Volatilitätsschwankungen und DAX-Optionen: Auswirkungen auf Bewertung und Risikomanagement
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| Format: | Electronic eBook |
| Language: | German |
| Published: |
Wiesbaden
Deutscher Universitätsverlag
1999
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| Series: | DUV: Wirtschaftswissenschaft, Schriftenreihe des Instituts für Geld- und Kapitalverkehr der Universität Hamburg
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| Online Access: | Volltext |
| Item Description: | Für die Optionsbewertung ist die Schätzung der zukünftigen Renditevolatilität von großer Bedeutung. Die Schätzung wird dadurch erschwert, daß die Volatilität im Zeitablauf nicht konstant ist. Adam Bolek untersucht die mit einer Vielzahl verschiedener Volatilitätsschätzer erzielbaren Bewertungsergebnisse bei DAX-Optionen. Auch für das Risikomanagement von Optionspositionen stellen Volatilitätsschwankungen ein Problem dar. Volatilitätsderivate sollen helfen, diese Problematik zu mildern. Der Autor untersucht verschiedene Konzepte dieser neuartigen Finanzinstrumente. Zentrale Frage ist, ob sich diese Finanzinstrumente für das Risikomanagement von DAX-Optionen eignen und wie sie darin integriert werden können |
| Physical Description: | 1 Online-Ressource (XXXIV, 330 S.) |
| ISBN: | 9783663081968 9783824404278 |
| DOI: | 10.1007/978-3-663-08196-8 |
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| series2 | DUV: Wirtschaftswissenschaft, Schriftenreihe des Instituts für Geld- und Kapitalverkehr der Universität Hamburg |
| spelling | Bolek, Adam Verfasser aut Volatilitätsschwankungen und DAX-Optionen Auswirkungen auf Bewertung und Risikomanagement von Adam Bolek Dissertation Universität Hamburg 1998 Wiesbaden Deutscher Universitätsverlag 1999 1 Online-Ressource (XXXIV, 330 S.) txt rdacontent c rdamedia cr rdacarrier DUV: Wirtschaftswissenschaft, Schriftenreihe des Instituts für Geld- und Kapitalverkehr der Universität Hamburg 17 Für die Optionsbewertung ist die Schätzung der zukünftigen Renditevolatilität von großer Bedeutung. Die Schätzung wird dadurch erschwert, daß die Volatilität im Zeitablauf nicht konstant ist. Adam Bolek untersucht die mit einer Vielzahl verschiedener Volatilitätsschätzer erzielbaren Bewertungsergebnisse bei DAX-Optionen. Auch für das Risikomanagement von Optionspositionen stellen Volatilitätsschwankungen ein Problem dar. Volatilitätsderivate sollen helfen, diese Problematik zu mildern. Der Autor untersucht verschiedene Konzepte dieser neuartigen Finanzinstrumente. Zentrale Frage ist, ob sich diese Finanzinstrumente für das Risikomanagement von DAX-Optionen eignen und wie sie darin integriert werden können Economics Economics/Management Science Economics/Management Science, general Management Wirtschaft Option (DE-588)4115452-6 gnd rswk-swf Deutscher Aktienindex (DE-588)4266832-3 gnd rswk-swf Optionspreis (DE-588)4115453-8 gnd rswk-swf Volatilität (DE-588)4268390-7 gnd rswk-swf Bewertung (DE-588)4006340-9 gnd rswk-swf Risikomanagement (DE-588)4121590-4 gnd rswk-swf Indexoption (DE-588)4309314-0 gnd rswk-swf 1\p (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content Deutscher Aktienindex (DE-588)4266832-3 s Indexoption (DE-588)4309314-0 s Optionspreis (DE-588)4115453-8 s Volatilität (DE-588)4268390-7 s Risikomanagement (DE-588)4121590-4 s 2\p DE-604 Bewertung (DE-588)4006340-9 s 3\p DE-604 Option (DE-588)4115452-6 s 4\p DE-604 https://doi.org/10.1007/978-3-663-08196-8 Verlag Volltext 1\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk 2\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk 3\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk 4\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk |
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