Eigenmittelunterlegung von Finanzinnovationen: Eine Analyse der regulatorischen Standardmethoden und bankinterner Risikosteuerungsmodelle
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| Format: | Electronic eBook |
| Language: | German |
| Published: |
Wiesbaden
Deutscher Universitätsverlag
2001
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| Edition: | Gabler Edition Wissenschaft |
| Series: | Kasseler Wirtschafts- und Verwaltungswissenschaften
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| Online Access: | Volltext |
| Item Description: | Vielzahl und zunehmende Komplexität von Finanzinnovationen bringen immer neue gesetzliche Regelungen zur Kontrolle der mit den jeweiligen Instrumenten verbundenen Risiken mit sich. Nach den Vorschriften des Kreditwesengesetzes und des Grundsatzes I müssen Banken die Kredit- und Marktpreisrisiken ihrer Geschäfte mit Eigenkapital bzw. mit Eigenmitteln unterlegen. Dolores Ganz analysiert für jede gängige Finanzinnovation, welcher Eigenmittelbetrag aufgrund der gesetzlichen Regelungen bereitgestellt werden muss. Der Schwerpunkt der Untersuchung liegt dabei auf derivativen Finanzinstrumenten einschließlich Kreditderivaten. Die gesetzlich erforderlichen Eigenmittel für die verschiedenen Finanzinnovationen werden in Abhängigkeit vom jeweiligen Portfolio der Bank und deren Entscheidung zwischen der Anwendung von Standardverfahren oder bankinternen Risikosteuerungsmodellen für die Zwecke der Eigenmittelunterlegung bestimmt. Als Ergebnis entsteht ein Katalog von quantitativen Berechnungsvorschriften zur Bestimmung des Eigenmittelbedarfs von Finanzinnovationen |
| Physical Description: | 1 Online-Ressource (XXII, 223S. 26 Abb) |
| ISBN: | 9783322914521 9783824475049 |
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| series2 | Kasseler Wirtschafts- und Verwaltungswissenschaften |
| spelling | Ganz, Dolores Verfasser aut Eigenmittelunterlegung von Finanzinnovationen Eine Analyse der regulatorischen Standardmethoden und bankinterner Risikosteuerungsmodelle von Dolores Ganz Gabler Edition Wissenschaft Wiesbaden Deutscher Universitätsverlag 2001 1 Online-Ressource (XXII, 223S. 26 Abb) txt rdacontent c rdamedia cr rdacarrier Kasseler Wirtschafts- und Verwaltungswissenschaften 17 Vielzahl und zunehmende Komplexität von Finanzinnovationen bringen immer neue gesetzliche Regelungen zur Kontrolle der mit den jeweiligen Instrumenten verbundenen Risiken mit sich. Nach den Vorschriften des Kreditwesengesetzes und des Grundsatzes I müssen Banken die Kredit- und Marktpreisrisiken ihrer Geschäfte mit Eigenkapital bzw. mit Eigenmitteln unterlegen. Dolores Ganz analysiert für jede gängige Finanzinnovation, welcher Eigenmittelbetrag aufgrund der gesetzlichen Regelungen bereitgestellt werden muss. Der Schwerpunkt der Untersuchung liegt dabei auf derivativen Finanzinstrumenten einschließlich Kreditderivaten. Die gesetzlich erforderlichen Eigenmittel für die verschiedenen Finanzinnovationen werden in Abhängigkeit vom jeweiligen Portfolio der Bank und deren Entscheidung zwischen der Anwendung von Standardverfahren oder bankinternen Risikosteuerungsmodellen für die Zwecke der Eigenmittelunterlegung bestimmt. Als Ergebnis entsteht ein Katalog von quantitativen Berechnungsvorschriften zur Bestimmung des Eigenmittelbedarfs von Finanzinnovationen 1. Einführung -- 2. Begriff der Finanzinnovationen -- 2.1 Definitionen der verschiedenen Arten von Finanzinnovationen -- 2.2 Übersicht der Finanzinnovationen -- 3. Entstehung der 6. KWG-Novelle und der aktuellen Fassung des Grundsatzes I -- 3.1 Strukturwandel auf den Finanzmärkten -- 3.2 Richtlinien der EU-Kommission -- 3.3 Marktrisikoregelungen des Baseler Ausschusses für Bankenaufsicht -- 4. Darstellung der für Finanzinnovationen relevanten Regelungen des KWG und des Grundsatzes I -- 4.1 Definition des KWG für Kreditinstitute -- 4.2 Abgrenzung von Anlage- und Handelsbuch -- 4.3 Abgrenzung von Handelsbuch- und Nichthandelsbuchinstituten -- 4.4 Berechnung des haftenden Eigenkapitals und der Eigenmittel -- 4.5 Angemessenheit der Eigenmittel -- 4.6 Unterlegung der Adressenausfallrisiken des Anlagebuchs -- 4.7 Unterlegung der Währungs- und Goldpreisrisiken des Anlage- und Handelsbuchs -- 4.8 Unterlegung der Rohwarenrisiken des Anlage- und Handelsbuchs -- 4.9 Unterlegung der Zinsänderungs- und Aktienkursrisiken des Handelsbuchs -- 4.11 Unterlegung der Optionspreisrisiken -- 4.12 Unterlegung der Marktpreisrisiken mit bankintemen Risikomodellen -- 4.13 Unterlegung von Überschreitungen der Großkreditobergrenzen -- 5. Bankinterne Risikomodelle -- 5.1 Methoden zur Berechnung des Value-at-Risk -- 5.2 Streßtests -- 6. Veränderungen der Unterlegungsbeträge bei zusätzlich in die Unterlegung einzubeziehenden Positionen -- 6.1 Adressenausfallrisiken des Anlagebuchs -- 6.2 Wähnmgs- und Goldpreisrisiken -- 6.3 Rohwarenrisiken -- 6.4 Zinsänderungsrisiken -- 6.5 Aktienkursrisiken -- 6.6 Adressenausfallrisiken des Handelsbuchs -- 6.7 Optionspreisrisiken -- 6.8 Marktpreisrisiken bei Verwenung von bankintemen Risikomodellen -- 6.9 Großkreditrisiken -- 7. Veränderung des Gesamt-Unterlegungsbetrags bei Aufnahme von einzelnen Finanzinnovationen -- 7.1 Originäre Finanzinnovationen -- 7.2 Derivate -- 7.3 Sonstige Finanzinnovationen -- 8. Fazit -- 9. Ausblick Economics Economics/Management Science Economics/Management Science, general Management Wirtschaft Risikomanagement (DE-588)4121590-4 gnd rswk-swf Haftendes Eigenkapital (DE-588)4138164-6 gnd rswk-swf Bankgeschäft (DE-588)4112667-1 gnd rswk-swf Finanzinnovation (DE-588)4124975-6 gnd rswk-swf 1\p (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content Bankgeschäft (DE-588)4112667-1 s Risikomanagement (DE-588)4121590-4 s Finanzinnovation (DE-588)4124975-6 s Haftendes Eigenkapital (DE-588)4138164-6 s 2\p DE-604 https://doi.org/10.1007/978-3-322-91452-1 Verlag Volltext 1\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk 2\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk |
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