Stresstests im Kreditrisikomanagement der Banken:
Gespeichert in:
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| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Köln [u.a.]
WiKu
2012
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INHALTSVERZEICHNIS
1 EINLEITUNG 1
1.1 HINTERGRUENDE DER ARBEIT 1
1.2 ZIELSETZUNG U N D AUFBAU DER ARBEIT 8
2 DEFINITIONEN UND GRUNDLAGEN 11
2.1 UEBERBLICK 12
2.2 EXTERNE U N D BANKINTERNE STRESSTESTS 12
2.2.1 AUFSICHTLICHE MOTIVATION FUER STRESSTESTS 13
2.2.2 BANKINTERNE MOTIVATION FUER STRESSTESTS 15
2.3 KLASSIFIKATION VON STRESSTESTS 16
2.3.1 ABGRENZUNG KLASSISCHER U N D INVERSER STRESSTESTS . . . 16 2.3.2
KLASSIFIKATION VON STRESSSZENARIEN 18
2.4 RISIKOARTENUEBERGREIFENDE GESAMTBANK-STRESSTESTS 20 2.4.1
GESAMTBANK-RISIKO 21
2.4.1.1 KLASSIFIKATION BANKBETRIEBLICHER RISIKEN . . 21 2.4.1.2
DURCHFUEHRUNG VON STRESSTESTS AUF GESAMT BANKEBENE 24
2.4.2 STRESSTESTS IM KONTEXT DER GESAMTBANKSTEUERUNG . . 25 2.4.2.1
INTEGRATION VON STRESSTESTS IN DIE GESAMT BANKSTEUERUNG 25
2.4.2.2 VERWENDBARKEIT VON MODELLEN IM STRESSTEST 28 2.5
PORTFOLIOSPEZIFISCHE RISIKOASPEKTE BEI STRESSTESTS 29
2.5.1 RISIKO IM PORTFOLIOQUERSCHNITT 29
2.5.2 RISIKEN IM PORTFOLIOLAENGSSCHNITT 33
2.6 AUFSICHTSRECHTLICHER HINTERGRUND 36
2.6.1 GESETZLICHER RAHMEN 36
2.6.2 SOLVABILITAETSVERORDNUNG 37
2.6.3 MINDESTANFORDERUNGEN AN DAS RISIKOMANAGEMENT. . 40 2.6.3.1 MARISK
- ALLGEMEINER TEIL 40
2.6.3.2 MARISK - BESONDERER TEIL 43
2.6.4 RISIKOTRAGFAEHIGKEIT 44
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IMAGE 2
VIII INHALTSVERZEICHNIS
2.6.4.1 ALLGEMEINE DEFINITION 44
2.6.4.2 UNTERSCHIEDLICHE SICHTWEISEN 45
2.6.4.3 ERMITTLUNG DER RISIKOTRAGFAEHIGKEIT NACH EINEM STRESSEREIGNIS 48
2.6.4.4 BEURTEILUNG DER RISIKOTRAGFAEHIGKEIT NACH EINEM STRESSEREIGNIS 50
3 EMPIRISCHE METHODEN U N D MODELLE 55
3.1 UEBERBLICK 56
3.2 MODELLIERUNG VON RISIKOFAKTOREN 56
3.2.1 GRUNDLAGEN DER ZEITREIHENANALYSE 57
3.2.1.1 NOTATION 57
3.2.1.2 CHARAKTERISTIKA VON ZEITREIHEN 58
3.2.1.3 UEBERPRUEFUNG DER STATIONARITAET EINER ZEITREIHE 61 3.2.2
MULTIVARIATE ZEITREIHENMODELLE 64
3.2.2.1 VEKTORAUTOREGRESSIVE MODELLE 64
3.2.2.2 VEKTORFEHLERKORREKTURMODELL 66
3.2.2.3 MODELL-REDUKTION U N D INFORMATIONS KRITERIEN 69
3.2.2.4 MODELLUEBERPRUEFUNG 71
3.2.2.5 PROGNOSEVERTEILUNGEN 74
3.3 MODELLIERUNG VON RISIKOPARAMETERN 77
3.3.1 MODELLIERUNG DER AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEIT 78 3.3.1.1
MODELLDARSTELLUNG 79
3.3.1.2 PROGNOSE VON AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEITEN 82 3.3.1.3 GESTRESSTE
AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEITS PROGNOSEN 84
3.3.1.4 ERWEITERUNG DES ANSATZES ZUR MODELLIERUNG VON
MIGRATIONSWAHRSCHEINLICHKEITEN . . . . 86 3.3.2 MODELLIERUNG DER
VERLUSTQUOTE BEI AUSFALL 87
3.3.2.1 MODELLDARSTELLUNG 88
3.3.2.2 STATISTISCHE MODELLIERUNG EXPLIZITER LGDS . 91 3.3.2.3
GESTRESSTE LGD PROGNOSEN 92
3.3.2.4 ZUSAMMENHANG ZWISCHEN STRESS- U N D DOWNTURN-LGDS 93
3.3.3 MODELLIERUNG DER FORDERUNGSHOEHE BEI AUSFALL . . . . 94 3.4
BILANZIELLE RISIKOPOTENZIALMESSUNG 95
3.4.1 PORTFOLIOSCHADEN IM DEFAULT-MODE 96
IMAGE 3
INHALTSVERZEICHNIS IX
3.4.2 PROGNOSE EINER SCHADENSVERTEILUNG MITTELS MONTE CARLO SIMULATION
97
3.4.3 RISIKOKENNZAHLEN ZUR AUSWERTUNG VON SCHADENS VERTEILUNGEN 99
3.5 AUSGEWAEHLTE METHODEN DER KONZENTRATIONSMESSUNG . . . . 103 3.5.1
ASPEKTE DER KONZENTRATIONSMESSUNG IM KREDITRISIKO 103 3.5.2 HEURISTISCHE
KONZENTRATIONSMESSUNG 105
3.5.3 ALTERNATIVE ANSAETZE ZUR KONZENTRATIONS- U N D RISIKOANALYSE 107
3.6 REGULATORISCHE RISIKOPOTENZIALMESSUNG I08
3.6.1 KREDITRISIKO-STANDARDANSATZ 110
3.6.1.1 RISIKOGEWICHTETER POSITIONSWERT 110
3.6.1.2 FORDERUNGSKLASSENSPEZIFISCHES KSA-RISIKOGEWICHT 111
3.6.1.3 KSA-BEMESSUNGSGRUNDLAGE U N D KONVERSIONSFAKTOREN 113
3.6.1.4 BERUECKSICHTIGUNG VON WEITEREN SICHER HEITEN IM KSA 115
3.6.1.5 MOEGLICHE ANSATZPUNKTE FUER STRESSTESTS IM KSA 116
3.6.2 AUF INTERNEN RATINGS BASIERENDER ANSATZ 118
3.6.2.1 RISIKOGEWICHTETER POSITIONSWERT 118
3.6.2.2 IRBA-BEMESSUNGSGRUNDLAGE U N D KONVERSIONSFAKTOREN 120
3.6.2.3 PROGNOSTIZIERTE U N D BEDINGTE AUSFALL WAHRSCHEINLICHKEIT DES
IRBA 121
3.6.2.4 AUFSICHTLICHE VERLUSTQUOTE BEI AUSFALL . . . 123 3.6.2.5
MOEGLICHE ANSATZPUNKTE FUER STRESSTESTS IM F-IRBA 126
4 KLASSISCHE STRESSTESTS 129
4.1 UEBERBLICK 130
4.2 STRESSTEST-VORAHALYSE 132
4.2.1 PORTFOLIOANALYSE 133
4.2.2 ANALYSE DES MAKROOEKONOMISCHEN UMFELDES 142 4.2.3
SENSITIVITAETSANALYSEN 144
4.2.4 WEITERE UNTERSUCHUNGEN DER VOERANALYSE 152
4.3 EMPIRISCH FUNDIERTE SZENARIO-GENERIERUNG 153
IMAGE 4
X
INHALTSVERZEICHNIS
4.3.1 KRISENORIENTIERTE SZENARIO-GENERIERUNG 154
4.3.2 STATISTISCHE SZENARIO-GENERIERUNG 157
4.3.3 OEKONOMETRISCHE SZENARIO-GENERIERIMG 165
4.3.3.1 ENDOGEN BEDINGTE SZENARIO-GENERIERUNG . . 166 4.3.3.2 ENDOGEN
UNBEDINGTE SZENARIO-GENERIERUNG 167 4.3.3.3 EMPIRISCHE BEISPIELE ZUR
OEKONOMETRISCHEN SZENARIO-GENERIERUNG 173
4.3.4 KRITISCHE BEURTEILUNG DER VORGESTELLTEN METHODEN . . 185 4.4
EMPIRISCH FUNDIERTE SZENARIO-IMPLEMENTIERUNG 187
4.4.1 VOERUEBERLEGUNGEN 189
4.4.1.1 ZEITLICHER WIRKUNGSZUSAMMENHANG VON RISIKOFAKTOREN U N D
RISIKOPARAMETERN . . . 189 4.4.1.2 ANNAHMEN IM RAHMEN DER
SZENARIOIMPLEMENTIERUNG 192
4.4.1.3 DARSTELLUNG DES STRESS-SZENARIOS 194
4.4.2 IMPLEMENTIERUNG HYPOTHETISCHER VERLUST-SZENARIEN . 195 4.4.3
INDIREKTE IMPLEMENTIERUNG GESTRESSTER RISIKO FAKTOREN AUF BASIS
PORTFOLIOSPEZIFISCHER AUSFALLRATEN . 197 4.4.4 INDIREKTE IMPLEMENTIERUNG
GESTRESSTER RISIKO
FAKTOREN DURCH ANPASSUNG VON RATIRIGKLASSENSPEZIFISCHEN
AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEITEN 209 4.4.5 INDIREKTE SZENARIO-IMPLEMENTIERUNG
BEI WEITEREN SEGMENTEN 218
4.4.6 DIREKTE SZENARIO-IMPLEMENTIERUNG VON GESTRESSTEN RISIKOFAKTOREN
219
4.4.7 VERGLEICHENDE BEURTEILUNG DER SZENARIOIMPLEMENTIERUNG 227
4.5 SYSTEMATISIERUNG MOEGLICHER HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN . . . 229
5 GRENZEN EMPIRISCHER MODELLE UND MOEGLICHE LOESUNGSANSAETZE 233 5.1
UEBERBLICK 234
5.2 MODELLRISIKEN IM KONTEXT VON STRESSTESTS 234
5.3 GRENZEN EMPIRISCH FUNDIERTER STRESSTESTS 239
5.3.1 BERUECKSICHTIGUNG DER SCHAETZUNSICHERHEIT 241
5.3.2 STRESSNIVEAUS FUER IMPLIZITE ASSETKORRELATIONEN . . . . 242 5.4
KLASSISCHE STRESSTESTS AUSSERHALB EMPIRISCHER MODELLE . . . . 243 5.4.1
EXPERTENBASIERTE SZENARIO-GENERIERUNG 244
5.4.2 EXPERTENBASIERTE SZENARIO-IMPLEMENTIERUNG 245
IMAGE 5
INHALTSVERZEICHNIS XI
5.4.3 EXPERTENBASIERTE METHODEN 246
5.4.3.1 KURZBESCHREIBUNG VON BAYES SCHEN NETZEN 246 5.4.3.2 VERGLEICH
AUSGEWAEHLTER METHODEN ZUR ERHEBUNG VON EXPERTENWISSEN 250
5.5 SZENARIO-GENERIERUNG AUF BASIS BAYES SCHER NETZE 252 5.5.1
STRUKTURIERUNG DER AUSGEWAEHLTEN VORGEHENSWEISE . . 253 5.5.2
MODELLIERUNG VON TEIL-SZENARIEN 253
5.5.2.1 MODELLIERUNG DER URSACHEN EINER WERKSCHLIESSUNG 254
5.5.2.2 MODELLIERUNG EINES VOLKSWIRTSCHAFTLICHEN KRISENSZENARIOS 257
5.5.2.3 MODELLIERUNG DER UMSCHULDUNG EINES STAATES 258
5.5.3 ZUSAMMENFUEHRUNG DER TEIL-SZENARIEN 260
5.5.4 ANALYSE VON SZENARIEN 262
5.5.4.1 EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEITEN VON SZENARIEN 262 5.5.4.2 WEITERE
MOEGLICHKEITEN ZUR SZENARIO-ANALYSE 265 5.6 SZENARIO-IMPLEMENTIERUNG AUF
BASIS BAYES SCHER NETZE . . . 267 5.6.1 IMPLEMENTIERUNG EINES
VERLUST-SZENARIOS 267
5.6.2 EXPERTENBASIERTE STRESSNIVEAUS DER AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEIT 268
5.6.2.1 IMPLEMENTIERUNG DES TEIL-SZENARIOS VOLKSWIRTSCHAFTLICHE KRISE
268
5.6.2.2 IMPLEMENTIERUNG DES TEIL-SZENARIOS WERKSCHLIESSUNG 273
5.6.3 EXPERTENBASIERTE STRESSNIVEAUS DER VERLUSTQUOTE BEI AUSFALL 275
6 INVERSE STRESSTESTS 277
6.1 UEBERBLICK 278
6.2 AUFSICHTLICHE VORGABEN Z U INVERSEN STRESSTESTS 278
6.3 KONZEPT ZUM AUFBAU VON INVERSEN STRESSTESTS 281
6.3.1 BESCHREIBUNG DER KONZEPTBAUSTEINE 282
6.3.2 UMSETZUNGSVORSCHLAEGE Z U DEN KONZEPTBAUSTEINEN . 283 6.3.2.1
VERKNUEPFUNG VON GESAMTBANKRISIKO U N D GESCHAEFTSMODELL 283
6.3.2.2 ABLEITUNG VON GROB-SZENARIEN 284
6.3.2.3 INVERSE SZENARIO-GENERIERUNG 286
IMAGE 6
XII
INHALTSVERZEICHNIS
6.3.2.4 ANALYSE INVERS ABGELEITETER SZENARIEN U N D ABLEITUNG VON
HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN . . 292 6.4 VOR- U N D NACHTEILE VON INVERSEN
STRESSTESTS 293
7 ABSCHLIESSENDE BETRACHTUNG 295
7.1 ZUSAMMENFASSUNG 296
7.2 AUSBLICK 300
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