Zur Persistenz in der Performance von Hedge-Fonds: eine empirische Untersuchung unter Berücksichtigung klassifikationsinduzierter Probleme
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Hamburg
Kovač
2013
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IMAGE 1
INHALTSVERZEICHNIS
ABBILDUNGSVERZEICHNIS XV
TABELLENVERZEICHNIS XVII
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS XXIII
1 EINLEITUNG 1
1.1 MOTIVATION UND PROBLEMSTELLUNG 1
1.2 ZIELSETZUNG 3
1.3 VORGEHENSWEISE 6
2 HEDGE-FONDS 9
2.1 DEFINITION UND MERKMALE 9
2.2 KLASSIFIKATION VON HEDGE-FONDS 14
2.2.1 SELF-ORGANIZING MAPS 19
2.2.2 CLUSTERN VON SELF-ORGANIZING MAPS 25
2.3 ZWISCHENFAZIT 29
3 PERFORMANCEMESSUNG 31
3.1 ZIELE UND EINORDNUNG DER PERFORMANCEMESSUNG 31
3.1.1 PLANUNGSPHASE 32
3.1.2 REALISIERUNGSPHASE 35
3.1.3 KONTROLLPHASE 36
3.2 RISIKOADJUSTIERTE PERFORMANCEMASSE 40
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IMAGE 2
XII INHALTSVERZEICHNIS
3.3 MULTIFAKTORMODELLE 49
3.3.1 IDENTIFIZIERUNG RELEVANTER FAKTOREN IM HEDGE-FONDSKONTEXT: DER
FUNG-HSIEH-ANSATZ 52
3.3.2 KONDITIONIERTE FAKTORMODELLE 63
3.4 PERSISTENZ 76
3.5 ZWISCHENFAZIT 83
4 EMPIRISCHE UNTERSUCHUNGEN 87
4.1 GANG DER UNTERSUCHUNG 87
4.2 DATENAUFBEREITUNG 88
4.2.1 HEDGE-LJBNDS-DATEN , 88
4.2.2 FUNG-HSIEH-FAKTOREN UND INSTRUMENTALVARIABLEN . . 101 4.3
KLASSIFIKATIONSSTUDIE 108
4.3.1 IMPLEMENTIERUNG DER KLASSIFIKATIONSSTUDIE 111 4.3.2 ERGEBNISSE DER
KLASSIFIKATIONSSTUDIE 115
4.3.3 ROBUSTHEITSANALYSE UND ZUSAMMENFASSUNG DER ER GEBNISSE 120
4.4 PERSISTENZSTUDIE 126
4.4.1 IMPLEMENTIERUNG DER PERSISTENZSTUDIE 127
4.4.1.1 SCHAETZUNG DER RISIKOADJ. PERFORMANCEMASSE 131 4.4.1.2
BOOTSTRAPPING 133
4.4.1.3 PORTFOLIOBILDUNG 137
4.4.1.4 OUT-OF-SAMPLE-ANALYSE 139
4.4.2 ERGEBNISSE DER PERSISTENZSTUDIE 144
4.4.3 ROBUSTHEITSANALYSE UND ZUSAMMENFASSUNG DER ER GEBNISSE 159
5 ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 179
5.1 ZUSAMMENFASSUNG 179
5.2 AUSBLICK 184
IMAGE 3
INHALTSVERZEICHNIS
XIII
LITERATURVERZEICHNIS 187
A AUSGEWAEHLTE HEDGE-FONDS-STRATEGIEN 215
B POTENZIELLE DATENBANKVERZERRUNGEN 221
C DESKRIPTIVE STATISTIKEN: DISKRETE RENDITEN 223
D SOM-CLUSTER BENENNUNGSKONVENTION 229
E WEITERE TABELLEN ZU SETTING 95/5 235
F ERGEBNISSE SETTING 99/1 241
G ERGEBNISSE SETTING 95/5 DISKRETE RENDITEN 255 |
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