Corporate treasury management: Organisation, Governance, Cash- und Liquiditätsrisikomanagement, Zins- und Währungsrisikomanagement
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Stuttgart
Schäffer-Poeschel
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INHALTSVERZEICHNIS
VORWORT V
1 TREASURY-UND RISIKOMANAGEMENTORGANISATION 1
1.1 EINFUEHRUNG IN DAS RISIKOMANAGEMENT 1
1.2 FALLSTUDIE: SCHWEIZER MASCHINENBAU AG SMAG 8
1.3 RISIKODEFINITIONEN UND RISIKOMESSMETHODEN 10
1.3.1 ENTSCHEIDUNGSTHEORIE UND RISIKO 10
1.3.2 ALLGEMEINE EINFUEHRUNG IN RISIKOMESSMETHODEN 15
1.3.3 MODELLRISIKO 21
1.4 RISIKOIDENTIFIKATION: DAS 5-PHASEN-MODELL 23
1.5 RISIKOORGANISATION 27
1.5.1 AUFBAUORGANISATION 27
1.5.2 ZENTRALES VERSUS DEZENTRALES "FREASURY 30
1.5.3 TVEASURY-PHILOSOPHIEN 33
1.5.4 TVEASURY-RICHTLINIE 35
1.5.5 TTEASURY-REPORTING 35
1.6 ABSICHERUNGSMASSNAHMEN 37
1.6.1 MASSNAHMEN IN ABHAENGIGKEIT DES RISIKOS 37
1.6.2 EINFUEHRUNG IN DERIVATE 38
1.6.3 FALLSTUDIE SMAG: ABSICHERUNG AM BEISPIEL VON AKTIEN . 43
1.6.4 FALLBEISPIEL TUI AG: RISIKOMANAGEMENTGRUNDSAETZE 46
1.6.5 FALLBEISPIEL DAIMLER AG: RISIKOARTEN 48
1.7 ANFORDERUNGEN AN DEN TREASURER 49
2 LIQUIDITAETSRISIKO BEI UNTERNEHMEN 53
2.1 ABGRENZUNG DES LIQUIDITAETSRISIKOS 53
2.2 TAKTISCHES LIQUIDITAETSRISIKOMANAGEMENT 55
2.3 STRUKTURELLES LIQUIDITAETSRISIKOMANAGEMENT 62
2.4 LIQUIDITAETSNOTFALLPLANUNG 67
2.5 ZUSAMMENFASSUNG 68
3 CASH- UND LIQUIDITAETSMANAGEMENT 71
3.1 CASH- UND LIQUIDITAETSMANAGEMENT - EINFUEHRUNG 72
3.1.1 LIQUIDITAETSMANAGEMENT 73
3.1.2 CASH-POOLING 84
3.1.3 NETTING 90
3.1.4 NEUE INVESTITIONS- UND FINANZIERUNGSFORMEN
DURCH SUPPLY-CHAIN-FINANCING 96
3.2 EUROKRISE, GEOPOLITISCHE STRESSSITUATIONEN IN
UND UM EUROPA - UND KEIN ENDE IN SICHT 98
3.3 ZAHLUNGSVERKEHR 106
3.3.1 SEPA 107
3.3.2 PAYMENT-FACTORY UND INHOUSE-BANK 109
HTTP://D-NB.INFO/1051205255
4 ZINSRISIKOMANAGEMENT 123
4.1 EINFUEHRENDES BEISPIEL: ZINSRISIKO BEI DER SMAG 124
4.2 KLASSISCHE KREDITFINANZIERUNGSFORMEN 125
4.3 ARTEN VON ZINSSAETZEN 134
4.4 BEDEUTUNG DER ZINSSAETZE AUS SICHT DES TYEASURERS 142
4.4.1 LIBOR UND EURIBOR 142
4.4.2 SWAP-SAETZE UND CREDIT SPREAD 143
4.5 ZEITREIHENANALYSE: ZINSKURVEN 144
4.5.1 EINFACHE SZENARIOANALYSE UND ZEITREIHENANALYSE 145
4.5.2 ZEITREIHENANALYSE AM BEISPIEL DER CHF-KURVEN 146
4.5.3 ANFORDERUNGEN UND GRENZEN DER HISTORISCHEN ANALYSE . 154
4.6 ZINSRISIKOMESSMETHODEN 155
4.6.1 EINKOMMENS- UND BARWERTEFFEKT 155
4.6.2 ZINSTRAGENDE POSITIONEN 160
4.6.3 RISIKOMESSMETHODEN: UEBERBLICK 164
4.6.4 EINKOMMENSEFFEKT: ZINSBINDUNGSBILANZ 166
4.6.5 EINKOMMENSEFFEKT: FIXED-TO-FLOATING-RATIO 171
4.6.6 EINKOMMENSEFFEKT: DURATION UND DURCHSCHNITTSLAUFZEIT . 174
4.6.7 EINKOMMENSEFFEKT: GUV-SZENARIOANALYSE 177
4.6.8 EINKOMMENSEFFEKT: EARNINGS- UND COST-AT-RISK 187
4.6.9 EINKOMMENSEFFEKT: STRESSTESTS 195
4.6.10 EINKOMMENSEFFEKT: ZUSAMMENFASSUNG 197
4.6.11 BARWERTEFFEKT: ALLGEMEINE EINFUEHRUNG 198
4.6.12 BARWERTEFFEKT: SZENARIOANALYSE 202
4.6.13 BARWERTEFFEKT VS. EINKOMMENSEFFEKT
AUS SICHT DES UNTERNEHMENS 204
4.6.14 BARWERTEFFEKT: MACAULAY DURATION 206
4.6.15 BARWERTEFFEKT: DYNAMISCHE SZENARIOANALYSE 208
4.6.16 BARWERTEFFEKT: VALUE-AT-RISK 210
4.6.17 ZUSAMMENFASSUNG BARWERTEFFEKT 212
4.7 ZINSRISIKO: ABSICHERUNGSMASSNAHMEN 212
4.7.1 RISIKOMANAGEMENT MIT ZINSSWAPS 212
4.7.2 RISIKOMANAGEMENT MIT FORWARD RATE AGREEMENTS 219
4.7.3 RISIKOMANAGEMENT MIT CAPS UND FLOORS 223
4.7.4 RISIKOMANAGEMENT MIT SWAPTIONS 227
4.7.5 DERIVATE UND BARWERTPERSPEKTIVE 230
4.7.6 RISIKOMANAGEMENT MIT STRUKTURIERTEN PRODUKTEN 231
4.8 ZUSAMMENFASSUNG ZINSRISIKOMANAGEMENT 232
5 WAEHRUNGSRISIKOMANAGEMENT 235
5.1 EINFUEHRUNG IN DIE DEVISENMAERKTE 236
5.1.1 NOTATION UND ANDERE GRUNDBEGRIFFE 236
5.1.2 EINFLUSSFAKTOREN VON WAEHRUNGSKURSEN 240
5.1.3 WAEHRUNGSRISIKO: EINFUEHRENDES BEISPIEL
UND ERSTE IMPLIKATIONEN 242
5.2 HISTORISCHE ANALYSE DES WAEHRUNGSRISIKOS 244
5.2.1 ALLGEMEINE EINFUEHRUNG 244
5.2.2 ANWENDUNGSBEISPIEL EUR/CHF 246
5.2.3 ANWENDUNGSBEISPIELE USD, GBP, CAD, EUR 251
5.2.4 EXKURS: AUTOKORRELATION UND TRENDFREIHEIT 254
5.2.5 KONKLUSIONEN DER ZEITREIHENANALYSE 255
5.3 WAEHRUNGSRISIKOMESSUNG 256
5.3.1 WAEHRUNGSRISIKOARTEN 256
5.3.2 IDENTIFIKATION DES WAEHRUNGSRISIKOS 259
5.3.3 SZENARIOANALYSE 261
5.3.4 AT-RISK-MODELLE FUER DAS WAEHRUNGSRISIKO 264
5.3.5 ANWENDUNGSBEISPIEL VAR: ANALYTISCHES MODELL 271
5.3.6 ANWENDUNGSBEISPIEL VAR: HISTORISCHE SIMULATION 273
5.3.7 WAEHRUNGSRISIKOMESSUNG IN DER PRAXIS 276
5.3.8 ZUSAMMENFASSUNG 278
5.4 ABSICHERUNG DES WAEHRUNGSRISIKOS 278
5.4.1 LIMITWESEN BEIM WAEHRUNGSRISIKO 278
5.4.2 DEVISENTERMINGESCHAEFTE 281
5.4.3 DEVISENSWAPS 288
5.4.4 WAEHRUNGSSWAPS 289
5.4.5 DEVISENOPTIONEN 290
5.4.6 EXOTISCHE DEVISENOPTIONEN 301
5.5 WEITERE ABSICHERUNGSSTRATEGIEN 303
5.5.1 AUSWAHL DER ABSICHERUNGSINSTRUMENTE 303
5.5.2 MIKRO- UND MAKRO-HEDGING 304
5.5.3 ROLLING-HEDGING-STRATEGIE 306
5.5.4 ABSICHERUNG GEGEN EXTREMEREIGNISSE 308
5.5.5 DEVISENOPTIONEN IN DER FINANZKRISE 310
5.5.6 ABSICHERUNG DER BUDGET RATE 312
5.5.7 ABSICHERUNG DES TYANSLATIONSRISIKOS 313
5.5.8 WEITERE BESONDERHEITEN DES DEVISENMARKTS 315
6 WEITERE RISIKOMANAGEMENTTHEMEN 319
6.1 KREDITRISIKOSTEUERUNG 319
6.1.1 EINFUEHRUNG 319
6.1.2 KREDITRISIKOMESSUNG: RATING 321
6.1.3 KREDITRISIKOMESSUNG: ERWARTETER UND UNERWARTETER VERLUST . 325
6.1.4 ABSICHERUNG VON KREDITRISIKEN 326
6.1.5 ZUSAMMENFASSUNG DES KREDITRISIKOS 330
6.2 ROHSTOFFRISIKOMANAGEMENT 330
6.3 WETTERRISIKEN 337
6.4 INTEGRATION VON RISIKEN 343
6.5 KALKULATION EINER BANK 346
6.6 AUSWIRKUNGEN VON BASEL III 349
6.7 FINANZMATHEMATIK FUER DEN TREASURER 351
6.7.1 ZINSRECHNUNG 352
6.7.2 DESKRIPTIVE STATISTIK 354
6.7.3 FORMELN IN MS EXCEL 355
6.8 TVEASURY UND EMIR 356
6.8.1 EINFUEHRUNG IN EMIR 356
6.8.2 EMIR IN DEUTSCHLAND 365
6.8.3 EMIR IN DER SCHWEIZ 366
6.8.4 REGULATORISCHE ANFORDERUNGEN WELTWEIT 371
6.8.5 DIE ROLLE DER TRANSAKTIONSREGISTER 373
LITERATURVERZEICHNIS 375
REGISTER 379 |
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