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Ratingverfahren: Diskriminanzanalyse versus logistische Regression

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Main Authors:	Braun, Daniel (Author), Allgeier, Burkhard (Author), Cremers, Heinz (Author)
Format:	Book
Language:	English
Published:	Frankfurt, M. Frankfurt School of Finance & Management 2011
Series:	Working paper series / Frankfurt School of Finance & Management 179
Online Access:	Inhaltsverzeichnis
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adam_text	IMAGE 1 CONTENT SYMBOLVERZEICHNIS 4 1 EINLEITUNG 5 2 BONITAETSBEURTEILUNG DURCH KREDITRATING 6 2.1 DEFINITION UND GRUNDLAGEN 6 2.2 RATINGVERFAHREN 8 2.3 FESTLEGUNG DER MERKMALE 8 EXKURS: REGULATORISCHE ANFORDERUNGEN (BASEL II UND III) 10 3 DIE DISKRIMINANZANALYSE ALS VERFAHREN ZUR RATINGENTWICKLUNG 13 3.1 PROBLEMSTELLUNG 13 3.2 VORGEHENSWEISE 14 3.2.1 VORANGESTELLTE BERECHNUNGEN 14 3.2.2 RECHENBEISPIEL 15 3.2.3 FORMULIERUNG DER DISKRIMINANZFUNKTION 17 3.2.4 FORTSETZUNG DES RECHENBEISPIELS 2 0 3.3 ANWENDUNG AUF EIN BANKINTERNES RATING 21 3.3.1 EINFUEHRUNG DES BEGRIFFES KREDITSCORE 21 3.3.2 EINTEILUNG IN RATINGKLASSEN UND ERMITTLUNG DER AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEIT ...22 3.3.3 EXPONENTIALKALIBRIERUNG DER SCOREWERTE 22 4 DIE LOGISTISCHE REGRESSION ALS VERFAHREN ZUR RATINGENTWICKLUNG 25 4.1 URSPRUNG 25 4.2 VORGEHENSWEISE 26 4.2.1 FORMULIERUNG DES LOGISTISCHEN REGRESSIONSANSATZES 26 4.2.2 BESTIMMUNG DER AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEIT 27 4.2.3 SCHAETZUNG DER LOGISTISCHEN REGRESSIONSFUNKTION 28 4.3 ANWENDUNG AUF EIN BANKINTERNES RATING: 30 4.3.1 BILDUNG DES KREDITSCORES 30 4.3.2 EINTEILUNG IN RATINGKLASSEN 30 5 RECHENBEISPIEL 31 5.1 ERLAEUTERUNG DER FALLSTUDIE 31 5.2 ANWENDUNG DER DISKRIMINANZANALYSE AUF DIE LERN STICHPROBE 31 5.3 ANWENDUNG DER LOGISTISCHEN REGRESSION AUF DIE LERNSTICHPROBE 35 5.4 UEBERPRUEFUNG DER ERGEBNISSE ANHAND DER TESTSTICHPROBE 38 5.5 VERGLEICH DER BEIDEN VERFAHREN 40 6 FAZIT UND AUSBLICK 42 ANHANG 44 LITERATURVERZEICHNIS 60 HTTP://D-NB.INFO/101987497X
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