Analyse kointegrierter Variablen mittels vektorautoregressiver Modelle:
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Heidelberg
Physica-Verlag HD
1991
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| Series: | Arbeiten zur Angewandten Statistik
35 |
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| Item Description: | Verschiedene Verfahren zur Kointegrationsanalyse werden im einheitlichen Rahmen der vektorautoregressiven Modelle dargestellt. Die Schätz- und Kointegrationstestverfahren werden in Simulationsstudien verglichen, wobei sich kein Testverfahren als überlegen erwies. Die empirische Analyse eines Modells der realen Konjunkturzyklustheorie für die Bundesrepublik Deutschland wird mit der Johansen-Prozedur und mit Impulsantworten durchgeführt. Die kurzfristige Neutralität des Geldes und die Unerheblichkeit von Konsumschocks kann nicht bestätigt werden, so daß wichtige Annahmen der realen Konjunkturtheorie abgelehnt werden |
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