Risikomessung mit kohärenten, spektralen und konvexen Risikomaßen: Konzeption, entscheidungstheoretische Implikationen und finanzwirtschaftliche Anwendungen
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| Veröffentlicht: |
Wiesbaden
Springer Gabler
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INHALTSVERZEICHNIS
1 EINFUEHRUNG 1
2 DIE PROBLEMSTELLUNG UND IHRE EINORDNUNG 5
2.1 PROBLEMSTELLUNG 5
2.2 DIE EINORDNUNG DER PROBLEMSTELLUNG IN DIE ENTSCHEIDUNGSTHEORIE . 11
2.3 DIE EINORDNUNG DER PROBLEMSTELLUNG IN DEN RISIKOMANAGEMENTPROZESS 2
2
3 MODERNE METHODEN DER RISIKOMESSUNG - RISIKO ALS EIGENSTAENDIGES KONZEPT
25
3.1 GRUNDLAGEN 2 5
3.2 TRADITIONELLE RISIKOMASSE 3 0
3.3 KOHAERENTE RISIKOMASSE 6 6
3.4 EINE SUBKLASSE KOHAERENTER RISIKOMASSE: SPEKTRALE RISIKOMASSE . . 151
3.5 KONVEXE RISIKOMASSE 187
3.6 ZWISCHENFAZIT 2 3 7
4 MODERNE METHODEN DER PRAEFERENZMESSUNG - BESTIMMUNG OPTIMALER LOESUNGEN
S 239
4.1 GRUNDLAGEN 2 3 9
4.2 TRADITIONELLE ENTSCHEIDUNGSPRINZIPIEN 2 4 3
4.3 MODERNE ENTSCHEIDUNGSPRINZIPIEN 2 7 5
4.4 KOMPATIBILITAET VON TRADITIONELLEN UND MODERNEN ENTSCHEIDUNGS
PRINZIPIEN 2 8 7
4.5 EIN KLASSISCHES ANWENDUNGSBEISPIEL: DIE PORTFOLIOTHEORIE . . . . 2 9
3
4.6 EIN WEITERES ANWENDUNGSBEISPIEL: D A S NEWSVENDOR-MODELL . . . 340
4.7 ZWISCHENFAZIT 3 5 0
5 ZUSAMMENFASSUNG 353
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