Praxis der Gesamtbanksteuerung: Methoden, Lösungen, Anforderungen der Aufsicht
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| Format: | Book |
|---|---|
| Language: | German |
| Published: |
Stuttgart
Schäffer-Poeschel
2012
|
| Subjects: | |
| Online Access: | Inhaltstext Inhaltsverzeichnis |
| Physical Description: | XV, 230 S. graph. Darst. 240 mm x 170 mm |
| ISBN: | 3791031546 9783791031545 |
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IMAGE 1
VLL
INHALTSVERZEICHNIS
VORWORT V
DIE AUTOREN XIII
TEIL I: GESAMTBANKSTEUERUNG - DAS THEMENGEBIET 1
1 DEFINITION UND ZIELE DER GESAMTBANKSTEUERUNG PETER BARTETZKY 3
1.1 ENTWICKLUNG U N D A B G R E N Z U N G D E R G E S A M T B A N K S T
E U E R U N G 3
1.1.1 ENTWICKLUNGSSTUFEN I N D E R G E S A M T B A N K S T E U E R U N G
3
1.1.2 HEUTIGES VERSTAENDNIS D E R G E S A M T B A N K S T E U E R U N G 4
1.1.3 KERNELEMENTE D E R G E S A M T B A N K S T E U E R U N G 6
1.1.4 DEFINITION D E R G E S A M T B A N K S T E U E R U N G I N D E R
LITERATUR 8
1.2 STRATEGIEENTWICKLUNG I N D E N BANKEN 8
1.2.1 GRUNDSAETZLICHE B E D E U T U N G D E R GESCHAEFTSSTRATEGIE 8
1.2.2 Z U S A M M E N H A N G Z W I S C H E N G E S C H AE F T S - U N D
RISIKOSTRATEGIE 10
1.3 ZIELE D E R G E S A M T B A N K S T E U E R U N G 11
1.3.1 QUANTITATIVE U N D QUALITATIVE ZIELE D E R B A N K E N 11
1.3.2 S A C H G E M AE SS E DEFINITION D E R ZIELE 12
2 ERMITTLUNG DES RISIKODECKUNGSPOTENZIALS PETER BARTETZKY 15
2.1 A B G R E N Z U N G D E R VERSCHIEDENEN EIGENKAPITALBEGRIFFE 15
2.1.1 RISIKODECKUNGSPOTENZIAL U N D RISIKODECKUNGSMASSE 15
2.1.2 BILANZIELLES U N D REGULATORISCHES EIGENKAPITAL 16
2.1.3 EIGENKAPITALDEFINITION G E M AE SS BASEL III 19
2.2 UNTERSCHIEDLICHE PERSPEKTIVEN A U F DIE TRAGFAEHIGKEIT 20
2.2.1 SYSTEMATISIERUNG D E R TRAGFAEHIGKEITSKONZEPTE 2 0
2.2.2 GOING-CONCERN- U N D LIQUIDATIONSPERSPEKTIVE 20
2.2.3 WAHL D E S KONFIDENZNIVEAUS 23
2.3 ABLEITUNG DES RISIKODECKUNGSPOTENZIALS 2 4
2.3.1 W E R T - U N D BILANZORIENTIERTE ABLEITUNG 2 4
2.3.2 KONSISTENZ D E R A N N A H M E N 2 6
2.4 Z U S A M M E N F A S S E N D E BEURTEILUNG D E R
TRAGFAEHIGKEITSKONZEPTE 2 9
2.4.1 V O R - U N D NACHTEILE D E R E I N Z E L N E N M E T H O D E N 29
2.4.2 SINNVOLLE KOMBINATION D E R M E T H O D E N 31
2.5 LEVERAGE RATIO ALS ZUSAETZLICHE B E G R E N Z E N D E N O R M 32
2.5.1 DEFINITION U N D KRITIK D E R LEVERAGE RATIO 32
2.5.2 A U S W I R K U N G E N D E R LEVERAGE RATIO A U F DIE G E S A M T
B A N K S T E U E R U N G 33
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IMAGE 2
V I I I I N H A L T S V E R Z E I C H N I S
3 BANKBETRIEBLICHE RISIKEN
PETER BARTETZKY 3 6
3.1 DEFINITION U N D SYSTEMATISIERUNG D E R BANKRISIKEN 3 6
3.1.1 UNTERSCHIEDLICHE DEFINITIONEN DES RISIKOS 36
3.1.2 SYSTEMATISIERUNG D E R BANKRISIKEN N A C H OEKONOMISCHEN
GESICHTSPUNKTEN . . . 3 7
3.1.3 BANKRISIKEN A U S REGULATORISCHER U N D BILANZIELLER SICHT 3 9
3.2 KREDITRISIKEN 41
3.2.1 A U S P R AE G U N G E N DES KREDITRISIKOS 41
3.2.2 PROBLEME I N D E R Z U O R D N U N G DES CREDIT-SPREAD-RISIKOS 4 2
3.2.3 VERKNUEPFUNG Z W I S C H E N TRAGFAEHIGKEIT U N D KREDITRISIKO 4 4
3.2.4 QUELLEN DES KREDITRISIKOS 4 5
3.2.5 WEITERE RISIKEN 4 7
3.2.6 KREDITRISIKOKONZENTRATIONEN 4 9
3.3 ZINSRISIKEN 50
3.3.1 A U S P R AE G U N G E N D E S ZINSRISIKOS 50
3.3.2 W I R K U N G A U F EIGENKAPITAL U N D ERTRAGSLAGE 52
3.3.3 AUFSICHTSRECHTLICHE B E H A N D L U N G D E S ZINSRISIKOS 53
3.3.4 BILANZIELLE B E H A N D L U N G D E R ZINSRISIKEN 5 4
3.4 SONSTIGE MARKTPREISRISIKEN 56
3.4.1 AKTIENKURSRISIKO 5 6
3.4.2 W AE H R U N G S - U N D ROHWARENRISIKEN 5 6
3.4.3 OPTIONSRISIKEN 5 8
3.4.4 WEITERE D E N MARKTPREISRISIKEN Z U G E O R D N E T E RISIKEN 6 0
3.5 LIQUIDITAETSRISIKEN 62
3.5.1 D I M E N S I O N E N D E R LIQUIDITAET 62
3.5.2 DEFINITION U N D UNTERLEGUNG D E S LIQUIDITAETSRISIKOS 63
3.5.3 AUFSICHTSRECHTLICHE B E H A N D L U N G DES LIQUIDITAETSRISIKOS 6 6
3.5.4 ANFORDERUNGEN A U S BASEL III 67
3.6 OPERATIONELLE RISIKEN 70
3.6.1 A U S P R AE G U N G E N D E R OPERATIONELLEN RISIKEN 70
3.6.2 UNTERSCHIEDE U N D UE B E R S C H N E I D U N G E N Z U A N D E R E
N RISIKEN 71
3.7 WEITERE RISIKOARTEN 72
3.7.1 GESCHAEFTSRISIKO 72
3.7.2 REPUTATIONSRISIKO 74
3.7.3 STRATEGISCHES RISIKO 76
3.7.4 BUSINESS-CASE- U N D PROJEKTRISIKEN 77
3.7.5 MODELLRISIKEN 7 8
3.7.6 VERSICHERUNGSTECHNISCHE RISIKEN 8 0
3.8 INTER-RISIKOKONZENTRATIONEN U N D KORRELATIONSRISIKEN 81
3.8.1 RISIKO K O N Z E N T R A T I O N E N 81
3.8.2 KORRELATIONSRISIKEN 83
4 QUANTIFIZIERUNG DER RISIKEN
PETER BARTETZKY 84
4.1 MONITORING D E R NOMINELLEN RISIKOPOSITION 8 4
4.1.1 RISIKOPOSITION BEI KREDITRISIKEN 8 4
IMAGE 3
I N H A L T S V E R Z E I C H N I S I X
4 . 1 . 2 AUFBAU D E R ZINSBINDUNGSBILANZ 8 5
4.1.3 BERUECKSICHTIGUNG D E R EIGENKAPITALPOSITIONEN 8 6
4.1.4 BERUECKSICHTIGUNG WEITERER K O M P O N E N T E N 8 7
4.1.5 AUFBAU D E R LIQUIDITAETSABLAUFBILANZ 8 8
4.1.6 KATEGORISIERUNG U N D MODELLIERUNG D E R CASHFLOWS 89
4.1.7 RISIKOPOSITION BEI D E N OPERATIONEILEN RISIKEN 91
4.2 MARKT- U N D B A R W E R T B E S T I M M U N G 93
4.3 RISIKOQUANTIFIZIERUNG MITHILFE D E S VALUE A T RISK 9 5
4.3.1 EINFACHE RISIKOMASSE 95
4.3.2 VERWENDUNG D E S VAR I N D E N B A N K E N 9 6
4.3.3 M E T H O D E N Z U R B E R E C H N U N G D E S VAR 9 7
4.3.4 VERWENDUNG D E S VAR FUER WEITERE RISIKOARTEN 9 8
4.3.5 AUFSICHTSRECHTLICHE B E H A N D L U N G D E R VAR-MODELLE 100
4.3.6 BACKTESTING 101
4.3.7 KRITIK A N D E R VERWENDUNG D E R VAR-MODELLE 102
4.4 RISIKOQUANTIFIZIERUNG MITHILFE ALTERNATIVER RISIKOMASSE 102
4.4.1 EXPECTED SHORTFALL 102
4.4.2 ERWEITERUNGEN D E S VAR-MODELLS A U F ZUSAETZLICHE FRAGESTELLUNGEN
104
4.5 RISIKOAGGREGATION 106
4.5.1 AGGREGIERBARE U N D NICHT AGGREGIERBARE RISIKEN 106
4.5.2 VORAUSSETZUNGEN U N D PROBLEME 107
4.6 QUALITATIVE ANALYSEN MITHILFE V O N STRESSTESTS 109
4.6.1 A R T E N V O N STRESSTESTS 109
4.6.2 STRESSTESTS FUER EINZELNE RISIKOARTEN 110
4.6.3 INTEGRATIVE STRESSTESTS 112
4.6.4 AUFSICHTSRECHTLICHE VORGABEN 113
5 QUANTIFIZIERUNG DER ERTRAEGE PETER BARTETZKY 115
5.1 M A R K T Z I N S M E T H O D E ALS KONZEPTIONELLE BASIS 115
5.1.1 G R U N D M O D E L L D E R M A R K T Z I N S M E T H O D E 115
5.1.2 AUFSICHTSRECHTLICHE ANFORDERUNGEN 117
5.1.3 B E D E U T U N G DES FUNDS-TRANSFER-PRICING-SYSTEMS 117
5.2 B E S T I M M U N G D E R LIQUIDITAETSRISIKONEUTRALEN EINSTANDSSAETZE
118
5.2.1 PROBLEME BEI D E R BERUECKSICHTIGUNG D E R LIQUIDITAETSKOSTEN 118
5.2.2 GEFAHR V O N FEHLSTEUERUNGSIMPULSEN 119
5.2.3 DARSTELLUNGEN IN D E R LITERATUR 121
5.2.4 EINFLUSSFAKTOREN I N D E R PRAXIS 122
5.2.5 AUFSICHTSRECHTLICHE ANFORDERUNGEN 123
5.3 ERMITTLUNG D E S STRUKTURBEITRAGS 124
5.3.1 M E T H O D E N Z U R ERMITTLUNG DES STRUKTURBEITRAGES 124
5.3.2 BARWERTIGE U N D PERIODISCHE SICHT 126
5.3.3 Z U BERUECKSICHTIGENDE EINFLUESSE 127
5.4 ERGEBNISERMITTLUNG FUER DIE MARKTBEREICHE 128
5.4.1 DECKUNGSBEITRAGSSCHEMA 128
5.4.2 EIGENKAPITALKOSTEN U N D KAPITALNUTZEN 130
IMAGE 4
X I N H A L T S V E R Z E I C H N I S
5.5 VERWENDUNG D E R RISIKOADJUSTIERTEN P E R F O R M A N C E M A SS E
131
5.5.1 EIGENKAPITALRENTABILITAET 131
5.5.2 RISK ADJUSTED PERFORMANCE MEASURES 132
5.5.3 RELATIVE U N D ABSOLUTE RAPM 133
5.5.4 N U T Z E N U N D PROBLEME B E I M EINSATZ D E R RAPM 134
6 PROZESS DER GESAMTBANKSTEUERUNG PETER BARTETZKY 136
6.1 ANFORDERUNGEN A N D E N IC AAP 136
6.1.1 AUFSICHTSRECHTLICHE ANFORDERUNGEN 136
6.1.2 SICHERSTELLUNG D E R OE K O N O M I S C H E N KAPITALADAEQUANZ 137
6.2 EIGENKAPITALVERZINSUNG U N D -ALLOKATION 139
6.2.1 BESTIMMUNG D E R A N G E M E S S E N E N EIGENKAPITALVERZINSUNG
139
6.2.2 DIE VERWENDUNG DES CAPM 140
6.2.3 ALLOKATION D E S EIGENKAPITALS 141
6.3 PLANUNGSPROZESSE U N D LIMITVERGABE 142
6.3.1 PLANUNGSPROZESSE - IDENTIFIKATION DES HANDLUNGSBEDARFES 142
6.3.2 LIMITVERGABE 144
6.4 STEUERUNG D E R EINZELNEN RISIKOARTEN 144
6.4.1 GRUNDSAETZLICHE RISIKOSTEUERUNGSSTRATEGIEN 144
6.4.2 STEUERUNG D E R KREDITRISIKEN 145
6.4.3 STEUERUNG D E R ZINSRISIKEN 146
6.4.4 STEUERUNG D E R LIQUIDITAETSRISIKEN 149
6.4.5 STEUERUNG D E R OPERATIONELLEN RISIKEN 152
6.5 ORGANISATORISCHE ANFORDERUNGEN 153
6.5.1 AUFSICHTSRECHTLICHE ANFORDERUNGEN 153
6.5.2 HANDLUNGSFELDER Z U R I M P L E M E N T I E R U N G EINER Z E I T
G E M AE SS E N GESAMTBANK S T E U E R U N G 154
LITERATUR 156
TEIL II: VERTIEFUNG WESENTLICHER TEILGEBIETE 161
7 RISIKOSTEUERUNG IM RAHMEN DER OEKONOMISCHEN KAPITALSTEUERUNG CARSTEN S.
WEHN, ULRICH V O N Z A N T H I E R 163
7.1 OE K O N O M I S C H E KAPITALSTEUERUNGSMODELLE ALS STRATEGISCHES I N
S T R U M E N T . . . . 163
7.2 RISIKOMASSE U N D GRUNDLAGEN D E R GESAMTRISIKOSTEUERUNG 164
7.2.1 RISIKO T Y P E N 164
7.2.2 RELEVANZ D E S RISIKOS INNERHALB DES STEUERUNGSPROZESSES 166
7.3 INTERESSENGRUPPEN BEI D E R OE K O N O M I S C H E N KAPITALSTEUERUNG
166
7.3.1 VERSCHIEDENE INTERESSENGRUPPEN U N D IHRE ZIELGROESSEN 166
7.3.2 WAHL DES STEUERUNGSANSATZES 168
7.4 METHODISCHE FRAGEN BEI D E R WAHL D E S RISIKOMODELLS 168
7.4.1 WAHL DES KONFIDENZNIVEAUS 169
7.4.2 AGGREGATION UNTERSCHIEDLICHER RISIKEN 169
7.4.3 N U T Z U N G DES COPULA-KONZEPTS FUER DIE RISIKOAGGREGATION 171
IMAGE 5
I N H A L T S V E R Z E I C H N I S X I
7 . 4 . 4 FESTLEGUNG DES ZEITHORIZONTS 173
7.4.5 VERWENDUNG V O N STOP-LOSS-LIMITEN 174
7.4.6 A B G R E N Z U N G D E R E I N Z U B E Z I E H E N D E N
PORTFOLIEN 175
7.5 OPTIMIERUNG D E S RISIKOPROFILS MITHILFE V O N RISIKOBEITRAEGEN 175
7.6 SCHLUSSBETRACHTUNG 176
LITERATUR 177
8 GESAMTBANKSTEUERUNG IM FOKUS DER AUFSICHT TOBIAS VOLK 179
8.1 EINLEITUNG 179
8.1.1 RISIKOTRAGFAEHIGKEIT U N D G E S A M T B A N K S T E U E R U N G
179
8.1.2 G E M E I N S A M E E R T R A G S - U N D RISIKOSTEUERUNG 180
8.2 ANFORDERUNGEN D E R AUFSICHT A N RISIKOTRAGFAEHIGKEITSKONZEPTE 181
8.2.1 BEZUEGE IN D E N MARISK 181
8.2.1.1 RISIKEN U N D D E R E N M E S S U N G 181
8.2.1.2 RISIKODECKUNGSPOTENZIAL 184
8.2.2 LEITFADEN AUFSICHTLICHE BEURTEILUNG B A N K I N T E R N E R
RISIKOTRAGFAEHIGKEITS K O N Z E P T E 187
8.2.2.1 HINTERGRUND 187
8.2.2.2 CHARAKTER D E S PAPIERS 188
8.2.3.3 INHALT 189
8.2.2.3.1 U M G A N G MIT STILLEN LASTEN 190
8.2.2.3.2 PLANERGEBNISSE ALS BESTANDTEIL DES RISIKODECKUNGSPOTENZIALS
192
8.2.2.3.3 INTEGRATION V O N MARKTPREISRISIKEN 194
8.3 INTEGRATION V O N RISIKOTRAGFAEHIGKEITSKONZEPTEN IN EIN SYSTEM D E R
G E S A M T B A N K S T E U E R U N G 198
8.3.1 BESTANDSAUFNAHME: RANGE OF PRACTICE (IST) 198
8.3.2 E R W A R T U N G E N D E R AUFSICHT (SOLL) 200
8.4 FAZIT 203
LITERATUR 203
9 GESAMTBANKSTEUERUNG IN DER PRAXIS - ZEIT FUER EINEN PARADIGMEN WECHSEL
IN DER RISIKOSTEUERUNG MARCUS J. CHROMIK, WILLI SCHWARZ 205
9.1 EINLEITUNG 205
9.2 D R E H B U C H Z U R G E S A M T B A N K S T E U E R U N G 206
9.2.1 DIE STORY - M A X I M E U N D P R AE M I S S E N 206
9.2.2 REGIEANWEISUNG S T E U E R U N G S K E N N Z A H L E N 207
9.2.3 HINTERGRUND U N D KULISSE - R A N D B E D I N G U N G E N D E R
OPTIMIERUNG 207
9.2.4 DREI S Z E N E N - RISIKOSTEUERUNG U N D R A N D B E D I N G U N G
E N 209
9.2.5 N O C H E I N M A L R A N D B E D I N G U N G E N 212
9.3 M Y T H E N D E R RISIKOSTEUERUNG O D E R W A R U M EIN
PARADIGMENWECHSEL NOETIG IST 213
9.3.1 FUNKTION U N D VERSTAENDNIS V O N MODELLEN I N D E R
RISIKOSTEUERUNG 213
9.3.2 A N N A H M E N U N D VORAUSSETZUNGEN D E R RISIKOMODELLIERUNG 214
9.4 STEUERUNG K N A P P E R RESSOURCEN - STEUERUNG I M N E U E N UMFELD
217
IMAGE 6
X I I I N H A L T S V E R Z E I C H N I S
9.4.1 MODELLE U N D INTERVENTIONEN 217
9.4.2 TIMING - KURZFRISTIGKEIT 219
9.5 NEUAUFSTELLUNG D E R RISIKOSTEUERUNG - DAS N E U E D R E H B U C H
220
9.5.1 NOTWENDIGER PARADIGMENWECHSEL I N D E R RISIKOSTEUERUNG 220
9.5.2 DAS N E U E D R E H B U C H 221
9.6 Z U S A M M E N F A S S U N G 224
LITERATUR 2 2 5
STICHWORTVERZEICHNIS 2 2 7 |
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