Die Hedgingeffektivität von Aktienindexfutures:
Gespeichert in:
1. Verfasser: | |
---|---|
Format: | Elektronisch E-Book |
Sprache: | German |
Veröffentlicht: |
Wiesbaden
Deutscher Universitätsverlag
1995
|
Ausgabe: | Gabler Edition Wissenschaft |
Schlagworte: | |
Online-Zugang: | Volltext |
Beschreibung: | 1 Online-Ressource (XXII, 213S.) |
ISBN: | 9783322924209 9783824461981 |
DOI: | 10.1007/978-3-322-92420-9 |
Internformat
MARC
LEADER | 00000nmm a2200000zc 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BV041609093 | ||
003 | DE-604 | ||
005 | 00000000000000.0 | ||
007 | cr|uuu---uuuuu | ||
008 | 140130s1995 |||| o||u| ||||||ger d | ||
020 | |a 9783322924209 |c Online |9 978-3-322-92420-9 | ||
020 | |a 9783824461981 |c Print |9 978-3-8244-6198-1 | ||
024 | 7 | |a 10.1007/978-3-322-92420-9 |2 doi | |
035 | |a (OCoLC)864045316 | ||
035 | |a (DE-599)BVBBV041609093 | ||
040 | |a DE-604 |b ger |e aacr | ||
041 | 0 | |a ger | |
049 | |a DE-634 |a DE-91 |a DE-573 |a DE-860 |a DE-706 |a DE-92 |a DE-824 |a DE-739 | ||
082 | 0 | |a 330 |2 23 | |
084 | |a WIR 000 |2 stub | ||
100 | 1 | |a Albrecht, Rainer |e Verfasser |4 aut | |
245 | 1 | 0 | |a Die Hedgingeffektivität von Aktienindexfutures |c von Rainer Albrecht |
250 | |a Gabler Edition Wissenschaft | ||
264 | 1 | |a Wiesbaden |b Deutscher Universitätsverlag |c 1995 | |
300 | |a 1 Online-Ressource (XXII, 213S.) | ||
336 | |b txt |2 rdacontent | ||
337 | |b c |2 rdamedia | ||
338 | |b cr |2 rdacarrier | ||
505 | 0 | |a 0. Einführung und erster Überblick -- I. Theorie der Portfolio Selection -- I.1 Einleitung -- I.2 Rendite und Risiko eines Portefeuilles aus k Wertpapieren -- II. Hedgingtheorien an Futuresmärkten -- II.1 Die traditionelle Hedgingtheorie -- II.2 Das Basis-Arbitrage-Modell von Working [1953a, b] -- II.3 Die Portfolio Hedgingtheorie -- II.4 Ein Risiko-Rendite-Maß der Hedgingeffektivität -- II.5 Ein intertemporales Hedgingeffektivitätsmaß -- III. Empirische Untersuchung der Hedgingeffektivität von Aktienindexterminkontrakten im Kontext der verschiedenen Hedgingtheorien -- III.1 Zielsetzungen und allgemeine Vorgehensweise -- III.2 Beschreibung des benutzten Datenmaterials -- III.3 Die Hedgingeffektivität in der ex-post Betrachtung -- III.4 Die Hedgingeffektivität in der ex-ante Betrachtung -- IV. Zusammenfassung -- V. Literaturverzeichnis | |
650 | 4 | |a Economics | |
650 | 4 | |a Economics/Management Science | |
650 | 4 | |a Economics/Management Science, general | |
650 | 4 | |a Management | |
650 | 4 | |a Wirtschaft | |
650 | 0 | 7 | |a Hedging |0 (DE-588)4123357-8 |2 gnd |9 rswk-swf |
650 | 0 | 7 | |a Aktienindex-Futures |0 (DE-588)4226192-2 |2 gnd |9 rswk-swf |
655 | 7 | |8 1\p |0 (DE-588)4113937-9 |a Hochschulschrift |2 gnd-content | |
689 | 0 | 0 | |a Hedging |0 (DE-588)4123357-8 |D s |
689 | 0 | 1 | |a Aktienindex-Futures |0 (DE-588)4226192-2 |D s |
689 | 0 | |8 2\p |5 DE-604 | |
856 | 4 | 0 | |u https://doi.org/10.1007/978-3-322-92420-9 |x Verlag |3 Volltext |
912 | |a ZDB-2-SWI |a ZDB-2-BAD | ||
940 | 1 | |q ZDB-2-SWI_Archive | |
940 | 1 | |q ZDB-2-SWI_1990/1999 | |
999 | |a oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-027050226 | ||
883 | 1 | |8 1\p |a cgwrk |d 20201028 |q DE-101 |u https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk | |
883 | 1 | |8 2\p |a cgwrk |d 20201028 |q DE-101 |u https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk |
Datensatz im Suchindex
_version_ | 1804151808986185728 |
---|---|
any_adam_object | |
author | Albrecht, Rainer |
author_facet | Albrecht, Rainer |
author_role | aut |
author_sort | Albrecht, Rainer |
author_variant | r a ra |
building | Verbundindex |
bvnumber | BV041609093 |
classification_tum | WIR 000 |
collection | ZDB-2-SWI ZDB-2-BAD |
contents | 0. Einführung und erster Überblick -- I. Theorie der Portfolio Selection -- I.1 Einleitung -- I.2 Rendite und Risiko eines Portefeuilles aus k Wertpapieren -- II. Hedgingtheorien an Futuresmärkten -- II.1 Die traditionelle Hedgingtheorie -- II.2 Das Basis-Arbitrage-Modell von Working [1953a, b] -- II.3 Die Portfolio Hedgingtheorie -- II.4 Ein Risiko-Rendite-Maß der Hedgingeffektivität -- II.5 Ein intertemporales Hedgingeffektivitätsmaß -- III. Empirische Untersuchung der Hedgingeffektivität von Aktienindexterminkontrakten im Kontext der verschiedenen Hedgingtheorien -- III.1 Zielsetzungen und allgemeine Vorgehensweise -- III.2 Beschreibung des benutzten Datenmaterials -- III.3 Die Hedgingeffektivität in der ex-post Betrachtung -- III.4 Die Hedgingeffektivität in der ex-ante Betrachtung -- IV. Zusammenfassung -- V. Literaturverzeichnis |
ctrlnum | (OCoLC)864045316 (DE-599)BVBBV041609093 |
dewey-full | 330 |
dewey-hundreds | 300 - Social sciences |
dewey-ones | 330 - Economics |
dewey-raw | 330 |
dewey-search | 330 |
dewey-sort | 3330 |
dewey-tens | 330 - Economics |
discipline | Wirtschaftswissenschaften |
doi_str_mv | 10.1007/978-3-322-92420-9 |
edition | Gabler Edition Wissenschaft |
format | Electronic eBook |
fullrecord | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>02770nmm a2200529zc 4500</leader><controlfield tag="001">BV041609093</controlfield><controlfield tag="003">DE-604</controlfield><controlfield tag="005">00000000000000.0</controlfield><controlfield tag="007">cr|uuu---uuuuu</controlfield><controlfield tag="008">140130s1995 |||| o||u| ||||||ger d</controlfield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">9783322924209</subfield><subfield code="c">Online</subfield><subfield code="9">978-3-322-92420-9</subfield></datafield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">9783824461981</subfield><subfield code="c">Print</subfield><subfield code="9">978-3-8244-6198-1</subfield></datafield><datafield tag="024" ind1="7" ind2=" "><subfield code="a">10.1007/978-3-322-92420-9</subfield><subfield code="2">doi</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)864045316</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)BVBBV041609093</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-604</subfield><subfield code="b">ger</subfield><subfield code="e">aacr</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">ger</subfield></datafield><datafield tag="049" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-634</subfield><subfield code="a">DE-91</subfield><subfield code="a">DE-573</subfield><subfield code="a">DE-860</subfield><subfield code="a">DE-706</subfield><subfield code="a">DE-92</subfield><subfield code="a">DE-824</subfield><subfield code="a">DE-739</subfield></datafield><datafield tag="082" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">330</subfield><subfield code="2">23</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">WIR 000</subfield><subfield code="2">stub</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Albrecht, Rainer</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Die Hedgingeffektivität von Aktienindexfutures</subfield><subfield code="c">von Rainer Albrecht</subfield></datafield><datafield tag="250" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Gabler Edition Wissenschaft</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="a">Wiesbaden</subfield><subfield code="b">Deutscher Universitätsverlag</subfield><subfield code="c">1995</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">1 Online-Ressource (XXII, 213S.)</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">c</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">cr</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="505" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">0. Einführung und erster Überblick -- I. Theorie der Portfolio Selection -- I.1 Einleitung -- I.2 Rendite und Risiko eines Portefeuilles aus k Wertpapieren -- II. Hedgingtheorien an Futuresmärkten -- II.1 Die traditionelle Hedgingtheorie -- II.2 Das Basis-Arbitrage-Modell von Working [1953a, b] -- II.3 Die Portfolio Hedgingtheorie -- II.4 Ein Risiko-Rendite-Maß der Hedgingeffektivität -- II.5 Ein intertemporales Hedgingeffektivitätsmaß -- III. Empirische Untersuchung der Hedgingeffektivität von Aktienindexterminkontrakten im Kontext der verschiedenen Hedgingtheorien -- III.1 Zielsetzungen und allgemeine Vorgehensweise -- III.2 Beschreibung des benutzten Datenmaterials -- III.3 Die Hedgingeffektivität in der ex-post Betrachtung -- III.4 Die Hedgingeffektivität in der ex-ante Betrachtung -- IV. Zusammenfassung -- V. Literaturverzeichnis</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Economics</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Economics/Management Science</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Economics/Management Science, general</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Management</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Wirtschaft</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Hedging</subfield><subfield code="0">(DE-588)4123357-8</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Aktienindex-Futures</subfield><subfield code="0">(DE-588)4226192-2</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="655" ind1=" " ind2="7"><subfield code="8">1\p</subfield><subfield code="0">(DE-588)4113937-9</subfield><subfield code="a">Hochschulschrift</subfield><subfield code="2">gnd-content</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="0"><subfield code="a">Hedging</subfield><subfield code="0">(DE-588)4123357-8</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="1"><subfield code="a">Aktienindex-Futures</subfield><subfield code="0">(DE-588)4226192-2</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2=" "><subfield code="8">2\p</subfield><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="0"><subfield code="u">https://doi.org/10.1007/978-3-322-92420-9</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ZDB-2-SWI</subfield><subfield code="a">ZDB-2-BAD</subfield></datafield><datafield tag="940" ind1="1" ind2=" "><subfield code="q">ZDB-2-SWI_Archive</subfield></datafield><datafield tag="940" ind1="1" ind2=" "><subfield code="q">ZDB-2-SWI_1990/1999</subfield></datafield><datafield tag="999" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-027050226</subfield></datafield><datafield tag="883" ind1="1" ind2=" "><subfield code="8">1\p</subfield><subfield code="a">cgwrk</subfield><subfield code="d">20201028</subfield><subfield code="q">DE-101</subfield><subfield code="u">https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk</subfield></datafield><datafield tag="883" ind1="1" ind2=" "><subfield code="8">2\p</subfield><subfield code="a">cgwrk</subfield><subfield code="d">20201028</subfield><subfield code="q">DE-101</subfield><subfield code="u">https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk</subfield></datafield></record></collection> |
genre | 1\p (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content |
genre_facet | Hochschulschrift |
id | DE-604.BV041609093 |
illustrated | Not Illustrated |
indexdate | 2024-07-10T01:00:43Z |
institution | BVB |
isbn | 9783322924209 9783824461981 |
language | German |
oai_aleph_id | oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-027050226 |
oclc_num | 864045316 |
open_access_boolean | |
owner | DE-634 DE-91 DE-BY-TUM DE-573 DE-860 DE-706 DE-92 DE-824 DE-739 |
owner_facet | DE-634 DE-91 DE-BY-TUM DE-573 DE-860 DE-706 DE-92 DE-824 DE-739 |
physical | 1 Online-Ressource (XXII, 213S.) |
psigel | ZDB-2-SWI ZDB-2-BAD ZDB-2-SWI_Archive ZDB-2-SWI_1990/1999 |
publishDate | 1995 |
publishDateSearch | 1995 |
publishDateSort | 1995 |
publisher | Deutscher Universitätsverlag |
record_format | marc |
spelling | Albrecht, Rainer Verfasser aut Die Hedgingeffektivität von Aktienindexfutures von Rainer Albrecht Gabler Edition Wissenschaft Wiesbaden Deutscher Universitätsverlag 1995 1 Online-Ressource (XXII, 213S.) txt rdacontent c rdamedia cr rdacarrier 0. Einführung und erster Überblick -- I. Theorie der Portfolio Selection -- I.1 Einleitung -- I.2 Rendite und Risiko eines Portefeuilles aus k Wertpapieren -- II. Hedgingtheorien an Futuresmärkten -- II.1 Die traditionelle Hedgingtheorie -- II.2 Das Basis-Arbitrage-Modell von Working [1953a, b] -- II.3 Die Portfolio Hedgingtheorie -- II.4 Ein Risiko-Rendite-Maß der Hedgingeffektivität -- II.5 Ein intertemporales Hedgingeffektivitätsmaß -- III. Empirische Untersuchung der Hedgingeffektivität von Aktienindexterminkontrakten im Kontext der verschiedenen Hedgingtheorien -- III.1 Zielsetzungen und allgemeine Vorgehensweise -- III.2 Beschreibung des benutzten Datenmaterials -- III.3 Die Hedgingeffektivität in der ex-post Betrachtung -- III.4 Die Hedgingeffektivität in der ex-ante Betrachtung -- IV. Zusammenfassung -- V. Literaturverzeichnis Economics Economics/Management Science Economics/Management Science, general Management Wirtschaft Hedging (DE-588)4123357-8 gnd rswk-swf Aktienindex-Futures (DE-588)4226192-2 gnd rswk-swf 1\p (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content Hedging (DE-588)4123357-8 s Aktienindex-Futures (DE-588)4226192-2 s 2\p DE-604 https://doi.org/10.1007/978-3-322-92420-9 Verlag Volltext 1\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk 2\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk |
spellingShingle | Albrecht, Rainer Die Hedgingeffektivität von Aktienindexfutures 0. Einführung und erster Überblick -- I. Theorie der Portfolio Selection -- I.1 Einleitung -- I.2 Rendite und Risiko eines Portefeuilles aus k Wertpapieren -- II. Hedgingtheorien an Futuresmärkten -- II.1 Die traditionelle Hedgingtheorie -- II.2 Das Basis-Arbitrage-Modell von Working [1953a, b] -- II.3 Die Portfolio Hedgingtheorie -- II.4 Ein Risiko-Rendite-Maß der Hedgingeffektivität -- II.5 Ein intertemporales Hedgingeffektivitätsmaß -- III. Empirische Untersuchung der Hedgingeffektivität von Aktienindexterminkontrakten im Kontext der verschiedenen Hedgingtheorien -- III.1 Zielsetzungen und allgemeine Vorgehensweise -- III.2 Beschreibung des benutzten Datenmaterials -- III.3 Die Hedgingeffektivität in der ex-post Betrachtung -- III.4 Die Hedgingeffektivität in der ex-ante Betrachtung -- IV. Zusammenfassung -- V. Literaturverzeichnis Economics Economics/Management Science Economics/Management Science, general Management Wirtschaft Hedging (DE-588)4123357-8 gnd Aktienindex-Futures (DE-588)4226192-2 gnd |
subject_GND | (DE-588)4123357-8 (DE-588)4226192-2 (DE-588)4113937-9 |
title | Die Hedgingeffektivität von Aktienindexfutures |
title_auth | Die Hedgingeffektivität von Aktienindexfutures |
title_exact_search | Die Hedgingeffektivität von Aktienindexfutures |
title_full | Die Hedgingeffektivität von Aktienindexfutures von Rainer Albrecht |
title_fullStr | Die Hedgingeffektivität von Aktienindexfutures von Rainer Albrecht |
title_full_unstemmed | Die Hedgingeffektivität von Aktienindexfutures von Rainer Albrecht |
title_short | Die Hedgingeffektivität von Aktienindexfutures |
title_sort | die hedgingeffektivitat von aktienindexfutures |
topic | Economics Economics/Management Science Economics/Management Science, general Management Wirtschaft Hedging (DE-588)4123357-8 gnd Aktienindex-Futures (DE-588)4226192-2 gnd |
topic_facet | Economics Economics/Management Science Economics/Management Science, general Management Wirtschaft Hedging Aktienindex-Futures Hochschulschrift |
url | https://doi.org/10.1007/978-3-322-92420-9 |
work_keys_str_mv | AT albrechtrainer diehedgingeffektivitatvonaktienindexfutures |