Die Optionspreisformel von Black und Scholes: Anwendungsmöglichkeiten und Grenzen
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Electronic eBook |
| Language: | German |
| Published: |
Wiesbaden
Gabler Verlag
1988
|
| Series: | OIKOS · Studien zur Ökonomie
23 |
| Subjects: | |
| Online Access: | FLA01 FHN01 Volltext |
| Physical Description: | 1 Online-Ressource (91S.) |
| ISBN: | 9783322893123 9783409147835 |
| DOI: | 10.1007/978-3-322-89312-3 |
Staff View
MARC
| LEADER | 00000nmm a2200000zcb4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BV041608213 | ||
| 003 | DE-604 | ||
| 005 | 00000000000000.0 | ||
| 007 | cr|uuu---uuuuu | ||
| 008 | 140130s1988 |||| o||u| ||||||ger d | ||
| 020 | |a 9783322893123 |c Online |9 978-3-322-89312-3 | ||
| 020 | |a 9783409147835 |c Print |9 978-3-409-14783-5 | ||
| 024 | 7 | |a 10.1007/978-3-322-89312-3 |2 doi | |
| 035 | |a (OCoLC)863889709 | ||
| 035 | |a (DE-599)BVBBV041608213 | ||
| 040 | |a DE-604 |b ger |e aacr | ||
| 041 | 0 | |a ger | |
| 049 | |a DE-634 |a DE-91 |a DE-573 |a DE-706 |a DE-860 |a DE-92 | ||
| 082 | 0 | |a 330 |2 23 | |
| 084 | |a WIR 000 |2 stub | ||
| 100 | 1 | |a Porak, Anatol |e Verfasser |4 aut | |
| 245 | 1 | 0 | |a Die Optionspreisformel von Black und Scholes |b Anwendungsmöglichkeiten und Grenzen |c von Anatol Porak |
| 264 | 1 | |a Wiesbaden |b Gabler Verlag |c 1988 | |
| 300 | |a 1 Online-Ressource (91S.) | ||
| 336 | |b txt |2 rdacontent | ||
| 337 | |b c |2 rdamedia | ||
| 338 | |b cr |2 rdacarrier | ||
| 490 | 0 | |a OIKOS · Studien zur Ökonomie |v 23 | |
| 505 | 0 | |a 1. Grundlagen der Aktienoption -- 1.1. Definition und Arten -- 1.2. Preisbildung -- 1.3. Bestimmungsgrößen des Optionspreises -- 2. Ansätze in der Optionspreistheorie vor Black und Scholes -- 2.1. Statistische Ansätze -- 2.2. Die Wahrscheinlichkeitsmodelle -- 3. Das vollständige Gleichgewichtsmodell von Black und Scholes -- 3.1. Grundidee und Voraussetzungen -- 3.2. Eingrenzung des Optionspreises -- 3.3. Bestimmungsgrö&en des Optionspreises im Black-Scholes- Modell -- 3.4. Konstruktion des risikolosen Arbitrageportfolios.. -- 3.5. Darstellung des Gegendeckungsportfolios nach Black und Scholes -- 3.6. Die Formel von Black und Scholes als kontinuierliche Lösung des Optionspreises -- 3.7. Der diskrete Ansatz zur Lösung des Optionspreises -- 3.8. Die Formel von Black und Scholes als kontinuierlicher Grenzfall der Binomialformel -- 3.9. Sensitivitätsanalyse für das Modell von Black und Scholes -- 3.10. Schlußfolgerungen -- 4. Die Anwendung der Black-Scholes-Formel -- 4.1. Anwendung der Formel an Beispielen aus der Praxis -- 4.2. Grenzen der Anwendungsmöglichkeit der Black-Scholes-Formel -- 4.3. Beobachtungen in der Praxis -- 4.4. Schlußfolgerungen -- 5. Schlußbetrachtung -- I. BASIC-Programm für die Black-Scholes-Formel -- II. Nomogramme zur Bestimmung des Optionspreises -- III. BASIC-Programm für das Binomialmodell -- IV. Aktien- und Optionsscheinkurse Bank Leu -- V. Varianzberechnung für Bank Leu-Aktien -- VI. Aktienkurse IBM -- VII. Literaturverzeichnis -- VIII. Abbi1dungsverzeichnis -- IX. Tabellenverzeichnis -- X. Verzeichnis der Gesprächspartner -- XI. Glossar | |
| 650 | 4 | |a Economics | |
| 650 | 4 | |a Economics/Management Science | |
| 650 | 4 | |a Economics/Management Science, general | |
| 650 | 4 | |a Management | |
| 650 | 4 | |a Wirtschaft | |
| 650 | 0 | 7 | |a Black-Scholes-Modell |0 (DE-588)4206283-4 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Modell |0 (DE-588)4039798-1 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Optionspreis |0 (DE-588)4115453-8 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 689 | 0 | 0 | |a Optionspreis |0 (DE-588)4115453-8 |D s |
| 689 | 0 | 1 | |a Modell |0 (DE-588)4039798-1 |D s |
| 689 | 0 | |8 1\p |5 DE-604 | |
| 689 | 1 | 0 | |a Black-Scholes-Modell |0 (DE-588)4206283-4 |D s |
| 689 | 1 | |8 2\p |5 DE-604 | |
| 856 | 4 | 0 | |u https://doi.org/10.1007/978-3-322-89312-3 |x Verlag |3 Volltext |
| 912 | |a ZDB-2-SWI |a ZDB-2-BAD | ||
| 940 | 1 | |q ZDB-2-SWI_Archive | |
| 940 | 1 | |q ZDB-2-SWI_1844/1989 | |
| 999 | |a oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-027049347 | ||
| 883 | 1 | |8 1\p |a cgwrk |d 20201028 |q DE-101 |u https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk | |
| 883 | 1 | |8 2\p |a cgwrk |d 20201028 |q DE-101 |u https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk | |
| 966 | e | |u https://doi.org/10.1007/978-3-322-89312-3 |l FLA01 |p ZDB-2-SWI |x Verlag |3 Volltext | |
| 966 | e | |u https://doi.org/10.1007/978-3-322-89312-3 |l FHN01 |p ZDB-2-SWI |x Verlag |3 Volltext | |
Record in the Search Index
| _version_ | 1804151807069388800 |
|---|---|
| any_adam_object | |
| author | Porak, Anatol |
| author_facet | Porak, Anatol |
| author_role | aut |
| author_sort | Porak, Anatol |
| author_variant | a p ap |
| building | Verbundindex |
| bvnumber | BV041608213 |
| classification_tum | WIR 000 |
| collection | ZDB-2-SWI ZDB-2-BAD |
| contents | 1. Grundlagen der Aktienoption -- 1.1. Definition und Arten -- 1.2. Preisbildung -- 1.3. Bestimmungsgrößen des Optionspreises -- 2. Ansätze in der Optionspreistheorie vor Black und Scholes -- 2.1. Statistische Ansätze -- 2.2. Die Wahrscheinlichkeitsmodelle -- 3. Das vollständige Gleichgewichtsmodell von Black und Scholes -- 3.1. Grundidee und Voraussetzungen -- 3.2. Eingrenzung des Optionspreises -- 3.3. Bestimmungsgrö&en des Optionspreises im Black-Scholes- Modell -- 3.4. Konstruktion des risikolosen Arbitrageportfolios.. -- 3.5. Darstellung des Gegendeckungsportfolios nach Black und Scholes -- 3.6. Die Formel von Black und Scholes als kontinuierliche Lösung des Optionspreises -- 3.7. Der diskrete Ansatz zur Lösung des Optionspreises -- 3.8. Die Formel von Black und Scholes als kontinuierlicher Grenzfall der Binomialformel -- 3.9. Sensitivitätsanalyse für das Modell von Black und Scholes -- 3.10. Schlußfolgerungen -- 4. Die Anwendung der Black-Scholes-Formel -- 4.1. Anwendung der Formel an Beispielen aus der Praxis -- 4.2. Grenzen der Anwendungsmöglichkeit der Black-Scholes-Formel -- 4.3. Beobachtungen in der Praxis -- 4.4. Schlußfolgerungen -- 5. Schlußbetrachtung -- I. BASIC-Programm für die Black-Scholes-Formel -- II. Nomogramme zur Bestimmung des Optionspreises -- III. BASIC-Programm für das Binomialmodell -- IV. Aktien- und Optionsscheinkurse Bank Leu -- V. Varianzberechnung für Bank Leu-Aktien -- VI. Aktienkurse IBM -- VII. Literaturverzeichnis -- VIII. Abbi1dungsverzeichnis -- IX. Tabellenverzeichnis -- X. Verzeichnis der Gesprächspartner -- XI. Glossar |
| ctrlnum | (OCoLC)863889709 (DE-599)BVBBV041608213 |
| dewey-full | 330 |
| dewey-hundreds | 300 - Social sciences |
| dewey-ones | 330 - Economics |
| dewey-raw | 330 |
| dewey-search | 330 |
| dewey-sort | 3330 |
| dewey-tens | 330 - Economics |
| discipline | Wirtschaftswissenschaften |
| doi_str_mv | 10.1007/978-3-322-89312-3 |
| format | Electronic eBook |
| fullrecord | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>03776nmm a2200577zcb4500</leader><controlfield tag="001">BV041608213</controlfield><controlfield tag="003">DE-604</controlfield><controlfield tag="005">00000000000000.0</controlfield><controlfield tag="007">cr|uuu---uuuuu</controlfield><controlfield tag="008">140130s1988 |||| o||u| ||||||ger d</controlfield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">9783322893123</subfield><subfield code="c">Online</subfield><subfield code="9">978-3-322-89312-3</subfield></datafield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">9783409147835</subfield><subfield code="c">Print</subfield><subfield code="9">978-3-409-14783-5</subfield></datafield><datafield tag="024" ind1="7" ind2=" "><subfield code="a">10.1007/978-3-322-89312-3</subfield><subfield code="2">doi</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)863889709</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)BVBBV041608213</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-604</subfield><subfield code="b">ger</subfield><subfield code="e">aacr</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">ger</subfield></datafield><datafield tag="049" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-634</subfield><subfield code="a">DE-91</subfield><subfield code="a">DE-573</subfield><subfield code="a">DE-706</subfield><subfield code="a">DE-860</subfield><subfield code="a">DE-92</subfield></datafield><datafield tag="082" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">330</subfield><subfield code="2">23</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">WIR 000</subfield><subfield code="2">stub</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Porak, Anatol</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Die Optionspreisformel von Black und Scholes</subfield><subfield code="b">Anwendungsmöglichkeiten und Grenzen</subfield><subfield code="c">von Anatol Porak</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="a">Wiesbaden</subfield><subfield code="b">Gabler Verlag</subfield><subfield code="c">1988</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">1 Online-Ressource (91S.)</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">c</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">cr</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="490" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">OIKOS · Studien zur Ökonomie</subfield><subfield code="v">23</subfield></datafield><datafield tag="505" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">1. Grundlagen der Aktienoption -- 1.1. Definition und Arten -- 1.2. Preisbildung -- 1.3. Bestimmungsgrößen des Optionspreises -- 2. Ansätze in der Optionspreistheorie vor Black und Scholes -- 2.1. Statistische Ansätze -- 2.2. Die Wahrscheinlichkeitsmodelle -- 3. Das vollständige Gleichgewichtsmodell von Black und Scholes -- 3.1. Grundidee und Voraussetzungen -- 3.2. Eingrenzung des Optionspreises -- 3.3. Bestimmungsgrö&en des Optionspreises im Black-Scholes- Modell -- 3.4. Konstruktion des risikolosen Arbitrageportfolios.. -- 3.5. Darstellung des Gegendeckungsportfolios nach Black und Scholes -- 3.6. Die Formel von Black und Scholes als kontinuierliche Lösung des Optionspreises -- 3.7. Der diskrete Ansatz zur Lösung des Optionspreises -- 3.8. Die Formel von Black und Scholes als kontinuierlicher Grenzfall der Binomialformel -- 3.9. Sensitivitätsanalyse für das Modell von Black und Scholes -- 3.10. Schlußfolgerungen -- 4. Die Anwendung der Black-Scholes-Formel -- 4.1. Anwendung der Formel an Beispielen aus der Praxis -- 4.2. Grenzen der Anwendungsmöglichkeit der Black-Scholes-Formel -- 4.3. Beobachtungen in der Praxis -- 4.4. Schlußfolgerungen -- 5. Schlußbetrachtung -- I. BASIC-Programm für die Black-Scholes-Formel -- II. Nomogramme zur Bestimmung des Optionspreises -- III. BASIC-Programm für das Binomialmodell -- IV. Aktien- und Optionsscheinkurse Bank Leu -- V. Varianzberechnung für Bank Leu-Aktien -- VI. Aktienkurse IBM -- VII. Literaturverzeichnis -- VIII. Abbi1dungsverzeichnis -- IX. Tabellenverzeichnis -- X. Verzeichnis der Gesprächspartner -- XI. Glossar</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Economics</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Economics/Management Science</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Economics/Management Science, general</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Management</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Wirtschaft</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Black-Scholes-Modell</subfield><subfield code="0">(DE-588)4206283-4</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Modell</subfield><subfield code="0">(DE-588)4039798-1</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Optionspreis</subfield><subfield code="0">(DE-588)4115453-8</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="0"><subfield code="a">Optionspreis</subfield><subfield code="0">(DE-588)4115453-8</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="1"><subfield code="a">Modell</subfield><subfield code="0">(DE-588)4039798-1</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2=" "><subfield code="8">1\p</subfield><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Black-Scholes-Modell</subfield><subfield code="0">(DE-588)4206283-4</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2=" "><subfield code="8">2\p</subfield><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="0"><subfield code="u">https://doi.org/10.1007/978-3-322-89312-3</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ZDB-2-SWI</subfield><subfield code="a">ZDB-2-BAD</subfield></datafield><datafield tag="940" ind1="1" ind2=" "><subfield code="q">ZDB-2-SWI_Archive</subfield></datafield><datafield tag="940" ind1="1" ind2=" "><subfield code="q">ZDB-2-SWI_1844/1989</subfield></datafield><datafield tag="999" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-027049347</subfield></datafield><datafield tag="883" ind1="1" ind2=" "><subfield code="8">1\p</subfield><subfield code="a">cgwrk</subfield><subfield code="d">20201028</subfield><subfield code="q">DE-101</subfield><subfield code="u">https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk</subfield></datafield><datafield tag="883" ind1="1" ind2=" "><subfield code="8">2\p</subfield><subfield code="a">cgwrk</subfield><subfield code="d">20201028</subfield><subfield code="q">DE-101</subfield><subfield code="u">https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk</subfield></datafield><datafield tag="966" ind1="e" ind2=" "><subfield code="u">https://doi.org/10.1007/978-3-322-89312-3</subfield><subfield code="l">FLA01</subfield><subfield code="p">ZDB-2-SWI</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="966" ind1="e" ind2=" "><subfield code="u">https://doi.org/10.1007/978-3-322-89312-3</subfield><subfield code="l">FHN01</subfield><subfield code="p">ZDB-2-SWI</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield></record></collection> |
| id | DE-604.BV041608213 |
| illustrated | Not Illustrated |
| indexdate | 2024-07-10T01:00:41Z |
| institution | BVB |
| isbn | 9783322893123 9783409147835 |
| language | German |
| oai_aleph_id | oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-027049347 |
| oclc_num | 863889709 |
| open_access_boolean | |
| owner | DE-634 DE-91 DE-BY-TUM DE-573 DE-706 DE-860 DE-92 |
| owner_facet | DE-634 DE-91 DE-BY-TUM DE-573 DE-706 DE-860 DE-92 |
| physical | 1 Online-Ressource (91S.) |
| psigel | ZDB-2-SWI ZDB-2-BAD ZDB-2-SWI_Archive ZDB-2-SWI_1844/1989 |
| publishDate | 1988 |
| publishDateSearch | 1988 |
| publishDateSort | 1988 |
| publisher | Gabler Verlag |
| record_format | marc |
| series2 | OIKOS · Studien zur Ökonomie |
| spelling | Porak, Anatol Verfasser aut Die Optionspreisformel von Black und Scholes Anwendungsmöglichkeiten und Grenzen von Anatol Porak Wiesbaden Gabler Verlag 1988 1 Online-Ressource (91S.) txt rdacontent c rdamedia cr rdacarrier OIKOS · Studien zur Ökonomie 23 1. Grundlagen der Aktienoption -- 1.1. Definition und Arten -- 1.2. Preisbildung -- 1.3. Bestimmungsgrößen des Optionspreises -- 2. Ansätze in der Optionspreistheorie vor Black und Scholes -- 2.1. Statistische Ansätze -- 2.2. Die Wahrscheinlichkeitsmodelle -- 3. Das vollständige Gleichgewichtsmodell von Black und Scholes -- 3.1. Grundidee und Voraussetzungen -- 3.2. Eingrenzung des Optionspreises -- 3.3. Bestimmungsgrö&en des Optionspreises im Black-Scholes- Modell -- 3.4. Konstruktion des risikolosen Arbitrageportfolios.. -- 3.5. Darstellung des Gegendeckungsportfolios nach Black und Scholes -- 3.6. Die Formel von Black und Scholes als kontinuierliche Lösung des Optionspreises -- 3.7. Der diskrete Ansatz zur Lösung des Optionspreises -- 3.8. Die Formel von Black und Scholes als kontinuierlicher Grenzfall der Binomialformel -- 3.9. Sensitivitätsanalyse für das Modell von Black und Scholes -- 3.10. Schlußfolgerungen -- 4. Die Anwendung der Black-Scholes-Formel -- 4.1. Anwendung der Formel an Beispielen aus der Praxis -- 4.2. Grenzen der Anwendungsmöglichkeit der Black-Scholes-Formel -- 4.3. Beobachtungen in der Praxis -- 4.4. Schlußfolgerungen -- 5. Schlußbetrachtung -- I. BASIC-Programm für die Black-Scholes-Formel -- II. Nomogramme zur Bestimmung des Optionspreises -- III. BASIC-Programm für das Binomialmodell -- IV. Aktien- und Optionsscheinkurse Bank Leu -- V. Varianzberechnung für Bank Leu-Aktien -- VI. Aktienkurse IBM -- VII. Literaturverzeichnis -- VIII. Abbi1dungsverzeichnis -- IX. Tabellenverzeichnis -- X. Verzeichnis der Gesprächspartner -- XI. Glossar Economics Economics/Management Science Economics/Management Science, general Management Wirtschaft Black-Scholes-Modell (DE-588)4206283-4 gnd rswk-swf Modell (DE-588)4039798-1 gnd rswk-swf Optionspreis (DE-588)4115453-8 gnd rswk-swf Optionspreis (DE-588)4115453-8 s Modell (DE-588)4039798-1 s 1\p DE-604 Black-Scholes-Modell (DE-588)4206283-4 s 2\p DE-604 https://doi.org/10.1007/978-3-322-89312-3 Verlag Volltext 1\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk 2\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk |
| spellingShingle | Porak, Anatol Die Optionspreisformel von Black und Scholes Anwendungsmöglichkeiten und Grenzen 1. Grundlagen der Aktienoption -- 1.1. Definition und Arten -- 1.2. Preisbildung -- 1.3. Bestimmungsgrößen des Optionspreises -- 2. Ansätze in der Optionspreistheorie vor Black und Scholes -- 2.1. Statistische Ansätze -- 2.2. Die Wahrscheinlichkeitsmodelle -- 3. Das vollständige Gleichgewichtsmodell von Black und Scholes -- 3.1. Grundidee und Voraussetzungen -- 3.2. Eingrenzung des Optionspreises -- 3.3. Bestimmungsgrö&en des Optionspreises im Black-Scholes- Modell -- 3.4. Konstruktion des risikolosen Arbitrageportfolios.. -- 3.5. Darstellung des Gegendeckungsportfolios nach Black und Scholes -- 3.6. Die Formel von Black und Scholes als kontinuierliche Lösung des Optionspreises -- 3.7. Der diskrete Ansatz zur Lösung des Optionspreises -- 3.8. Die Formel von Black und Scholes als kontinuierlicher Grenzfall der Binomialformel -- 3.9. Sensitivitätsanalyse für das Modell von Black und Scholes -- 3.10. Schlußfolgerungen -- 4. Die Anwendung der Black-Scholes-Formel -- 4.1. Anwendung der Formel an Beispielen aus der Praxis -- 4.2. Grenzen der Anwendungsmöglichkeit der Black-Scholes-Formel -- 4.3. Beobachtungen in der Praxis -- 4.4. Schlußfolgerungen -- 5. Schlußbetrachtung -- I. BASIC-Programm für die Black-Scholes-Formel -- II. Nomogramme zur Bestimmung des Optionspreises -- III. BASIC-Programm für das Binomialmodell -- IV. Aktien- und Optionsscheinkurse Bank Leu -- V. Varianzberechnung für Bank Leu-Aktien -- VI. Aktienkurse IBM -- VII. Literaturverzeichnis -- VIII. Abbi1dungsverzeichnis -- IX. Tabellenverzeichnis -- X. Verzeichnis der Gesprächspartner -- XI. Glossar Economics Economics/Management Science Economics/Management Science, general Management Wirtschaft Black-Scholes-Modell (DE-588)4206283-4 gnd Modell (DE-588)4039798-1 gnd Optionspreis (DE-588)4115453-8 gnd |
| subject_GND | (DE-588)4206283-4 (DE-588)4039798-1 (DE-588)4115453-8 |
| title | Die Optionspreisformel von Black und Scholes Anwendungsmöglichkeiten und Grenzen |
| title_auth | Die Optionspreisformel von Black und Scholes Anwendungsmöglichkeiten und Grenzen |
| title_exact_search | Die Optionspreisformel von Black und Scholes Anwendungsmöglichkeiten und Grenzen |
| title_full | Die Optionspreisformel von Black und Scholes Anwendungsmöglichkeiten und Grenzen von Anatol Porak |
| title_fullStr | Die Optionspreisformel von Black und Scholes Anwendungsmöglichkeiten und Grenzen von Anatol Porak |
| title_full_unstemmed | Die Optionspreisformel von Black und Scholes Anwendungsmöglichkeiten und Grenzen von Anatol Porak |
| title_short | Die Optionspreisformel von Black und Scholes |
| title_sort | die optionspreisformel von black und scholes anwendungsmoglichkeiten und grenzen |
| title_sub | Anwendungsmöglichkeiten und Grenzen |
| topic | Economics Economics/Management Science Economics/Management Science, general Management Wirtschaft Black-Scholes-Modell (DE-588)4206283-4 gnd Modell (DE-588)4039798-1 gnd Optionspreis (DE-588)4115453-8 gnd |
| topic_facet | Economics Economics/Management Science Economics/Management Science, general Management Wirtschaft Black-Scholes-Modell Modell Optionspreis |
| url | https://doi.org/10.1007/978-3-322-89312-3 |
| work_keys_str_mv | AT porakanatol dieoptionspreisformelvonblackundscholesanwendungsmoglichkeitenundgrenzen |