Der Embedded Value in der Schadensversicherung:
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Karlsruhe
VVW
2012
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| Series: | Schriftenreihe Versicherungs- und Finanzmathematik
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INHALTSVERZEICHNIS
ABBILDUNGSVERZEICHNIS XV
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS XIX
VORBEMERKUNGEN XXIII
1 HISTORIE UND KONZEPTION DES EMBEDDED VALUE 1
1.1 AUSGANGSSITUATION IN DER LEBENSVERSICHERUNG 1
1.1.1 ENTWICKLUNGSSCHRITTE DES EMBEDDED VALUE 3
1.1.2 EMBEDDED VALUE - MOTIVATION UND HINTERGRUND 9
1.2 DER EMBEDDED VALUE IN DER UNTERNEHMENSSTEUERUNG 11
1.2.1 TRADITIONELLE KENNZAHLEN VS. EMBEDDED VALUE 11
1.2.2 EMBEDDED VALUE ANSAETZE 13
1.3 ANWENDUNG DES EMBEDDED VALUE 22
1.3.1 UNTERNEHMENS-/BESTANDSBEWERTUNG 22
1.3.2 MANAGEMENT- UND VERTRIEBSVERGUETUNG 24
1.3.3 INTERNE MODELLE IN DER LEBENSVERSICHERUNG 24
1.3.4 MOVEMENTANALYSE 26
1.4 DIE MCEV-PRINZIPIEN 26
1.4.1 DEFINITIONEN UND BEWERTUNGSANSATZ 29
1.4.2 EINZELNE BEWERTUNGSFRAGEN 39
1.4.3 OFFENLEGUNG 44
1.5 DER MCEV FUER DIE SCHADENVERSICHERUNG 45
1.5.1 ABGRENZUNG DES ERNEUERUNGSGESCHAEFTS 47
1.5.2 OPTIONEN IN DER SCHADENVERSICHERUNG 49
1.5.3 DATENBEDARF UND DATENQUELLEN 51
1.5.4 MODELLANSATZ GEMAESS CFO-PRINZIPIEN 53
2 DER MCEV DER FELDAFINGER BRANDKASSE 57
2.1 ABBILDUNG DES MODELLS IN EINEM EXCEL-TOOL 59
2.1.1 EINGABE 60
2.1.2 BESTANDSENTWICKLUNG 64
2.1.3 REQUIRED CAPITAL UND KAPITALKOSTEN 65
2.1.4 MARKET CONSISTENT EMBEDDED VALUE 68
2.2 MCEV OHNE RENEWALS 72
XI
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2.2.1 EINGABE 72
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2.2.4 MARKET CONSISTENT EMBEDDED VALUE 80
2.3 MCEV MIT RENEWALS 83
2.3.1 EINGABE .
X
. 84
2.3.1 BESTANDSENTWICKLUNG 85
2.3.2 REQUIRED CAPITAL UND KAPITALKOSTEN 91
2.3.3 MARKET CONSISTENT EMBEDDED VALUE 96
2.4 MCEV MIT RENEWALS VS. MCEV OHNE RENEWALS 101
2.5 SENSITIVITAETSANALYSEN 109
3 MOVEMENTANALYSE DER FELDAFINGER BRANDKASSE 117
3.1 VORBEMERKUNGEN ! 119
3.2 STOCHASTISCHES BASISMODELL 124
3.2.1 EXKURS: STOCHASTISCHE GRUNDLAGEN 124
3.2.2 ZINSAENDERUNGSRISIKO 130
3.2.3 PRAEMIEN- UND RESERVERISIKO 133
3.2.4 OPERATIONELLES RISIKO 138
3.3 ERGEBNISSE FUER DIE BERECHNUNGSVARIANTE 1 139
3.3.2 ERGEBNIS EINES GESAMTEN SIMULATIONSLAUFES 147
3.4 ERGEBNISSE FUER DIE BERECHNUNGSVARIANTE 2 148
3.4.1 ERGEBNIS EINER EINZELSIMULATION 150
3.4.2 ERGEBNIS EINES GESAMTEN SIMULATIONSLAUFES 154
3.5 VERGLEICH DER BEIDEN BERECHNUNGSVARIANTEN 155
4 MCEV & OEKONOM. KAPITAL DER FELDAFINGER BRANDKASSE 157
4.1 BILANZBEWERTUNGEN ZUM PERIODENBEGINN 158
4.2 UNTERNEHMENSWERTMODELLE 164
4.3 INTERNES MODELL IN DER SCHADENVERSICHERUNG 167
4.3.1 FAIR VALUE BEWERTUNG DER SCHADENRESERVEN 169
4.3.2 OEKONOMISCHE SZENARIEN 170
4.3.3 RISIKOMODELL 171
4.3.4 STOCHASTISCHE GUV 175
4.4 ERGEBNIS EINES EINZELNEN SZENARIOS 178
4.4.1 HGB-EIGENKAPITAL ZUM PERIODENENDE 179
4.4.2 OEKONOMISCHES EIGENKAPITAL ZUM PERIODENENDE 180
4.4.3 MCEV ZUM PERIODENENDE 183
XII
4.4.4 KENNZAHLEN ZUR UNTERNEHMENSSTEUERUNG 186
4.5 ERGEBNIS EINES GESAMTEN SIMULATIONSLAUFES 188
4.5.1 EXKURS: EIGENKAPITALBEDARF UND -ALLOKATION 188
4.5.2 EIGENKAPITALBEDARF I^ND -ALLOKATION 191
4.5.3 ANALYSE SPEZIELLER SZENARIEN 199
4.6 SENSITIVITAETSANALYSEN 202
4.6.1 VARIATION DER SCHADENQUOTE 203
4.6.2 VARIATION DES ZINSSATZES 205
4.7 ZUSAETZLICHE ASPEKTE 206
5 FAZIT UND WEITERFUEHRENDER AUSBLICK 211
5.1 FAZIT ZUM MCEV IN DER SCHADENVERSICHERUNG 211
5.1.1 DETERMINISTISCHER MCEV 213
5.1.2 MOVEMENTANALYSE 215
5.1.3 VERGLEICH DES MCEV MIT DEM OEKONOMISCHEN KAPITAL 216
5.2 WEITERFUEHRENDE ASPEKTE 217
5.3 DER MCEV AUF GRUPPENEBENE 222
5.3.2 GRUPPEN-MCEV IN DER PRAXIS 229
5.3.3 BEISPIEL FUER EINEN MCEV-REPORT 231
ANHANG 239
ANHANG A: MOVEMENTANALYSE 239
ANHANG B: MOVEMENTANALYSE - ALTERNATIVE BERECHNUNG 265
ANHANG C: MCEV VS. OEKONOMISCHES KAPITAL 267
GLOSSAR 291
LITERATURVERZEICHNIS 297
STICHWORTVERZEICHNIS 301
XIII |
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