayes-Entscheidungstheorie (DE-588)4144220-9 gnd rswk-swf Bayes-Verfahren (DE-588)4204326-8 gnd rswk-swf Deterministischer Prozess (DE-588)4149220-1 gnd rswk-swf 1\p (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content Nichtstationäre Zeitreihe (DE-588)4304589-3 s Kointegration (DE-588)4347470-6 s Deterministischer Prozess (DE-588)4149220-1 s Stochastischer Prozess (DE-588)4057630-9 s Trend (DE-588)4138150-6 s Bayes-Verfahren (DE-588)4204326-8 s 2\p DE-604 Ökonometrie (DE-588)4132280-0 s Bayes-Entscheidungstheorie (DE-588)4144220-9 s Simulation (DE-588)4055072-2 s 3\p DE-604 https://doi.org/10.1007/978-3-663-08984-1 Verlag Volltext 1\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk 2\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk 3\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk |
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