Orderbuchtransparenz, Bietverhalten und Liquidität:
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Wiesbaden
Deutscher Universitätsverlag
2001
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| Series: | Schriftenreihe des Instituts für Geld- und Kapitalverkehr der Universität Hamburg
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| Item Description: | Wem sollen in welchem Umfang die Informationen aus dem Orderbuch an Börsen zugänglich sein? Mit dem Skotrogeheimnis auf dem Parkett und der Orderbuchtransparenz in IBIS und Xetra stehen sich in Deutschland zwei konträre Positionen gegenüber. Wegen des zunehmenden Börsenwettbewerbs stellt sich für Organisatoren von Börsen die Frage, für welchen Grad der Orderbuchtransparenz sie sich entscheiden sollen. Auf der Basis von IBIS-Daten analysiert André Küster Simic theoretisch und empirisch, wie sich Orderbuchtransparenz auf das Bietverhalten der Marktteilnehmer auswirkt und inwieweit diese Auswirkungen dazu führen, dass mit einem liquiden Markt gerechnet werden kann. Angaben zum Autor für den Pressevorschau-Text: Dr. André Küster Simic promovierte bei Prof. Dr. Hartmut Schmidt am Institut für Geld- und Kapitalverkehr der Universität Hamburg. Er ist Geschäftsführer der Q&A Qualified Analysis GmbH, Hamburg |
| Physical Description: | 1 Online-Ressource (XXX, 254S. 33 Abb) |
| ISBN: | 9783322908513 9783824405688 |
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| series2 | Schriftenreihe des Instituts für Geld- und Kapitalverkehr der Universität Hamburg |
| spelling | Simic, André Küster Verfasser aut Orderbuchtransparenz, Bietverhalten und Liquidität von André Küster Simic Wiesbaden Deutscher Universitätsverlag 2001 1 Online-Ressource (XXX, 254S. 33 Abb) txt rdacontent c rdamedia cr rdacarrier Schriftenreihe des Instituts für Geld- und Kapitalverkehr der Universität Hamburg 20 Wem sollen in welchem Umfang die Informationen aus dem Orderbuch an Börsen zugänglich sein? Mit dem Skotrogeheimnis auf dem Parkett und der Orderbuchtransparenz in IBIS und Xetra stehen sich in Deutschland zwei konträre Positionen gegenüber. Wegen des zunehmenden Börsenwettbewerbs stellt sich für Organisatoren von Börsen die Frage, für welchen Grad der Orderbuchtransparenz sie sich entscheiden sollen. Auf der Basis von IBIS-Daten analysiert André Küster Simic theoretisch und empirisch, wie sich Orderbuchtransparenz auf das Bietverhalten der Marktteilnehmer auswirkt und inwieweit diese Auswirkungen dazu führen, dass mit einem liquiden Markt gerechnet werden kann. Angaben zum Autor für den Pressevorschau-Text: Dr. André Küster Simic promovierte bei Prof. Dr. Hartmut Schmidt am Institut für Geld- und Kapitalverkehr der Universität Hamburg. Er ist Geschäftsführer der Q&A Qualified Analysis GmbH, Hamburg Einführung -- I Orderbuchtransparenz, Bietverhalten und Liquidität auf einem Agency-auction-Markt mit kontinuierlichem Handel zu Einzelkursen -- A. Orderbuchtransparenz am Beispiel von IBIS -- B. Bietverhalten von Anlegern -- C. Die Chance auf einen Kursvorteil als Quelle des Marktqualitätsmerkmals Liquidität -- D. Bedeutung der Ausgestaltung der Orderbuchtransparenz für das Bietverhalten von Anlegern und für die Chance auf einen Kursvorteil -- E. Zusammenfassung des ersten Teils -- II Empirische Untersuchungen zur Bedeutung der Orderbuchtransparenz in IBIS -- A. Datenbasis -- B. Orderbuchtransparenz und Bietverhalten innerhalb der Marktspanne -- C. Orderbuchtransparenz und reaktives Bietverhalten -- D. Zusammenfassung des zweiten Teils -- Schlußbetrachtung -- Auswertungen zur Orderbuchtransparenz und zum reaktiven Bietverhalten nach Einstellen eines limitierten Briefgebots Economics Economics/Management Science Economics/Management Science, general Management Wirtschaft Gemeinsame Marktorganisation (DE-588)4209676-5 gnd rswk-swf Markttransparenz (DE-588)4114521-5 gnd rswk-swf Anlageverhalten (DE-588)4214003-1 gnd rswk-swf Börse (DE-588)4007502-3 gnd rswk-swf Wertpapierhandelssystem (DE-588)4510686-1 gnd rswk-swf Inter-Banken-Informationssystem (DE-588)4488615-9 gnd rswk-swf 1\p (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content Anlageverhalten (DE-588)4214003-1 s Gemeinsame Marktorganisation (DE-588)4209676-5 s Börse (DE-588)4007502-3 s Inter-Banken-Informationssystem (DE-588)4488615-9 s 2\p DE-604 Wertpapierhandelssystem (DE-588)4510686-1 s Markttransparenz (DE-588)4114521-5 s 3\p DE-604 https://doi.org/10.1007/978-3-322-90851-3 Verlag Volltext 1\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk 2\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk 3\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk |
| spellingShingle | Simic, André Küster Orderbuchtransparenz, Bietverhalten und Liquidität Einführung -- I Orderbuchtransparenz, Bietverhalten und Liquidität auf einem Agency-auction-Markt mit kontinuierlichem Handel zu Einzelkursen -- A. Orderbuchtransparenz am Beispiel von IBIS -- B. Bietverhalten von Anlegern -- C. Die Chance auf einen Kursvorteil als Quelle des Marktqualitätsmerkmals Liquidität -- D. Bedeutung der Ausgestaltung der Orderbuchtransparenz für das Bietverhalten von Anlegern und für die Chance auf einen Kursvorteil -- E. Zusammenfassung des ersten Teils -- II Empirische Untersuchungen zur Bedeutung der Orderbuchtransparenz in IBIS -- A. Datenbasis -- B. Orderbuchtransparenz und Bietverhalten innerhalb der Marktspanne -- C. Orderbuchtransparenz und reaktives Bietverhalten -- D. Zusammenfassung des zweiten Teils -- Schlußbetrachtung -- Auswertungen zur Orderbuchtransparenz und zum reaktiven Bietverhalten nach Einstellen eines limitierten Briefgebots Economics Economics/Management Science Economics/Management Science, general Management Wirtschaft Gemeinsame Marktorganisation (DE-588)4209676-5 gnd Markttransparenz (DE-588)4114521-5 gnd Anlageverhalten (DE-588)4214003-1 gnd Börse (DE-588)4007502-3 gnd Wertpapierhandelssystem (DE-588)4510686-1 gnd Inter-Banken-Informationssystem (DE-588)4488615-9 gnd |
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