Verfügbarkeit: Methoden zur Modellierung von Renditezeitreihen am Beispiel des Deutschen Aktienindex

Methoden zur Modellierung von Renditezeitreihen am Beispiel des Deutschen Aktienindex:

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Uthoff, Philipp (VerfasserIn)
Format:	Abschlussarbeit Buch
Sprache:	German
Veröffentlicht:	Berlin Dissertation.de 2012
Ausgabe:	als Ms. gedr.
Schriftenreihe:	Kölner Studien 17
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adam_text	IMAGE 1 INHALTSVERZEICHNIS INHALTSVERZEICHNIS INHALTSVERZEICHNIS I ABBILDUNGSVERZEICHNIS IV TABELLENVERZEICHNIS VIII ABKUERZUNGS- UND SYMBOLVERZEICHNIS XI 1. EINLEITUNG 1 1.1 PROBLEMSTELLUNG 1 1.1.1 D E R DEUTSCHE AKTIENINDEX 8 1.2 ZIEL D E R A R B E I T 12 1.3 A U F B A U D E R A R B E I T 1 3 2. GRUNDLAGEN DER ANALYSE 15 2.1 N O T W E N D I G E DEFINITIONEN 1 5 2.2 STILISIERTE F A K T E N 1 6 2.2.1 STATIONARITAET 16 2.2.2 NICHT NORMALVERTEILTE HOEHERE M O M E N T E 2 4 2.2.3 VOLATILITAETSCLUSTER 2 6 2.3 V O R B E M E R K U N G E N Z U R ZEITREIHENANALYSE 2 8 2.4 STATISTISCHE TESTS 3 1 2.4.1 DICKEY-FULLER-TEST U N D AUGMENTED DICKEY-FULLER-TEST 31 2.4.2 TESTS A U F HETEROSKEDASTIZITAET 3 4 2.5 EFFIZIENZMARKTHYPOTHESE 3 8 2.5.1 DIMENSIONEN D E R EFFIZIENZ 3 9 2.5.2 EFFIZIENTE VERARBEITUNG VON INFORMATIONEN DURCH KAPITALMAERKTE 4 9 2.5.3 BEDEUTUNG DER EFFIZIENZMARKTHYPOTHESE 5 5 I HTTP://D-NB.INFO/1020112387 IMAGE 2 INHALTSVERZEICHNIS 3. ZEITREIHENMODELLE 59 3.1 UNTERSUCHUNG D E R EMPIRISCHEN DATEN 6 0 3.1.1 TESTS A U F STATIONARITAET 6 0 3.1.2 NICHT-NORMALVERTEILUNG DER RENDITEN 6 2 3.1.3 VOLATILITAETSCLUSTER 6 4 3.2 MODELLIERUNG DES MITTELWERTS 6 6 3.2.1 MOVING-AVERAGE-MODELLE 6 6 3.2.2 AUTOREGRESSIVE MODELLE 67 3.2.3 ARMA/ARIMA-MODELLE 69 3.2.4 SCHAETZERGEBNISSE DES A R M A - M O D E L L S 71 3.2.5 OEKONOMISCHE INTERPRETATION DER AR(L)MA-MODEL)E 7 4 3.3 SYMMETRISCHE MODELLIERUNG D E R VARIANZ 7 5 3.3.1 ARCH-MODELLE 7 5 3.3.2 SCHAETZERGEBNISSE DES ARCH-MODELLS 83 3.3.3 ARCH-M-MODELLE 87 3.3.4 SCHAETZERGEBNISSE DES A R C H - M - M O D E L L S 8 9 3.3.5 GARCH-MODELLE 92 3.3.6 SCHAETZERGEBNISSE DES G A R C H - M O D E L L S 9 7 3.3.7 GARCH-M-MODELL 9 9 3.3.8 INTEGRATED G A R C H -MODELLE 102 3.3.9 SCHAETZERGEBNISSE DES IGARCH-MODELLS 103 3.4 OEKONOMISCHE INTERPRETATION SYMMETRISCHER (G)ARCH-MODELLE 106 3.5 A S Y M M E T R I S C H E MODELLIERUNG D E R VARIANZ 113 3.5.1 THRESHOLD ARCH-MODELLE 113 3.5.2 SCHAETZERGEBNISSE D E S T G ARCH-MODELLS 114 3.5.3 GRJ-G ARCH-MODELLE 117 3.5.4 SCHAETZERGEBNISSE DES GJR-GARCH-MODELLS 118 3.5.5 EXPONENTIAL G A R C H - M O D E L L E 120 3.5.6 SCHAETZERGEBNISSE DES E G A R C H - M O D E L L S 121 3.5.7 NONLINEAR ASYMMETRIE G A R C H - M O D E L L E 123 3.5.8 SCHAETZERGEBNISSE DES N A G A R C H - M O D E L L S 124 3.5.8 ALL-G ARCH-MODELLE 126 3.5.9 SCHAETZERGEBNISSE DES ALL-GARCH-MODELLS 127 II IMAGE 3 INHALTSVERZEICHNIS 3.6 OEKONOMISCHE INTERPRETATION ASYMMETRISCHER (G)ARCH-MODELLE 130 3.7 UE B E R P R UE F U N G U N D B E W E R T U N G 138 3.8 Z U S A M M E N F A S S U N G U N D A U S B L I C K 148 4. VOLATILITAETSMODELLE IN DER PRAXIS 151 4.1 VOLATILITAETSSCHAETZUNG I M R I S I K O M A N A G E M E N T 152 4.1.1 V A L U E A T R I S K 152 4.1.2 EIGNUNG V O N (G)ARCH-MODELLEN ZUR VAR-SCHAETZUNG 158 4.2 VOLATILITAETSSCHAETZUNG BEI D E R B E W E R T U N G V O N OPTIONEN 169 4.2.1 D A S OPTIONSPREISMODELL V O N BLACK U N D SCHOLES 169 4.2.2 EIGNUNG V O N (G)ARCH-MODELLEN ZUR OPTIONSPREISBEWERTUNG 172 4.3 VOLATILITAETSSCHAETZUNG BEI D E R PORTFOLIOOPTIMIERUNG 176 4.3.1 PORTFOLIOTHEORIE 176 4.3.1.1 PORTFOLIO-ANSATZ V O N MARKOWITZ 176 4.3.1.2 CAPITAL ASSET PRICING MODEL 181 4.3.2 EIGNUNG V O N (G)ARCH-MODELLEN ZUR PORTFOLIOOPTIMIERUNG 189 5. ZUSAMMENFASSUNG 197 6. LITERATURVERZEICHNIS 203 7. ANHANG 229 7.1 B E R E C H N U N G U N D KONSTRUKTION V O N INDIZES 2 2 9 III
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