Die Auswirkung von Schätz- und Datenunsicherheiten auf die Risikokennzahlen im Kreditrisiko:
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2011
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|---|---|
| adam_text | Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
IV
Tabellenverzeichnis
V
Abkürzungsverzeichnis XII
1 Einleitung 1
1.1 Einführung in die Thematik....................... 1
1.2 Zielsetzung und Aufbau der Arbeit................... 2
2 Grundlagen der Kreditrisikoquantiflzierung 4
2.1 Definition des Kreditportfoliorisikos................... 4
2.1.1 Definition und Abgrenzung des Kreditrisikobegriffes...... 4
2.1.2 Determinanten des Kreditausfanrisikos............. 7
2.2 Definition und Verteilung des Kreditportfolioverlustes......... 14
2.3 Risikokennzahlen und Maße zur Beschreibung der Verlustvcrteilung . 16
3 Kreditportfoliomodelle der Finanzindustrie 21
3.1 Allgemeiner Aufbau und Kategorisierung von Kreditportfoliorisiko-
modellen.................................. 21
3.2 Faktormodellstruktur als gemeinsamer Modellrahmen......... 30
I
4 Grundlagen der Bernoullimischungsmodelle 48
4.1 Allgemeines Bernoullimischungsmodell................. 48
4.1.1 Modellgrundlagen und Annahmen................ 48
4.1.2 Verteilung und Abhängigkeit der Ausfallvariablen....... 50
4.1.3 Verteilung der Anzahl der Ausfälle ............... 52
4.2 Einfaktor-Bernoullimischungsmodell................... 53
4.2.1 Modellgrundlagen und Annahmen................ 53
4.2.2 Verteilung der Ausfallvariablen und der Anzahl der Ausfälle . 54
4.2.3 Modellspezifikationen....................... 56
5 Erweiterung der Kreditrisikomodellierung 61
5.1 Dynamische Modellierung der Ausfallschranke und Verallgemeinerung
der Einfaktorannahme.......................... 61
5.2 Berücksichtigung von Schätzunsicherheit................ 69
6 Modellrahmen der empirischen Untersuchung 77
6.1 Einfaktor- Bernoullimischungsmodell................... 77
6.2 Parameterschätzung ........................... 86
6.2.1 Maximum-Likelihood-Methode.................. 86
6.2.2 Punktschätzer........................... 89
6.2.3 Konfidenzintervallschätzcr.................... 90
6.2.4 Anpassungs- und Prognosegütc................. 93
6.3 Bestimmung der Kreditportfolioverlustverteihmg............ 96
6.3.1 Simulation der Verlustverteilung................. 96
6.3.2 Zugrunde gelegte Maßzahlen der Verlustverteilung und deren
Punkt- und Intervallschätzer................... 99
INHALTSVERZEICHNIS
III
7 Empirische Untersuchung 101
7.1 Zugrunde liegende Fragestellungen ...................101
7.2 Datenbasis................................. 111
7.2.1 Anforderungen an die Datenzeitreihen ............. 111
7.2.2 Ausfalldaten............................ 125
7.2.3 Erklärende Variablen....................... 129
7.2.4
Portfolios
............................. 131
7.3 Ergebnisse der Parameterschätzung................... 134
7.3.1 Punkt- und Intervallschätzer................... 134
7.3.2 Anpassungs- und Prognosegüte................. 149
7.3.3 Ergebniszusammenfassung.................... 160
7.4 Ergebnisse der Risikoschätzung..................... 161
7.4.1 Auswirkung von Schätzunsicherheiten.............. 161
7.4.2 Einfluss der Risikosegmentbildung................ 175
7.4.3 Ergebniszusammenfassung.................... 184
8 Zusammenfassung 187
A
Anhang 191
A.l Datenbasis.................................191
A.2 Ergebnisse der Parameterschätzung...................199
A.3 Ergebnisse der Risikoschätzung.....................247
Literaturverzeichnis 261
|
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