Arbitragefreie Bewertung von Zinsderivaten:
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| Format: | Electronic eBook |
| Language: | German |
| Published: |
Wiesbaden
Deutscher Universitätsverlag
1997
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| Edition: | Gabler Edition Wissenschaft |
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| Online Access: | Volltext |
| Item Description: | Vielfalt und Handelsvolumen der Zinsderivate haben in den letzten Jahren sowohl in der Wissenschaft als auch in der Unternehmenspraxis das Interesse an der Bewertung zinsderivativer Kontrakte geweckt. Bis heute liegt jedoch kein allseits akzeptiertes Zinsoptionsbewertungsmodell vor. Den zahlreichen theoretischen Ansätzen stehen zudem nur wenige empirische Untersuchungen alternativer Modelle gegenüber. Frank Heitmann entwickelt im Rahmen des Heath/Jarrow/Morton-Ansatzes ein Gaußsches Zweifaktorenmodell und vergleicht dieses sowohl theoretisch als auch empirisch mit anderen Ein- und Zweifaktorenmodellen. Das Modell ist in der Lage, die in der historischen Entwicklung festgestellten Shifts, Reversionen und Twists der Zinsstruktur zu erklären und bestätigt sich bei empirischen Tests mit deutschen Zinsoptionsscheinen |
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| ISBN: | 9783663082545 9783824464098 |
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| spelling | Heitmann, Frank Verfasser aut Arbitragefreie Bewertung von Zinsderivaten von Frank Heitmann Dissertation Universität Mainz 1996 Gabler Edition Wissenschaft Wiesbaden Deutscher Universitätsverlag 1997 1 Online-Ressource (XX, 309 S.) txt rdacontent c rdamedia cr rdacarrier Vielfalt und Handelsvolumen der Zinsderivate haben in den letzten Jahren sowohl in der Wissenschaft als auch in der Unternehmenspraxis das Interesse an der Bewertung zinsderivativer Kontrakte geweckt. Bis heute liegt jedoch kein allseits akzeptiertes Zinsoptionsbewertungsmodell vor. Den zahlreichen theoretischen Ansätzen stehen zudem nur wenige empirische Untersuchungen alternativer Modelle gegenüber. Frank Heitmann entwickelt im Rahmen des Heath/Jarrow/Morton-Ansatzes ein Gaußsches Zweifaktorenmodell und vergleicht dieses sowohl theoretisch als auch empirisch mit anderen Ein- und Zweifaktorenmodellen. Das Modell ist in der Lage, die in der historischen Entwicklung festgestellten Shifts, Reversionen und Twists der Zinsstruktur zu erklären und bestätigt sich bei empirischen Tests mit deutschen Zinsoptionsscheinen Theorie der Bewertung von Zinsderivaten -- Klassifikation alternativer Ansätze zur Bewertung von Zinsderivaten -- Grundlagen der arbitragefreien Bewertung -- Zinsderivate und ihre arbitragefreie Bewertung mit Hilfe des Martingalansatzes -- Arbitragefreie Zinsstrukturmodellierung -- Ein Vergleich Gaußscher Zinsstrukturmodelle -- Empirische Ergebnisse der Bewertung von Zinsderivaten -- Zinsstrukturschätzung -- Schätzung der Volatilitätsstruktur -- Bewertung von Zinsoptionsscheinen -- Zusammenfassung und Ausblick Economics Economics/Management Science Economics/Management Science, general Management Wirtschaft Zinsarbitrage (DE-588)4190923-9 gnd rswk-swf Zinsstrukturtheorie (DE-588)4117720-4 gnd rswk-swf Zinsoption (DE-588)4234822-5 gnd rswk-swf Bewertung (DE-588)4006340-9 gnd rswk-swf Zinstermingeschäft (DE-588)4124494-1 gnd rswk-swf 1\p (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content Zinsoption (DE-588)4234822-5 s Bewertung (DE-588)4006340-9 s Zinsstrukturtheorie (DE-588)4117720-4 s 2\p DE-604 Zinsarbitrage (DE-588)4190923-9 s 3\p DE-604 Zinstermingeschäft (DE-588)4124494-1 s 4\p DE-604 https://doi.org/10.1007/978-3-663-08254-5 Verlag Volltext 1\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk 2\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk 3\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk 4\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk |
| spellingShingle | Heitmann, Frank Arbitragefreie Bewertung von Zinsderivaten Theorie der Bewertung von Zinsderivaten -- Klassifikation alternativer Ansätze zur Bewertung von Zinsderivaten -- Grundlagen der arbitragefreien Bewertung -- Zinsderivate und ihre arbitragefreie Bewertung mit Hilfe des Martingalansatzes -- Arbitragefreie Zinsstrukturmodellierung -- Ein Vergleich Gaußscher Zinsstrukturmodelle -- Empirische Ergebnisse der Bewertung von Zinsderivaten -- Zinsstrukturschätzung -- Schätzung der Volatilitätsstruktur -- Bewertung von Zinsoptionsscheinen -- Zusammenfassung und Ausblick Economics Economics/Management Science Economics/Management Science, general Management Wirtschaft Zinsarbitrage (DE-588)4190923-9 gnd Zinsstrukturtheorie (DE-588)4117720-4 gnd Zinsoption (DE-588)4234822-5 gnd Bewertung (DE-588)4006340-9 gnd Zinstermingeschäft (DE-588)4124494-1 gnd |
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