Fundamental Beta: Ermittlung des systematischen Risikos bei nicht börsennotierten Unternehmen
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| Published: |
Wiesbaden
Springer Gabler
2013
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| adam_text | INHALT
GELEITWORT V
VORWORT *.......... * VII
INHALT IX
INHALTSVERZEICHNIS XI
ABBILDUNGSVERZEICHNIS XVII
TABELLENVERZEICHNIS XIX
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS XXI
1 EINLEITUNG 1
1.1 PROBLEMATIK DER ERMITTLUNG VON KAPITALKOSTEN BEI NICHT
BOERSENNOTIERTEN
UNTERNEHMEN UND KONZEMSEGMENTEN
IN DEUTSCHLAND 1
1.2 ZIELSETZUNG UND LOESUNGSANSATZ 4
1.3 GANG DER UNTERSUCHUNG 5
2 KAPITALKOSTEN UND UNTERNEHMENSSTEUERUNG 9
2.1 DER BEGRIFF DER
KAPITALKOSTEN IN DER FINANZIERUNGSLEHRE 9
2.2 DAS KONZEPT DER WEIGHTED AVERAGE COST OF CAPITAL (WACC) 14
2.3 KAPITALKOSTEN UND
WERTORIENTIERTE UNTEMEHMENSSTEUERUNGSVERFAHREN 15
3 KAPITALMARKTTHEORETISCHE BETA-ERKLSRUNGSANSSTZE 37
3.1 DAS CAPITAL ASSET PRICING MODEL 37
3.2 DAS BETA-SCHAETZVERFAHREN IN DER PRAXIS 60
3.3 MODIFIZIERTE CAPITAL-ASSET-PRICING-MODELLE 79
3.4 ZUSAMMENFASSUNG UND KRITISCHE REFLEXION DES AKTUELLEN
FORSCHUNGSSTANDES 83
4 VERFAHREN ZUR ERMITTLUNG DES BETAFAKTORS BEI NICHT BOERSENNOTIERTEN
UNTERNEHMEN(STEILEN) 87
4.1 ANALOGIE-VERFAHREN 87
4.2 PRAKTIKER-VERFAHREN 93
4.3 ANALYSE-VERFAHREN ZUR PROGNOSE VON BETA-WERTEN 97
4.4 EIN EIGENER ANSATZ ZUR BESTIMMUNG
DES FUNDAMENTAL BETAS 119
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X INHALT
4.5 ZUSAMMENFASSUNG UND BEURTEILUNG DER VERFAHREN 127
5 FUNDAMENTALE KENNZAHLEN UND BETA 129
5.1 DER ZUSAMMENHANG ZWISCHEN BETA UND OEKONOMETRISCHEN RISIKOMASSEN 129
5.2 METHODEN DER KENNZAHLENBILDUNG 133
5.3 KENNZAHLENAUSWAHL 139
6 DAS FUNDAMENTAL-BETA-PROGNOSEMODELL 177
6.1 DAS OEKONOMETRISCHE ZUSAMMENHANGSMODELL 177
6.2 DAS UNIVARIATE PROGNOSEMODELL 182
6.3 DAS MULTIVARIATE PROGNOSEMODELL 184
7 EMPIRISCHE ANALYSEN 187
7.1 BESCHREIBUNG DER UNTERSUCHUNGSDATEN 188
7.2 STATISTISCHE VORANALYSEN 202
7.3 UNIVARIATE UNTERSUCHUNGEN ZU FUNDAMENTALEN EINFLUESSEN AUF DAS BETA
209
7.4 MULTIVARIATE UNTERSUCHUNGEN ZU FUNDAMENTALEN EINFLUESSEN AUF DAS BETA
236
7.5 DAS FUNDAMENTALE BETA-PROGNOSEMODELL 242
8 RESUEMEE UND FORSCHUNGSAUSBLICK 249
8.1 ERGEBNISSE DER UNIVARIATEN ANALYSEN 250
8.2 ERGEBNISSE ZU UNTERSCHIEDLICHEN SCHAETZMETHODEN, INTERVALLEN
UND LAGS 252
8.3 ERGEBNISSE DER MULTIVARIATEN UNTERSUCHUNGEN 254
8.4 AUSWIRKUNGEN UNTERSCHIEDLICHER RECHNUNGSLEGUNGSREGIMES 255
8.5 THESENFOERMIGE SCHLUSSBETRACHTUNG UND FORSCHUNGSAUSBLICK 257
ANHANG 261
LITERATURVERZEICHNIS 263
INHALTSVERZEICHNIS
GELEITWORT V
VORWORT VII
INHALT IX
INHALTSVERZEICHNIS XI
ABBILDUNGSVERZEICHNIS XVII
TABELLENVERZEICHNIS XIX
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS XXI
1 EINLEITUNG 1
1.1 PROBLEMATIK DER ERMITTLUNG VON KAPITALKOSTEN
BEI NICHT BOERSENNOTIERTEN
UNTERNEHMEN UND KONZEMSEGMENTEN
IN DEUTSCHLAND 1
1.2 ZIELSETZUNG UND LOESUNGSANSATZ 4
1.3 GANG DER UNTERSUCHUNG 5
2 KAPITALKOSTEN UND UNTERNEHMENSSTEUERUNG 9
2.1 DER BEGRIFF DER KAPITALKOSTEN IN DER FINANZIERUNGSLEHRE 9
2.2 DAS KONZEPT DER WEIGHTED AVERAGE COST OF CAPITAL (WACC) 14
2.3 KAPITALKOSTEN UND
WERTORIENTIERTE UNTEMEHMENSSTEUERUNGSVERFAHREN 15
2.3.1 FUNDAMENTALE WERTTREIBER DES DISCOUNTED-CASH-FLOW-
VERFAHRENS 16
2.3.1.1 GRUNDLAGEN UND BERECHNUNG DES CASH FLOWS 18
2.3.1.2 DIE ERMITTLUNG DES FREE CASH FLOWS . . 21
2.3.1.3 DIE BEDEUTUNG DER INVESTITIONEN BEI DER
BESTIMMUNG DES FREE CASH FLOWS.. 23
2.3.1.4 DIE BEDEUTUNG DES CASH FLOWS IN DER UNTERNEHMENSPUBLIZITAET 27
2.3.2 FUNDAMENTALE TREIBER DES EVA-ANSATZES 30
2.3.2.1 DAS BETRIEBSNOTWENDIGE KAPITAL (NOA) 31
2.3.2.2 DAS OPERATIVE ERGEBNIS VOR ZINSEN UND STEUERN (NOPAT) 32
2.3.2.3 DER MVA ALS MEHRPERIODENMODELL DES EVA 34
XII INHALTSVERZEICHNIS
3 KAPITALMARKTTHEORETISCHE BETA-ERKLAERUNGSANSAETZE 37
3.1 DAS CAPITAL ASSET PRICING MODEL 37
3.1.1 GRUNDLAGEN UND MODELLANNAHMEN 37
3.1.2 ZENTRALE BESTANDTEILE UND EINFLUSSFAKTOREN DES
CAPM. 40
3.1.2.1 DAS MARKTPORTFOLIO 40
3.1.2.2 SYSTEMATISCHES VERSUS UNSYSTEMATISCHES RISIKO 46
3.1.2.3 ZINSSATZ DER RISIKOLOSEN
ANLAGEMOEGLICHKEIT 48
3.1.2.4 DIE MARKTRISIKOPRAEMIE
DES EIGENKAPITALS SO
3.1.3 EMPIRISCHE UNTERSUCHUNGEN UND KRITISCHE REFLEXION
DES CAPM. 57
3.2 DAS BETA-SCHAETZVERFAHREN IN DER PRAXIS 60
3.2.1 LINEARE REGRESSION MITTELS OLS-
VERFAHREN IM MARKTMODELL 61
3.2.2 DIE MODELLPARAMETER ALS EINFLUSSGROESSEN
DES BETAS 65
3.2.2.1 DIE BESTIMMUNG DES MARKTPORTFOLIOS 65
3.2.2.2 FESTLEGUNG DER SCHAETZPERIODE 68
3.2.2.3 DAS RENDITEINTERVALL 69
3.2.3 STABILITAET DES BETAFAKTORS 72
3.2.3.1 GRUENDE FUER DIE INSTABILITAET VON BETAFAKTOREN 73
3.2.3.2 EMPIRISCHE UNTERSUCHUNGEN ZUR STABILITAET DES BETAFAKTORS 75
3.2.4 ADJUSTED BETA VS. RAW BETA 76
3.2.4.1 DAS VERFAHREN NACH
BLUME 77
3.2.4.2 DAS VERFAHREN NACH VASICEK 78
3.3 MODIFIZIERTE CAPITAL-ASSET-PRICING-MODELLE 79
3.3.1 DAS * SIZE
-EFFECT-CAPM 79
3.3.2 DAS FAMA/FRENCH-THREE-FACTOR-MODELL. 82
3.4 ZUSAMMENFASSUNG UND KRITISCHE REFLEXION DES AKTUELLEN
FORSCHUNGSSTANDES 85
4 VERFAHREN ZUR ERMITTLUNG DES BETAFAKTORS BEI NICHT BOERSENNOTIERTEN
UNTERNEHMEN(STEILEN) 87
4.1 ANALOGIE-VERFAHREN 87
INHALTSVERZEICHNIS XQI
4.1.1 DAS PEER GROUP
BETA 88
4.1.2 DAS PURE PLAY BETA 90
4.1.3 DAS INDUSTRY BETA 91
4.2 PRAKTIKER-VERFAHREN 93
4.2.1 DER ANSATZ DER FUQUA INDUSTRIES INC. 93
4.2.2 DER ANSATZ DER BOSTON
CONSULTING GROUP (BCG) 96
4.3 ANALYSE-VERFAHREN ZUR PROGNOSE VON BETA-WERTEN 97
4.3.1 INTERNATIONALE VEROEFFENTLICHUNGEN 98
4.3.2 VEROEFFENTLICHUNGEN IM DEUTSCHEN
SPRACHRAUM 103
4.3.2.1 DIE UNTERSUCHUNG VON MUELLER 103
4.3.2.2 DIE UNTERSUCHUNG VON BAUER 108
4.3.2.3 DIE UNTERSUCHUNG VON ZIMMERMANN 113
4.3.2.4 KRITISCHE AUSEINANDERSETZUNG MIT BISHERIGEN UNTERSUCHUNGEN 116
4.4 EIN EIGENER ANSATZ ZUR BESTIMMUNG
DES FUNDAMENTAL BETAS 119
4.4.1 GRUENDE FUER EINEN NEUEN ANSATZ 119
4.4.2 METHODISCHE GRUNDLAGEN 120
4.4.3 ANFORDERUNGEN AN DAS FUNDAMENTAL-BETA-MODELL 124
4.5 ZUSAMMENFASSUNG UND BEURTEILUNG DER VERFAHREN 127
S FUNDAMENTALE KENNZAHLEN UND BETA 129
S. 1 DER ZUSAMMENHANG ZWISCHEN BETA UND OEKONOMETRISCHEN RISIKOMASSEN 129
5.2 METHODEN DER KENNZAHLENBILDUNG 133
5.2.1 ARTEN VON KENNZAHLEN 133
5.2.2 FUNKTIONEN VON KENNZAHLEN UND KENNZAHLENSYSTEMEN 137
5.2.3 ANFORDERUNGEN AN KENNZAHLEN IM FUNDAMENTAL-BETA-MODELL 138
5.3 KENNZAHLENAUSWAHL 139
5.3.1 THEORETISCH FUNDIERTE KENNZAHLENZUSAMMENHAENGE 139
5.3.1.1 ACCOUNTING BETA UND ERFOLGSGROESSEN-VARIABILITAET 139
XIV
INHALTSVERZEICHNIS
5.3.1.2 OPERATING LEVERAGE (BUSINESS RISK) 142
5.3.1.3 FINANCIAL LEVERAGE (FINANCIAL RISK) 145
5.3.1.4 DEGREE OF OPERATING
AND FINANCIAL LEVERAGE 148
5.3.1.5 ABSATZ-, PREIS- UND
PRODUKTIONSKOSTENRISIKO 149
5.3.2 EMPIRISCH FUNDIERTE KENNZAHLENZUSAMMENHAENGE 151
5.3.2.1 DIE DIVIDENDENPOLITIK 152
5.3.2.2 DAS UNTERNEHMENSWACHSTUM 153
5.3.2.3 DIE UNTERNEHMENSGROESSE 156
5.3.2.4 MARKT-/BUCHWERTVERHAELTNIS 158
5.3.3 ALTERNATIVE KENNZAHLENZUSAMMENHAENGE ZUM BETA 159
5.3.3.1 IMMATERIELLE WERTE 160
5.3.3.1.1 DAS RISIKO IMMATERIELLER VERMOEGENSGEGENSTAENDE (HIGHTECH RISK)
163
5.3.3.1.2 HUMAN CAPITAL 170
5.3.3.2 ALTMAN Z-SCORE
ALS INDIKATOR FUER DAS FINANZRISIKO
(FINANCIAL RISK) 172
5.3.4 FESTLEGUNG DER UNTERSUCHUNGSKENNZAHLEN 175
6 DAS FUNDAMENTAL-BETA-PROGNOSEMODELL 177
6.1 DAS OEKONOMETRISCHE ZUSAMMENHANGSMODELL 177
6.1.1 PANELANALYTISCHES ZUSAMMENHANGSMODELL (PANELANALYSE) 178
6.1.2 QUERSCHNITTS- VS. ZEITREIHENANALYSE 181
6.2 DAS UNIVARIATE PROGNOSEMODELL 182
6.3 DAS MULTIVARIATE PROGNOSEMODELL 184
7 EMPIRISCHE ANALYSEN 187
7.1 BESCHREIBUNG DER UNTERSUCHUNGSDATEN 188
7.1.1 ALLGEMEINE INFORMATIONEN UND UNTERSUCHUNGSZEITRAUM 189
7.1.2 KAPITALMARKTDATEN 190
7.1.3 UNTERNEHMENSDATEN 192
7.1.4 DESKRIPTIVE STATISTIK DER BETAS DES
DEUTSCHEN UNTERSUCHUNGSSAMPLES. 193
INHALTSVERZEICHNIS XV
7.1.5 DESKRIPTIVE STATISTIK DER BETAS DES
US-AMERIKANISCHEN
UNTERSUCHUNGSSAMPLES 198
7.2 STATISTISCHE VORANALYSEN 202
7.2.1 NORMALVERTEILUNG 203
7.2.2 AUTOKORRELATION UNDDURBIN-WATSON-TEST 205
7.2.3 STATIONARITAET 207
7.3 UNIVARIATE UNTERSUCHUNGEN ZU FUNDAMENTALEN EINFLUESSEN AUF DAS BETA
209
7.3.1 KENNZAHLENZUSAMMENHAENGE ZUM RAW BETA 209
7.3.2 KENNZAHLENZUSAMMENHAENGE ZUM BLUME BETA 218
7.3.3 UNTERSCHIEDLICHE RENDITEINTERVALLE, SCHAETZZEITRAEUME UND
SCHAETZVERFAHREN 223
7.3.4 KENNZAHLENZUSAMMENHAENGE UNTER BERUECKSICHTIGUNG VON LAGS 230
7.3.5 UNTERSUCHUNGEN ZUM ACCOUNTING BETA 233
7.4 MULTIVARIATE UNTERSUCHUNGEN ZU FUNDAMENTALEN EINFLUESSEN AUF DAS BETA
236
7.4.1 MULTIVARIATE EINFLUESSE FUNDAMENTALER KENNZAHLEN IN DEUTSCHLAND 238
7.4.2 MULTIVARIATE EINFLUESSE FUNDAMENTALER KENNZAHLEN IN DEN
USA 240
7.5 DAS FUNDAMENTALE BETA-PROGNOSEMODELL 242
7.5.1 MODELLKONZEPTION 243
7.5.2 EMPIRISCHE ERGEBNISSE DES FUNDAMENTALEN BETA-PROGNOSEMODELLS 244
8 RESUEMEE UND FORSCHUNGSAUSBLICK 249
8.1 ERGEBNISSE DER UNIVARIATEN ANALYSEN 250
8.2 ERGEBNISSE ZU UNTERSCHIEDLICHEN SCHAETZMETHODEN, INTERVALLEN
UND LAGS 252
8.3 ERGEBNISSE DER MULTIVARIATEN UNTERSUCHUNGEN 254
8.4 AUSWIRKUNGEN UNTERSCHIEDLICHER RECHNUNGSLEGUNGSREGIMES 255
8.5 THESENFOERMIGE SCHLUSSBETRACHTUNG UND FORSCHUNGSAUSBLICK 257
ANHANG 261
LITERATURVERZEICHNIS 263
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