Risiko und Bankenaufsicht: eine rechtsvergleichende Analyse der präventiven Begrenzung bankbetrieblicher und systemischer Risiken
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| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Thesis Book |
| Language: | German |
| Published: |
Frankfurt am Main
Lang
2014
|
| Series: | Göttinger Schriften zum Wirtschaftsrecht
4 |
| Subjects: | |
| Online Access: | Inhaltsverzeichnis |
| Physical Description: | XVIII, 405 S. |
| ISBN: | 9783631649008 3631649002 9783653039467 |
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| adam_text | INHALTSVERZEICHNIS
1. TEIL EINLEITUNG 1
A. EINFUEHRUNG IN DIE PROBLEMATIK UND GANG DER UNTERSUCHUNG 1
B. PRAEZISIERUNG DES UNTERSUCHUNGSGEGENSTANDS 4
I. DER BEGRIFF *BANK 4
II. DER RECHTLICHE RAHMEN 6
2. TEIL OEKONOMISCHER HINTEIGRAND VON RISIKO 9
A. RISIKO ALS MULTI- UND INTERDISZIPLINAERES FORSCHUNGSFELD 9
B. OEKONOMISCHER RISIKOBEGRIFF 11
I. RISIKO NACH DER ENTSCHEIDUNGSTHEORIE 11
1. SICHERHEIT 14
2. UNSICHERHEIT 14
A) ENTSCHEIDUNGEN UNTER RISIKO 15
B) ENTSCHEIDUNGEN UNTER UNGEWISSHEIT 16
3. RISIKOBEGRIFF. 16
A) RISIKO IM WEITEREN UND ENGEREN SINNE 16
B) MATERIELLES UND FORMELLES RISIKO 17
II. DIVERSIFIKATION 19
1. PORTFOLIOTHEORIE {MARKOWITZ) 20
2. SYSTEMATISCHES UND UNSYSTEMATISCHES RISIKO 21
C. BANKEN UND RISIKOTRANSFORMATION 22
I. BANKEN ALS FINANZINTERMEDIAERE 23
II. TRANSFORMATIONSFUNKTION VON BANKEN 25
III. UEBERBLICK UEBER DIE WESENTLICHEN RISIKOARTEN 27
D. ZUSAMMENFASSENDE WUERDIGUNG 30
3. TEIL RISIKO IM AUFSICHTSRECHTLICHEN GEFUEGE 31
A. MECHANIK REGULATORISCHER NORMEN 31
I. PRAEVENTIVE UND PROTEKTIVE REGULIERUNG 32
1. PRAEVENTIVE REGULIERUNG 32
2. PROTEKTIVE REGULIERUNG 32
3. WECHSELWIRKUNGEN ZWISCHEN PRAEVENTIVER UND PROTEKTIVER
REGULIERUNG 34
II. RISIKOBEGRENZUNGSNORMEN 35
1. QUANTITATIVE RISIKOBEGRENZUNGSNORMEN 35
VII
HTTP://D-NB.INFO/1046741705
A) SELEKTIVE NONNEN 36
B) UMFASSENDE NORMEN 36
2. QUALITATIVE RISIKOBEGRENZUNGSNORMEN 37
B. *BASEL UND DER WEG ZU RISIKOBASIERTEN EIGENKAPITALVORSCHRIFTEN 39
I. ENTWICKLUNG 39
II. BASEL II 41
III. BASEL III 42
IV. DIE BASLER EMPFEHLUNGEN ALS SOFT LAW 42
C. EIGENMITTELVORSCHRIFTEN ZUR RISIKOBEGRENZUNG 43
I. DIE FUNKTIONEN VON EIGENKAPITAL 43
1. EIGENKAPITALFUNKTIONEN GEGENUEBER GLAEUBIGERN 44
A) VERLUSTAUSGLEICHS- UND HAFTUNGSFUNKTION 44
AA) KERNKAPITAL: VERLUSTAUSGLEICHSFUNKTION 46
BB) ERGAENZUNGSKAPITAL: HAFTUNGSFUNKTION 47
B) BINDUNGSFUNKTION 47
C) SIGNALFUNKTION 48
2. SONSTIGE FUNKTIONEN 48
II. EIGENMITTELANFORDERUNGEN AN INSTITUTE 49
1. EIGENKAPITAL ZUR (MITTELBAREN) RISIKOBEGRENZUNG 49
2. EIGENMITTELQUOTEN NACH BASEL III 50
A) KERNKAPITALQUOTE 51
B) ERGAENZUNGSKAPITAL 51
C) UMSETZUNG IN EUROPA UND DEN USA 52
D. ZUSAMMENFASSENDE WUERDIGUNG 52
4. TEIL MIKROPERSPEKTIVE: AUFSICHTSRECHTLICHE BEGRENZUNG VON
BANKBETRIEBLICHEN RISIKEN 55
A. INSTITUTIONELLER UEBERBLICK 55
I. DEUTSCHLAND UND EUROPA 56
1. DEUTSCHLAND 56
A) ALLFINANZAUFSICHT 56
B) ZUSAMMENARBEIT VON BAFIN UND BUNDESBANK 57
2. EUROPAEISCHE EBENE 60
A) ENTWICKLUNG 60
B) EUROPAEISCHES FINANZAUFSICHTSSYSTEM 61
AA) EUROPEAN BANKING AUTHORITY (EBA) 63
BB) EUROPEAN SECURITIES AND MARKETS AUTHORITY (ESMA) 63
C) EINHEITLICHER EUROPAEISCHER AUFSICHTSMECHANISMUS
(SINGLE SUPERVISORY MECHANISM) 64
VIII
II. USA 66
1. COMPTROLLER OF THE CURRENCY 67
2. BOARD OF GOVERNORS OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM 68
3. FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION 70
4. WERTPAPIERAUFSICHTSBEHOERDEN 71
5. ZUSAMMENFASSUNG 71
6. LAUFENDE AUFSICHT UND UEBERWACHUNG 72
B. AUSFALLRISIKO 74
I. OEKONOMISCHER HINTEIGRUND 75
1. ERWARTETER VERLUST 75
A) HOEHE DER FORDERUNG ZUM ZEITPUNKT DES AUSFALLS
(EXPOSURE AT DEFAULT, EAD) 76
B) VERLUSTQUOTE (LOSS GIVEN DEFAULT, LGD) 76
C) AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEIT (PROBABILITY OF DEFAULT, PD) 78
2. UNERWARTETER VERLUST 78
A) VALUE AT RISK (VAR) 79
B) KRITIK UND ERGAENZUNG DURCH QUALITATIVE INSTRUMENTE
(STRESSTESTS) 80
II. RISIKOBEGRENZUNG DURCH EIGENMITTELVORSCHRIFTEN 81
1. DER KREDITRISIKO-STANDARDANSATZ (KSA) 83
2. UMSETZUNG DES KSA IN NATIONALES RECHT 85
A) EUROPA UND DEUTSCHLAND 85
B)US
A ... 86
3. ANERKENNUNG VON RATINGAGENTUREN FUER DIE
EIGENMITTELVORSCHRIFTEN 88
A) RATINGAGENTUREN 88
B) KRITIK 91
AA) INTERESSENKONFLIKT 91
BB) RATINGQUALITAET 94
CC) ZWISCHENFAZIT 95
C) ANERKENNUNGSVERFAHREN NACH BASEL II UND BASEL III 95
D) EUROPA UND DEUTSCHLAND 97
AA) GELTUNGSBEREICH DER EUROPAEISCHEN RATING-VERORDNUNG 98
BB) VERHALTENS- UND ORGANISATIONSPFLICHTEN 99
(1) UNABHAENGIGKEIT 100
(2) TRANSPARENZ UND OFFENLEGUNG 103
CC) REGISTRIERUNGSVERFAHREN 104
DD) AUFSICHTSRECHTLICHES INSTRUMENTARIUM 105
IX
E)US A 106
AA) NATIONAL RECOGNIZED STATISTICAL RATING
ORGANIZATION 107
BB) VERHALTENS-UND ORGANISATIONSPFLICHTEN 108
CC) REGISTRIERUNGSVERFAHREN 110
DD) AUFSICHTSRECHTLICHES INSTRUMENTARIUM 111
F) ANALYSE UND RECHTSVERGLEICHENDER BEFUND 111
AA) RUECKGRIFF AUF EXTERNE RATINGS ALS GRUNDSATZFRAGE 112
BB) REGULIERUNGSANSAETZE 115
4. DER AUF INTERNEN RATINGS BASIERENDE ANSATZ (IRBA) 118
A) RISIKOKOMPONENTEN 119
B) BEHANDLUNG VON ERWARTETEN UND UNERWARTETEN VERLUSTEN 120
C) FORTGESCHRITTENER- UND BASIS-IRBA 120
D) ASSET VALUE CORRELATION 122
5. UMSETZUNG DES IRBA IN NATIONALES RECHT 123
A) EUROPA UND DEUTSCHLAND 123
B)US A 123
AA) ADVANCED APPROACHES RULES 123
BB) COLLINS AMENDMENT 124
III. ZUSAMMENFASSENDE WUERDIGUNG 126
TRANSFER VON KREDITRISIKEN (KREDITRISIKOTRANSFER) 127
I. KREDITRISIKOTRANSFER ALS TEIL DES KREDITRISIKOMANAGEMENTS 128
1. PASSIVE STEUERUNGSINSTRUMENTE 128
2. AKTIVE STEUERUNGSINSTRUMENTE 129
II. KREDITDERIVATE 130
1. KLASSIFIZIERUNG VON KREDITDERIVATEN 131
A) TOTAL RETURN DERIVATE 131
B) CREDIT DEFAULT DERIVATE 132
C) CREDIT SPREAD DERIVATE 133
2. GRUNDLAGEN DER AUFSICHTSRECHTLICHEN BEHANDLUNG VON
KREDITDERIVATEN 134
A) EUROPA UND DEUTSCHLAND 134
AA) EIGENMITTELABSENKUNG DURCH KREDITRISIKOMINDERUNG 134
BB) UEBERBLICK UEBER DIE MINDESTANFORDERUNGEN FUER DIE
BERUECKSICHTIGUNGSFAEHIGKEIT 135
CC) BERECHNUNG DER RISIKOMINDERUNG 136
B)US
A 138
III. VERBRIEFUNG (SECURITIZATIORI) 138
1. GRUNDSTRUKTUR EINER VERBRIEFUNGSTRANSAKTION 140
2. GRUNDLAGEN DER AUFSICHTSRECHTLICHEN BEHANDLUNG VON
VERBRIEFIINGEN 142
A) EUROPA UND DEUTSCHLAND 143
AA) EIGENKAPITALENTLASTUNG ZUGUNSTEN DES ORIGINATORS 143
BB) EIGENKAPITALUNTERLEGUNG VON VERBRIEFIINGSPOSITIONEN 144
(1) KSA-TRANSAKTIONEN 145
(2) IRBA-TRANSAKTIONEN 146
B)US A 148
AA) EIGENKAPITALENTLASTUNG ZUGUNSTEN DES ORIGINATORS 148
BB) EIGENKAPITALUNTERLEGUNG VON VERBRIEFIINGSPOSITIONEN 149
(1) ADVANCED APPROACHES RULES 149
(2) GENERALLY APPLICABLE RISK-BASED CAPITAL RULES 150
IV. ANALYSE DER VOR- UND NACHTEILE DES KREDITRISIKOTRANSFERS 151
1. VOR- UND NACHTEILE AUF DER EBENE EINZELNER MARKTTEILNEHMER 151
2. VOR-UND NACHTEILE AUF GESAMTWIRTSCHAFTLICHER EBENE 153
3. ZWISCHENFAZIT 155
V. VERBRIEFUNGEN, DAS ORIGINATE-TO-DISTRIBUTE PROBLEM UND DER
KREDITRISIKOSELBSTBEHALT (CREDIT RISK RETENTION) 156
1. EUROPA UND DEUTSCHLAND 157
A) ANWENDUNGSBEREICH.! 157
B) SELBSTBEHALT 159
C) INFORMATIONSPFLICHTEN 160
AA) INVESTOR-INSTITUTE: ERKUNDIGUNGSPFLICHTEN
(DUE-DILIGENCE-PRUEFUNG) 160
BB) ORIGINATOREN: OFFENLEGUNGSPFLICHTEN 161
D) KREDITVERGABESTANDARDS 162
E) AUFSICHTSRECHTLICHE SANKTIONEN 164
2. USA 164
A) ANWENDUNGSBEREICH 164
B)AUSNAHMEN.... . 165
C) SELBSTBEHALT (CREDIT RISK RETENTION) 167
D) OFFENLEGUNG (DISCLOSURE) 168
E) STANDARDS BEI DER KREDITVERGABE (MORTGAGE REFORM) 169
3. ANALYSE UND RECHTSVERGLEICHENDER BEFUND 171
VI. REGULIERUNG VON OTC-KREDITDERIVATEN 174
1. EUROPA 174
A) CLEARINGPFLICHT UND HANDEL AN REGULIERTEN MAERKTEN 175
XI
B) RISIKOBEGRENZUNG DURCH CLEARING 178
C) MELDEPFLICHTEN ZUM ABBAU VON INFORMATIONSASYMMETRIEN 179
D) EIGENMITTELUNTERLEGUNG 180
2. USA 181
A) VOM COMMODITY EXCHANGE ACT BIS ZUR DEREGULIERUNG DURCH
DEN COMMODITY FUTURES MODERNIZATION ACT 182
B) DODD-FRANK ACT 183
AA) CLEARING- UND MELDEPFLICHTEN SOWIE HANDEL AN
REGULIERTEN MAERKTEN 184
BB) REGULIERUNGSRAHMEN FUER HAUPTAKTEURE: SWAP DEALERS,
MAJOR SWAP PARTICIPANTS UND SWAP ENTITIES 186
C) EIGENMITTELUNTERLEGUNG 187
3. ANALYSE UND RECHTSVEIGLEICHENDER BEFUND 188
D. MARKTRISIKEN 190
I. OEKONOMISCHER HINTEIGRUND 191
1. SUBKATEGORIEN: ZINSAENDERUNGS-, AKTIEN- UND
WECHSELKURSRISIKEN 191
A) ZINSAENDERUNGSRISIKEN 192
B) AKTIENKURSRISIKEN 193
C) WAEHRUNGSRISIKO 194
2. GRUNDLAGEN DES MANAGEMENTS VON MARKTRISIKEN 195
3. EIGENHANDEL ALS RISIKOTREIBER 195
II. RISIKOBEGRENZUNG 196
1. EUROPA UND DEUTSCHLAND 197
A) STANDARDVERFAHREN 197
AA) HANDELSBUCH 198
BB) HANDELSBUCHRISIKOPOSITIONEN 199
B) BANKINTERNE RISIKOMODELLE 200
AA) QUANTITATIVE VORAUSSETZUNGEN 200
BB) QUALITATIVE VORAUSSETZUNGEN 200
CC) INTERNES MODELL FUER DAS ZUSAETZLICHE AUSFALL- UND
MIGRATIONSRISIKO 201
2. USA 201
A) EIGENMITTEL (MARKET RISK CAPITAL RULES) 201
AA) BANKINTERNE MODELLE 202
BB) STANDARDVERFAHREN 202
CC) INCREMENTAL RISK CAPITAL REQUIREMENT 204
XII
B) ORGANISATORISCHE BEGRENZUNG VON MARKTRISIKEN: VOM
GLASS-STEAGALL ACT ZUR VOLCKER-RULE 204
AA) GLASS-STEAGALL ACT 204
BB) GRAMM-LEACH-BLILEY ACT - DIE PHASE
DER DEREGULIERUNG 205
CC) DIE VOLCKER RULE 206
(1) ANWENDUNGSBEREICH UND REICHWEITE 207
(2) AUSNAHMEN (PERMITTED ACTIVITIES) 209
(3) GEGENAUSNAHMEN (LIMITATIONS ON PERMITTED
ACTIVITIES) 211
3. DIE VOLCKER RULE - EIN MODELL FUER DEUTSCHLAND? 211
A) TRENNBANKENGESETZ 212
AA) ANWENDUNGSBEREICH UND REICHWEITE
DER VERBOTSTATBESTAENDE 212
BB) AUSNAHMEN 214
B) KONZEPTIONELLE BEDENKEN 215
III. ZUSAMMENFASSENDE WUERDIGUNG 218
E. OPERATIONELLES RISIKO 221
I. OEKONOMISCHER HINTEIGRUND 222
1. KATEGORISIERUNG VON VERLUSTEREIGNISSEN 222
2. GRUNDLAGEN DES MANAGEMENTS OPERATIONELLER RISIKEN 223
3. EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT UND SCHADENSHOEHE 224
A) LOW-FREQUENCY, HIGH-IMPACT EVENTS 225
AA) ROGUE TRADERS: BARINGS BANK UND SOCIT6 G6N6RALE 225
BB) TERRORISMUS: 11. SEPTEMBER 2001 226
B)HIGH-FREQUENCY, LOW-IMPACT EVENTS 227
II. RISIKOBEGRENZUNG DURCH EIGENMITTELVORSCHRIFTEN 227
1. BERECHNUNGSMETHODEN 228
2. EUROPA UND DEUTSCHLAND 229
A) BASISINDIKATORANSATZ (BIA) 229
B) STANDARDANSATZ (STA) 230
C) FORTGESCHRITTENE MESSANSAETZE (AMA) 231
AA) QUALITATIVE VORAUSSETZUNGEN 231
BB) QUANTITATIVE VORAUSSETZUNGEN 232
CC) RISIKOTRANSFER 233
3. RECHTSVERGLEICHENDER BLICK AUF DIE UMSETZUNG
IN DEN USA 233
III. ZUSAMMENFASSENDE WUERDIGUNG 235
XIII
1. BIA UND STA: KEIN ANREIZ ZUR RISIKOBEGRENZUNG 235
2. AMA UND LOW-FREQUENCY, HIGH-IMPACT EVENTS 236
3. EMPFEHLUNG 237
F. KONZENTRATIONSRISIKEN (KLUMPENRISIKEN) 237
I. OEKONOMISCHER HINTERGRUND 238
1. ADRESSENKONZENTRATIONEN 239
2. SEKTORKONZENTRATIONEN 239
3. ABHAENGIGKEITEN ZWISCHEN GESCHAEFTLICH VERBUNDENEN
UNTERNEHMEN 241
4. KLUMPENRISIKEN - EIN NOTWENDIGES UEBEL? 242
II. RISIKOBEGRENZUNG DURCH GROSSKREDITVORSCHRIFTEN (LENDING LIMITS) 243
1. EUROPA UND DEUTSCHLAND 243
A) ERFASSTE KATEGORIEN VON KLUMPENRISIKEN 243
AA) VERBUNDENHEIT DURCH KONTROLLE * 244
BB) WIRTSCHAFTLICHE ABHAENGIGKEIT 244
(1) GESCHAEFTLICH VERBUNDENE UNTERNEHMEN 244
(2) HAUPT(RE-)FINANZIERUNGSQUELLE 245
CC) BEWERTUNG VON ABHAENGIGKEITEN BEI FORDERUNGEN
MIT ZUGRUNDE LIEGENDEN VERMOEGENSWERTEN 245
DD) ZWISCHENFAZIT 247
B) RECHTSFOLGEN DER QUALIFIKATION . 248
AA) TRANSPARENZ DURCH BERICHTSPFLICHT 248
BB) RISIKOZERFAELLUNG DURCH OBERGRENZEN FUER
AUSFALLRISIKEN 248
(1) RELATIVE UND ABSOLUTE OBERGRENZE 249
(2) BESONDERHEITEN IM HANDELSBUCH 250
CC) AUSNAHMEN UND KREDITRISIKOMINDERUNGSTECHNIKEN 250
2. USA 251
A) ERFASSTE KATEGORIEN VON KLUMPENRISIKEN 251
AA) DIRECT BENEFIT TEST 252
BB) COMMON ENTERPRISE TEST 252
B) RECHTSFOLGEN 254
AA) RISIKOZERFAELLUNG DURCH OBERGRENZEN FUER AUSFALLRISIKEN 254
BB) BESONDERE REGELUNGEN ZUR BEGRENZUNG VON
INVESTMENTS 255
C) AUSNAHMEN 255
III. ZUSAMMENFASSENDE WUERDIGUNG 255
G. LIQUIDITAETSRISIKEN 257
XIV
I. OEKONOMISCHER HINTERGRUND 258
1. BANKTHEORETISCHE GRUNDLAGEN 259
A) GOLDENE BANKREGEL (HUEBNER) 260
B) BODENSATZTHEORIE (WAGNER) 260
C) SHIFTABILITY THEORY {KNIES, MOULTON) 261
D) MAXIMALBELASTUNGSTHEORIE (STUETZET) UND STRESSTESTS 261
2. GRUNDLAGEN DES MANAGEMENTS VON LIQUIDITAETSRISIKEN 263
II. RISIKOBEGRENZUNG DURCH LIQUIDITAETSVORSCHRIFTEN 263
1. EUROPA UND DEUTSCHLAND 264
A) LIQUIDITY COVERAGE RATIO (LCR) 264
AA) LCR-KENNZIFFER ALS QUANTITATIVE GRENZE 265
BB) LIQUIDE AKTIVA 266
B) STRUKTURELLE LIQUIDITAETSQUOTE - NET STABLE FUNDING
RATIO (NSFR) ! 267
2. USA 269
A) LIQUIDITAETAUSSTATTUNG IM CAMELS-RATINGSYSTEM 269
B)UMSETZUNG DER LIQUIDITAETSSTANDARDS NACH BASEL III 269
III. ZUSAMMENFASSENDE WUERDIGUNG ; 270
H. UEBERGREIFENDE ANFORDERUNGEN AN DAS RISIKOMANAGEMENT 271
I. UNIONSRECHTLICHE GRUNDLAGEN 272
II. OIGANISATIONSPFLICHTEN (§ 25A KWG) 272
1. PRAEZISIERUNG DURCH DIE MARISK 275
2. RECHTSNATUR DER MARISK 276
3. RISIKOTRAGFILHIGKEITSKONZEPT 277
A) RISIKOINVENTUR 278
B)GESAMTRISIKOPROFIL UND RISIKOTRAGFAEHIGKEIT 279
4. GESCHAEFTS- UND RISIKOSTRATEGIE 279
5. AUFBAU UND WESENTLICHE ELEMENTE DES RISIKOMANAGEMENTS 280
A) STRESSTESTS 281
B) RISIKOSTEUERUNGS- UND -CONTROLLINGPROZESSE 283
AA) ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN 283
BB) RISIKOSPEZIFISCHE ANFORDERUNGEN 284
(1) AUSFALL-UND MARKTRISIKEN 284
(2) LIQUIDITAETSRISIKEN 286
(3) OPERATIONELLE RISIKEN 287
6. RISIKOMANAGEMENT AUF GRUPPENEBENE 288
A) ANWENDUNGSBEREICH 288
AA) INSTITUTSGRUPPEN 289
XV
BB) FINANZHOLDING-GRUPPEN UND GEMISCHTE
FINANZHOLDING-GRUPPEN 289
B) AUFSICHTSRECHTLICHE ORGANISATIONSPFLICHTEN 290
C) GESELLSCHAFTSRECHTLICHE GRENZEN 291
AA) VERTRAGS- UND EINGLIEDERUNGSKONZERN 293
BB) FAKTISCHER KONZERN 293
D) SPANNUNGSVERHAELTNIS ZWISCHEN AUFSICHTS
UND GESELLSCHAFTSRECHT 294
AA) BISHERIGE RECHTSLAGE 294
BB) AENDERUNG DURCH DAS CRD IV-UMSETZUNGSGESETZ 295
CC) STELLUNGNAHME 296
7. VERHAELTNIS ZUM GESELLSCHAFTSRECHT (§ 91 ABS. 2 AKTG) 297
A) ZIEL
VORGABEN: FRUEHERKENNUNG BESTANDSGEFAEHRDENDER
ENTWICKLUNGEN / SICHERSTELLUNG DER
RISIKOTRAGFAEHIGKEIT 298
B)ORGANISATIONSANFORDERUNGEN: UEBERWACHUNGSSYSTEM /
RISIKOMANAGEMENT 302
C) AUSSTRAHLUNGSWIRKUNG VON § 25A KWG AUF § 91
ABS. 2 AKTG? 305
AA) AKTIENGESELLSCHAFTEN AUSSERHALB DES BANKENSEKTORS 305
BB) INSTITUTE IN DER RECHTSFORM EINER AKTIENGESELLSCHAFT 306
D) KORREKTUR AUF HAFTUNGSRECHTLICHER EBENE 307
III. RECHTSVERGLEICHENDER BLICK AUF DIE USA 310
1. INTERNAL CAPITAL ADEQUACY ASSESSMENT PROCESS (ICAAP) 310
2. RISIKOSTEUERUNGS- UND -CONTROLLINGPROZESSE 311
3. RISIKOMANAGEMENT AUF GRUPPENEBENE 313
4. VERHAELTNIS ZUM SARBANES-OXLEY ACT 313
5. TEIL MAKROPERSPEKTIVE: AUFSICHTSRECHTLICHE BEGRENZUNG
VON SYSTEMRISIKEN 317
A. SYSTEMRISIKO 317
I. AUSLOESENDES EREIGNIS (TRIGGER EVENT) 319
1. MAKROSCHOCK 319
2. MIKROSCHOCK 320
II. ANSTECKUNG (CONTAGION) 321
1. DER BANK RUN ALS AUSGANGSPUNKT 321
2. DIRECT CONTAGION INFOLGE VON INTERBANKENBEZIEHUNGEN 324
3. INDIRECT CONTAGION 325
XVI
A) FNDIRECT CONTAGION DURCH INFORMATION 326
B) PURE CONTAGION 327
C) INDIRECT CONTAGION DURCH PREISVERFALL 327
III. ZIELVORGABEN FUER DIE BANKENAUFSICHT 328
B. MAKROAUFSICHT ZUR IDENTIFIZIERUNG SYSTEMISCHER RISIKEN 330
I. SYSTEMRELEVANTE BANKEN ALS RISIKOTREIBER 330
1. GROESSE 330
2. WEITERE KRITERIEN 332
II. EUROPAEISCHE EBENE 333
1. EUROPEAN SYSTEMIC RISK BOARD (ESRB) 333
A) AUFGABEN 334
B) BEFUGNISSE 335
2. EBA 336
A) AUFGABEN 336
B) BEFUGNISSE 336
3. EINHEITLICHER EUROPAEISCHER AUFSICHTSMECHANISMUS
(SINGLE SUPERVISORY MECHANISM) 337
III. DEUTSCHLAND 338
1. RISIKOORIENTIERTER ANSATZ DER LAUFENDEN AUFSICHT VON
BAFIN UND BUNDESBANK 339
A) UNIONSRECHTLICHE GRUNDLAGEN... 339
B) BISHERIGE AUFSICHTSPRAXIS VON BAFIN UND BUNDESBANK 340
C) NEUREGELUNG DURCH DAS CRD IV-UMSETZUNGSGESETZ 341
D) VERHAELTNIS ZUR BEURTEILUNG EINER SYSTEMGEFAEHRDUNG
(§ 48B KWG) 342
E) ZWISCHENFAZIT 343
2. RECHTSSCHUTZ 344
A) BEURTEILUNG EINER SYSTEMGEFAEHRDUNG 344
AA) RECHTLICHE QUALIFIKATION EINE BEURTEILUNG NACH
§ 48B ABS. 3 KWG 344
BB) RECHTSSCHUTZ GEGEN EINE BEURTEILUNG NACH
§ 48B ABS. 3 KWG 345
B) EINSTUFUNG SYSTEMRELEVANTER INSTITUTE IM RAHMEN
DER RISIKOORIENTIERTEN BANKENAUFSICHT 346
AA) RECHTLICHE QUALIFIKATION EINER EINSTUFUNG 346
BB) RECHTSSCHUTZ GEGEN EINE EINSTUFUNG 347
IV. USA 348
1. FINANCIAL STABILITY OVERSIGHT COUNCIL 348
XVII
2. OBJEKTE DER MAKROAUFSICHT: SYSTEMICALLY IMPORTANT
FINANCIAL INSTITUTIONS (SIFIS) 349
A) BANK HOLDING COMPANIES 349
B)NONBANK FINANCIAL COMPANIES 349
C) FINANZAKTIVITAETEN 351
3. STRENGERE REGELN UND UEBERWACHUNG FUER SYSTEMRELEVANTE
INSTITUTE 351
4. RECHTSSCHUTZ 352
V. ZUSAMMENFASSENDE WUERDIGUNG 353
C. AUFSICHTSRECHTLICHE REGELUNGEN ZUM SCHLIESSEN VON
ANSTECKUNGSKANAELEN 356
I. STAERKUNG DER WIDERSTANDSFAEHIGKEIT DES BANKENSEKTORS 356
1. ZUSAETZLICHE KAPITALPUFFER 356
A) *REGULATORISCHES PARADOXON UND PROZYKLISCHE WIRKUNG 356
AA) KAPITALERHALTUNGSPUFFER 357
BB) ANTIZYKLISCHER KAPITALPUFFER 358
B) KAPITALPUFFER FUER SYSTEMISCHE RISIKEN 358
C) RECHTSVERGLEICHENDER BLICK AUF DIE UMSETZUNG IN DEN USA.... 359
2. HOECHSTVERSCHULDUNGSQUOTE 359
A) VORGABEN IN BASEL III 359
B) UMSETZUNGSPLAN . 362
AA) EUROPA 362
BB) USA 362
(1) ALLGEMEINE HOECHSTVERSCHULDUNGSQUOTE 362
(2) BESONDERHEITEN IM ANWENDUNGSBEREICH DER
ADVANCED APPROACHES RULES 363
(3) DEBT-TO-EQUITY LIMIT FUER SYSTEMRELEVANTE INSTITUTE 364
II. GROSSKREDITOBERGRENZEN IM INTERBANKENMARKT 364
1. EUROPA 364
2. USA 365
6. TEIL ZUSAMMENFASSUNG DER WICHTIGSTEN ERGEBNISSE 369
LITERATURVERZEICHNIS 377
XVIII
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