Die Dynamik der Zinsstruktur: Modelle zur Erfassung des Zinsrisikos und deren Schätzung
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Wiesbaden
Deutscher Universitätsverlag
1995
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| contents | I. Einleitung und Gang der Untersuchung -- II. Modelle zur Dynamik der Zinsstruktur -- 1. Grundlegende Begriffsbestimmungen -- 2. Die allgemeine Struktur von zeitdiskreten, arbitrage-orientierten Zinsstrukturmodellen -- 3. Ein-Faktor-Binomialmodelle der Zinsstruktur -- 4. Das Zwei-Faktoren-Modell von Heath/Jarrow/Morton -- 5. Ein pfadunabhängiges Mehr-Faktoren-Modell -- III. Schätzverfahren zur Bestimmung der Zinsstruktur und deren Dynamik -- 1. Überblick über die Schätzverfahren -- 2. Die Datenbasis -- 3. Schätzung der Zinsstruktur und der Forward-Rate-Struktur -- 4. Untersuchung der Dynamik der Forward-Rate-Struktur -- IV. Zusammenfassung -- Anhänge -- Anhang A: Mit Splines geschätzte Zinsstrukturen unter Verwendung verschiedener -- Restriktionen -- Anhang B: Mit Spline-Schätzern ermittelte Terminzinsstrukturen unter Verwendung verschiedener Restriktionen -- Anhang C: Extrapolation der Zinsstruktur mit Spline-Schätzern bei Verwendung -- verschiedener Restriktionen -- Anhang D: Monatliche Forward-Rate-Veränderungen -- Anhang E: Ergebnisse der Hauptkomponentenanalyse für wöchentliche Daten |
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| title_sub | Modelle zur Erfassung des Zinsrisikos und deren Schätzung |
| topic | Economics Economics/Management Science Economics/Management Science, general Management Wirtschaft Schätzung (DE-588)4193791-0 gnd Arbitrage (DE-588)4002820-3 gnd Zinsstruktur (DE-588)4067855-6 gnd Prognose (DE-588)4047390-9 gnd |
| topic_facet | Economics Economics/Management Science Economics/Management Science, general Management Wirtschaft Schätzung Arbitrage Zinsstruktur Prognose Hochschulschrift |
| url | https://doi.org/10.1007/978-3-322-97698-7 |
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