Praktikerhandbuch Stresstesting: [Risikoartübergreifend, ganzheitlich, MaRisk-konform ; Berücksichtigung makrökonomischer (Rezessions-)Szenarien ; Ergänzung regulärer um inverse Stresstests ; Überprüfung bzw. Validierung von Stresstests; Integration von Stresstest-Szenarien in Risikotragfähigkeitskonzepte]
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Heidelberg
Finanz Colloquium Heidelberg
2012
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INHALTSVERZEICHNIS
INHALTSVERZEICHNIS
VORWORT ZUR 2. AUFLAGE (GEIERSBACH/ WALTER) 1
VORWORT ZUR 1. AUFLAGE (GEIERSBACHI WALTER) 3
A. GRUNDLAGEN (WALTER) 1
I. EINFUEHRUNG IN DAS THEMA 7
1. D E R SINN VON STRESSTESTS 7
2. DEFINITION VON STRESSTESTS 9
3. STRESSTESTS FUER EXTERNE WIRKUNGSFAKTOREN 10
4. STRESSTESTS FUER MODELLANNAHMEN 13
5. INVERSE STRESSTESTS 14
6. DIE GRENZEN DES VALUE AT RISK 16
II. BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE ANFORDERUNGEN 20
B. STRESSTESTS DER WESENTLICHEN RISIKOARTEN 27
I. ADRESSAUSFALLRISIKO (WAGATHAJ 27
1. IRB-/BASEL II-STRESSTESTS 27
1.1. EINLEITUNG 27
1.2. AUFSICHTSRECHTLICHE ANFORDERUNGEN 28
1.3. STRESSTEST-KONZEPTE 30
1.4. PRAKTISCHE UMSETZUNG VON STRESSTESTS 32
1.5 ZUSAMMENFASSUNG 65
2. STRESSTESTS IM KREDITGESCHAEFT IN DER PRAKTISCHEN
UMSETZUNG (FALBJ 66
2.1. EINFUEHRUNG 66
2.2. STRESSTESTS DURCH SENSITIVITAETSANALYSEN 74
2.3. STRESSTESTS DURCH SZENARIOANALYSEN 81
2.4. STRESSTESTS VON RISIKOKONZENTRATIONEN 89
2.5. FAZIT 92
VII
HTTP://D-NB.INFO/1019582278
IMAGE 2
INHALTSVERZEICHNIS
II. MARKTPREISRISIKO 94
1. ZINSBUCHSTEUERUNG (WALTER) 9 4
1.1. EINLEITUNG 94
1.2. ZINSKURVEN 95
1.3. NEUGESCHAEFTSMARGEN 98
1.4. VARIABLE PRODUKTE 100
1.5. IMPLIZITE OPTIONEN 105
1.6. DATENKONSISTENZ 107
1.7. BILANZSTRUKTUR 109
1.8. STRUKTURELLE LIQUIDITAET 110
1.9. ERMITDUNG VON MODELLFEHLERN 121
1.10. STRESSTESTS AN DER SCHNITTSTELLE ZWISCHEN
ZINSBUCH UND OPERATIONELLEN RISKEN 122
1.11. BILANZIELLE BEHANDLUNG 123
1.12. MAKROOEKONOMISCHER STRESSTEST 124
1.13. STRESSTESTS UEBER EXTREMWERTTHEORIE 125
1.14. SPIELTHEORETISCHE STRESSTESTS 126
1.15. STEUERUNGSIMPULSE 127
2. MARKTPREISRISIKEN IM ANLAGE- UND HANDELSBUCH
(KELLER/ TRAENKNER) 130
2.1. EINLEITUNG 130
2.2. ENTWICKLUNGSSTAND 131
2.3. ARTEN VON STRESSTESTS IM MARKTPREISRISIKO 138
2.4. BILDUNG VON SZENARIEN 149
2.5. LIMITIERUNG 154
2.6. REPORTING UND KOMMUNIKATION 155
2.7. STEUERUNG 162
3. RISIKO VON BETEILIGUNGEN/IMMOBILIEN (GORGES) 166
3.1. EINLEITUNG 166
3.2. DAS MODELL 170
3.3. HERLEITUNG DER SZENARIEN 175
3.4. RESULTATE DER STRESS-TESTS 184
3.5. ZUSAMMENFASSUNG 193
3.6. AUSBLICK 194
VIII
IMAGE 3
IN HALTS VERZEICHNIS
III. LIQUIDITAETSRISIKO (ZERANSKI)
1. EINLEITUNG
2. EINORDNUNG V O N LIQUIDITAETSRISIKEN UND
LIQUIDITAETSRISIKOSTRESSTESTS IN DIE
GESAMTBANKSTEUERUNG
3. STRESSTESTS UND LIQUIDITY AT RISK FUER DIE KURZFRISTIGE
LIQUIDITAETSRISIKOSTEUERUNG IN BANKEN
4. STRESSTESTS UND LIQUIDITY VALUE AT RISK FUER DIE
STRUKTURELLE LIQUIDITAETSRISIKOSTEUERUNG IN BANKEN
5. STRESSTESTS UND MARKTLIQUIDITAETSRISIKEN FUER DAS D E P O T
A-MANAGEMENT IN BANKEN
6. ZUSAMMENFASSUNG UND PRAXISTIPPS
IV. OPERATIONELLES RISIKO: STRESSTESTING UND UBERPRUEFUNG DER
ANGEMESSENHEIT DER EIGENMITTELAUSSTATTUNG FUER DIE RISIKOART
OPERATIONELLES RISIKO (BUCHMUELLER/FUHRMANN)
1. EINFUEHRUNG
2. ANFORDERUNGEN AN STRESSTESTS UND DEN ICAAP IN
BEZUG AUF OPRISK
2.1. ANFORDERUNGEN IN DEN GELTENDEN MARISK
2.2. ANFORDERUNGEN GEMAESS CEBS UND BASELER
AUSSCHUSS
3. MOEGLICHKEITEN ZUR ERFUELLUNG DER STRESSTESTING UND
ICAAP-ANFORDERUNGEN
3.1. GEEIGNETE INPUTS FUER STRESSTESTS UND DIE
ICAAP-UEBERPRUEFUNG
3.2. EINFACHE VERFAHREN FUER NICHT-AMA-INSTITUTE
3.3. VERFAHREN FUER AMA-INSTITUTE
C. INTEGRATION UND REPORTING AUF INSTITUTSEBENE
I. ZUSAMMENFUEHRUNG VON STRESSTESTS IM RAHMEN DER
RISIKOTRAGFAHIGKEITSKONZEPTION AUF GESAMTBANKEBENE
(HELD/ STOTTMEYER)
1. ZIELSETZUNG UND WESENTLICHE PUNKTE BEI DER
ZUSAMMENFUEHRUNG
196
196
199
211
215
222
226
230
230
235
235
240
243
243
252
258
267
267
267
IX
IMAGE 4
INHALTSVERZEICHNIS
2. IDENTIFIKATION UND INTEGRATION VON KONZENTRATIONEN 269
3. RISIKOTRAGFAEHIGKEITSKONZEPTION 271
3.1. ANFORDERUNGEN DER MARISK 272
3.2. VERSCHIEDENE SICHTWEISEN AUF
RISIKOTRAGFAEHIGKEIT EINES INSTITUTS 275
3.3. LEITLINIEN UND ZIELE DER
RISIKOTRAGFAHIGKEITSKONZEPTION 277
3.4. BEGRIFFSDEFINITIONEN 278
3.5. METHODEN ZUR BESTIMMUNG DER
RISIKOTRAGFAHIGKEIT 280
3.6. DEFINITION DES RISIKOKAPITALS
(MITTELDEFINITION) 282
3.7. ABLEITUNG VON TEILLIMITEN
(MITTELVERWENDUNG) 284
4. ABLEITUNG VON ANALYSEN UND SZENARIEN FUER STRESSTESTS 287
5. LIMITE UND STEUERUNGSIMPULSE 294
II. RISIKOBERICHTERSTATTUNG UEBER STRESSTESTERGEBNISSE
(HELDJ STOTTMEYER) 297
1. ZIELSETZUNG 297
2. ANFORDERUNGEN UND INHALTE DES INTERNEN
BERICHTSWESENS 299
2.1. ANFORDERUNGEN AN DIE INHALTE DES
BERICHTSWESENS 301
2.2. ANFORDERUNGEN AN DEN EMPFANGERKREIS DES
BERICHTSWESENS 308
2.3. ANFORDERUNGEN AN DEN BERICHTSTURNUS 310
3. AUSGESTALTUNG DES RISIKOBERICHTES 316
4. ABLEITUNG VON HANDLUNGEN UND MASSNAHMEN 321
III. DARSTELLUNG EINES STRESSTESTREPORTS IN DER PRAXIS
(RUDOLPH/ WALTER) 326
1. DAS WICHTIGSTE IM UEBERBLICK 327
1.1. UEBERSICHT 327
1.2. RUECKWIRKUNGEN DER STRESSTESTS AUF DIE
BEURTEILUNG DER RISIKOTRAGFAHIGKEIT 329
X
IMAGE 5
INHALTSVERZEICHNIS
1.3. MASSNAHMENVORSCHLAEGE DES RISIKOCONTROLLINGS
- ERLAEUTERUNGEN FUER DEN VORSTAND 330
2. ZIELSETZUNG UND VORGEHEN 330
3. UBERGREIFENDE SZENARIEN 332
4. STRESSTESTS SOWIE DIE WESENTLICHEN
KONZENTRATIONSRISIKOUNTERSUCHUNGEN FUER RISIKEN 334
4.1. GRUNDLAGEN 336
4.2. ADRESSAUSFALLRISIKEN 337
4.3. EIGENGESCHAEFT 347
4.4. BETEILIGUNGEN 349
5. MARKTPREISRISIKEN 351
5.1. ZINSBUCH 351
5.2. HANDELSGESCHAEFT 354
5.3. OPTIONSRISIKEN 356
5.4. IMMOBILIEN 357
6. LIQUIDITAETSRISIKEN 359
6.1. KURZFRISTIGE LIQUIDITAETSRISIKEN 359
6.2. REFINANZIERUNGSRISIKO 361
6.3. MARKTLIQUIDITAETSRISIKO 362
6.4. KONZENTRATIONSRISIKEN 363
7. OPERATIONELLE RISIKEN 364
7.1. MOEGLICHKEITEN FUER STRESSTESTS 364
7.2. STRESSTESTS MODELLE 365
7.3. KONZENTRATIONSRISIKEN 365
8. DIE ERMITTLUNG DER STRESSRISIKOTRAGFAEHIGKEIT 366
8.1. DIE METHODIK DER ABLEITUNG DER STRESSRISIKOTRAGFAEHIGKEIT 366
8.2. ABLEITUNG DER TRAGFAEHIGKEIT FUER DEN STRESSFALL 366
9. ZUSAMMENFUEHRUNG DER STRESSTESTS 367
10. ERTRAGSKONZENTRATIONEN 368
11. INVERSE STRESSTESTS 369
IV. UMSETZUNG VON STRESSTESTS AUS SICHT DER GESCHAEFTSFUEHRUNG
(ERNSTJ 372
1. AUSGANGSLAGE 372
IMAGE 6
INHALTSVERZEICHNIS
1.1. ZWEITE NOVELLE VOM 14. AUGUST 2009 372
1.2. DRITTE NOVELLE VOM 15. DEZEMBER 2010 373
2. STRESSTESTS JE RISIKOART 373
2.1. ADRESSENAUSFALLRISIKO 374
2.2. MARKTPREISRISIKO 376
2.3. OPERATIONELLES RISIKO 377
2.4. LIQUIDITAETSRISIKO 377
3. EINBINDUNG INS RISIKOMANAGEMENT 379
3.1. RISIKODECKUNGSPOTENTIAL UND
VERLUSTOBERGRENZE 379
3.2. LIMITIERUNG IM RISIKOFALL 380
3.3. E. - STRESSSZENARIEN 381
4. REPORTING 383
5. BEURTEILUNG UND AUSBLICK 386
D . REVISIONSSEITIGE PRUEFUNG UND BEURTEILUNG VON STRESSTESTS 391
I. STRESSTESTS IM FOKUS DER INTERNEN REVISION
(GEIERSBACH /PRASSER) 391
1. GRUNDLAGEN DER REVISIONSTAETIGKEIT 391
2. RAHMENBEDINGUNGEN 395
3. RISIKOTRAGFAEHIGKEIT 398
4. RISIKOKATEGORIEN 404
4.1. RISIKOQUANTIFIZIERUNG 404
4.2. MARKTPREISRISIKO 406
4.3. KREDITRISISKO 407
4.4. LIQUIDITAETSRISIKO 410
5. RISIKOTREIBER FUER EINZELNE RISIKOKATEGORIEN
IDENTIFIZIEREN 416
5.1. MARKTPREISRISIKO 416
5.2. KREDITRISIKO 417
5.3. LIQUIDITAETSRISIKO 417
6. STRESSTESTS FUER EINZELNE RISIKOKATEGORIEN DURCHFUEHREN 418 .
6.1. MARKTPREISRISIKO 419
XII
IMAGE 7
INHALTSVERZEICHNIS
6.2. KREDITRISIKO 420
6.3. LIQUIDITAETSRISIKO 421
7. ZUSAMMENFUEHRUNG ZUR GESAMTINSTITUTSBETRACHTUNG 421
8. INVERSE STRESSTESTS 423
9. AUSWIRKUNGEN ANALYSIEREN, BERICHTSWESEN UND
REAKTION 425
10. FAZIT 427
II. STRESSTEST IM RAHMEN DER BANKENAUFSICHTLICHEN PRUEFUNG
* (BRET^) 432
1. VORBEMERKUNG 432
2. BANKAUFSICHTLICHE REGELUNGEN ZU STRESSTESTS 432
3. EINSATZFELDER VON STRESSTESTS IN FINANZINSTITUTEN 433
4. ANFORDERUNGEN AN STRESSTESTS 434
4.1. VERANTWORTUNG DER GESCHAEFTSLEITUNG U N D
PROZESSVORGABEN 434
4.2. ORGANISATORISCHE ANSIEDLUNG VON STRESSTESTS 435
4.3. AUSWAHL U N D ENTWICKLUNG V O N SZENARIEN 436
4.4. IMPLEMENTIERUNG UND DURCHFUEHRUNG DER
BERECHNUNG 438
4.5. BERICHTSWESEN 441
4.6. DOKUMENTATION 441
4.7. REGELMAESSIGE UEBERPRUEFUNG 442
4.8. INTERNES KONTROLLSYSTEM UND INTERNE
REVISION 443
5. HAEUFIGE PRUEFUNGSMAENGEL 443
6. ZUSAMMENFASSUNG 444
E. EXTERNE UNTERSTUETZUNG BEI DER DURCHFUEHRUNG VON STRESSTESTS 449
I. EINBINDUNG VON RISIKOKONZENTRATIONEN IN STRESSTESTS
(ADE/ WINKLER) 449
1. DEFINITION VON RISIKOKONZENTRATIONEN 449
1.1. SYSTEMIMMANENTE RISIKOPOTENTIALE 452
1.2. SYSTEMISCHE RISIKOPOTENTIALE 452
XIII
IMAGE 8
IN HALTS VERZEICHNIS
2. VORAUSSETZUNGEN FUER DIE BERUECKSICHTIGUNG VON
RISIKOKONZENTRATIONEN IN STRESSTESTS 454
2.1. BESTIMMUNG VON SYSTEMIMMANENTEN
RISIKOPOTENTIALEN 454
2.2. MESSUNG VON SYSTEMISCHEN RISIKOPOTENTIALEN 462
3. ABLEITUNG VON STRESSSZENARIEN UNTER
BERUECKSICHTIGUNG VON RISIKOKONZENTRATIONEN 464
3.1. HISTORISCHE UND HYPOTHETISCHE SZENARIEN FUER
SYSTEMIMMANENTE RISIKOPOTENTIALE 465
3.2. HISTORISCHE UND HYPOTHETISCHE SZENARIEN FUER
SYSTEMISCHE RISIKOPOTENTIALE 468
4. ERMITTLUNG DER SYSTEMIMMANENTEN UND SYSTEMISCHEN
VERLUSTPOTENTIALE VON RISIKOKONZENTRATIONEN DURCH
STRESSTESTS 471
4.1. BERECHNUNG DER AKTUELLEN UND GESTRESSTEN
KONZENTRATIONSMASSE 472
4.2. VERGLEICH DER KONZENTRATIONSMASSE IM
NORMAL- UND STRESSFALL 472
5. STEUERUNG VON RISIKOKONZENTRATIONEN MITTELS
STRESSTESTS 472
6. FAZIT UND AUSBLICK: RISIKOARTENUEBERGREIFENDE
BETRACHTUNGSWEISE 475
II. STRESSTESTING ALS WERKZEUG EINER INTEGRIERTEN RISIKO- UND
KAPITALSTEUERUNG (BOHR/FOEHL/MEJER) 479
1. EINFUEHRUNG 479
2. BANKWEITE STRESSSZENARIOS 481
3. MARKTRISIKOSZENARIOS 483
3.1. BESONDERHEITEN VON STRESSSZENARIOS IM
MARKTRISIKO 484
3.2. VORGEHEN ZUR KONSTRUKTION VON
STRESSSZENARIOS IM MARKTRISIKO 487
3.3. HISTORISCHE SZENARIOS 488
3.4. MAKROOEKONOMISCHE SZENARIOS 489
3.5. INSTITUTSSPEZIFISCHE SZENARIOS 492
3.6. AUSWERTUNG VON SZENARIOS IM MARKTRISIKO 495
XIV
IMAGE 9
INHALTSVERZEICHNIS
4. KREDITRISIKOSZENARIOS 495
4.1. MAKROOEKONOMISCHE SZENARIOS IM
KREDITRISIKO 496
4.2. SZENARIOS FUER SPEZIALPORTFOLIOS 498
4.3. SZENARIOS ZUR ABSCHAETZUNG VON
KLUMPENRISIKEN 500
4.4. RISIKOKONZENTRATIONEN IM KREDITPORTFOLIO 501
4.5. INVERSE STRESSTESTS 501
5. RISIKO- UND KAPITALSTEUERUNG 503
6. AUSBLICK 510
F. LITERATURVERZEICHNIS 515
XV
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