Modernes Risikomanagement: Steuerung von Kassainstrumenten und Derivaten im Bankbetrieb
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Electronic eBook |
| Language: | German |
| Published: |
Wiesbaden
Gabler Verlag
2002
|
| Subjects: | |
| Online Access: | Volltext |
| Physical Description: | 1 Online-Ressource (256S.) |
| ISBN: | 9783322906960 9783322906977 |
| DOI: | 10.1007/978-3-322-90696-0 |
Staff View
MARC
| LEADER | 00000nmm a2200000zc 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BV041608602 | ||
| 003 | DE-604 | ||
| 005 | 20180504 | ||
| 007 | cr|uuu---uuuuu | ||
| 008 | 140130s2002 |||| o||u| ||||||ger d | ||
| 020 | |a 9783322906960 |c Online |9 978-3-322-90696-0 | ||
| 020 | |a 9783322906977 |c Print |9 978-3-322-90697-7 | ||
| 024 | 7 | |a 10.1007/978-3-322-90696-0 |2 doi | |
| 035 | |a (OCoLC)864003187 | ||
| 035 | |a (DE-599)BVBBV041608602 | ||
| 040 | |a DE-604 |b ger |e aacr | ||
| 041 | 0 | |a ger | |
| 049 | |a DE-634 |a DE-91 |a DE-92 |a DE-573 |a DE-1102 |a DE-860 |a DE-824 |a DE-703 |a DE-706 | ||
| 082 | 0 | |a 658.152 |2 23 | |
| 082 | 0 | |a 657.8333 |2 23 | |
| 084 | |a WIR 000 |2 stub | ||
| 100 | 1 | |a Heinzel, Detlef |e Verfasser |4 aut | |
| 245 | 1 | 0 | |a Modernes Risikomanagement |b Steuerung von Kassainstrumenten und Derivaten im Bankbetrieb |c von Detlef Heinzel, Peter Knobloch, Björn Lorenz ; herausgegeben von Roland Eller |
| 264 | 1 | |a Wiesbaden |b Gabler Verlag |c 2002 | |
| 300 | |a 1 Online-Ressource (256S.) | ||
| 336 | |b txt |2 rdacontent | ||
| 337 | |b c |2 rdamedia | ||
| 338 | |b cr |2 rdacarrier | ||
| 505 | 0 | |a l. Einleitung -- 2. Aufsichtsrechtliche Grundlagen -- 3. Übersicht Kassa- und Terminmarkt -- 4. Übersicht der Chancen und Risiken von Finanzinstrumenten -- 4.1 Marktpreisrisiken -- 4.2 Adressrisiken -- 4.3 Liquiditätsrisiken -- 4.4 Operationelle Risiken -- 5. Überblick Conventions -- 5.1 Business Count Conventions -- 5.2 Day Count Conventions -- 6. Aufbau einer arbitragefreien Zmsstrukturkurve -- 6.1 Ermittlung von Diskontfaktoren aus der Kurve -- 6.2 Ermittlung von Forwardzerosätzen -- 6.3 Ermittlung der (Forward-) Swap-Rate -- 7. Zinspapiere -- 7.1Emissionen des Bundes -- 7.4 Corporate Bonds -- 7.5 Namenspfandbriefe -- 7.6 Schuldscheindarlehen -- 7.7 Wertpapierleihe -- 7.8 Beteiligungspapiere -- 8. Barwert, Endwert, Renditemethoden, Traditionelle Ertrags- und Risikokennziffern -- 8.1 Ermittlung von Barwerten und Endwerten -- 8.2 Renditemethoden zur Ermittlung des fairen Wertes von Straight Bonds -- 8.3 Ermittlung des Barwertes mittels laufzeitadäquater Zerosätze -- 8.4 Rendite -- 8.5 Duration nach Macaulay -- 8.6 Modified Duration nach Hicks -- 8.7 Basis Point Value (BPV) und Price Value of Basis Point (PVBP) -- 8.8 Konvexität -- 8.9 Vor- und Nachteile traditioneller Risikokennzahlen -- 9. Zinsderivate und Optionen -- 9.1 Forward Rate Agreement (FRA) -- 9.2 Swaps -- 9.3 Swaptions -- 9.4 Caps/Floors/Collars -- 9.5 Aktien- und Indexoptionen -- 9.6 Optionsstrategien -- 10. Futures -- 10.1 Kurzfristiger Zinsfuture -- 10.2 Mittel- und langfristiger Zinsfutures -- 10.3 Aktienindexfutures -- ll. Devisengeschäft -- 11.1 Teilnehmer am Devisenmarkt -- 11.2 Devisenkurse -- 11.3 Referenzkurssystem der EZB -- 11.4 Marktkurse -- 11.5 Devisenkassahandel -- 11.6 Geldanlagen und Geldaufnahmen in Fremdwährung -- 11.7 Absicherungsgeschäfte -- 12. Optionskennzahlen -- 12.1 Traditionelle Kennzahlen -- 12.2 Moderne Kennzahlen -- Anlage -- Verzeichnis der Abkürzungen -- Literaturhinweise -- Stichwortverzeichnis | |
| 650 | 4 | |a Economics | |
| 650 | 4 | |a Economics/Management Science | |
| 650 | 4 | |a Finance/Investment/Banking | |
| 650 | 4 | |a Management | |
| 650 | 4 | |a Wirtschaft | |
| 650 | 0 | 7 | |a Derivat |g Wertpapier |0 (DE-588)4381572-8 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Bank |0 (DE-588)4004436-1 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Risikomanagement |0 (DE-588)4121590-4 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 689 | 0 | 0 | |a Bank |0 (DE-588)4004436-1 |D s |
| 689 | 0 | 1 | |a Risikomanagement |0 (DE-588)4121590-4 |D s |
| 689 | 0 | 2 | |a Derivat |g Wertpapier |0 (DE-588)4381572-8 |D s |
| 689 | 0 | |8 1\p |5 DE-604 | |
| 700 | 1 | |a Knobloch, Peter |e Sonstige |0 (DE-588)1148308202 |4 oth | |
| 700 | 1 | |a Lorenz, Björn |e Sonstige |4 oth | |
| 700 | 1 | |a Eller, Roland |e Sonstige |4 oth | |
| 856 | 4 | 0 | |u https://doi.org/10.1007/978-3-322-90696-0 |x Verlag |3 Volltext |
| 912 | |a ZDB-2-SWI |a ZDB-2-BAD | ||
| 940 | 1 | |q ZDB-2-SWI_Archive | |
| 940 | 1 | |q ZDB-2-SWI_2000/2004 | |
| 999 | |a oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-027049736 | ||
| 883 | 1 | |8 1\p |a cgwrk |d 20201028 |q DE-101 |u https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk | |
Record in the Search Index
| _version_ | 1804151807913492480 |
|---|---|
| any_adam_object | |
| author | Heinzel, Detlef |
| author_GND | (DE-588)1148308202 |
| author_facet | Heinzel, Detlef |
| author_role | aut |
| author_sort | Heinzel, Detlef |
| author_variant | d h dh |
| building | Verbundindex |
| bvnumber | BV041608602 |
| classification_tum | WIR 000 |
| collection | ZDB-2-SWI ZDB-2-BAD |
| contents | l. Einleitung -- 2. Aufsichtsrechtliche Grundlagen -- 3. Übersicht Kassa- und Terminmarkt -- 4. Übersicht der Chancen und Risiken von Finanzinstrumenten -- 4.1 Marktpreisrisiken -- 4.2 Adressrisiken -- 4.3 Liquiditätsrisiken -- 4.4 Operationelle Risiken -- 5. Überblick Conventions -- 5.1 Business Count Conventions -- 5.2 Day Count Conventions -- 6. Aufbau einer arbitragefreien Zmsstrukturkurve -- 6.1 Ermittlung von Diskontfaktoren aus der Kurve -- 6.2 Ermittlung von Forwardzerosätzen -- 6.3 Ermittlung der (Forward-) Swap-Rate -- 7. Zinspapiere -- 7.1Emissionen des Bundes -- 7.4 Corporate Bonds -- 7.5 Namenspfandbriefe -- 7.6 Schuldscheindarlehen -- 7.7 Wertpapierleihe -- 7.8 Beteiligungspapiere -- 8. Barwert, Endwert, Renditemethoden, Traditionelle Ertrags- und Risikokennziffern -- 8.1 Ermittlung von Barwerten und Endwerten -- 8.2 Renditemethoden zur Ermittlung des fairen Wertes von Straight Bonds -- 8.3 Ermittlung des Barwertes mittels laufzeitadäquater Zerosätze -- 8.4 Rendite -- 8.5 Duration nach Macaulay -- 8.6 Modified Duration nach Hicks -- 8.7 Basis Point Value (BPV) und Price Value of Basis Point (PVBP) -- 8.8 Konvexität -- 8.9 Vor- und Nachteile traditioneller Risikokennzahlen -- 9. Zinsderivate und Optionen -- 9.1 Forward Rate Agreement (FRA) -- 9.2 Swaps -- 9.3 Swaptions -- 9.4 Caps/Floors/Collars -- 9.5 Aktien- und Indexoptionen -- 9.6 Optionsstrategien -- 10. Futures -- 10.1 Kurzfristiger Zinsfuture -- 10.2 Mittel- und langfristiger Zinsfutures -- 10.3 Aktienindexfutures -- ll. Devisengeschäft -- 11.1 Teilnehmer am Devisenmarkt -- 11.2 Devisenkurse -- 11.3 Referenzkurssystem der EZB -- 11.4 Marktkurse -- 11.5 Devisenkassahandel -- 11.6 Geldanlagen und Geldaufnahmen in Fremdwährung -- 11.7 Absicherungsgeschäfte -- 12. Optionskennzahlen -- 12.1 Traditionelle Kennzahlen -- 12.2 Moderne Kennzahlen -- Anlage -- Verzeichnis der Abkürzungen -- Literaturhinweise -- Stichwortverzeichnis |
| ctrlnum | (OCoLC)864003187 (DE-599)BVBBV041608602 |
| dewey-full | 658.152 657.8333 |
| dewey-hundreds | 600 - Technology (Applied sciences) |
| dewey-ones | 658 - General management 657 - Accounting |
| dewey-raw | 658.152 657.8333 |
| dewey-search | 658.152 657.8333 |
| dewey-sort | 3658.152 |
| dewey-tens | 650 - Management and auxiliary services |
| discipline | Wirtschaftswissenschaften |
| doi_str_mv | 10.1007/978-3-322-90696-0 |
| format | Electronic eBook |
| fullrecord | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>04030nmm a2200565zc 4500</leader><controlfield tag="001">BV041608602</controlfield><controlfield tag="003">DE-604</controlfield><controlfield tag="005">20180504 </controlfield><controlfield tag="007">cr|uuu---uuuuu</controlfield><controlfield tag="008">140130s2002 |||| o||u| ||||||ger d</controlfield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">9783322906960</subfield><subfield code="c">Online</subfield><subfield code="9">978-3-322-90696-0</subfield></datafield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">9783322906977</subfield><subfield code="c">Print</subfield><subfield code="9">978-3-322-90697-7</subfield></datafield><datafield tag="024" ind1="7" ind2=" "><subfield code="a">10.1007/978-3-322-90696-0</subfield><subfield code="2">doi</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)864003187</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)BVBBV041608602</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-604</subfield><subfield code="b">ger</subfield><subfield code="e">aacr</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">ger</subfield></datafield><datafield tag="049" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-634</subfield><subfield code="a">DE-91</subfield><subfield code="a">DE-92</subfield><subfield code="a">DE-573</subfield><subfield code="a">DE-1102</subfield><subfield code="a">DE-860</subfield><subfield code="a">DE-824</subfield><subfield code="a">DE-703</subfield><subfield code="a">DE-706</subfield></datafield><datafield tag="082" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">658.152</subfield><subfield code="2">23</subfield></datafield><datafield tag="082" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">657.8333</subfield><subfield code="2">23</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">WIR 000</subfield><subfield code="2">stub</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Heinzel, Detlef</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Modernes Risikomanagement</subfield><subfield code="b">Steuerung von Kassainstrumenten und Derivaten im Bankbetrieb</subfield><subfield code="c">von Detlef Heinzel, Peter Knobloch, Björn Lorenz ; herausgegeben von Roland Eller</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="a">Wiesbaden</subfield><subfield code="b">Gabler Verlag</subfield><subfield code="c">2002</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">1 Online-Ressource (256S.)</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">c</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">cr</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="505" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">l. Einleitung -- 2. Aufsichtsrechtliche Grundlagen -- 3. Übersicht Kassa- und Terminmarkt -- 4. Übersicht der Chancen und Risiken von Finanzinstrumenten -- 4.1 Marktpreisrisiken -- 4.2 Adressrisiken -- 4.3 Liquiditätsrisiken -- 4.4 Operationelle Risiken -- 5. Überblick Conventions -- 5.1 Business Count Conventions -- 5.2 Day Count Conventions -- 6. Aufbau einer arbitragefreien Zmsstrukturkurve -- 6.1 Ermittlung von Diskontfaktoren aus der Kurve -- 6.2 Ermittlung von Forwardzerosätzen -- 6.3 Ermittlung der (Forward-) Swap-Rate -- 7. Zinspapiere -- 7.1Emissionen des Bundes -- 7.4 Corporate Bonds -- 7.5 Namenspfandbriefe -- 7.6 Schuldscheindarlehen -- 7.7 Wertpapierleihe -- 7.8 Beteiligungspapiere -- 8. Barwert, Endwert, Renditemethoden, Traditionelle Ertrags- und Risikokennziffern -- 8.1 Ermittlung von Barwerten und Endwerten -- 8.2 Renditemethoden zur Ermittlung des fairen Wertes von Straight Bonds -- 8.3 Ermittlung des Barwertes mittels laufzeitadäquater Zerosätze -- 8.4 Rendite -- 8.5 Duration nach Macaulay -- 8.6 Modified Duration nach Hicks -- 8.7 Basis Point Value (BPV) und Price Value of Basis Point (PVBP) -- 8.8 Konvexität -- 8.9 Vor- und Nachteile traditioneller Risikokennzahlen -- 9. Zinsderivate und Optionen -- 9.1 Forward Rate Agreement (FRA) -- 9.2 Swaps -- 9.3 Swaptions -- 9.4 Caps/Floors/Collars -- 9.5 Aktien- und Indexoptionen -- 9.6 Optionsstrategien -- 10. Futures -- 10.1 Kurzfristiger Zinsfuture -- 10.2 Mittel- und langfristiger Zinsfutures -- 10.3 Aktienindexfutures -- ll. Devisengeschäft -- 11.1 Teilnehmer am Devisenmarkt -- 11.2 Devisenkurse -- 11.3 Referenzkurssystem der EZB -- 11.4 Marktkurse -- 11.5 Devisenkassahandel -- 11.6 Geldanlagen und Geldaufnahmen in Fremdwährung -- 11.7 Absicherungsgeschäfte -- 12. Optionskennzahlen -- 12.1 Traditionelle Kennzahlen -- 12.2 Moderne Kennzahlen -- Anlage -- Verzeichnis der Abkürzungen -- Literaturhinweise -- Stichwortverzeichnis</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Economics</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Economics/Management Science</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Finance/Investment/Banking</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Management</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Wirtschaft</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Derivat</subfield><subfield code="g">Wertpapier</subfield><subfield code="0">(DE-588)4381572-8</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Bank</subfield><subfield code="0">(DE-588)4004436-1</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Risikomanagement</subfield><subfield code="0">(DE-588)4121590-4</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="0"><subfield code="a">Bank</subfield><subfield code="0">(DE-588)4004436-1</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="1"><subfield code="a">Risikomanagement</subfield><subfield code="0">(DE-588)4121590-4</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="2"><subfield code="a">Derivat</subfield><subfield code="g">Wertpapier</subfield><subfield code="0">(DE-588)4381572-8</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2=" "><subfield code="8">1\p</subfield><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="700" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Knobloch, Peter</subfield><subfield code="e">Sonstige</subfield><subfield code="0">(DE-588)1148308202</subfield><subfield code="4">oth</subfield></datafield><datafield tag="700" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Lorenz, Björn</subfield><subfield code="e">Sonstige</subfield><subfield code="4">oth</subfield></datafield><datafield tag="700" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Eller, Roland</subfield><subfield code="e">Sonstige</subfield><subfield code="4">oth</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="0"><subfield code="u">https://doi.org/10.1007/978-3-322-90696-0</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ZDB-2-SWI</subfield><subfield code="a">ZDB-2-BAD</subfield></datafield><datafield tag="940" ind1="1" ind2=" "><subfield code="q">ZDB-2-SWI_Archive</subfield></datafield><datafield tag="940" ind1="1" ind2=" "><subfield code="q">ZDB-2-SWI_2000/2004</subfield></datafield><datafield tag="999" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-027049736</subfield></datafield><datafield tag="883" ind1="1" ind2=" "><subfield code="8">1\p</subfield><subfield code="a">cgwrk</subfield><subfield code="d">20201028</subfield><subfield code="q">DE-101</subfield><subfield code="u">https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk</subfield></datafield></record></collection> |
| id | DE-604.BV041608602 |
| illustrated | Not Illustrated |
| indexdate | 2024-07-10T01:00:42Z |
| institution | BVB |
| isbn | 9783322906960 9783322906977 |
| language | German |
| oai_aleph_id | oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-027049736 |
| oclc_num | 864003187 |
| open_access_boolean | |
| owner | DE-634 DE-91 DE-BY-TUM DE-92 DE-573 DE-1102 DE-860 DE-824 DE-703 DE-706 |
| owner_facet | DE-634 DE-91 DE-BY-TUM DE-92 DE-573 DE-1102 DE-860 DE-824 DE-703 DE-706 |
| physical | 1 Online-Ressource (256S.) |
| psigel | ZDB-2-SWI ZDB-2-BAD ZDB-2-SWI_Archive ZDB-2-SWI_2000/2004 |
| publishDate | 2002 |
| publishDateSearch | 2002 |
| publishDateSort | 2002 |
| publisher | Gabler Verlag |
| record_format | marc |
| spelling | Heinzel, Detlef Verfasser aut Modernes Risikomanagement Steuerung von Kassainstrumenten und Derivaten im Bankbetrieb von Detlef Heinzel, Peter Knobloch, Björn Lorenz ; herausgegeben von Roland Eller Wiesbaden Gabler Verlag 2002 1 Online-Ressource (256S.) txt rdacontent c rdamedia cr rdacarrier l. Einleitung -- 2. Aufsichtsrechtliche Grundlagen -- 3. Übersicht Kassa- und Terminmarkt -- 4. Übersicht der Chancen und Risiken von Finanzinstrumenten -- 4.1 Marktpreisrisiken -- 4.2 Adressrisiken -- 4.3 Liquiditätsrisiken -- 4.4 Operationelle Risiken -- 5. Überblick Conventions -- 5.1 Business Count Conventions -- 5.2 Day Count Conventions -- 6. Aufbau einer arbitragefreien Zmsstrukturkurve -- 6.1 Ermittlung von Diskontfaktoren aus der Kurve -- 6.2 Ermittlung von Forwardzerosätzen -- 6.3 Ermittlung der (Forward-) Swap-Rate -- 7. Zinspapiere -- 7.1Emissionen des Bundes -- 7.4 Corporate Bonds -- 7.5 Namenspfandbriefe -- 7.6 Schuldscheindarlehen -- 7.7 Wertpapierleihe -- 7.8 Beteiligungspapiere -- 8. Barwert, Endwert, Renditemethoden, Traditionelle Ertrags- und Risikokennziffern -- 8.1 Ermittlung von Barwerten und Endwerten -- 8.2 Renditemethoden zur Ermittlung des fairen Wertes von Straight Bonds -- 8.3 Ermittlung des Barwertes mittels laufzeitadäquater Zerosätze -- 8.4 Rendite -- 8.5 Duration nach Macaulay -- 8.6 Modified Duration nach Hicks -- 8.7 Basis Point Value (BPV) und Price Value of Basis Point (PVBP) -- 8.8 Konvexität -- 8.9 Vor- und Nachteile traditioneller Risikokennzahlen -- 9. Zinsderivate und Optionen -- 9.1 Forward Rate Agreement (FRA) -- 9.2 Swaps -- 9.3 Swaptions -- 9.4 Caps/Floors/Collars -- 9.5 Aktien- und Indexoptionen -- 9.6 Optionsstrategien -- 10. Futures -- 10.1 Kurzfristiger Zinsfuture -- 10.2 Mittel- und langfristiger Zinsfutures -- 10.3 Aktienindexfutures -- ll. Devisengeschäft -- 11.1 Teilnehmer am Devisenmarkt -- 11.2 Devisenkurse -- 11.3 Referenzkurssystem der EZB -- 11.4 Marktkurse -- 11.5 Devisenkassahandel -- 11.6 Geldanlagen und Geldaufnahmen in Fremdwährung -- 11.7 Absicherungsgeschäfte -- 12. Optionskennzahlen -- 12.1 Traditionelle Kennzahlen -- 12.2 Moderne Kennzahlen -- Anlage -- Verzeichnis der Abkürzungen -- Literaturhinweise -- Stichwortverzeichnis Economics Economics/Management Science Finance/Investment/Banking Management Wirtschaft Derivat Wertpapier (DE-588)4381572-8 gnd rswk-swf Bank (DE-588)4004436-1 gnd rswk-swf Risikomanagement (DE-588)4121590-4 gnd rswk-swf Bank (DE-588)4004436-1 s Risikomanagement (DE-588)4121590-4 s Derivat Wertpapier (DE-588)4381572-8 s 1\p DE-604 Knobloch, Peter Sonstige (DE-588)1148308202 oth Lorenz, Björn Sonstige oth Eller, Roland Sonstige oth https://doi.org/10.1007/978-3-322-90696-0 Verlag Volltext 1\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk |
| spellingShingle | Heinzel, Detlef Modernes Risikomanagement Steuerung von Kassainstrumenten und Derivaten im Bankbetrieb l. Einleitung -- 2. Aufsichtsrechtliche Grundlagen -- 3. Übersicht Kassa- und Terminmarkt -- 4. Übersicht der Chancen und Risiken von Finanzinstrumenten -- 4.1 Marktpreisrisiken -- 4.2 Adressrisiken -- 4.3 Liquiditätsrisiken -- 4.4 Operationelle Risiken -- 5. Überblick Conventions -- 5.1 Business Count Conventions -- 5.2 Day Count Conventions -- 6. Aufbau einer arbitragefreien Zmsstrukturkurve -- 6.1 Ermittlung von Diskontfaktoren aus der Kurve -- 6.2 Ermittlung von Forwardzerosätzen -- 6.3 Ermittlung der (Forward-) Swap-Rate -- 7. Zinspapiere -- 7.1Emissionen des Bundes -- 7.4 Corporate Bonds -- 7.5 Namenspfandbriefe -- 7.6 Schuldscheindarlehen -- 7.7 Wertpapierleihe -- 7.8 Beteiligungspapiere -- 8. Barwert, Endwert, Renditemethoden, Traditionelle Ertrags- und Risikokennziffern -- 8.1 Ermittlung von Barwerten und Endwerten -- 8.2 Renditemethoden zur Ermittlung des fairen Wertes von Straight Bonds -- 8.3 Ermittlung des Barwertes mittels laufzeitadäquater Zerosätze -- 8.4 Rendite -- 8.5 Duration nach Macaulay -- 8.6 Modified Duration nach Hicks -- 8.7 Basis Point Value (BPV) und Price Value of Basis Point (PVBP) -- 8.8 Konvexität -- 8.9 Vor- und Nachteile traditioneller Risikokennzahlen -- 9. Zinsderivate und Optionen -- 9.1 Forward Rate Agreement (FRA) -- 9.2 Swaps -- 9.3 Swaptions -- 9.4 Caps/Floors/Collars -- 9.5 Aktien- und Indexoptionen -- 9.6 Optionsstrategien -- 10. Futures -- 10.1 Kurzfristiger Zinsfuture -- 10.2 Mittel- und langfristiger Zinsfutures -- 10.3 Aktienindexfutures -- ll. Devisengeschäft -- 11.1 Teilnehmer am Devisenmarkt -- 11.2 Devisenkurse -- 11.3 Referenzkurssystem der EZB -- 11.4 Marktkurse -- 11.5 Devisenkassahandel -- 11.6 Geldanlagen und Geldaufnahmen in Fremdwährung -- 11.7 Absicherungsgeschäfte -- 12. Optionskennzahlen -- 12.1 Traditionelle Kennzahlen -- 12.2 Moderne Kennzahlen -- Anlage -- Verzeichnis der Abkürzungen -- Literaturhinweise -- Stichwortverzeichnis Economics Economics/Management Science Finance/Investment/Banking Management Wirtschaft Derivat Wertpapier (DE-588)4381572-8 gnd Bank (DE-588)4004436-1 gnd Risikomanagement (DE-588)4121590-4 gnd |
| subject_GND | (DE-588)4381572-8 (DE-588)4004436-1 (DE-588)4121590-4 |
| title | Modernes Risikomanagement Steuerung von Kassainstrumenten und Derivaten im Bankbetrieb |
| title_auth | Modernes Risikomanagement Steuerung von Kassainstrumenten und Derivaten im Bankbetrieb |
| title_exact_search | Modernes Risikomanagement Steuerung von Kassainstrumenten und Derivaten im Bankbetrieb |
| title_full | Modernes Risikomanagement Steuerung von Kassainstrumenten und Derivaten im Bankbetrieb von Detlef Heinzel, Peter Knobloch, Björn Lorenz ; herausgegeben von Roland Eller |
| title_fullStr | Modernes Risikomanagement Steuerung von Kassainstrumenten und Derivaten im Bankbetrieb von Detlef Heinzel, Peter Knobloch, Björn Lorenz ; herausgegeben von Roland Eller |
| title_full_unstemmed | Modernes Risikomanagement Steuerung von Kassainstrumenten und Derivaten im Bankbetrieb von Detlef Heinzel, Peter Knobloch, Björn Lorenz ; herausgegeben von Roland Eller |
| title_short | Modernes Risikomanagement |
| title_sort | modernes risikomanagement steuerung von kassainstrumenten und derivaten im bankbetrieb |
| title_sub | Steuerung von Kassainstrumenten und Derivaten im Bankbetrieb |
| topic | Economics Economics/Management Science Finance/Investment/Banking Management Wirtschaft Derivat Wertpapier (DE-588)4381572-8 gnd Bank (DE-588)4004436-1 gnd Risikomanagement (DE-588)4121590-4 gnd |
| topic_facet | Economics Economics/Management Science Finance/Investment/Banking Management Wirtschaft Derivat Wertpapier Bank Risikomanagement |
| url | https://doi.org/10.1007/978-3-322-90696-0 |
| work_keys_str_mv | AT heinzeldetlef modernesrisikomanagementsteuerungvonkassainstrumentenundderivatenimbankbetrieb AT knoblochpeter modernesrisikomanagementsteuerungvonkassainstrumentenundderivatenimbankbetrieb AT lorenzbjorn modernesrisikomanagementsteuerungvonkassainstrumentenundderivatenimbankbetrieb AT ellerroland modernesrisikomanagementsteuerungvonkassainstrumentenundderivatenimbankbetrieb |