Die Bewertung von Zinsoptionen:
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Elektronisch E-Book |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Wiesbaden
Deutscher Universitätsverlag
1996
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Volltext |
| Beschreibung: | 1 Online-Ressource (XVI, 221S. 142 Abb) |
| ISBN: | 9783322977137 9783824462278 |
| DOI: | 10.1007/978-3-322-97713-7 |
Internformat
MARC
| LEADER | 00000nmm a2200000zc 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BV041609859 | ||
| 003 | DE-604 | ||
| 005 | 00000000000000.0 | ||
| 007 | cr|uuu---uuuuu | ||
| 008 | 140130s1996 |||| o||u| ||||||ger d | ||
| 020 | |a 9783322977137 |c Online |9 978-3-322-97713-7 | ||
| 020 | |a 9783824462278 |c Print |9 978-3-8244-6227-8 | ||
| 024 | 7 | |a 10.1007/978-3-322-97713-7 |2 doi | |
| 035 | |a (OCoLC)863873716 | ||
| 035 | |a (DE-599)BVBBV041609859 | ||
| 040 | |a DE-604 |b ger |e aacr | ||
| 041 | 0 | |a ger | |
| 049 | |a DE-634 |a DE-91 |a DE-573 |a DE-860 |a DE-706 |a DE-92 |a DE-824 |a DE-739 | ||
| 082 | 0 | |a 330 |2 23 | |
| 084 | |a WIR 000 |2 stub | ||
| 100 | 1 | |a Walter, Ulrich |e Verfasser |4 aut | |
| 245 | 1 | 0 | |a Die Bewertung von Zinsoptionen |c von Ulrich Walter |
| 264 | 1 | |a Wiesbaden |b Deutscher Universitätsverlag |c 1996 | |
| 300 | |a 1 Online-Ressource (XVI, 221S. 142 Abb) | ||
| 336 | |b txt |2 rdacontent | ||
| 337 | |b c |2 rdamedia | ||
| 338 | |b cr |2 rdacarrier | ||
| 505 | 0 | |a 1 Einleitung -- 2 Grundlagen einfaktorieller Zinsmodelle -- 2.1 Einführung -- 2.2 Arbitragefreiheit -- 2.3 Eigenschaften der Anleihepreise -- 2.4 Eigenschaften spezieller Zinsprozesse -- 2.5 Komparativ-statische Analyse der Zinsstruktur -- 2.6 Analyse der Volatilitätsstruktur -- 3 Anpassung an die beobachtete Zins- und Volatilitätsstruktur -- 3.1 Anpassung an die aktuelle Zinsstruktur -- 3.2 Analyse der Risikoeinstellung -- 3.3 Berücksichtigung der Volatilitätsstruktur -- 4 Analyse der Optionswerte -- 4.1 Variation einzelner Parameter und Einflußgrößen -- 4.2 Einfluß der Form des Zinsprozesses und der funktionalen Gestalt des Marktpreises des Risikos -- 5 Schätzung der Zinsstruktur und der Beziehungen der Zinssätze -- 5.1 Verfahren zur Schätzung der Zinsstruktur -- 5.2 Empirische Studie -- 6 Schätzung der Zinsprozesse -- 6.1 Maximum-Likelihood-Methode -- 6.2 Simulationsstudie -- 6.3 Simulationsgestützte Verbesserung des Schätzergebnisses -- 6.4 Empirische Studie -- 7 Zwei-Faktor-Modell -- 7.1 Die Modellierung mehrfaktorieller Ansätze -- 7.2 Entwicklung des Zwei-Faktor-Modells -- 8 Empirische Analyse von Anleiheoptionen -- 8.1 Datenbasis -- 8.2 Bestimmung der Modellwerte -- 8.3 Empirische Ergebnisse -- 9 Zusammenfassung und Ausblicke | |
| 650 | 4 | |a Economics | |
| 650 | 4 | |a Economics/Management Science | |
| 650 | 4 | |a Economics/Management Science, general | |
| 650 | 4 | |a Management | |
| 650 | 4 | |a Wirtschaft | |
| 650 | 0 | 7 | |a Bank |0 (DE-588)4004436-1 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Hedging |0 (DE-588)4123357-8 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Zinsoption |0 (DE-588)4234822-5 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Bewertung |0 (DE-588)4006340-9 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Zinsänderungsrisiko |0 (DE-588)4067851-9 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 655 | 7 | |8 1\p |0 (DE-588)4113937-9 |a Hochschulschrift |2 gnd-content | |
| 689 | 0 | 0 | |a Zinsoption |0 (DE-588)4234822-5 |D s |
| 689 | 0 | 1 | |a Zinsänderungsrisiko |0 (DE-588)4067851-9 |D s |
| 689 | 0 | 2 | |a Bewertung |0 (DE-588)4006340-9 |D s |
| 689 | 0 | 3 | |a Hedging |0 (DE-588)4123357-8 |D s |
| 689 | 0 | 4 | |a Bank |0 (DE-588)4004436-1 |D s |
| 689 | 0 | |8 2\p |5 DE-604 | |
| 856 | 4 | 0 | |u https://doi.org/10.1007/978-3-322-97713-7 |x Verlag |3 Volltext |
| 912 | |a ZDB-2-SWI |a ZDB-2-BAD | ||
| 940 | 1 | |q ZDB-2-SWI_Archive | |
| 940 | 1 | |q ZDB-2-SWI_1990/1999 | |
| 999 | |a oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-027050992 | ||
| 883 | 1 | |8 1\p |a cgwrk |d 20201028 |q DE-101 |u https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk | |
| 883 | 1 | |8 2\p |a cgwrk |d 20201028 |q DE-101 |u https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk | |
Datensatz im Suchindex
| _version_ | 1804151810655518720 |
|---|---|
| any_adam_object | |
| author | Walter, Ulrich |
| author_facet | Walter, Ulrich |
| author_role | aut |
| author_sort | Walter, Ulrich |
| author_variant | u w uw |
| building | Verbundindex |
| bvnumber | BV041609859 |
| classification_tum | WIR 000 |
| collection | ZDB-2-SWI ZDB-2-BAD |
| contents | 1 Einleitung -- 2 Grundlagen einfaktorieller Zinsmodelle -- 2.1 Einführung -- 2.2 Arbitragefreiheit -- 2.3 Eigenschaften der Anleihepreise -- 2.4 Eigenschaften spezieller Zinsprozesse -- 2.5 Komparativ-statische Analyse der Zinsstruktur -- 2.6 Analyse der Volatilitätsstruktur -- 3 Anpassung an die beobachtete Zins- und Volatilitätsstruktur -- 3.1 Anpassung an die aktuelle Zinsstruktur -- 3.2 Analyse der Risikoeinstellung -- 3.3 Berücksichtigung der Volatilitätsstruktur -- 4 Analyse der Optionswerte -- 4.1 Variation einzelner Parameter und Einflußgrößen -- 4.2 Einfluß der Form des Zinsprozesses und der funktionalen Gestalt des Marktpreises des Risikos -- 5 Schätzung der Zinsstruktur und der Beziehungen der Zinssätze -- 5.1 Verfahren zur Schätzung der Zinsstruktur -- 5.2 Empirische Studie -- 6 Schätzung der Zinsprozesse -- 6.1 Maximum-Likelihood-Methode -- 6.2 Simulationsstudie -- 6.3 Simulationsgestützte Verbesserung des Schätzergebnisses -- 6.4 Empirische Studie -- 7 Zwei-Faktor-Modell -- 7.1 Die Modellierung mehrfaktorieller Ansätze -- 7.2 Entwicklung des Zwei-Faktor-Modells -- 8 Empirische Analyse von Anleiheoptionen -- 8.1 Datenbasis -- 8.2 Bestimmung der Modellwerte -- 8.3 Empirische Ergebnisse -- 9 Zusammenfassung und Ausblicke |
| ctrlnum | (OCoLC)863873716 (DE-599)BVBBV041609859 |
| dewey-full | 330 |
| dewey-hundreds | 300 - Social sciences |
| dewey-ones | 330 - Economics |
| dewey-raw | 330 |
| dewey-search | 330 |
| dewey-sort | 3330 |
| dewey-tens | 330 - Economics |
| discipline | Wirtschaftswissenschaften |
| doi_str_mv | 10.1007/978-3-322-97713-7 |
| format | Electronic eBook |
| fullrecord | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>03442nmm a2200589zc 4500</leader><controlfield tag="001">BV041609859</controlfield><controlfield tag="003">DE-604</controlfield><controlfield tag="005">00000000000000.0</controlfield><controlfield tag="007">cr|uuu---uuuuu</controlfield><controlfield tag="008">140130s1996 |||| o||u| ||||||ger d</controlfield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">9783322977137</subfield><subfield code="c">Online</subfield><subfield code="9">978-3-322-97713-7</subfield></datafield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">9783824462278</subfield><subfield code="c">Print</subfield><subfield code="9">978-3-8244-6227-8</subfield></datafield><datafield tag="024" ind1="7" ind2=" "><subfield code="a">10.1007/978-3-322-97713-7</subfield><subfield code="2">doi</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)863873716</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)BVBBV041609859</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-604</subfield><subfield code="b">ger</subfield><subfield code="e">aacr</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">ger</subfield></datafield><datafield tag="049" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-634</subfield><subfield code="a">DE-91</subfield><subfield code="a">DE-573</subfield><subfield code="a">DE-860</subfield><subfield code="a">DE-706</subfield><subfield code="a">DE-92</subfield><subfield code="a">DE-824</subfield><subfield code="a">DE-739</subfield></datafield><datafield tag="082" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">330</subfield><subfield code="2">23</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">WIR 000</subfield><subfield code="2">stub</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Walter, Ulrich</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Die Bewertung von Zinsoptionen</subfield><subfield code="c">von Ulrich Walter</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="a">Wiesbaden</subfield><subfield code="b">Deutscher Universitätsverlag</subfield><subfield code="c">1996</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">1 Online-Ressource (XVI, 221S. 142 Abb)</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">c</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">cr</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="505" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">1 Einleitung -- 2 Grundlagen einfaktorieller Zinsmodelle -- 2.1 Einführung -- 2.2 Arbitragefreiheit -- 2.3 Eigenschaften der Anleihepreise -- 2.4 Eigenschaften spezieller Zinsprozesse -- 2.5 Komparativ-statische Analyse der Zinsstruktur -- 2.6 Analyse der Volatilitätsstruktur -- 3 Anpassung an die beobachtete Zins- und Volatilitätsstruktur -- 3.1 Anpassung an die aktuelle Zinsstruktur -- 3.2 Analyse der Risikoeinstellung -- 3.3 Berücksichtigung der Volatilitätsstruktur -- 4 Analyse der Optionswerte -- 4.1 Variation einzelner Parameter und Einflußgrößen -- 4.2 Einfluß der Form des Zinsprozesses und der funktionalen Gestalt des Marktpreises des Risikos -- 5 Schätzung der Zinsstruktur und der Beziehungen der Zinssätze -- 5.1 Verfahren zur Schätzung der Zinsstruktur -- 5.2 Empirische Studie -- 6 Schätzung der Zinsprozesse -- 6.1 Maximum-Likelihood-Methode -- 6.2 Simulationsstudie -- 6.3 Simulationsgestützte Verbesserung des Schätzergebnisses -- 6.4 Empirische Studie -- 7 Zwei-Faktor-Modell -- 7.1 Die Modellierung mehrfaktorieller Ansätze -- 7.2 Entwicklung des Zwei-Faktor-Modells -- 8 Empirische Analyse von Anleiheoptionen -- 8.1 Datenbasis -- 8.2 Bestimmung der Modellwerte -- 8.3 Empirische Ergebnisse -- 9 Zusammenfassung und Ausblicke</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Economics</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Economics/Management Science</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Economics/Management Science, general</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Management</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Wirtschaft</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Bank</subfield><subfield code="0">(DE-588)4004436-1</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Hedging</subfield><subfield code="0">(DE-588)4123357-8</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Zinsoption</subfield><subfield code="0">(DE-588)4234822-5</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Bewertung</subfield><subfield code="0">(DE-588)4006340-9</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Zinsänderungsrisiko</subfield><subfield code="0">(DE-588)4067851-9</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="655" ind1=" " ind2="7"><subfield code="8">1\p</subfield><subfield code="0">(DE-588)4113937-9</subfield><subfield code="a">Hochschulschrift</subfield><subfield code="2">gnd-content</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="0"><subfield code="a">Zinsoption</subfield><subfield code="0">(DE-588)4234822-5</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="1"><subfield code="a">Zinsänderungsrisiko</subfield><subfield code="0">(DE-588)4067851-9</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="2"><subfield code="a">Bewertung</subfield><subfield code="0">(DE-588)4006340-9</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="3"><subfield code="a">Hedging</subfield><subfield code="0">(DE-588)4123357-8</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="4"><subfield code="a">Bank</subfield><subfield code="0">(DE-588)4004436-1</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2=" "><subfield code="8">2\p</subfield><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="0"><subfield code="u">https://doi.org/10.1007/978-3-322-97713-7</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ZDB-2-SWI</subfield><subfield code="a">ZDB-2-BAD</subfield></datafield><datafield tag="940" ind1="1" ind2=" "><subfield code="q">ZDB-2-SWI_Archive</subfield></datafield><datafield tag="940" ind1="1" ind2=" "><subfield code="q">ZDB-2-SWI_1990/1999</subfield></datafield><datafield tag="999" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-027050992</subfield></datafield><datafield tag="883" ind1="1" ind2=" "><subfield code="8">1\p</subfield><subfield code="a">cgwrk</subfield><subfield code="d">20201028</subfield><subfield code="q">DE-101</subfield><subfield code="u">https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk</subfield></datafield><datafield tag="883" ind1="1" ind2=" "><subfield code="8">2\p</subfield><subfield code="a">cgwrk</subfield><subfield code="d">20201028</subfield><subfield code="q">DE-101</subfield><subfield code="u">https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk</subfield></datafield></record></collection> |
| genre | 1\p (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content |
| genre_facet | Hochschulschrift |
| id | DE-604.BV041609859 |
| illustrated | Not Illustrated |
| indexdate | 2024-07-10T01:00:44Z |
| institution | BVB |
| isbn | 9783322977137 9783824462278 |
| language | German |
| oai_aleph_id | oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-027050992 |
| oclc_num | 863873716 |
| open_access_boolean | |
| owner | DE-634 DE-91 DE-BY-TUM DE-573 DE-860 DE-706 DE-92 DE-824 DE-739 |
| owner_facet | DE-634 DE-91 DE-BY-TUM DE-573 DE-860 DE-706 DE-92 DE-824 DE-739 |
| physical | 1 Online-Ressource (XVI, 221S. 142 Abb) |
| psigel | ZDB-2-SWI ZDB-2-BAD ZDB-2-SWI_Archive ZDB-2-SWI_1990/1999 |
| publishDate | 1996 |
| publishDateSearch | 1996 |
| publishDateSort | 1996 |
| publisher | Deutscher Universitätsverlag |
| record_format | marc |
| spelling | Walter, Ulrich Verfasser aut Die Bewertung von Zinsoptionen von Ulrich Walter Wiesbaden Deutscher Universitätsverlag 1996 1 Online-Ressource (XVI, 221S. 142 Abb) txt rdacontent c rdamedia cr rdacarrier 1 Einleitung -- 2 Grundlagen einfaktorieller Zinsmodelle -- 2.1 Einführung -- 2.2 Arbitragefreiheit -- 2.3 Eigenschaften der Anleihepreise -- 2.4 Eigenschaften spezieller Zinsprozesse -- 2.5 Komparativ-statische Analyse der Zinsstruktur -- 2.6 Analyse der Volatilitätsstruktur -- 3 Anpassung an die beobachtete Zins- und Volatilitätsstruktur -- 3.1 Anpassung an die aktuelle Zinsstruktur -- 3.2 Analyse der Risikoeinstellung -- 3.3 Berücksichtigung der Volatilitätsstruktur -- 4 Analyse der Optionswerte -- 4.1 Variation einzelner Parameter und Einflußgrößen -- 4.2 Einfluß der Form des Zinsprozesses und der funktionalen Gestalt des Marktpreises des Risikos -- 5 Schätzung der Zinsstruktur und der Beziehungen der Zinssätze -- 5.1 Verfahren zur Schätzung der Zinsstruktur -- 5.2 Empirische Studie -- 6 Schätzung der Zinsprozesse -- 6.1 Maximum-Likelihood-Methode -- 6.2 Simulationsstudie -- 6.3 Simulationsgestützte Verbesserung des Schätzergebnisses -- 6.4 Empirische Studie -- 7 Zwei-Faktor-Modell -- 7.1 Die Modellierung mehrfaktorieller Ansätze -- 7.2 Entwicklung des Zwei-Faktor-Modells -- 8 Empirische Analyse von Anleiheoptionen -- 8.1 Datenbasis -- 8.2 Bestimmung der Modellwerte -- 8.3 Empirische Ergebnisse -- 9 Zusammenfassung und Ausblicke Economics Economics/Management Science Economics/Management Science, general Management Wirtschaft Bank (DE-588)4004436-1 gnd rswk-swf Hedging (DE-588)4123357-8 gnd rswk-swf Zinsoption (DE-588)4234822-5 gnd rswk-swf Bewertung (DE-588)4006340-9 gnd rswk-swf Zinsänderungsrisiko (DE-588)4067851-9 gnd rswk-swf 1\p (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content Zinsoption (DE-588)4234822-5 s Zinsänderungsrisiko (DE-588)4067851-9 s Bewertung (DE-588)4006340-9 s Hedging (DE-588)4123357-8 s Bank (DE-588)4004436-1 s 2\p DE-604 https://doi.org/10.1007/978-3-322-97713-7 Verlag Volltext 1\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk 2\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk |
| spellingShingle | Walter, Ulrich Die Bewertung von Zinsoptionen 1 Einleitung -- 2 Grundlagen einfaktorieller Zinsmodelle -- 2.1 Einführung -- 2.2 Arbitragefreiheit -- 2.3 Eigenschaften der Anleihepreise -- 2.4 Eigenschaften spezieller Zinsprozesse -- 2.5 Komparativ-statische Analyse der Zinsstruktur -- 2.6 Analyse der Volatilitätsstruktur -- 3 Anpassung an die beobachtete Zins- und Volatilitätsstruktur -- 3.1 Anpassung an die aktuelle Zinsstruktur -- 3.2 Analyse der Risikoeinstellung -- 3.3 Berücksichtigung der Volatilitätsstruktur -- 4 Analyse der Optionswerte -- 4.1 Variation einzelner Parameter und Einflußgrößen -- 4.2 Einfluß der Form des Zinsprozesses und der funktionalen Gestalt des Marktpreises des Risikos -- 5 Schätzung der Zinsstruktur und der Beziehungen der Zinssätze -- 5.1 Verfahren zur Schätzung der Zinsstruktur -- 5.2 Empirische Studie -- 6 Schätzung der Zinsprozesse -- 6.1 Maximum-Likelihood-Methode -- 6.2 Simulationsstudie -- 6.3 Simulationsgestützte Verbesserung des Schätzergebnisses -- 6.4 Empirische Studie -- 7 Zwei-Faktor-Modell -- 7.1 Die Modellierung mehrfaktorieller Ansätze -- 7.2 Entwicklung des Zwei-Faktor-Modells -- 8 Empirische Analyse von Anleiheoptionen -- 8.1 Datenbasis -- 8.2 Bestimmung der Modellwerte -- 8.3 Empirische Ergebnisse -- 9 Zusammenfassung und Ausblicke Economics Economics/Management Science Economics/Management Science, general Management Wirtschaft Bank (DE-588)4004436-1 gnd Hedging (DE-588)4123357-8 gnd Zinsoption (DE-588)4234822-5 gnd Bewertung (DE-588)4006340-9 gnd Zinsänderungsrisiko (DE-588)4067851-9 gnd |
| subject_GND | (DE-588)4004436-1 (DE-588)4123357-8 (DE-588)4234822-5 (DE-588)4006340-9 (DE-588)4067851-9 (DE-588)4113937-9 |
| title | Die Bewertung von Zinsoptionen |
| title_auth | Die Bewertung von Zinsoptionen |
| title_exact_search | Die Bewertung von Zinsoptionen |
| title_full | Die Bewertung von Zinsoptionen von Ulrich Walter |
| title_fullStr | Die Bewertung von Zinsoptionen von Ulrich Walter |
| title_full_unstemmed | Die Bewertung von Zinsoptionen von Ulrich Walter |
| title_short | Die Bewertung von Zinsoptionen |
| title_sort | die bewertung von zinsoptionen |
| topic | Economics Economics/Management Science Economics/Management Science, general Management Wirtschaft Bank (DE-588)4004436-1 gnd Hedging (DE-588)4123357-8 gnd Zinsoption (DE-588)4234822-5 gnd Bewertung (DE-588)4006340-9 gnd Zinsänderungsrisiko (DE-588)4067851-9 gnd |
| topic_facet | Economics Economics/Management Science Economics/Management Science, general Management Wirtschaft Bank Hedging Zinsoption Bewertung Zinsänderungsrisiko Hochschulschrift |
| url | https://doi.org/10.1007/978-3-322-97713-7 |
| work_keys_str_mv | AT walterulrich diebewertungvonzinsoptionen |