Bewertung von Zinsoptionen bei stochastischer Zinsvolatilität: Ein Inversionsansatz
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Wiesbaden
Gabler Verlag
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| series2 | Beiträge zur betriebswirtschaftlichen Forschung |
| spelling | Uhrig, Marliese Verfasser aut Bewertung von Zinsoptionen bei stochastischer Zinsvolatilität Ein Inversionsansatz von Marliese Uhrig Wiesbaden Gabler Verlag 1996 1 Online-Ressource (XVIII, 202S.) txt rdacontent c rdamedia cr rdacarrier Beiträge zur betriebswirtschaftlichen Forschung 78 1 Einführung und Überblick -- 1.1 Modelle für Zinsderivate im Überblick -- 1.2 Aufbau der Arbeit -- 2 Modellfaktoren und Gleichgewicht -- 2.1 Spezifizierung von Zwei-Faktor-Zinsmodellen -- 2.2 Gleichgewichtstheoretische Fundierung eines Zwei-Faktor-Modells -- 2.3 Gleichgewichtsansatz versus Arbitrageansatz -- 2.4 Beispiele gleichgewichtsorientierter Ansätze im Rahmen einer Cox/Ingersoll/Ross-Ökonomie -- 3 Die Zinsstrukturkurve im Gleichgewicht -- 3.1 Modellspezifikation -- 3.2 Die Wahl der Zustandsvariablen und deren Implikationen für Zins und Volatilität -- 3.3 Bewertung von Zerobonds -- 3.4 Komparativ-statische Analyse der Zinsstrukturkurve -- 3.5 Eigenschaften der Volatilitätsstrukturkurve -- 4 Anpassung des Modells an die aktuelle Zinsstrukturkurve -- 4.1 Interpretation der aktuellen Zinsinformation -- 4.1.1 Die Methodologie von Heath/Jarrow/Morton -- 4.1.2 Der Hull/White-Ansatz -- 4.2 Anpassung über zeitabhängige Parameter -- 4.3 Das invertierte implizite Differenzenverfahren -- 4.4 Risikoeinstellung der Marktteilnehmer am Anleihemarkt — komparative Statik -- 5 Bewertung von Anleiheoptionen -- 5.1 Grundidee der Bewertung -- 5.2 Numerische Berechnung der Optionswerte -- 5.3 Komparativ-statische Analyse der Optionswerte -- 6 Parameterbestimmung -- 6.1 Schätzung der Volatilität -- 6.2 Empirische Ergebnisse der Volatilitätsschätzung -- 6.3 Bestimmung der konstanten Prozeßparameter -- 7 Empirische Überprüfung des Modells -- 7.1 Aufbau der empirischen Untersuchung -- 7.2 Zinsstrukturkurvenschätzung -- 7.3 Schätzung der aktuellen Volatilität und Bestimmung der Modellparameter -- 7.4 Theoretische Werte versus Marktpreise von Zinsoptionen -- 8 Schlußbemerkungen Economics Economics/Management Science Economics/Management Science, general Management Wirtschaft Zinsänderungsrisiko (DE-588)4067851-9 gnd rswk-swf Optionspreistheorie (DE-588)4135346-8 gnd rswk-swf Zinsoption (DE-588)4234822-5 gnd rswk-swf 1\p (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content Zinsoption (DE-588)4234822-5 s Optionspreistheorie (DE-588)4135346-8 s 2\p DE-604 Zinsänderungsrisiko (DE-588)4067851-9 s 3\p DE-604 https://doi.org/10.1007/978-3-322-86733-9 Verlag Volltext 1\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk 2\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk 3\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk |
| spellingShingle | Uhrig, Marliese Bewertung von Zinsoptionen bei stochastischer Zinsvolatilität Ein Inversionsansatz 1 Einführung und Überblick -- 1.1 Modelle für Zinsderivate im Überblick -- 1.2 Aufbau der Arbeit -- 2 Modellfaktoren und Gleichgewicht -- 2.1 Spezifizierung von Zwei-Faktor-Zinsmodellen -- 2.2 Gleichgewichtstheoretische Fundierung eines Zwei-Faktor-Modells -- 2.3 Gleichgewichtsansatz versus Arbitrageansatz -- 2.4 Beispiele gleichgewichtsorientierter Ansätze im Rahmen einer Cox/Ingersoll/Ross-Ökonomie -- 3 Die Zinsstrukturkurve im Gleichgewicht -- 3.1 Modellspezifikation -- 3.2 Die Wahl der Zustandsvariablen und deren Implikationen für Zins und Volatilität -- 3.3 Bewertung von Zerobonds -- 3.4 Komparativ-statische Analyse der Zinsstrukturkurve -- 3.5 Eigenschaften der Volatilitätsstrukturkurve -- 4 Anpassung des Modells an die aktuelle Zinsstrukturkurve -- 4.1 Interpretation der aktuellen Zinsinformation -- 4.1.1 Die Methodologie von Heath/Jarrow/Morton -- 4.1.2 Der Hull/White-Ansatz -- 4.2 Anpassung über zeitabhängige Parameter -- 4.3 Das invertierte implizite Differenzenverfahren -- 4.4 Risikoeinstellung der Marktteilnehmer am Anleihemarkt — komparative Statik -- 5 Bewertung von Anleiheoptionen -- 5.1 Grundidee der Bewertung -- 5.2 Numerische Berechnung der Optionswerte -- 5.3 Komparativ-statische Analyse der Optionswerte -- 6 Parameterbestimmung -- 6.1 Schätzung der Volatilität -- 6.2 Empirische Ergebnisse der Volatilitätsschätzung -- 6.3 Bestimmung der konstanten Prozeßparameter -- 7 Empirische Überprüfung des Modells -- 7.1 Aufbau der empirischen Untersuchung -- 7.2 Zinsstrukturkurvenschätzung -- 7.3 Schätzung der aktuellen Volatilität und Bestimmung der Modellparameter -- 7.4 Theoretische Werte versus Marktpreise von Zinsoptionen -- 8 Schlußbemerkungen Economics Economics/Management Science Economics/Management Science, general Management Wirtschaft Zinsänderungsrisiko (DE-588)4067851-9 gnd Optionspreistheorie (DE-588)4135346-8 gnd Zinsoption (DE-588)4234822-5 gnd |
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