Ökonometrie: Grundlagen, Methoden, Beispiele
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| Previous Title: | Eckey, Hans-Friedrich Ökonometrie |
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| Language: | German |
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Wiesbaden
Springer Gabler
2014
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INHALTSVERZEICHNIS
VORWORT V
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS XIX
SYMBOLVERZEICHNIS XXI
ABBILDUNGSVERZEICHNIS XXVII
TABELLENVERZEICHNIS XXIX
1. OEKONOMETRIE UND EMPIRISCHE WIRTSCHAFTSFORSCHUNG 1
1.1 GEGENSTAND UND ARBEITSGEBIETE DER OEKONOMETRIE 1
1.2 OEKONOMISCHE GESETZE UND AETIALPRINZIP 4
1.3 BEOBACHTUNGSMATERIAL UND STATISTISCHE FEHLER 7
1.4 VARIABLEN-UND MODELLTYPEN 11
AUFGABEN 17
2. OEKONOMETRISCHE EINGLEICHUNGSMODELLE 19
2.1 DAS MULTIPLE REGRESSIONSMODELL 19
2.1.1 MODELLSPEZIFIKATION 19
2.1.2 METHODE DER KLEINSTEN QUADRATE
(OLS-METHODE) 24
2.1.3 SCHAETZEIGENSCHAFTEN DER OLS-METHODE 40
2.1.3.1 GUETEKRITERIEN 40
2.1.3.2 LINEARITAET 42
2.1.3.3 ERWARTUNGSTREUE 42
2.1.3.4 KOVARIANZMATRIX DES OLS-SCHAETZERS SS 44
2.1.3.5 EFFIZIENZ 45
2.1.3.6 KONSISTENZ 47
2.1.4 BESTIMMTHEITSMASS UND MULTIPLER
KORRELATIONSKOEFFIZIENT 49
AUFGABEN 55
2.2 MAXIMUM-LIKELIHOOD-METHODE UND INFERENZSTATISTIK 57
2.2.1 DIE MAXIMUM-LIKELIHOOD-METHODE 57
2.2.2 ERWARTUNGSTREUE SCHAETZUNG DER
STOERVARIANZ 61
XNI
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XIV
INHALTSVERZEICHNIS
2.3 MULTIKOLLINEARITAET 66
2.3.1 BEGRIFF DER
MULTIKOLLINEARITAET 66
2.3.2 AUSWIRKUNGEN DER MULTIKOLLINEARITAET 69
2.3.3 AUFDECKUNG VON MULTIKOLLINEARITAET 72
2.3.4 UEBERWINDUNG VON MULTIKOLLINEARITAET 77
AUFGABEN 80
2.4 HETEROSKEDASTIZITAET UND AUTOKORRELATION 81
2.4.1 FORM UND AUSWIRKUNGEN DER MODELLDEFEKTE 81
2.4.2 TESTS AUF
HETEROSKEDASTIZITAET 85
2.4.2.1 GOLDFELD-QUANDT-TEST 85
2.4.2.2 BREUSCH-PAGAN-TEST 90
2.4.2.3 WHITE-TEST 94
2.4.3 TESTS AUF AUTOKORRELATION 96
2.4.3.1 DURBIN-WATSON-TEST * 96
2.4.3.2 BREUSCH-GODFREY-TEST UND LJUNG-BOX-TEST 102
2.5 OEKONOMETRISCHE MODELLE MIT VERTEILTEN VERZOEGERUNGEN 105
2.5.1 BEGRIFF DER VERTEILTEN VERZOEGERUNGEN 105
2.5.2 DAS ALLGEMEINE MODELL VERTEILTER VERZOEGERUNGEN 106
2.5.3 GEOMETRISCHE LAG-MODELLE 111
2.5.3.1 DAS KOYCK-MODELL 111
2.5.3.2 ANPASSUNGS- UND ERWARTUNGSHYPOTHESEN 116
2.5.3.3 DIE OLS-METHODE UND IHRE SCHAETZEIGENSCHAFTEN 119
2.5.3.4 DER DURBIN-H-TEST 125
2.5.3.5 EIN BEISPIEL 127
2.5.3.6 DIE METHODE DER INSTRUMENTVARIABLEN
(TV-METHODE) 130
2.5.4 DAS ALMON-VERFAHREN 133
AUFGABEN 137
2.6 MODELLE MIT QUALITATIVEN VARIABLEN 138
2.6.1 VORBEMERKUNGEN 138
2.6.2 QUALITATIVE REGRESSOREN 139
2.6.3 STRUKTURBRUCHTEST 145
2.6.4 QUALITATIVE ABHAENGIGE VARIABLEN 149
INHALTSVERZEICHNIS
XV
2.6.4.1 QUALITATIVE WAHLHANDLUNGSPROBLEME 149
2.6.4.2 LINEARES WAHRSCHEINLICHKEITSMODELL UND
LOGIT-MODELL 150
2.6.4.3 MAXIMUM-LIKELIHOOD-SCHAETZUNG DES
LOGIT-MODELLS 155
2.6.4.4 LIKELIHOOD-VERHAELTNIS-TEST UND
PSEUDO-R^
157 .
AUFGABEN 164
2.7 OEKONOMETRISCHE PROGNOSE 165
2.7.1 PUNKTPROGNOSE 165
2.7.2 INTERVALLPROGNOSE 166
2.7.3 GUETE DER
PROGNOSE 172
AUFGABEN 177
2.8 TESTS AUF PARAMETERINSTABILITAET 178
2.8.1 VORBEMERKUNGEN 178
2.8.2 CUSUM- UND CUSUMSQ-TESTS 179
2.8.3 RESET-UND HARVEY-COLLIER-TEST 185
2.8.4 JARQUE-BERA-TEST 187
AUFGABEN 188
2.9 UNIVARIATE ZEITREIHENMODELLE 189
2.9.1 STATIONAERE STOCHASTISCHE
PROZESSE 189
2.9.2 AUTOREGRESSIVE (AR)-PROZESSE 194
2.9.3 MOVING AVERAGE (MA)-PROZESSE 198
2.9.4 AUTOREGRESSIVE MOVING AVERAGE
(ARMA)-PROZESSE 200
2.9.5 MODELLSCHAETZUNG UND EVALUIERUNG 202
2.10 NICHTSTATIONAERE VARIABLEN UND KOINTEGRATION 207
2.10.1 FORMEN DER NICHTSTATIONARITAET 207
2.10.2 TESTS AUF
INTEGRATION 211
2.10.2.1 DICKEY-FULLER-TEST 211
2.10.2.2 KPSS-TEST 214
2.10.2.3 VARIANCE-RATIO-ANALYSE 215
2.10.3 KOINTEGRATION OEKONOMISCHER VARIABLEN 217
2.10.4 SCHAETZEN UND TESTEN VON KOINTEGRATION 220
2.10.5 INTEGRATION UND KOINTEGRATION BEI STRUKTURBRUCH 227
2.10.6 NICHTLINEARE EINHEITSWURZELTESTS UND KOINTEGRATION 234
AUFGABEN 237
XVI
INHALTSVERZEICHNIS
2.11 BEDINGTE HETEROSKEDASTIZITAET UND ARCH-MODELLE 238
2.11.1 BEDINGTE ERWARTUNGSWERTE 238
2.11.2 ARCH-MODELLE 239
2.11.3 GARCH-MODELLE 242
2.11.4 ARCH-M-MODELLE 243
AUFGABEN 244
2.12 ROBUSTE REGRESSION 245
2.12.1 BEGRIFF
DER ROBUSTHEIT 245
2.12.2 VERALLGEMEINERTE MAXIMUM-LIKELIHOOD-SCHAETZUNG
(M-SCHAETZUNG) 247
2.12.3 REWEIGHTED-LEAST-SQUARES-METHODE
(RLS-METHODE) 251
AUFGABEN 258
2.13 PANELOEKONOMETRISCHE MODELLE 259
2.13.1 QUERSCHNITTS-UND ZEITDIMENSION 259
2.13.2 GEPOOLTE REGRESSION UND PANELMODELLE 260
2.13.3 PANELMODELL MIT FESTEN EFFEKTEN 262
2.13.4 PANELMODELL MIT ZUFALLIGEN EFFEKTEN 267
2.13.5 BEISPIEL: BESCHAEFTIGUNGSWIRKUNGEN EINER
ARBEITSZEITVERKUERZUNG 272
2.13.6 EINHEITSWURZELTESTS BEI PANELDATEN 274
AUFGABEN 278
2.14 RAEUMLICHE OEKONOMETRIE 279
2.14.1 KONZEPT RAEUMLICHER AUTOKORRELATION 279
2.14.2 MORAN-KOEFFIZIENT 281
2.14.3 SPATIAL-LAG IN DEN EXOGENEN VARIABLEN 286
2.14.4 SPATIAL-LAG- UND SPATIAL-ERROR-MODELL 288
3. OEKONOMETRISCHE MEHRGLEICHUNGSMODELLE 293
3.1 MODELLSPEZIFIKATION 293
3.1.1 STRUKTURELLE FORM 293
3.1.2 STOCHASTISCHE MODELLANNAHMEN 299
3.1.3 REDUZIERTE FORM 301
3.1.4 FINALE FORM 304
AUFGABEN 308
INHALTSVERZEICHNIS
XVII
3.2 IDENTIFIZIERBARKEIT OEKONOMETRISCHER MODELLE 309
3.2.1 DAS IDENTIFIKATIONSPROBLEM 309
3.2.2 IDENTIFIKATIONSKRITERIEN 314
AUFGABEN 322
3.3 SCHAETZVERFAHREN FUER INTERDEPENDENTE MODELLE 323
3.3.1 INADAEQUANZ DER OLS-METHODE 324
3.3.2 SEEMINGLY UNRELATED REGRESSIONS EQUATIONS
(SURE) 327
3.3.3 ZWEISTUFIGE METHODE DER
KLEINSTEN QUADRATE 333
3.3.4 METHODE DER INSTRUMENTVARIABLEN 340
3.3.5 DREISTUFIGE METHODE DER KLEINSTEN
QUADRATE 34S
3.3.6 DIE MAXIMUM-LIKELIHOOD-METHODE BEI VOLLER
INFORMATION 351
AUFGABEN 359
3.4 VERGLEICH OEKONOMETRISCHER SCHAETZVERFAHREN 360
3.4.1 ANALYTISCHER VERGLEICH 360
3.4.2 SIMULATIONSSTUDIEN 362
AUFGABEN 368
3.5 VEKTORAUTOREGRESSIVE (VAR)-MODELLE 369
3.5.1 SPEZIFIKATION DER MODELLE 369
3.5.2 GRANGER-KAUSALITAET 374
3.5.3 IMPULS-ANTWORT-ANALYSE 377
3.5.4 AUFSPALTUNG DER VARIANZ
DER PROGNOSEFEHLER 379
AUFGABEN 384
3.6 VEKTOR-FEHLER-KORREKTUR (VEC)-MODELLE 385
AUFGABEN 393
ANHANG 395
ANHANG A: VERTEILUNGEN 396
ANHANG B: DATEN 403
LITERATURVERZEICHNIS 405
STICHWORTVERZEICHNIS 415
OEKONOMETRIE
/ DREGER, CHRISTIAN
: 2014
ABSTRACT / INHALTSTEXT
DIE OEKONOMETRIE NIMMT BEI DER EMPIRISCHEN FUNDIERUNG OEKONOMISCHER
HYPOTHESEN UND THEORIEN EINE HERAUSRAGENDE STELLUNG EIN. DIESES LEHRBUCH
VERMITTELT ANWENDUNGSREIFE METHODEN; BEISPIELE AUS DEN BEREICHEN DER
WIRTSCHAFTSTHEORIE DIENEN IHRER ILLUSTRATION UND BIETEN ANHALTSPUNKTE
FUER EINE FUNDIERTE INTERPRETATION DER ERGEBNISSE OEKONOMETRISCHER
SCHAETZUNGEN UND TESTS. DIE AUTOREN GEHEN GEZIELT AUF NEUERE
ENTWICKLUNGEN AUF DEM GEBIET DER ZEITREIHENANALYSE, PANELOEKONOMETRIE
UND ROBUSTEN STATISTIK EIN. IN DER GRUENDLICH UEBERARBEITETEN 5. AUFLAGE
WURDEN DER THEMENKOMPLEX DER MULTIVARIATEN ZEITREIHENANALYSE WESENTLICH
ERWEITERT UND EIN KAPITEL ZUR RAEUMLICHEN OEKONOMETRIE AUFGENOMMEN.
AKTUALISIERTE BEISPIELE AUS DER PERIODE DER JUENGSTEN FINANZKRISE
VERANSCHAULICHEN DIE VERSTAERKTE WIRTSCHAFTSPOLITISCHE RELEVANZ. DER
INHALT EMPIRISCHE WIRTSCHAFTSFORSCHUNG EINGLEICHUNGSMODELLE
MEHRGLEICHUNGSMODELLE DIE ZIELGRUPPEN STUDIERENDE UND LEHRENDE DER
VOLKS- UND BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE SOWIE ANGRENZENDER FACHRICHTUNGEN
MIT DEN LEHRGEBIETEN „OEKONOMETRIE“ UND „STATISTIK“ IM GRUND-
UND HAUPTSTUDIUM PRAKTIKERIN WIRTSCHAFTS- UND
MARKTFORSCHUNGSINSTITUTEN SOWIE VOLKSWIRTSCHAFTLICHEN ABTEILUNGEN VON
UNTERNEHMEN FINANZ- UND WERTPAPIERANALYSTEN IM BANKEN- UND
VERSICHERUNGSSEKTOR DIE AUTOREN PROF. DR. CHRISTIAN DREGER IST PROFESSOR
FUER MAKROOEKONOMIE AN DER EUROPA UNIVERSITAET VIADRINA, FRANKFURT/ODER,
UND FORSCHUNGSDIREKTOR FUER INTERNATIONAL ECONOMICS AM DEUTSCHEN
INSTITUT FUER WIRTSCHAFTSFORSCHUNG (DIW BERLIN). PROF. DR. REINHOLD
KOSFELD IST LEITER DES FACHGEBIETS STATISTIK AN DER UNIVERSITAET KASSEL.
UNIV.-PROF. EM. DR. HANS-FRIEDRICH ECKEY HAT LANGE JAHRE DAS FACHGEBIET
EMPIRISCHE WIRTSCHAFTSFORSCHUNG UND OEKONOMETRIE AN DER UNIVERSITAET
KASSEL GELEITET
DIESES SCHRIFTSTUECK WURDE MASCHINELL ERZEUGT. |
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| author | Dreger, Christian 1959-2024 Kosfeld, Reinhold 1953- Eckey, Hans-Friedrich 1947- |
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