Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung: Moderne Methoden der Finanzmathematik
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Electronic eBook |
| Language: | German |
| Published: |
Wiesbaden
Vieweg+Teubner Verlag
1999
|
| Subjects: | |
| Online Access: | Volltext |
| Item Description: | Es gibt wohl nur wenige Dinge im täglichen Leben, die in der landläufigen Mei nung so als Synonym für Unsicherheit angesehen werden wie Aktienkurse. Nie mand ist in der Lage, ihren genauen zukünftigen Wert vorherzusagen, da er von vielen Faktoren bestimmt wird, die auf nicht exakt vorhersehbaren Ereignissen (wie z.B. allgemeine Wirtschaftslage, politische Ereignisse, firmenspezifische Einflüsse, Käufer-Nerkäuferverhalten, ... ) basieren. Es ist daher naheliegend, Finanzmärkte, in denen Aktien (und andere Wertpapiere) gehandelt werden, durch stochastische Modelle zu beschreiben. Die Geschichte dieser stochastischen ModelIierung hatte ihren Anfang in der Dis sertation von L. Bachelier (1900). Das wahrhaft bahnbrechende Ergebnis der modernen Finanzmathematik war hingegen die gut siebzig Jahre später ent wickelte Black-Scholes-Formel zur Bewertung europäischer Optionen (siehe Black und Scholes (1973)). Sie brachte die Theorie der zeitstetigen Modelle für Finanzmärkte um einen wesentlichen Schritt weiter. Vor allem bewährte sich die Formel so gut in der Praxis, dass der Handel mit Optionen regelrecht aufblühte |
| Physical Description: | 1 Online-Ressource (XIV, 294S.) |
| ISBN: | 9783322968883 9783528069827 |
| DOI: | 10.1007/978-3-322-96888-3 |
Staff View
MARC
| LEADER | 00000nmm a2200000zc 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BV042444786 | ||
| 003 | DE-604 | ||
| 005 | 00000000000000.0 | ||
| 007 | cr|uuu---uuuuu | ||
| 008 | 150324s1999 |||| o||u| ||||||ger d | ||
| 020 | |a 9783322968883 |c Online |9 978-3-322-96888-3 | ||
| 020 | |a 9783528069827 |c Print |9 978-3-528-06982-7 | ||
| 024 | 7 | |a 10.1007/978-3-322-96888-3 |2 doi | |
| 035 | |a (OCoLC)863881676 | ||
| 035 | |a (DE-599)BVBBV042444786 | ||
| 040 | |a DE-604 |b ger |e aacr | ||
| 041 | 0 | |a ger | |
| 049 | |a DE-91 |a DE-634 |a DE-92 |a DE-706 | ||
| 082 | 0 | |a 519 |2 23 | |
| 084 | |a NAT 000 |2 stub | ||
| 100 | 1 | |a Korn, Ralf |e Verfasser |4 aut | |
| 245 | 1 | 0 | |a Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung |b Moderne Methoden der Finanzmathematik |c von Ralf Korn, Elke Korn |
| 264 | 1 | |a Wiesbaden |b Vieweg+Teubner Verlag |c 1999 | |
| 300 | |a 1 Online-Ressource (XIV, 294S.) | ||
| 336 | |b txt |2 rdacontent | ||
| 337 | |b c |2 rdamedia | ||
| 338 | |b cr |2 rdacarrier | ||
| 500 | |a Es gibt wohl nur wenige Dinge im täglichen Leben, die in der landläufigen Mei nung so als Synonym für Unsicherheit angesehen werden wie Aktienkurse. Nie mand ist in der Lage, ihren genauen zukünftigen Wert vorherzusagen, da er von vielen Faktoren bestimmt wird, die auf nicht exakt vorhersehbaren Ereignissen (wie z.B. allgemeine Wirtschaftslage, politische Ereignisse, firmenspezifische Einflüsse, Käufer-Nerkäuferverhalten, ... ) basieren. Es ist daher naheliegend, Finanzmärkte, in denen Aktien (und andere Wertpapiere) gehandelt werden, durch stochastische Modelle zu beschreiben. Die Geschichte dieser stochastischen ModelIierung hatte ihren Anfang in der Dis sertation von L. Bachelier (1900). Das wahrhaft bahnbrechende Ergebnis der modernen Finanzmathematik war hingegen die gut siebzig Jahre später ent wickelte Black-Scholes-Formel zur Bewertung europäischer Optionen (siehe Black und Scholes (1973)). Sie brachte die Theorie der zeitstetigen Modelle für Finanzmärkte um einen wesentlichen Schritt weiter. Vor allem bewährte sich die Formel so gut in der Praxis, dass der Handel mit Optionen regelrecht aufblühte | ||
| 650 | 4 | |a Mathematics | |
| 650 | 4 | |a Finance | |
| 650 | 4 | |a Game Theory, Economics, Social and Behav. Sciences | |
| 650 | 4 | |a Quantitative Finance | |
| 650 | 4 | |a Mathematik | |
| 650 | 0 | 7 | |a Itô-Prozess |0 (DE-588)4162630-8 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Portfolio Selection |0 (DE-588)4046834-3 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Optimierung |0 (DE-588)4043664-0 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Finanzmathematik |0 (DE-588)4017195-4 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Optionspreistheorie |0 (DE-588)4135346-8 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 655 | 7 | |8 1\p |0 (DE-588)4113937-9 |a Hochschulschrift |2 gnd-content | |
| 689 | 0 | 0 | |a Optionspreistheorie |0 (DE-588)4135346-8 |D s |
| 689 | 0 | 1 | |a Portfolio Selection |0 (DE-588)4046834-3 |D s |
| 689 | 0 | 2 | |a Optimierung |0 (DE-588)4043664-0 |D s |
| 689 | 0 | 3 | |a Finanzmathematik |0 (DE-588)4017195-4 |D s |
| 689 | 0 | |8 2\p |5 DE-604 | |
| 689 | 1 | 0 | |a Optionspreistheorie |0 (DE-588)4135346-8 |D s |
| 689 | 1 | 1 | |a Itô-Prozess |0 (DE-588)4162630-8 |D s |
| 689 | 1 | |8 3\p |5 DE-604 | |
| 700 | 1 | |a Korn, Elke |e Sonstige |4 oth | |
| 856 | 4 | 0 | |u https://doi.org/10.1007/978-3-322-96888-3 |x Verlag |3 Volltext |
| 912 | |a ZDB-2-SNA |a ZDB-2-BAD | ||
| 940 | 1 | |q ZDB-2-SNA_Archive | |
| 999 | |a oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-027880033 | ||
| 883 | 1 | |8 1\p |a cgwrk |d 20201028 |q DE-101 |u https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk | |
| 883 | 1 | |8 2\p |a cgwrk |d 20201028 |q DE-101 |u https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk | |
| 883 | 1 | |8 3\p |a cgwrk |d 20201028 |q DE-101 |u https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk | |
Record in the Search Index
| _version_ | 1804153140217380864 |
|---|---|
| any_adam_object | |
| author | Korn, Ralf |
| author_facet | Korn, Ralf |
| author_role | aut |
| author_sort | Korn, Ralf |
| author_variant | r k rk |
| building | Verbundindex |
| bvnumber | BV042444786 |
| classification_tum | NAT 000 |
| collection | ZDB-2-SNA ZDB-2-BAD |
| ctrlnum | (OCoLC)863881676 (DE-599)BVBBV042444786 |
| dewey-full | 519 |
| dewey-hundreds | 500 - Natural sciences and mathematics |
| dewey-ones | 519 - Probabilities and applied mathematics |
| dewey-raw | 519 |
| dewey-search | 519 |
| dewey-sort | 3519 |
| dewey-tens | 510 - Mathematics |
| discipline | Allgemeine Naturwissenschaft Mathematik |
| doi_str_mv | 10.1007/978-3-322-96888-3 |
| format | Electronic eBook |
| fullrecord | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>03556nmm a2200625zc 4500</leader><controlfield tag="001">BV042444786</controlfield><controlfield tag="003">DE-604</controlfield><controlfield tag="005">00000000000000.0</controlfield><controlfield tag="007">cr|uuu---uuuuu</controlfield><controlfield tag="008">150324s1999 |||| o||u| ||||||ger d</controlfield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">9783322968883</subfield><subfield code="c">Online</subfield><subfield code="9">978-3-322-96888-3</subfield></datafield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">9783528069827</subfield><subfield code="c">Print</subfield><subfield code="9">978-3-528-06982-7</subfield></datafield><datafield tag="024" ind1="7" ind2=" "><subfield code="a">10.1007/978-3-322-96888-3</subfield><subfield code="2">doi</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)863881676</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)BVBBV042444786</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-604</subfield><subfield code="b">ger</subfield><subfield code="e">aacr</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">ger</subfield></datafield><datafield tag="049" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-91</subfield><subfield code="a">DE-634</subfield><subfield code="a">DE-92</subfield><subfield code="a">DE-706</subfield></datafield><datafield tag="082" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">519</subfield><subfield code="2">23</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">NAT 000</subfield><subfield code="2">stub</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Korn, Ralf</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung</subfield><subfield code="b">Moderne Methoden der Finanzmathematik</subfield><subfield code="c">von Ralf Korn, Elke Korn</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="a">Wiesbaden</subfield><subfield code="b">Vieweg+Teubner Verlag</subfield><subfield code="c">1999</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">1 Online-Ressource (XIV, 294S.)</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">c</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">cr</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="500" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Es gibt wohl nur wenige Dinge im täglichen Leben, die in der landläufigen Mei nung so als Synonym für Unsicherheit angesehen werden wie Aktienkurse. Nie mand ist in der Lage, ihren genauen zukünftigen Wert vorherzusagen, da er von vielen Faktoren bestimmt wird, die auf nicht exakt vorhersehbaren Ereignissen (wie z.B. allgemeine Wirtschaftslage, politische Ereignisse, firmenspezifische Einflüsse, Käufer-Nerkäuferverhalten, ... ) basieren. Es ist daher naheliegend, Finanzmärkte, in denen Aktien (und andere Wertpapiere) gehandelt werden, durch stochastische Modelle zu beschreiben. Die Geschichte dieser stochastischen ModelIierung hatte ihren Anfang in der Dis sertation von L. Bachelier (1900). Das wahrhaft bahnbrechende Ergebnis der modernen Finanzmathematik war hingegen die gut siebzig Jahre später ent wickelte Black-Scholes-Formel zur Bewertung europäischer Optionen (siehe Black und Scholes (1973)). Sie brachte die Theorie der zeitstetigen Modelle für Finanzmärkte um einen wesentlichen Schritt weiter. Vor allem bewährte sich die Formel so gut in der Praxis, dass der Handel mit Optionen regelrecht aufblühte</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Mathematics</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Finance</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Game Theory, Economics, Social and Behav. Sciences</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Quantitative Finance</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Mathematik</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Itô-Prozess</subfield><subfield code="0">(DE-588)4162630-8</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Portfolio Selection</subfield><subfield code="0">(DE-588)4046834-3</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Optimierung</subfield><subfield code="0">(DE-588)4043664-0</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Finanzmathematik</subfield><subfield code="0">(DE-588)4017195-4</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Optionspreistheorie</subfield><subfield code="0">(DE-588)4135346-8</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="655" ind1=" " ind2="7"><subfield code="8">1\p</subfield><subfield code="0">(DE-588)4113937-9</subfield><subfield code="a">Hochschulschrift</subfield><subfield code="2">gnd-content</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="0"><subfield code="a">Optionspreistheorie</subfield><subfield code="0">(DE-588)4135346-8</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="1"><subfield code="a">Portfolio Selection</subfield><subfield code="0">(DE-588)4046834-3</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="2"><subfield code="a">Optimierung</subfield><subfield code="0">(DE-588)4043664-0</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="3"><subfield code="a">Finanzmathematik</subfield><subfield code="0">(DE-588)4017195-4</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2=" "><subfield code="8">2\p</subfield><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Optionspreistheorie</subfield><subfield code="0">(DE-588)4135346-8</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="1"><subfield code="a">Itô-Prozess</subfield><subfield code="0">(DE-588)4162630-8</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2=" "><subfield code="8">3\p</subfield><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="700" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Korn, Elke</subfield><subfield code="e">Sonstige</subfield><subfield code="4">oth</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="0"><subfield code="u">https://doi.org/10.1007/978-3-322-96888-3</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ZDB-2-SNA</subfield><subfield code="a">ZDB-2-BAD</subfield></datafield><datafield tag="940" ind1="1" ind2=" "><subfield code="q">ZDB-2-SNA_Archive</subfield></datafield><datafield tag="999" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-027880033</subfield></datafield><datafield tag="883" ind1="1" ind2=" "><subfield code="8">1\p</subfield><subfield code="a">cgwrk</subfield><subfield code="d">20201028</subfield><subfield code="q">DE-101</subfield><subfield code="u">https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk</subfield></datafield><datafield tag="883" ind1="1" ind2=" "><subfield code="8">2\p</subfield><subfield code="a">cgwrk</subfield><subfield code="d">20201028</subfield><subfield code="q">DE-101</subfield><subfield code="u">https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk</subfield></datafield><datafield tag="883" ind1="1" ind2=" "><subfield code="8">3\p</subfield><subfield code="a">cgwrk</subfield><subfield code="d">20201028</subfield><subfield code="q">DE-101</subfield><subfield code="u">https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk</subfield></datafield></record></collection> |
| genre | 1\p (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content |
| genre_facet | Hochschulschrift |
| id | DE-604.BV042444786 |
| illustrated | Not Illustrated |
| indexdate | 2024-07-10T01:21:52Z |
| institution | BVB |
| isbn | 9783322968883 9783528069827 |
| language | German |
| oai_aleph_id | oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-027880033 |
| oclc_num | 863881676 |
| open_access_boolean | |
| owner | DE-91 DE-BY-TUM DE-634 DE-92 DE-706 |
| owner_facet | DE-91 DE-BY-TUM DE-634 DE-92 DE-706 |
| physical | 1 Online-Ressource (XIV, 294S.) |
| psigel | ZDB-2-SNA ZDB-2-BAD ZDB-2-SNA_Archive |
| publishDate | 1999 |
| publishDateSearch | 1999 |
| publishDateSort | 1999 |
| publisher | Vieweg+Teubner Verlag |
| record_format | marc |
| spelling | Korn, Ralf Verfasser aut Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung Moderne Methoden der Finanzmathematik von Ralf Korn, Elke Korn Wiesbaden Vieweg+Teubner Verlag 1999 1 Online-Ressource (XIV, 294S.) txt rdacontent c rdamedia cr rdacarrier Es gibt wohl nur wenige Dinge im täglichen Leben, die in der landläufigen Mei nung so als Synonym für Unsicherheit angesehen werden wie Aktienkurse. Nie mand ist in der Lage, ihren genauen zukünftigen Wert vorherzusagen, da er von vielen Faktoren bestimmt wird, die auf nicht exakt vorhersehbaren Ereignissen (wie z.B. allgemeine Wirtschaftslage, politische Ereignisse, firmenspezifische Einflüsse, Käufer-Nerkäuferverhalten, ... ) basieren. Es ist daher naheliegend, Finanzmärkte, in denen Aktien (und andere Wertpapiere) gehandelt werden, durch stochastische Modelle zu beschreiben. Die Geschichte dieser stochastischen ModelIierung hatte ihren Anfang in der Dis sertation von L. Bachelier (1900). Das wahrhaft bahnbrechende Ergebnis der modernen Finanzmathematik war hingegen die gut siebzig Jahre später ent wickelte Black-Scholes-Formel zur Bewertung europäischer Optionen (siehe Black und Scholes (1973)). Sie brachte die Theorie der zeitstetigen Modelle für Finanzmärkte um einen wesentlichen Schritt weiter. Vor allem bewährte sich die Formel so gut in der Praxis, dass der Handel mit Optionen regelrecht aufblühte Mathematics Finance Game Theory, Economics, Social and Behav. Sciences Quantitative Finance Mathematik Itô-Prozess (DE-588)4162630-8 gnd rswk-swf Portfolio Selection (DE-588)4046834-3 gnd rswk-swf Optimierung (DE-588)4043664-0 gnd rswk-swf Finanzmathematik (DE-588)4017195-4 gnd rswk-swf Optionspreistheorie (DE-588)4135346-8 gnd rswk-swf 1\p (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content Optionspreistheorie (DE-588)4135346-8 s Portfolio Selection (DE-588)4046834-3 s Optimierung (DE-588)4043664-0 s Finanzmathematik (DE-588)4017195-4 s 2\p DE-604 Itô-Prozess (DE-588)4162630-8 s 3\p DE-604 Korn, Elke Sonstige oth https://doi.org/10.1007/978-3-322-96888-3 Verlag Volltext 1\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk 2\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk 3\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk |
| spellingShingle | Korn, Ralf Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung Moderne Methoden der Finanzmathematik Mathematics Finance Game Theory, Economics, Social and Behav. Sciences Quantitative Finance Mathematik Itô-Prozess (DE-588)4162630-8 gnd Portfolio Selection (DE-588)4046834-3 gnd Optimierung (DE-588)4043664-0 gnd Finanzmathematik (DE-588)4017195-4 gnd Optionspreistheorie (DE-588)4135346-8 gnd |
| subject_GND | (DE-588)4162630-8 (DE-588)4046834-3 (DE-588)4043664-0 (DE-588)4017195-4 (DE-588)4135346-8 (DE-588)4113937-9 |
| title | Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung Moderne Methoden der Finanzmathematik |
| title_auth | Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung Moderne Methoden der Finanzmathematik |
| title_exact_search | Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung Moderne Methoden der Finanzmathematik |
| title_full | Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung Moderne Methoden der Finanzmathematik von Ralf Korn, Elke Korn |
| title_fullStr | Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung Moderne Methoden der Finanzmathematik von Ralf Korn, Elke Korn |
| title_full_unstemmed | Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung Moderne Methoden der Finanzmathematik von Ralf Korn, Elke Korn |
| title_short | Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung |
| title_sort | optionsbewertung und portfolio optimierung moderne methoden der finanzmathematik |
| title_sub | Moderne Methoden der Finanzmathematik |
| topic | Mathematics Finance Game Theory, Economics, Social and Behav. Sciences Quantitative Finance Mathematik Itô-Prozess (DE-588)4162630-8 gnd Portfolio Selection (DE-588)4046834-3 gnd Optimierung (DE-588)4043664-0 gnd Finanzmathematik (DE-588)4017195-4 gnd Optionspreistheorie (DE-588)4135346-8 gnd |
| topic_facet | Mathematics Finance Game Theory, Economics, Social and Behav. Sciences Quantitative Finance Mathematik Itô-Prozess Portfolio Selection Optimierung Finanzmathematik Optionspreistheorie Hochschulschrift |
| url | https://doi.org/10.1007/978-3-322-96888-3 |
| work_keys_str_mv | AT kornralf optionsbewertungundportfoliooptimierungmodernemethodenderfinanzmathematik AT kornelke optionsbewertungundportfoliooptimierungmodernemethodenderfinanzmathematik |