Basis- und Faktorportfolios: Risikofaktoren als Grundlage im Investitionsprozeß
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Wiesbaden
Deutscher Universitätsverlag
1998
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| Item Description: | In effizienten Märkten bestimmen Risikofaktoren die unterschiedlichen Renditeerwartungen von Aktien. Gemäß der Arbitrage Pricing Theory (APT) können unerwartete Entwicklungen von makroökonomischen Faktoren als relevante Risikofaktoren identifiziert werden. Thomas Häfliger untersucht, inwiefern die Exposition makroökonomischer Variablen die zukünftigen Renditen von Portfolios erklären kann. Der Autor zeigt, daß Portfolios mit hohen Risikoeigenschaften langfristig entsprechend hohe Renditen erzielen |
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| spelling | Häfliger, Thomas Verfasser aut Basis- und Faktorportfolios Risikofaktoren als Grundlage im Investitionsprozeß von Thomas Häfliger Dissertation Universität Basel 1997 Wiesbaden Deutscher Universitätsverlag 1998 1 Online-Ressource (XXI, 310 S.) txt rdacontent c rdamedia cr rdacarrier In effizienten Märkten bestimmen Risikofaktoren die unterschiedlichen Renditeerwartungen von Aktien. Gemäß der Arbitrage Pricing Theory (APT) können unerwartete Entwicklungen von makroökonomischen Faktoren als relevante Risikofaktoren identifiziert werden. Thomas Häfliger untersucht, inwiefern die Exposition makroökonomischer Variablen die zukünftigen Renditen von Portfolios erklären kann. Der Autor zeigt, daß Portfolios mit hohen Risikoeigenschaften langfristig entsprechend hohe Renditen erzielen Economics Economics/Management Science Economics/Management Science, general Management Wirtschaft Portfolio Selection (DE-588)4046834-3 gnd rswk-swf Aktienmarkt (DE-588)4130931-5 gnd rswk-swf Risiko (DE-588)4050129-2 gnd rswk-swf Rendite (DE-588)4049459-7 gnd rswk-swf Arbitrage-Pricing-Theorie (DE-588)4112584-8 gnd rswk-swf Capital-Asset-Pricing-Modell (DE-588)4121078-5 gnd rswk-swf Aktienportefeuille (DE-588)4141737-9 gnd rswk-swf USA (DE-588)4078704-7 gnd rswk-swf Schweiz (DE-588)4053881-3 gnd rswk-swf 1\p (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content Portfolio Selection (DE-588)4046834-3 s Risiko (DE-588)4050129-2 s Aktienmarkt (DE-588)4130931-5 s Arbitrage-Pricing-Theorie (DE-588)4112584-8 s 2\p DE-604 Aktienportefeuille (DE-588)4141737-9 s Rendite (DE-588)4049459-7 s 3\p DE-604 Capital-Asset-Pricing-Modell (DE-588)4121078-5 s 4\p DE-604 Schweiz (DE-588)4053881-3 g 5\p DE-604 USA (DE-588)4078704-7 g 6\p DE-604 https://doi.org/10.1007/978-3-322-92345-5 Verlag Volltext 1\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk 2\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk 3\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk 4\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk 5\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk 6\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk |
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