Sensitivitätsanalysen und parametrische Programmierung:
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| Veröffentlicht: |
Berlin, Heidelberg
Springer Berlin Heidelberg
1969
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| Schriftenreihe: | Ökonometrie und Unternehmensforschung Econometrics and Operations Research
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| series | Ökonometrie und Unternehmensforschung Econometrics and Operations Research |
| series2 | Ökonometrie und Unternehmensforschung / Econometrics and Operations Research |
| spelling | Dinkelbach, Werner 1934- Verfasser (DE-588)143989154 aut Sensitivitätsanalysen und parametrische Programmierung von Werner Dinkelbach Berlin, Heidelberg Springer Berlin Heidelberg 1969 1 Online-Ressource txt rdacontent c rdamedia cr rdacarrier Ökonometrie und Unternehmensforschung / Econometrics and Operations Research 12 Erstes Kapitel Entscheidungsmodelle als Grundlage von Sensitivitätsanalysen -- 1.1. Entscheidungsmodelle im Rahmen einer allgemeinen Entscheidungstheorie -- 1.2. Statische Entscheidungsmodelle mit einer Zielsetzung -- 1.3. Dynamische Entscheidungsmodelle mit einer Zielsetzung (Deterministische Entscheidungsprozesse) -- 1.4. Statische Entscheidungsmodelle mit mehreren Zielsetzungen -- Zweites Kapitel Sensitivitätsanalysen auf der Grundlage von Entscheidungsmodellen -- 2.1. Definition von Sensitivitätsanalysen -- 2.2. Beispiele von Sensitivitätsanalysen (im engeren Sinne) -- Drittes Kapitel Lineare Programmierung, ein Überblick -- 3.1. Ein spezielles Maximumproblem und die Simplexmethode -- 3.2. Ein spezielles Minimumproblem und die Dualsimplexmethode -- 3.3. Ein allgemeines Problem -- 3.4. Einige Bemerkungen zur Dualität linearer Programme -- Viertes Kapitel Sensitivitätsanalysen bei linearen Programmen ohne Berücksichtigung der parametrischen Programmierung -- 4.1. Verhalten der optimalen Basislösung eines linearen Programms bei Variation einzelner Koeffizienten -- 4.2. Die Berücksichtigung einer zusätzlichen Variablen oder Nebenbedingung -- 4.3. Sensitivitätsanalysen mit Hilfe der Differentialrechnung -- Fünftes Kapitel Parametrische lineare Programmierung -- 5.1. Lineare Programme mit einem Parameter in der Zielfunktion -- 5.2. Lineare Programme mit einem Parameter im Begrenzungsvektor -- 5.3. Lineare Programme mit einem Parameter in der Koeffizientenmatrix -- 5.4. Lineare Programme mit einem Parameter bei allen Koeffizienten -- 5.5. Lineare Programme mit mehreren Parametern -- Sechstes Kapitel Zielfunktionale Sensitivitätsanalysen -- 6.1. Mehrfache Zielsetzung -- 6.2. Mehrere Zielfunktionen bei Entscheidungen unter Risiko und Unsicherheit -- Namenverzeichnis Economics Economics/Management Science Economics/Management Science, general Management Wirtschaft Entscheidungsmodell (DE-588)4121201-0 gnd rswk-swf Lineare Optimierung (DE-588)4035816-1 gnd rswk-swf Sensitivitätsanalyse (DE-588)4129730-1 gnd rswk-swf Parametrische Optimierung (DE-588)4044615-3 gnd rswk-swf 1\p (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content Sensitivitätsanalyse (DE-588)4129730-1 s Entscheidungsmodell (DE-588)4121201-0 s 2\p DE-604 Lineare Optimierung (DE-588)4035816-1 s 3\p DE-604 Parametrische Optimierung (DE-588)4044615-3 s 4\p DE-604 Ökonometrie und Unternehmensforschung Econometrics and Operations Research 12 (DE-604)BV000891910 12 https://doi.org/10.1007/978-3-642-88169-5 Verlag Volltext 1\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk 2\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk 3\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk 4\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk |
| spellingShingle | Dinkelbach, Werner 1934- Sensitivitätsanalysen und parametrische Programmierung Ökonometrie und Unternehmensforschung Econometrics and Operations Research Erstes Kapitel Entscheidungsmodelle als Grundlage von Sensitivitätsanalysen -- 1.1. Entscheidungsmodelle im Rahmen einer allgemeinen Entscheidungstheorie -- 1.2. Statische Entscheidungsmodelle mit einer Zielsetzung -- 1.3. Dynamische Entscheidungsmodelle mit einer Zielsetzung (Deterministische Entscheidungsprozesse) -- 1.4. Statische Entscheidungsmodelle mit mehreren Zielsetzungen -- Zweites Kapitel Sensitivitätsanalysen auf der Grundlage von Entscheidungsmodellen -- 2.1. Definition von Sensitivitätsanalysen -- 2.2. Beispiele von Sensitivitätsanalysen (im engeren Sinne) -- Drittes Kapitel Lineare Programmierung, ein Überblick -- 3.1. Ein spezielles Maximumproblem und die Simplexmethode -- 3.2. Ein spezielles Minimumproblem und die Dualsimplexmethode -- 3.3. Ein allgemeines Problem -- 3.4. Einige Bemerkungen zur Dualität linearer Programme -- Viertes Kapitel Sensitivitätsanalysen bei linearen Programmen ohne Berücksichtigung der parametrischen Programmierung -- 4.1. Verhalten der optimalen Basislösung eines linearen Programms bei Variation einzelner Koeffizienten -- 4.2. Die Berücksichtigung einer zusätzlichen Variablen oder Nebenbedingung -- 4.3. Sensitivitätsanalysen mit Hilfe der Differentialrechnung -- Fünftes Kapitel Parametrische lineare Programmierung -- 5.1. Lineare Programme mit einem Parameter in der Zielfunktion -- 5.2. Lineare Programme mit einem Parameter im Begrenzungsvektor -- 5.3. Lineare Programme mit einem Parameter in der Koeffizientenmatrix -- 5.4. Lineare Programme mit einem Parameter bei allen Koeffizienten -- 5.5. Lineare Programme mit mehreren Parametern -- Sechstes Kapitel Zielfunktionale Sensitivitätsanalysen -- 6.1. Mehrfache Zielsetzung -- 6.2. Mehrere Zielfunktionen bei Entscheidungen unter Risiko und Unsicherheit -- Namenverzeichnis Economics Economics/Management Science Economics/Management Science, general Management Wirtschaft Entscheidungsmodell (DE-588)4121201-0 gnd Lineare Optimierung (DE-588)4035816-1 gnd Sensitivitätsanalyse (DE-588)4129730-1 gnd Parametrische Optimierung (DE-588)4044615-3 gnd |
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