Kreditrationierung und Basel II: begünstigen die Baseler Eigenkapitalvereinbarungen eine Rationierung der Kreditvergabe?
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Berlin
wvb, Wiss. Verl.
2013
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| adam_text | INHALTSVERZEICHNIS
ABBILDUNGSVERZEICHNIS XI
TABELLENVERZEICHNIS XIII
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS XV
1 EINFUEHRUNG 1
1.1 AUSGANGSLAGE UND PROBLEMSTELLUNG 1
1.2 GANG DER UNTERSUCHUNG 5
2 GRUNDLAGEN DER KREDITRATIONIERUNG 8
2.1 BESONDERHEITEN DES KREDITMARKTES 8
2.2 KREDITMARKT AUS AGENTURTHEORETISCHER SICHT 13
2.2.1 GRUNDLAGEN DER PRINZIPAL-AGENT-THEORIE 13
2.2.1.1 PROBLEM DER HIDDEN INFORMATION 17
2.2.1.2 PROBLEM DER HIDDEN ACTION 19
2.2.2 KREDITKONTRAKTE ALS PRINZIPAL-AGENT-BEZIEHUNG 22
2.2.2.1 HIDDEN INFORMATION IM KREDITKONTRAKT 24
2.2.2.2 HIDDEN ACTION IM KREDITKONTRAKT 26
2.3 KREDITRATIONIERUNG AUFGRUND ASYMMETRISCHER INFORMATIONSVERTEILUNG ..
27
2.3.1 KREDITRATIONIERUNGSMODELL VON
JAFFEE/RUSSELL
(1976) 28
2.3.1.1 MODELLRAHMEN 28
2.3.1.2 NACHFRAGEVERHALTEN DER KREDITNEHMER 29
2.3.1.3 ANGEBOTSVERHALTEN DER KREDITGEBER 35
2.3.1.4 FAZIT UND KRITISCHE WUERDIGUNG 43
2.3.2
KREDITRATIONIERUNGSMODELL VON
STIGLITZ/WEISS (1981) 45
2.3.2.1 MODELLRAHMEN 45
2.3.2.2 EINFLUSS VON ZINSSATZ UND RISIKOPROFIL AUF DIE
KREDITVERGABE 47
VII
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INHALTSVERZEICHNIS
2.3.2.3 KREDITRATIONIERUNG ZUR VERMEIDUNG ADVERSER SELEKTION . 51
2.3.2.4 KREDITRATIONIERUNG ZUR VERMEIDUNG NEGATIVER
INCENTIVIERUNG 57
2.3.2.5 AUSWIRKUNGEN UNTERSCHIEDLICHER BESICHERUNGSUMFAENGE 60
2.3.2.6 FAZIT UND KRITISCHE WUERDIGUNG 65
2.4 ZWISCHENFAZIT 69
3 KONZEPTIONALISIERUNG DER BASELER EIGENKAPITALVEREINBARUNGEN
(BASEL II) 72
3.1 ENTWICKLUNG DER BANKENAUFSICHT IN DEUTSCHLAND UND BEDEUTUNG
DES BASELER AUSSCHUSSES FUER BANKENAUFSICHT 72
3.2 GRUNDZUEGE DER BASELER EIGENKAPITALVEREINBARUNGEN VON 1988
(BASEL I) 78
3.2.1 ENTSTEHUNGSHINTERGRUND 78
3.2.2 INHALTLICHE AUSGESTALTUNG 79
3.2.2.1 DEFINITION DES AUFSICHTSRECHTLICHEN EIGENKAPITALS 81
3.2.2.2 ERMITTLUNGSVERFAHREN ZUR EIGENKAPITALUNTERLEGUNG 82
3.3 KRITIK UND WEITERENTWICKLUNGSBEDARF VON BASEL I 89
3.4 AENDERUNGEN IN DER KREDITRISIKOMESSUNG DURCH BASEL II 93
3.4.1 ENTWICKLUNGSPROZESS 93
3.4.2 GESAMTKONZEPT IM UEBERBLICK 96
3.4.2.1 ZIELSETZUNG UND STRUKTUR VON BASEL II 96
3.4.2.2 SAEULE 1: MINDESTKAPITALANFORDERUNGEN 100
3.4.2.3 SAEULE 2: AUFSICHTLICHES UEBERPRUEFUNGSVERFAHREN 102
3.4.2.4 SAEULE 3: MARKTDISZIPLIN 105
3.4.3 NEUE ANSAETZE FUER EINE SENSITIVERE KREDITRISIKOMESSUNG
(SAEULE 1) 109
3.4.3.1 STANDARDANSATZ 110
3.4.3.2 RAHMENBEDINGUNGEN DER IRB-ANSAETZE 119
3.4.3.3 FORMEN UND AUSGESTALTUNG DER IRB-ANSAETZE 125
3.4.3.3.1 IRB-BASISANSATZ 125
3.4.3.3.2 FORTGESCHRITTENER IRB-ANSATZ 141
3.5 ZWISCHENFAZIT 145
VIII
INHALTSVERZEICHNIS
4 AUSWIRKUNGEN VON BASEL II AUF DIE ENTSTEHUNG VON
KREDITRATIONIERUNG 147
4.1 BEZUGSRAHMEN FUER EINE BEURTEILUNG VON BASEL II 147
4.2
MERKMALE UND KRITERIEN FUER DIE ENTSTEHUNG VON KREDITRATIONIERUNG
UNTER RUECKGRIFF AUF DIE MODELLE VON
JAFFEE/RUSSELL (1976)
UND
STIGLITZ/WEISS (1981) 148
4.2.1 INFORMATIONSDEFIZITE ZWISCHEN KREDITGEBERN UND
KREDITNEHMERN 148
4.2.2 FEHLENDE RISIKODIFFERENZIERUNG BEI ABLEITUNG DES
KREDITZINSSATZES 152
4.2.3 ADDITIVE BERUECKSICHTIGUNG VON KREDITSICHERHEITEN 157
4.3 BEURTEILUNG VON BASEL II AUS SICHT DER KREDITRATIONIERUNGSMODELLE
VON
JAFFEE/RUSSELL (1976)
UND
STIGLITZ/WEISS (1981) 159
4.3.1 EIGENSCHAFTEN DER KREDITRISIKOMESSUNG GEMAESS SAEULE 1 159
4.3.1.1 STANDARDANSATZ 159
4.3.1.2 IRB-BASISANSATZ 173
4.3.1.3 FORTGESCHRITTENER IRB-ANSATZ 187
4.3.2 EIGENSCHAFTEN DER PUBLIZITAETSVORSCHRIFTEN GEMAESS
SAEULE 2 UND 3 194
4.3.2.1 AUFSICHTLICHES UEBERPRUEFUNGSVERFAHREN (SAEULE 2) 194
4.3.2.2 MARKTDISZIPLIN (SAEULE 3) 199
4.4 ERGEBNIS AUS DER BEURTEILUNG VON BASEL II 203
4.5 EXKURS: KRITIK AN BASEL II IM KONTEXT KONJUNKTURELLER FRIKTIONEN 216
4.6 ZWISCHENFAZIT
;
223
5 ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE UND AUSBLICK 230
LITERATURVERZEICHNIS 240
QUELLENVERZEICHNIS 267
IX
|
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