Sinn und Unsinn an der Börse: wie die Märkte wirklich funktionieren - und wie nicht
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Kulmbach
Börsenbuchverl.
2014
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VORWORT
PROLOG
TEIL
1 MAERKTE, RENDITEN UND RISIKEN
KAPITEL 1
RATSCHLAEGE VON EXPERTEN
COMEDY CENTRAL VERSUS
CNBC
DER ELVES INDEX
KOSTENPFLICHTIGER RAT
INVESTMENT-ERKENNTNISSE
KAPITEL 2:
DIE FEHLGELEITETE MARKTHYPOTHESE
DIE EFFIZIENZMARKTHYPOTHESE - EMPIRISCHE BELEGE
DER PREIS IST NICHT IMMER KORREKT
DER MARKT BRICHT ZUSAMMEN - WO BLEIBEN DIE NACHRICHTEN?
DER FEHLENDE ZUSAMMENHANG ZWISCHEN
FUNDAMENTALEN ENTWICKLUNGEN UND PREISBEWEGUNGEN
11
13
19
19
23
25
29
31
32
34
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4
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PREISBEWEGUNGEN BESTIMMEN FINANZMELDUNGEN 63
GLUECK ODER GESCHICK? BEWEISSTUECK A:
DER TRACK RECORD DES RENAISSANCE MEDALLION
64
DIE FALSCHE VORAUSSETZUNG
DER EFFIZIENZMARKTHYPOTHESE:
EIN SCHACH-VERGLEICH 66
MANCHE SPIELER
VERSUCHEN NICHT EINMAL ZU GEWINNEN
69
DIE FEHLENDE ZUTAT
71
AUS DEM FALSCHEN GRUND RICHTIG:
WESHALB ES SO SCHWER IST,
DIE MAERKTE ZU SCHLAGEN 75
EINE DIAGNOSE DER FEHLER DER EFFIZIENZMARKTHYPOTHESE
77
WESHALB DIE EFFIZIENZMARKTHYPOTHESE IN DEN MUELLEIMER
DER WIRTSCHAFTSTHEORIE GEHOERT
79
INVESTMENT-ERKENNTNISSE
82
KAPITEL 3:
DIE TYRANNEI
DER FRUEHEREN RENDITEN 85
DIE PERFORMANCE DES S&P 500 IN JAHREN
NACH PHASEN HOHER UND NIEDRIGER RENDITE 88
WAS ZEITEN MIT HOHEN UND NIEDRIGEN RENDITEN
BEI EINEM LAENGERFRISTIGEN ANLAGEHORIZONT BEDEUTEN
90
BRINGT ES ETWAS, DEN BESTEN SEKTOR AUSZUWAEHLEN?
95
HEDGEFONDS: DIE RELATIVE PERFORMANCE EINER STRATEGIE
ANHAND DER HOECHSTEN RENDITEN DER VERGANGENHEIT 103
WARUM IST DIE PERFORMANCE VON SEKTOREN UND STRATEGIEN,
DIE FRUEHER HOHE RENDITEN BRACHTEN, SO SCHLECHT?
113
EINEN MOMENT - WOLLEN WIR DAMIT ETWA SAGEN.
.? 114
INVESTMENT-ERKENNTNISSE 123
5
KAPITEL 4:
FALSCHE RISIKOMESSUNG 125
SCHLECHTER ALS NICHTS 125
VOLATILITAET ALS RISIKOMASS 126
DIE URSACHE DES PROBLEMS 131
VERSTECKTE RISIKEN 134
DIE BEURTEILUNG VERSTECKTER RISIKEN 140
DIE VERWECHSLUNG VON VOLATILITAET UND RISIKO 145
DAS PROBLEM MIT DEM VALUE AT RISK
(VAR ODER
AUCH *WERT IM RISIKO") 148
DAS ANLAGENRISIKO: WESHALB DER SCHEIN TRUEGEN KANN, ODER
*AUF DEN PREIS KOMMT ES AN" 150
INVESTMENT-ERKENNTNISSE 153
KAPITEL 5:
WIESO VOLATILITAET NICHT NUR
RISIKO BEDEUTET
UND DIE SACHE MIT DEN HEBEL-ETFS 155
HEBEL-ETFS: MAN BEKOMMT VIELLEICHT NICHT DAS, WAS MAN ERWARTET. 157
INVESTMENT-ERKENNTNISSE 167
KAPITEL 6:
FALLSTRICKE IM ZUSAMMENHANG MIT DEM TRACK RECORD 169
VERSTECKTE RISIKEN 170
DER FALLSTRICK MIT DER RELEVANZ DER DATEN 170
WENN GUTE FRUEHERE PERFORMANCE SCHLECHT IST 172
DIE
AEPFEL-UND-BIRNEN-FALLE 175
LAENGERE
TRACK RECORDS KOENNEN WENIGER RELEVANT SEIN 177
INVESTMENT-ERKENNTNISSE 181
KAPITEL 7:
SINN UND UNSINN VON PRO-FORMA-ANGABEN 183
INVESTMENT-ERKENNTNISSE 187
6
KAPITEL 8:
WIE MAN DIE
FRUEHERE PERFORMANCE BEURTEILT 189
WIESO DIE
RENDITE ALLEIN NICHTS AUSSAGT 189
RISIKOBEREINIGTE RENDITE-KENNZAHLEN 195
DIE VISUELLE BEURTEILUNG DER PERFORMANCE 212
INVESTMENT-ERKENNTNISSE 224
KAPITEL 9:
KORRELATIONEN: FAKTEN UND FALSCHE SCHLUESSE 227
DIE KORRELATION
- EINE BEGRIFFSBESTIMMUNG 227
KORRELATIONEN GEBEN LINEARE ZUSAMMENHAENGE AN 228
DER DETERMINATIONSKOEFFIZIENT (R
2
) 229
UNECHTE (SINNLOSE) KORRELATIONEN 230
MISSVERSTAENDNISSE IM ZUSAMMENHANG MIT KORRELATIONEN 232
DIE KONZENTRATION AUF VERLUSTMONATE 235
DIE KORRELATION UND DAS BETA 238
INVESTMENT-ERKENNTNISSE 243
TEIL 2 HEDGEFONDS ALS GELDANLAGE
KAPITEL 10
VOM URSPRUNG DER HEDGEFONDS 247
KAPITEL 11
DAS HEDGEFONDS-EINMALEINS 259
UNTERSCHIEDE ZWISCHEN HEDGEFONDS UND INVESTMENTFONDS 260
HEDGEFONDS-TYPEN 265
DIE KORRELATION ZU AKTIEN 279
7
KAPITEL 12
INVESTIEREN IN HEDGEFONDS: WAHRNEHMUNG UND WIRKLICHKEIT
.281
DIE BEGRUENDUNG FUER DIE GELDANLAGE IN HEDGEFONDS 284
WELCHE VORTEILE
ES HAT, HEDGEFONDS IN EIN PORTFOLIO
AUFZUNEHMEN 285
DER SONDERFALL DER MANAGED FUTURES 286
DIE RISIKEN EINZELNER FONDS 288
INVESTMENT-ERKENNTNISSE 293
KAPITEL 13
DIE ANGST VOR
HEDGEFONDS IST NUR MENSCHLICH 295
EINE PARABEL 295
DIE
ANGST VOR HEDGEFONDS 297
KAPITEL 14
DAS PARADAXON DER UNDERPERFORMANCE VON DACHFONDS 305
INVESTMENT-ERKENNTNISSE 312
KAPITEL 15
DER HEBEL-TRUGSCHLUSS
315
WILLKUERLICHE INVESTMENTREGELN SIND UNSINN 318
SCHULDENHEBEL UND DIE VORLIEBEN DER ANLEGER 319
WANN HEBEL GEFAEHRLICH SIND 321
INVESTMENT-ERKENNTNISSE 322
KAPITEL 16
MANAGED ACCOUNTS:
EINE ANLEGERFREUNDLICHE ALTERNATIVE ZU FONDS
325
DER HAUPTUNTERSCHIED ZWISCHEN MANAGED ACCOUNTS UND FONDS 326
DIE WICHTIGSTEN VORTEILE VON MANAGED ACCOUNTS 327
INDIVIDUELLE MANAGED ACCOUNTS
UND INDIREKTE MANAGED ACCOUNTS IM VERGLEICH 328
WARUM SOLLTEN SICH MANAGER AUF MANAGED ACCOUNTS EINLASSEN? 329
8
GIBT ES STRATEGIEN, DIE
FUER MANAGED ACCOUNTS NICHT GEEIGNET SIND?. 332
VIER HAEUFIGE EINWAENDE
GEGEN MANAGED ACCOUNTS
UND IHRE BEURTEILUNG
332
INVESTMENT-ERKENNTNISSE
339
POSTSKRIPTUM ZU TEIL 2:
SIND DIE HEDGEFONDS-RENDITEN EINE FATA MORGANA? 341
TEIL 3 AUF
DAS PORTFOLIO KOMMT ES AN
KAPITEL 17
DIVERSIFIZIERUNG: WARUM
ZEHN NICHT REICHEN 347
DIE VORTEILE
DER DIVERSIFIZIERUNG
347
WIE VIEL DIVERSIFIZIERUNG
IST GENUG?
348
DAS ZUFALLSRISIKO
350
DAS SPEZIFISCHE RISIKO
.353
EINORDNUNG
355
INVESTMENT-ERKENNTNISSE
.' 356
KAPITEL 18
DIVERSIFIZIERUNG: WANN MEHR WENIGER IST 359
INVESTMENT-ERKENNTNISSE
365
KAPITEL 19
ROBIN-HOOD-INVESTING 367
EIN ERNEUTER TEST
371
WARUM REBALANCING FUNKTIONIERT
376
KLARSTELLUNG
377
INVESTMENT-ERKENNTNISSE
379
9
KAPITEL 20
IST HOHE VOLATILITAET
IMMER SCHLECHT? 381
INVESTMENT-ERKENNTNISSE 386
KAPITEL 21
GRUNDSAETZE DER PORTFOLIOZUSAMMENSTELLUNG 389
DAS PROBLEM BEI DER PORTFOLIO-OPTIMIERUNG 389
ACHT PRINZIPIEN FUER DIE ZUSAMMENSTELLUNG VON PORTFOLIOS 393
DIE KORRELATIONSMATRIX 400
JENSEITS DER KORRELATION 400
INVESTMENT-ERKENNTNISSE 406
EPILOG: 32 ANMERKUNGEN ZUR GELDANLAGE 407
ANHANG A: OPTIONEN - DIE GRUNDLAGEN 413
ANHANG B: FORMELN FUER DIE BERECHNUNG
DER RISIKOBEREINIGTEN RENDITE-KENNZAHLEN 419
DAS SHARPE RATIO 419
DAS SORTINO RATIO 420
DAS SYMMETRIE DOWNSIDE-RISK SHARPE RATIO 421
DAS GAIN TO PAIN RATIO (GPR) 422
DAS TAIL RATIO 422
DAS MAR RATIO UND DAS CALMAR RATIO 423
DAS RETURN RETRACEMENT RATIO 423
DANKSAGUNGEN 425
UEBER DEN AUTOR 427
10 |
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