Misurare e gestire il rischio finanziario:
La finanza moderna presenta problemi sempre diversi in seguito al continuo sviluppo di nuovi strumenti finanziari. Attraverso l utilizzo del software libero Scilab, nel volume si applicano le moderne teorie economico-finanziarie allo studio di casi concreti sui mercati finanziari (attraverso dati li...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Book |
| Language: | Italian |
| Published: |
Milano
Springer
2009
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10359774 https://doi.org/10.1007/978-88-470-1147-2 Volltext Cover |
| Summary: | La finanza moderna presenta problemi sempre diversi in seguito al continuo sviluppo di nuovi strumenti finanziari. Attraverso l utilizzo del software libero Scilab, nel volume si applicano le moderne teorie economico-finanziarie allo studio di casi concreti sui mercati finanziari (attraverso dati liberamente disponibili su internet). Nel volume si trovano numerosi listati di programma che consentono di avere a disposizione una libreria piuttosto articolata di strumenti per la misurazione e la gestione del rischio. Ogni lettore, poi, potrà creare delle funzioni personalizzate, in base alle sue esigenze, modificando opportunamente quanto già impostato nel volume. L'opera si rivolge a due grandi classi di utenti: gli studenti e coloro che lavorano presso investitori istituzionali. Tutti i corsi che trattano di finanza dei mercati troverebbero in questo volume un buon compendio per mostrare immediate applicazioni informatiche della teoria finanziaria. Il libro è disseminato di esempi tratti dalla realtà finanziaria e presenta numerosi programmi per misurare e gestire il rischio sui mercati finanziari. Gli argomenti più rilevanti sono i seguenti: 1) simulazione di processi stocastici, 2) modelli dei tassi di interesse, 3) teorie di portafoglio (media-varianza e con expected shortfall-CVAR, 4) misurazione del rischio (misure coerenti, misure spettrali), 5) prezzatura di titoli derivati. Si presentano le funzioni per risolvere problemi di programmazione lineare e quadratica. Si applicano, inoltre, metodi dei minimi quadrati e della massima verosimiglianza. Operando con tali strumenti e su dati finanziari liberamente disponibili su internet, il lettore sarà in grado di osservare direttamente le applicazioni alla realtà finanziaria dei principali modelli di finanza teorica. La finanza moderna presenta problemi sempre diversi in seguito al continuo sviluppo di nuovi strumenti finanziari. Attraverso l'utilizzo del software libero Scilab, nel volume si applicano le moderne teorie economico-finanziarie allo studio di casi concreti sui mercati finanziari |
| Item Description: | Literaturangaben |
| Physical Description: | x, 295 p. Ill., graph. Darst. |
| ISBN: | 9788847011465 |
| DOI: | 10.1007/978-88-470-1147-2 |
Staff View
MARC
| LEADER | 00000nam a2200000 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BV042366602 | ||
| 003 | DE-604 | ||
| 005 | 20150512 | ||
| 007 | t | ||
| 008 | 150218s2009 ad|| |||| 00||| ita d | ||
| 020 | |a 9788847011465 |9 978-88-470-1146-5 | ||
| 020 | |a 9788847011465 |c : 28.95 EUR |9 978-88-470-1146-5 | ||
| 035 | |a (OCoLC)915574069 | ||
| 035 | |a (DE-599)BVBBV042366602 | ||
| 040 | |a DE-604 |b ger |e aacr | ||
| 041 | 0 | |a ita | |
| 049 | |a DE-11 | ||
| 050 | 0 | |a HG | |
| 084 | |a QK 810 |0 (DE-625)141682: |2 rvk | ||
| 100 | 1 | |a Menoncin, Francesco |e Verfasser |0 (DE-588)171910826 |4 aut | |
| 245 | 1 | 0 | |a Misurare e gestire il rischio finanziario |c Francesco Menoncin |
| 264 | 1 | |a Milano |b Springer |c 2009 | |
| 300 | |a x, 295 p. |b Ill., graph. Darst. | ||
| 336 | |b txt |2 rdacontent | ||
| 337 | |b n |2 rdamedia | ||
| 338 | |b nc |2 rdacarrier | ||
| 500 | |a Literaturangaben | ||
| 520 | 1 | |a La finanza moderna presenta problemi sempre diversi in seguito al continuo sviluppo di nuovi strumenti finanziari. Attraverso l utilizzo del software libero Scilab, nel volume si applicano le moderne teorie economico-finanziarie allo studio di casi concreti sui mercati finanziari (attraverso dati liberamente disponibili su internet). Nel volume si trovano numerosi listati di programma che consentono di avere a disposizione una libreria piuttosto articolata di strumenti per la misurazione e la gestione del rischio. Ogni lettore, poi, potrà creare delle funzioni personalizzate, in base alle sue esigenze, modificando opportunamente quanto già impostato nel volume. L'opera si rivolge a due grandi classi di utenti: gli studenti e coloro che lavorano presso investitori istituzionali. Tutti i corsi che trattano di finanza dei mercati troverebbero in questo volume un buon compendio per mostrare immediate applicazioni informatiche della teoria finanziaria. Il libro è disseminato di esempi tratti dalla realtà finanziaria e presenta numerosi programmi per misurare e gestire il rischio sui mercati finanziari. Gli argomenti più rilevanti sono i seguenti: 1) simulazione di processi stocastici, 2) modelli dei tassi di interesse, 3) teorie di portafoglio (media-varianza e con expected shortfall-CVAR, 4) misurazione del rischio (misure coerenti, misure spettrali), 5) prezzatura di titoli derivati. Si presentano le funzioni per risolvere problemi di programmazione lineare e quadratica. Si applicano, inoltre, metodi dei minimi quadrati e della massima verosimiglianza. Operando con tali strumenti e su dati finanziari liberamente disponibili su internet, il lettore sarà in grado di osservare direttamente le applicazioni alla realtà finanziaria dei principali modelli di finanza teorica. | |
| 520 | 8 | |a La finanza moderna presenta problemi sempre diversi in seguito al continuo sviluppo di nuovi strumenti finanziari. Attraverso l'utilizzo del software libero Scilab, nel volume si applicano le moderne teorie economico-finanziarie allo studio di casi concreti sui mercati finanziari | |
| 533 | |a Online-Ausgabe |d 2009 |f Springer eBook Collection / Business and Economics |n Electronic reproduction; Available via World Wide Web |7 s2009 | ||
| 653 | |a aBanks and banking | ||
| 653 | |a aEconomics | ||
| 653 | |a aFinance | ||
| 653 | |a aMathematics | ||
| 653 | |a aTaxation | ||
| 776 | 0 | 8 | |i Reproduktion von |a Menoncin, Francesco |t Misurare e gestire il rischio finanziario |d 2009 |
| 776 | 0 | 8 | |i Erscheint auch als |n Online-Ausgabe |z 978-88-470-1147-2 |
| 856 | 4 | |u http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10359774 | |
| 856 | 4 | |u https://doi.org/10.1007/978-88-470-1147-2 | |
| 856 | 4 | |q application/pdf |u http://ebooks.ciando.com/book/index.cfm/bok_id/254451 |z kostenfrei |3 Volltext | |
| 856 | 4 | |q image/jpeg |u http://www.ciando.com/img/books/width167/8847011477_k.jpg |y C |3 Cover | |
| 999 | |a oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-027802936 | ||
Record in the Search Index
| _version_ | 1804153000878407680 |
|---|---|
| any_adam_object | |
| author | Menoncin, Francesco |
| author_GND | (DE-588)171910826 |
| author_facet | Menoncin, Francesco |
| author_role | aut |
| author_sort | Menoncin, Francesco |
| author_variant | f m fm |
| building | Verbundindex |
| bvnumber | BV042366602 |
| callnumber-first | H - Social Science |
| callnumber-label | HG |
| callnumber-raw | HG |
| callnumber-search | HG |
| callnumber-sort | HG |
| callnumber-subject | HG - Finance |
| classification_rvk | QK 810 |
| ctrlnum | (OCoLC)915574069 (DE-599)BVBBV042366602 |
| discipline | Wirtschaftswissenschaften |
| doi_str_mv | 10.1007/978-88-470-1147-2 |
| format | Book |
| fullrecord | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>03840nam a2200469 c 4500</leader><controlfield tag="001">BV042366602</controlfield><controlfield tag="003">DE-604</controlfield><controlfield tag="005">20150512 </controlfield><controlfield tag="007">t</controlfield><controlfield tag="008">150218s2009 ad|| |||| 00||| ita d</controlfield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">9788847011465</subfield><subfield code="9">978-88-470-1146-5</subfield></datafield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">9788847011465</subfield><subfield code="c">: 28.95 EUR</subfield><subfield code="9">978-88-470-1146-5</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)915574069</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)BVBBV042366602</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-604</subfield><subfield code="b">ger</subfield><subfield code="e">aacr</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">ita</subfield></datafield><datafield tag="049" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-11</subfield></datafield><datafield tag="050" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">HG</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">QK 810</subfield><subfield code="0">(DE-625)141682:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Menoncin, Francesco</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="0">(DE-588)171910826</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Misurare e gestire il rischio finanziario</subfield><subfield code="c">Francesco Menoncin</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="a">Milano</subfield><subfield code="b">Springer</subfield><subfield code="c">2009</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">x, 295 p.</subfield><subfield code="b">Ill., graph. Darst.</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">n</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">nc</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="500" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Literaturangaben</subfield></datafield><datafield tag="520" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">La finanza moderna presenta problemi sempre diversi in seguito al continuo sviluppo di nuovi strumenti finanziari. Attraverso l utilizzo del software libero Scilab, nel volume si applicano le moderne teorie economico-finanziarie allo studio di casi concreti sui mercati finanziari (attraverso dati liberamente disponibili su internet). Nel volume si trovano numerosi listati di programma che consentono di avere a disposizione una libreria piuttosto articolata di strumenti per la misurazione e la gestione del rischio. Ogni lettore, poi, potrà creare delle funzioni personalizzate, in base alle sue esigenze, modificando opportunamente quanto già impostato nel volume. L'opera si rivolge a due grandi classi di utenti: gli studenti e coloro che lavorano presso investitori istituzionali. Tutti i corsi che trattano di finanza dei mercati troverebbero in questo volume un buon compendio per mostrare immediate applicazioni informatiche della teoria finanziaria. Il libro è disseminato di esempi tratti dalla realtà finanziaria e presenta numerosi programmi per misurare e gestire il rischio sui mercati finanziari. Gli argomenti più rilevanti sono i seguenti: 1) simulazione di processi stocastici, 2) modelli dei tassi di interesse, 3) teorie di portafoglio (media-varianza e con expected shortfall-CVAR, 4) misurazione del rischio (misure coerenti, misure spettrali), 5) prezzatura di titoli derivati. Si presentano le funzioni per risolvere problemi di programmazione lineare e quadratica. Si applicano, inoltre, metodi dei minimi quadrati e della massima verosimiglianza. Operando con tali strumenti e su dati finanziari liberamente disponibili su internet, il lettore sarà in grado di osservare direttamente le applicazioni alla realtà finanziaria dei principali modelli di finanza teorica.</subfield></datafield><datafield tag="520" ind1="8" ind2=" "><subfield code="a">La finanza moderna presenta problemi sempre diversi in seguito al continuo sviluppo di nuovi strumenti finanziari. Attraverso l'utilizzo del software libero Scilab, nel volume si applicano le moderne teorie economico-finanziarie allo studio di casi concreti sui mercati finanziari</subfield></datafield><datafield tag="533" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Online-Ausgabe</subfield><subfield code="d">2009</subfield><subfield code="f">Springer eBook Collection / Business and Economics</subfield><subfield code="n">Electronic reproduction; Available via World Wide Web</subfield><subfield code="7">s2009</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">aBanks and banking</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">aEconomics</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">aFinance</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">aMathematics</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">aTaxation</subfield></datafield><datafield tag="776" ind1="0" ind2="8"><subfield code="i">Reproduktion von</subfield><subfield code="a">Menoncin, Francesco</subfield><subfield code="t">Misurare e gestire il rischio finanziario</subfield><subfield code="d">2009</subfield></datafield><datafield tag="776" ind1="0" ind2="8"><subfield code="i">Erscheint auch als</subfield><subfield code="n">Online-Ausgabe</subfield><subfield code="z">978-88-470-1147-2</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2=" "><subfield code="u">http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10359774</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2=" "><subfield code="u">https://doi.org/10.1007/978-88-470-1147-2</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2=" "><subfield code="q">application/pdf</subfield><subfield code="u">http://ebooks.ciando.com/book/index.cfm/bok_id/254451</subfield><subfield code="z">kostenfrei</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2=" "><subfield code="q">image/jpeg</subfield><subfield code="u">http://www.ciando.com/img/books/width167/8847011477_k.jpg</subfield><subfield code="y">C</subfield><subfield code="3">Cover</subfield></datafield><datafield tag="999" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-027802936</subfield></datafield></record></collection> |
| id | DE-604.BV042366602 |
| illustrated | Illustrated |
| indexdate | 2024-07-10T01:19:39Z |
| institution | BVB |
| isbn | 9788847011465 |
| language | Italian |
| oai_aleph_id | oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-027802936 |
| oclc_num | 915574069 |
| open_access_boolean | 1 |
| owner | DE-11 |
| owner_facet | DE-11 |
| physical | x, 295 p. Ill., graph. Darst. |
| publishDate | 2009 |
| publishDateSearch | 2009 |
| publishDateSort | 2009 |
| publisher | Springer |
| record_format | marc |
| spelling | Menoncin, Francesco Verfasser (DE-588)171910826 aut Misurare e gestire il rischio finanziario Francesco Menoncin Milano Springer 2009 x, 295 p. Ill., graph. Darst. txt rdacontent n rdamedia nc rdacarrier Literaturangaben La finanza moderna presenta problemi sempre diversi in seguito al continuo sviluppo di nuovi strumenti finanziari. Attraverso l utilizzo del software libero Scilab, nel volume si applicano le moderne teorie economico-finanziarie allo studio di casi concreti sui mercati finanziari (attraverso dati liberamente disponibili su internet). Nel volume si trovano numerosi listati di programma che consentono di avere a disposizione una libreria piuttosto articolata di strumenti per la misurazione e la gestione del rischio. Ogni lettore, poi, potrà creare delle funzioni personalizzate, in base alle sue esigenze, modificando opportunamente quanto già impostato nel volume. L'opera si rivolge a due grandi classi di utenti: gli studenti e coloro che lavorano presso investitori istituzionali. Tutti i corsi che trattano di finanza dei mercati troverebbero in questo volume un buon compendio per mostrare immediate applicazioni informatiche della teoria finanziaria. Il libro è disseminato di esempi tratti dalla realtà finanziaria e presenta numerosi programmi per misurare e gestire il rischio sui mercati finanziari. Gli argomenti più rilevanti sono i seguenti: 1) simulazione di processi stocastici, 2) modelli dei tassi di interesse, 3) teorie di portafoglio (media-varianza e con expected shortfall-CVAR, 4) misurazione del rischio (misure coerenti, misure spettrali), 5) prezzatura di titoli derivati. Si presentano le funzioni per risolvere problemi di programmazione lineare e quadratica. Si applicano, inoltre, metodi dei minimi quadrati e della massima verosimiglianza. Operando con tali strumenti e su dati finanziari liberamente disponibili su internet, il lettore sarà in grado di osservare direttamente le applicazioni alla realtà finanziaria dei principali modelli di finanza teorica. La finanza moderna presenta problemi sempre diversi in seguito al continuo sviluppo di nuovi strumenti finanziari. Attraverso l'utilizzo del software libero Scilab, nel volume si applicano le moderne teorie economico-finanziarie allo studio di casi concreti sui mercati finanziari Online-Ausgabe 2009 Springer eBook Collection / Business and Economics Electronic reproduction; Available via World Wide Web s2009 aBanks and banking aEconomics aFinance aMathematics aTaxation Reproduktion von Menoncin, Francesco Misurare e gestire il rischio finanziario 2009 Erscheint auch als Online-Ausgabe 978-88-470-1147-2 http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10359774 https://doi.org/10.1007/978-88-470-1147-2 application/pdf http://ebooks.ciando.com/book/index.cfm/bok_id/254451 kostenfrei Volltext image/jpeg http://www.ciando.com/img/books/width167/8847011477_k.jpg C Cover |
| spellingShingle | Menoncin, Francesco Misurare e gestire il rischio finanziario |
| title | Misurare e gestire il rischio finanziario |
| title_auth | Misurare e gestire il rischio finanziario |
| title_exact_search | Misurare e gestire il rischio finanziario |
| title_full | Misurare e gestire il rischio finanziario Francesco Menoncin |
| title_fullStr | Misurare e gestire il rischio finanziario Francesco Menoncin |
| title_full_unstemmed | Misurare e gestire il rischio finanziario Francesco Menoncin |
| title_short | Misurare e gestire il rischio finanziario |
| title_sort | misurare e gestire il rischio finanziario |
| url | http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10359774 https://doi.org/10.1007/978-88-470-1147-2 http://ebooks.ciando.com/book/index.cfm/bok_id/254451 http://www.ciando.com/img/books/width167/8847011477_k.jpg |
| work_keys_str_mv | AT menoncinfrancesco misurareegestireilrischiofinanziario |