Exotische Zinsswaps: Bewertung, Hedging und Analyse
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| Format: | Electronic eBook |
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| Published: |
Wiesbaden
Deutscher Universitätsverlag
2000
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| Edition: | Gabler Edition Wissenschaft |
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| Online Access: | Volltext |
| Item Description: | In Zinsswaps tauschen zwei Parteien Zinszahlungen aus. Obwohl Zinsswaps außerbörslich gehandelt werden, haben sich Standardmerkmale herausgebildet, die einen minutenschnellen Abschluss ermöglichen. Daneben wird eine nahezu unüberschaubare Vielzahl exotischer Swaptypen gehandelt, deren Charakteristik von Standardswaps erheblich abweicht. Martin Maria Bardenhewer analysiert exemplarisch exotische Zinsswaps in einem gemeinsamen Rahmen. Für deren Bewertung werden Ein- und Zweifaktorenmodelle der Zinsstruktur zu Grunde gelegt und oft neue oder verbesserte Verfahren vorgestellt. Der Autor zeigt Risiken und Chancen der jeweiligen Swaps auf und beschreibt Hedgestrategien. Darauf aufbauend argumentiert er, dass exotische Swaps sich weniger als Spekulations- oder Hedgeinstrumente einsetzen lassen als zur Senkung von Finanzierungskosten |
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| ISBN: | 9783322908629 9783824472406 |
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| 505 | 0 | |a 1 Einleitung -- 2 Standardswap -- 2.1 Beschreibung -- 2.2 Bewertung -- 2.3 Marktrisiko -- 3 Klassifikation Exotischer Swaps -- 3.1 Variation des Merkmals ’Zeit’ -- 3.2 Variation des Merkmals ’Kupon’ -- 3.3 Variation des Merkmals ’Nominalkapital’ -- 4 Modellierung Stochastischer Zinssätze -- 4.1 Modellrahmen -- 4.2 Implementierung von Zinsstrukturmodellen -- 4.3 Modellwahl und Parametrisierung -- 4.4 Komparative Statik -- 5 Analyse Exotischer Swaps -- 5.1 Swaps mit variierter Startzeit oder Fälligkeit -- 5.2 Swaps mit variiertem Kupon -- 5.3 Swaps mit variiertem Nominalkapital -- 6 Anwendung Exotischer Swaps -- 6.1 Verringerung von Finanzierungskosten -- 6.2 Umsetzung von Zinserwartungen -- 6.3 Warum werden Swaps anderen Instrumenten vorgezogen? -- 7 Resümee | |
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