Verfügbarkeit: Moderne Finanzmathematik

Moderne Finanzmathematik: Theorie und praktische Anwendung 1 Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung

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Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Korn, Ralf 1963- (VerfasserIn), Korn, Elke (VerfasserIn)
Format:	Elektronisch E-Book
Sprache:	German
Veröffentlicht:	Wiesbaden Springer Fachmedien Wiesbaden 2014
Schriftenreihe:	Studienbücher Wirtschaftsmathematik Studienbücher Wirtschaftsmathematik
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Beschreibung:	1 Online-Ressource
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adam_text	MODERNE FINANZMATHEMATIK – THEORIE UND PRAKTISCHE ANWENDUNG / KORN, RALF : 2014 TABLE OF CONTENTS / INHALTSVERZEICHNIS ZEITDISKRETE FINANZMARKTMODELLE DAS ZEITSTETIGE MARKTMODELL - DIFFUSIONSMODELLE OPTIONSBEWERTUNG IM DIFFUSIONSMODELL BEWERTUNG EXOTISCHER OPTIONEN UND NUMERISCHE VERFAHREN ZEITSTETIGE PORTFOLIO-OPTIMIERUNG AUSBLICK: WEITERE ASPEKTE DER FINANZMATHEMATIK. DIESES SCHRIFTSTUECK WURDE MASCHINELL ERZEUGT. MODERNE FINANZMATHEMATIK – THEORIE UND PRAKTISCHE ANWENDUNG / KORN, RALF : 2014 ABSTRACT / INHALTSTEXT DAS LEHRBUCH GIBT EINE EINFUEHRUNG IN TYPISCHE AUFGABENSTELLUNGEN DER MODERNEN FINANZMATHEMATIK. DABEI WERDEN IM EINFACHEN ZEITDISKRETEN RAHMEN DIE WICHTIGSTEN FINANZMATHEMATISCHEN PRINZIPIEN (ARBITRAGE, DUPLIKATION, DIVERSIFIKATION) UND RESULTATE (FUNDAMENTALSAETZE DER OPTIONSBEWERTUNG) VORGESTELLT, OHNE DASS BEREITS DIE METHODEN DER ZEITSTETIGEN MARKTMODELLE BENOETIGT WERDEN. AUFBAUEND AUF DER ZEITSTETIGEN MODELLIERUNG VON FINANZMAERKTEN WERDEN DANN DIE PROBLEME DER OPTIONSBEWERTUNG (INSBESONDERE DIE BLACK-SCHOLES-FORMEL) UND DER PORTFOLIO-OPTIMIERUNG (OPTIMALE INVESTMENTSTRATEGIEN) BEHANDELT. DIE BENOETIGTEN MATHEMATISCHEN WERKZEUGE (WIE BROWNSCHE BEWEGUNG, MARTINGALTHEORIE, ITO-KALKUEL, STOCHASTISCHE STEUERUNG) WERDEN IN SELBSTAENDIGEN EXKURSEN BEREITGESTELLT. DIREKTE BEZIEHUNGEN ZUR ANWENDUNG IN DER PRAXIS DER FINANZINDUSTRIE WERDEN IN EINLEITENDEN ABSCHNITTEN, DURCH DIE VORSTELLUNG POPULAERER HANDELS- UND GARANTIESTRATEGIEN SOWIE ZAHLREICHER NUMERISCHER VERFAHREN ZUR BEWERTUNG EXOTISCHER OPTIONEN HERGESTELLT. DAS BUCH EIGNET SICH ALS GRUNDLAGE EINER VORLESUNG, DIE SICH AN EINEN GRUNDKURS IN STOCHASTIK ANSCHLIESST. ES RICHTET SICH AN STUDIERENDE DER MATHEMATIK UND DER FINANZWIRTSCHAFT SOWIE AN PRAKTIKER IN BANKEN UND VERSICHERUNGEN. DER AUTOR: PROF. DR. RALF KORN LEHRT AM FACHBEREICH MATHEMATIK DER TECHNISCHEN UNIVERSITAET KAISERSLAUTERN. SEINE FORSCHUNGSGEBIETE SIND FINANZMATHEMATIK, STOCHASTISCHE STEUERUNG, MONTE CARLO METHODEN UND RISIKOMODELLIERUNG IN WEITEREN ANWENDUNGEN DIESES SCHRIFTSTUECK WURDE MASCHINELL ERZEUGT.
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