Portfolio-Optimierung und Beta-Bestimmung unter Verwendung impliziter Informationen:
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Göttingen
Cuvillier
2012
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IMAGE 1
INHALTSVERZEICHNIS
TABELLENVERZEICHNIS X I
ABBILDUNGSVERZEICHNIS XIII
1 EINLEITUNG 1
2 G R U N D L A G E N D E R PORTFOLIO-OPTIMIERUNG U N D B E T A - B E S
T I M M U N G 7
2.1 PORTFOLIO-OPTIMIERUNG 7
2.1.1 DIE PORTFOLIOTHEORIE NACH MARKOWITZ 7
2.1.2 ERWARTETE RENDITEN UND VARIANZEN IM PORTFOLIOKONTEXT 8
2.1.3 RENDITE-RISIKO-EFFIZIENZ UND ANALYTISCHE BESTIMMUNG DER PORTFO
LIOGEWICHTE 9
2.2 CAPITAL ASSET PRICING MODELL UND BETA-FAKTOR 14
2.2.1 CAPITAL ASSET PRICING MODELL 14
2.2.2 DAS EIN-FAKTOR-MODELL VON SHARPE 17
2.2.2.1 MODELLRAHMEN 17
2.2.2.2 BETA IM EIN-FAKTOR-MODELL 18
2.2.2.3 KOVARIANZ UND KORRELATION IM EIN-FAKTOR-MODELL . . . . 18 2.3
IVADITIONELLE UMSETZUNG DER PORTFOLIO-OPTIMIERUNG UND BETARBESTIMMUNG
SOWIE DEREN PROBLEME .' 20
2.3.1 PARAMETERBESTIMMUNG DURCH STICHPROBENMOMENTE 20
2.3.2 ALTERNATIVE VERFAHREN ZUR BESTIMMUNG DER PARAMETER UND PORT
FOLIOGEWICHTE 29
2.3.2.1 MOMENTEN-RESTRIKTIONEN 30
2.3.2.2 GEWICHTS-RESTRIKTIONEN 35
2.3.3 ALTERNATIVE VERFAHREN ZUR BETA-BESTIMMUNG 36
3 VERWENDUNG IMPLIZITER INFORMATIONEN IN D E R PORTFOLIO-OPTIMIERUNG U N
D B E T A - B E S T I M M U N G 3 9
3.1 IMPLIZITE RISIKONEUTRALE DICHTEN 40
3.1.1 KONZEPT 41
HTTP://D-NB.INFO/1028204221
IMAGE 2
VIII INHALTSVERZEICHNIS
3.1.2 MODELLFREIE BESTIMMUNG DER RISIKONEUTRALEN DICHTE NACH BREEDEN UND
LITZENBERGER (1978) 42
3.1.3 MODELLFREIE BESTIMMUNG DER MOMENTE DER RISIKONEUTRALEN DICHTE NACH
BAKSHI, KAPADIA UND MADAN (2003) 45
3.1.3.1 DARSTELLUNG DER MOMENTE DER RISIKONEUTRALEN RENDITE VERTEILUNG
DURCH PREISE VON QUAD-, CUBIC- UND QUARTIC KONTRAKTEN 46
3.1.3.2 DUPLIKATION BELIEBIGER AUSZAHLUNGSFUNKTIONEN DURCH EU ROPAEISCHE
CALL- UND PUT-OPTIONEN NACH CARR UND MADAN (2001) 49
3.1.3.3 DUPLIKATION UND BEWERTUNG DER QUAD-, CUBIC- UND QUAR
FTC-KONTRAKTE 50
3.1.3.4 ZUSAMMENFASSUNG 54
3.2 BISHERIGE ANSAETZE ZUR VERWENDUNG IMPLIZITER INFORMATIONEN IN DER
BETABESTIMMUNG 55
3.2.1 BETA-BESTIMMUNG NACH FRENCH, GROTH UND KOLARI (1983) 55 3.2.2
BETA-BESTIMMUNG NACH SIEGEL (1995) 55
3.2.3 BETA-BESTIMMUNG NACH HUSMANN UND STEPHAN (2007) 57
3.2.4 BETA-BESTIMMUNG NACH DEMIGUEL, PLYAKHA, UPPAL UND VILKOV (2010) 57
3.2.5 BETA-IDENTIFIKATION NACH CHANG, CHRISTOFFERSEN, JACOBS UND VAHL
BERG (2011) 59
3.3 BISHERIGE ANSAETZE ZUR VERWENDUNG IMPLIZITER INFORMATIONEN IN DER
PORTFOLIOOPTIMIERUNG 61
3.4 EIN NEUER ANSATZ ZUR VERWENDUNG IMPLIZITER INFORMATIONEN IN DER
PORTFOLIOOPTIMIERUNG UND BETA-BESTIMMUNG 63
3.4.1 EIN-FAKTOR-MODELL MIT ZEITVARIABLEN KOEFFIZIENTEN 63
3.4.2 IDENTIFIKATION DES BETAS UND DER KOVARIANZEN AUF BASIS DER VARIANZ
64 3.4.3 IDENTIFIKATION DES BETAS UND DER KOVARIANZEN AUF BASIS DER
SCHIEFE 67 3.4.4 IDENTIFIKATION DES BETAS UND DER KOVARIANZEN AUF BASIS
DER KURTOSIS 69 3.4.5 MODELLIMPLIKATIONEN 71
3.4.5.1 PAARWEISE KORRELATION IM QUERSCHNITT 71
3.4.5.2 POSITIVE DEFINITHEIT DER KOVARIANZMATRIX 73
IMAGE 3
INHALTSVERZEICHNIS IX
4 EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG DER PROGNOSEQUALITAET DER BETRACHTETEN ME
THODEN DER BETA-BESTIMMUNG 77
4.1 DATEN UND KONZEPTION DER STUDIE 77
4.2 IMPLEMENTIERUNG DER SCHAETZUNG IMPLIZITER RISIKONEUTRALER MOMENTE
NACH BAKSHI, KAPADIA UND MADAN (2003) 81
4.3 ERGEBNISSE 84
4.3.1 EINFACHER PROGNOSEFEHLER UND ZEITLICHE VARIATION DER BETAS . . . .
84 4.3.2 UNIVARIATE PROGNOSEREGRESSIONEN 86
4.3.3 INFORMATIONSGEHALT DES HISTORISCHEN 3-MONATS-BETAS FUER DAS IMPLI
ZITE BETA AUF BASIS DER VARIANZ 92
4.3.4 ZUSAETZLICHER INFORMATIONSGEHALT DES HISTORISCHEN BETAS 94 4.3.5
EINFLUSS DER LIQUIDITAET AM OPTIONSMARKT AUF DIE PROGNOSEQUALITAET DER
IMPLIZITEN BETAS 97
4.3.6 ROBUSTHEIT DER ERGEBNISSE BEZUEGLICH DES PROGNOSEHORIZONTES . . .
99 4.4 ZUSAMMENFASSUNG DER WESENTLICHEN ERGEBNISSE 102
5 EMPIRISCHE PERFORMANCEANALYSE DER BETRACHTETEN METHODEN ZUR PORT
FOLIO-OPTIMIERUNG 109
5.1 DATEN UND KONZEPTION DER STUDIE 109
5.2 ERGEBNISSE 113
5.2.1 OUT-OF-SAMPLE-VOLATILITAETEN UND UEBERRENDITEN DER TANGENTIAL- UND
MINIMUM-VARIANZ-PORTFOLIOS 113
5.2.2 OUT-OF-SAMPLE-VOLATILITAETEN UND UEBERRENDITEN VERSCHIEDENER MI
NIMUM-VARIANZ-STRATEGIEN 115
5.2.3 AUSWIRKUNG VON KRISEN AUF DIE OUT-OF-SAMPLE-VOLATILITAETEN UND
UEBERRENDITEN DER MINIMUM-VARIANZ-STRATEGIEN 119
5.2.4 BEITRAG DER IMPLIZITEN VARIANZEN UND DER IMPLIZITEN KORRELATIONEN
ZUR HOEHE DER REALISIERTEN VOLATILITAET DER IMPLIZITEN STRATEGIEN . . .
122 5.3 ANALYSE DER ROBUSTHEIT DER ERGEBNISSE 124
5.3.1 ROBUSTHEIT DER ERGEBNISSE AUF AENDERUNGEN DER UMSCHICHTUNGSFRE
QUENZ 124
5.3.2 ROBUSTHEIT DER ERGEBNISSE BEI BERUECKSICHTIGUNG VON
TRANSAKTIONSKOSTEN 127
5.4 ZUSAMMENFASSUNG DER WESENTLICHEN ERGEBNISSE 129
6 SCHLUSSBETRACHTUNG UND AUSBLICK 131
IMAGE 4
X INHALTSVERZEICHNIS
LITERATURVERZEICHNIS 135
A ANHANG 145
A.L BEWEIS DER GLEICHUNG (3.28) 145
A.2 VARIANZ DER RENDITE IM EIN-FAKTOR-MODELL 147
A.3 SCHIEFE DER RENDITE IM EIN-FAKTOR-MODELL 148
A.4 KURTOSIS DER RENDITE IM EIN-FAKTOR-MODELL 149
A.5 HOEHE UND ZUSAMMENSETZUNG DES MARKT-BETAS 149
A.6 ANTEIL DES SYSTEMATISCHEN RISIKOS AM GESAMTRISIKO 150
A.7 GRAFISCHE DARSTELLUNG VON BETA-ZEITREIHEN FUER VERSCHIEDENE
PROGNOSEHO RIZONTE AM BEISPIEL VON AMERICAN EXPRESS 151 |
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