Angewandte Zeitreihenanalyse mit R:
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Berlin
De Gruyter Oldenbourg
[2015]
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INHALTSVERZEICHNIS
1 FRAGESTELLUNGEN
UND DATENSITUATION 1
2 GRUNDLAGEN UND
EINFACHE METHODEN 7
2.1 STATIONAERE ZEITREIHEN 7
DARSTELLUNG VON ZEITREIHEN 7
AUTOKOVARIANZ- UND AUTOKORRELATIONSFUNKTION 10
STATIONARITAET 13
SCHAETZEN DER KENNFUNKTIONEN 17
BOOTSTRAP 19
2.2 DAS KOMPONENTENMODELL 22
2.3 DETERMINISTISCHE TRENDS 23
TRENDBESTIMMUNG MITTELS LINEARER REGRESSION 23
TRENDBESTIMMUNG MITTELS NICHTLINEARER REGRESSION 31
BESTIMMUNG DER GLATTEN KOMPONENTE 34
2.4 SAISONBEREINIGUNG 38
EINFACHE ANSAETZE 38
ETABLIERTE SAISONBEREINIGUNGSVERFAHREN 42
2.5 TRANSFORMATIONEN 46
INSTANTANE TRANSFORMATIONEN 46
LINEARE FILTERUNG VON ZEITREIHEN 49
2.6 EINFACHE EXTRAPOLATIONSVERFAHREN 52
2.7 R-FUNKTIONEN 58
3 LINEARE
ZEITREIHENMODELLE 61
3.1 AUTOREGRESSIVE MODELLE 61
DEFINITION UND GRUNDLEGENDE EIGENSCHAFTEN 61
SCHAETZEN VON AR-PARAMETERN 65
LEVINSON-DURBIN-REKURSION UND PARTIELLE AUTOKORRELATION 68
SPEZIFIKATION VON AR-MODELLEN 70
3.2 MA-MODELLE 77
DEFINITION UND GRUNDLEGENDE EIGENSCHAFTEN 77
SCHAETZEN UND ANPASSEN VON MA-MODELLEN 80
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VIII
INHALTSVERZEICHNIS
3.3 ARMA-MODELLE 83
DEFINITION UND GRUNDLEGENDE EIGENSCHAFTEN 83
SCHAETZEN DER PARAMETER 84
SPEZIFIKATION VON ARMA-MODELLEN 84
3.4 ARIMA-MODELLE 90
DEFINITION UND SPEZIFIKATION VON ARIMA-MODELLEN 90
SAISONALE ARIMA-MODELLE 94
KONSTANTE TERME IN ARIMA-MODELLEN 97
3.5 R-FUNKTIONEN 98
4 DIFFERENZEN- UND
TRENDINSTATIONARITAET 99
4.1 INSTATIONARITAETSTYPEN UND IHRE IMPLIKATIONEN 99
4.2 EINHEITSWURZELTESTS 101
4.3 R-FUNKTIONEN 105
5 PROGNOSEN
MIT UNIVARIATEN ZEITREIHENMODELLEN 107
5.1 VERFAHREN DER EXPONENTIELLEN GLAETTUNG 107
5.2 PROGNOSEN MIT ARIMA-MODELLEN 110
5.3 TRENDEXTRAPOLATION MIT ARMA-STOERUNGEN 114
5.4 ZUR AUSWAHL EINES PROGNOSEMODELLS 116
5.5 R-FUNKTIONEN 118
6 PERIODIZITAETEN IN ZEITREIHEN 119
6.1 PERIODIZITAETEN 119
6.2 PERIODISCHE TRENDS 122
6.3 DAS PERIODOGRAMM 123
DEFINITION DES PERIODOGRAMMS 123
PROBLEME BEI DER INTERPRETATION DES PERIODOGRAMMS 125
TEST AUF EINE PERIODIZITAET 128
TEST AUF WHITE-NOISE 131
6.4 SPEKTREN 133
DEFINITION UND EIGENSCHAFTEN 133
LINEARE FILTER IM FREQUENZBEREICH 135
6.5 SPEKTRALSCHAETZUNG 142
DIREKTE SPEKTRALSCHAETZUNG 143
WEITERE ANSAETZE ZUR SPEKTRALSCHAETZUNG 149
6.6 R-FUNKTIONEN 153
INHALTSVERZEICHNIS IX
7 PROZESSE
MIT LANGEM GEDAECHTNIS 155
7.1 EINFUEHRUNG DER PROZESSE 155
7.2 BESTIMMUNG DES FRAKTIONELLEN EXPONENTEN 159
7.3 PROGNOSEN MIT ARFIMA-MODELLEN 164
7.4 R-FUNKTIONEN 166
8 MEHRDIMENSIONALE ZEITREIHEN 167
8.1 KENNGROESSEN MEHRDIMENSIONALER ZEITREIHEN 167
KENNGROESSEN IM ZEITBEREICH 167
KREUZSPEKTREN 174
8.2 MEHRDIMENSIONALE LINEARE ZEITREIHENMODELLE 178
VARMA-PROZESSE 178
SPEZIFIKATION UND SCHAETZUNG VON VARMA-MODELLEN 183
GRANGER-KAUSALITAET 191
KO INTEGRATION 194
8.3 R-FUNKTIONEN 199
9 REGRESSIONSMODELLE FUER ZEITREIHEN 201
9.1 REGRESSION MIT AUTOKORRELIERTEN STOERUNGEN 201
9.2 INTERVENTIONSANALYSEN 206
9.3 TRANSFERFUNKTIONSMODELLE 213
9.4 R-FUNKTIONEN 220
10 ZUSTANDSRAUMMODELLE UND KAIMAN-FILTER 221
10.1 ZUSTANDSRAUMMODELLE 221
10.2 KAIMAN-FILTER 226
10.3 R-FUNKTIONEN 234
11 NICHTLINEARE MODELLE 235
11.1 NICHTLINEARITAET IN ZEITREIHEN 235
NICHTLINEARES BEDINGTES NIVEAU 235
NICHTLINEARE BEDINGTE STREUUNG 236
SPEZIFIKATION NICHTLINEARER ZEITREIHENMODELLE 236
11.2 MARKOV-SWITCHING MODELLE 237
MARKOV-KETTEN 237
MARKOV-SWITCHING AUTOREGRESSIVE PROZESSE 238
INFERENZ 240
11.3 THRESHOLD-MODELLE 244
X INHALTSVERZEICHNIS
11.4 BEDINGT HETEROSKEDASTISCHE MODELLE 246
DAS ARCH-MODELL 246
MODELLANPASSUNG UND PARAMETERSCHAETZUNG 249
MODELLERWEITERUNGEN 251
11.5 R-FUNKTIONEN 256
12 SPEZIELLE PROBLEME 259
12.1 FEHLENDE WERTE 259
12.2 NICHT GLEICHABSTAENDIGE BEOBACHTUNGEN 261
12.3 AUSREISSER UND ROBUSTE VERFAHREN 265
AUSREISSER 265
ROBUSTE VERFAHREN 270
12.4 R-FUNKTIONEN 276
13 EINFUEHRUNG
IN R 277
13.1 ERSTESCHRITTE 277
STARTEN UND BEENDEN 277
DIE R-KONSOLE UND SKRIPTE 278
HILFEN 279
13.2 DATENTYPEN UND OBJEKTE 280
DATENTYPEN 280
R-VEKTOREN 281
WEITERE OBJEKTE 281
INDIZIERUNG 283
13.3 OPERATOREN UND FUNKTIONEN 285
MATHEMATISCHE OPERATOREN 285
VERGLEICHSOPERATOREN 286
BOOLESCHE OPERATOREN 286
MATRIX-OPERATIONEN 287
FUNKTIONEN 289
13.4 BIBLIOTHEKEN UND PROGRAMMIERUNG 291
BIBLIOTHEKEN . 291
KONTROLL-STRUKTUREN 291
EIGENE FUNKTIONEN 292
13.5 EINLESEN UND EXPORTIEREN VON DATEN 293
13.6 GRAFIK 294
DIE AUFGERUFENEN R-FUNKTIONEN 297
DIE ZEITREIHEN 299
INHALTSVERZEICHNIS XI
LITERATUR 301
ABKUERZUNGEN UND
SYMBOLE 311
SACHINDEX 313 |
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| spelling | Schlittgen, Rainer 1946- Verfasser (DE-588)108510433 aut Angewandte Zeitreihenanalyse mit R Rainer Schlittgen 3., aktualisierte und erweiterte Auflage Berlin De Gruyter Oldenbourg [2015] XI, 317 Seiten Diagramme 240 mm x 170 mm txt rdacontent n rdamedia nc rdacarrier R Programm (DE-588)4705956-4 gnd rswk-swf Zeitreihenanalyse (DE-588)4067486-1 gnd rswk-swf (DE-588)4123623-3 Lehrbuch gnd-content Zeitreihenanalyse (DE-588)4067486-1 s R Programm (DE-588)4705956-4 s DE-604 Erscheint auch als Online-Ausgabe, PDF 978-3-11-041399-1 (DE-604)BV042514548 Erscheint auch als Online-Ausgabe, EPUB 978-3-11-042377-8 (DE-604)BV042514548 X:MVB text/html http://deposit.dnb.de/cgi-bin/dokserv?id=4828590&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm Inhaltstext DNB Datenaustausch application/pdf http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=027813210&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA Inhaltsverzeichnis |
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