Zeitstetige und -diskrete dynamische Kreditportfoliomodellierung: ein Vergleich verschiedener Modelle
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| Format: | Thesis Book |
| Language: | German |
| Published: |
Köln [u.a.]
WiKu-Verlag
2011
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| Edition: | 1. Aufl. |
| Series: | Stone's publishing Cologne
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| Physical Description: | XXII, 212 S. 210 mm x 148 mm |
| ISBN: | 9783865533906 |
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INHALTSVERZEICHNIS
ABBILDUNGSVERZEICHNIS X I
TABELLENVERZEICHNIS X V
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS X I X
SYMBOLVERZEICHNIS X X I
MODELLVARIABLEN XXI
VERTEILUNGEN XXI
STOCHASTISCHE BEGRIFFE UND FUNKTIONEN XXII
1 EINFUEHRUNG 1
1.1 EINFUEHRUNG IN DIE THEMATIK 1
1.2 ZIELSETZUNG UND AUFBAU DER ARBEIT 3
2 UNTERNEHMENSWERTMODELLE 5
2.1 KREDITRISIKOMODELLIERUNG MIT UNTERNEHMENSWERTMODELLEN 5
2.1.1 MERTON-MODELL 6
2.1.2 FIRST-PASSAGE-TIME-MODELLE 7
2.2 KREDITPORTFOLIOMODELLIERUNG MIT UNTERNEHMENSWERTMODELLEN 8
2.2.1 MULTIVARIATE MERTON-MODELLE 9
2.2.2 FAKTORMODELLE 10
2.2.3 MODELLIERUNG VON ANSTECKUNGSEFFEKTEN 12
3 REDUKTIONSMODELLE 1 3
3.1 UEBERLEBENSZEITMODELLE 14
3.1.1 BEGRIFFE UND DEFINITIONEN 14
3.1.2 ZENSIERUNG 16
3.1.3 PARAMETRISCHE UBERLEBENSZEITMODELLE 17
3.1.4 NICHTPARAMETRISCHE UEBERLEBENSZEITMODELLE 18
3.1.5 PROPORTIONALE HAZARDMODELLE 19
3.1.6 FRAILTY-MODELLE 21
3.2 INTENSITAETSMODELLE 22
3.2.1 MODELLRAHMEN 22
VII
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IMAGE 2
VIII INHALTSVERZEICHNIS
3.2.2 SPEZIFIKATION DES ZAEHLPROZESSES 25
3.3 KREDITPORTFOLIOMODELLIERUNG MIT REDUKTIONSMODELLEN 28
3.3.1 CONDITIONALLY-INDEPENDENT-DEFAULT-MODELLE 28
3.3.2 ANSTECKUNGSMODELLE 29
3.3.3 FRAILTY-MODELLE 30
3.3.4 COPULA-MODELLE 31
4 VERWENDETE MODELLE 3 3
4.1 CONDITIONALLY-INDEPENDENT-DEFAULT-MODELL 33
4.1.1 DARSTELLUNG DES MODELLS 33
4.1.2 MODELLSCHAETZUNG 35
4.2 FRAILTY-MODELL 37
4.2.1 DARSTELLUNG DES MODELLS 38
4.2.2 EXPECTATION-MAXIMIZATION-ALGORITHMUS 40
4.2.3 MARKOV-CHAIN-MONTE-CARLO-METHODEN 42
4.2.4 MODELLSCHAETZUNG 48
4.3 GENERALISIERTES FAKTORMODELL 51
4.3.1 DARSTELLUNG DES MODELLS 51
4.3.2 MODELLSCHAETZUNG 54
5 MODELLIERUNG DER EINFLUSSFAKTOREN 5 7
5.1 MODELLIERUNG DER MAKROOEKONOMISCHEN EINFLUSSFAKTOREN 57
5.1.1 MATHEMATISCHE GRUNDLAGEN 58
5.1.2 ZEITREIHENMODELLE 66
5.1.3 MODELLSCHAETZUNG 73
5.1.4 PROGNOSE VON ZEITREIHEN 77
5.1.5 IDENTIFIKATION EINES ZEITREIHENMODELLS 82
5.2 MODELLIERUNG DER SCHULDNERSPEZIFISCHEN EINFLUSSFAKTOREN 89
5.2.1 MODELLIERUNG DES RATINGS 89
5.2.2 PROGNOSE DES RATINGS 91
6 * VERWENDETE D A T E N U N D EINFLUSSFAKTOREN 9 3
6.1 AUSFALLDATEN 95
6.1.1 DATENAUFBEREITUNG 95
6.1.2 DESKRIPTIVE AUSWERTUNGEN 97
6.2 MOODY S RATING 99
6.2.1 DATENAUFBEREITUNG 99
6.2.2 DESKRIPTIVE AUSWERTUNGEN 101
6.2.3 UNTERSUCHUNG DER TRENNFAEHIGKEIT 103
6.3 BILDUNG VON ZEITSCHEIBEN 107
6.3.1 MONATLICHE ZEITSCHEIBEN 107
IMAGE 3
INHALTSVERZEICHNIS IX
6.3.2 JAEHRLICHE ZEITSCHEIBEN 108
6.4 INDUSTRIEPRODUKTIONSINDEX 109
7 KALIBRIERUNG DER M O D E L L E 113
7.1 KALIBRIERUNG DER MODELLE DER EINFLUSSFAKTOREN 113
7.1.1 IDENTIFIKATION UND KALIBRIERUNG DES MODELLS FUER DEN INDUSTRIEPRO
DUKTIONSINDEX 113
7.1.2 KALIBRIERUNG DES MODELLS FUER DAS RATING 122
7.2 KALIBRIERUNG DER KREDITPORTFOLIOMODELLE 127
7.2.1 CID-MODELL 128
7.2.2 FRAILTY-MODELL 134
7.2.3 GENERALISIERTES FAKTORMODELL 139
8 VERGLEICH DER KREDITPORTFOLIOMODELLE 145
8.1 DATENANPASSUNG 145
8.2 PROGNOSE DER AUSFALLZEITPUNKTE 148
8.2.1 SIMULATION VON AUSFALLZEITPUNKTEN IN INTENSITAETSMODELLEN 148 8.2.2
ERGEBNISSE 150
8.3 PROGNOSE DER AUSFALLRATE 155
8.3.1 VORGEHEN 155
8.3.2 ERGEBNISSE 157
8.4 AUSFALLKORRELATION 163
8.4.1 BESTIMMUNG DER AUSFALLKORRELATION 164
8.4.2 NICHTPARAMETRISCHE AUSFALLKORRELATIONSSCHAETZUNG 165
8.4.3 ERGEBNISSE 167
8.5 ANZAHL AUSFAELLE 171
8.5.1 ERGEBNISSE 171
9 ZUSAMMENFASSUNG U N D AUSBLICK 177
A WAHRSCHEINLICHKEITSTHEORETISCHE GRUNDLAGEN 181
A.L ER-ALGEBRA 181
A.2 FILTRATION 181
A.3 MARTINGAL 182
A.4 NICHTPARAMETRISCHE DICHTESCHAETZUNG 183
B STOCHASTISCHE PROZESSE 185
B.L WIENER-PROZESS 185
B.2 ORNSTEIN-UHLENBECK-PROZESS 185
B.3 MARKOV-PROZESSE 187
B.3.1 ZEITDISKRETE MARKOV-KETTEN 187
IMAGE 4
INHALTSVERZEICHNIS
B.3.2 ZEITSTETIGE MARKOV-KETTEN 189
C KALIBRIERUNG U N D AUSWERTUNG DER KREDITPORTFOLIOMODELLE 191
C . L KALIBRIERUNG DER KREDITPORTFOLIOMODELLE MIT ALTERNATIVEN
EINFLUSSFAKTOREN . 191 C . L . L BRUTTOINLANDSPRODUKT 191
C.L.2 ARBEITSLOSENRATE 194
C.L.3 S&P 500 195
C.L.4 LEITZINS (FEDERAL FUNDS RATE) 198
C.L.5 AUSFALLRATE 199
C.2 SIMULATION VON AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEITEN IN INTENSITAETSMODELLEN
201 C.2.1 BESTIMMUNG DER AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEIT IM CID-MODELL 201
C.2.2 BESTIMMUNG DER AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEIT IM FRAILTY-MODELL . . . .
203
C.3 SIMULATION DER VERTEILUNG DER AUSFALLANZAHL 203
C.3.1 INTENSITAETSMODELL 203
C.3.2 GENERALISIERTES FAKTORMODELL 205
C.4 RISIKOMASSE 206
C.4.1 VALUE-AT-RISK 206
C.4.2 CONDITIONAL VALUE-AT-RISK 206
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| spelling | Avak, Britt-Kerstin Verfasser aut Zeitstetige und -diskrete dynamische Kreditportfoliomodellierung ein Vergleich verschiedener Modelle Britt-Kerstin Avak 1. Aufl. Köln [u.a.] WiKu-Verlag 2011 XXII, 212 S. 210 mm x 148 mm txt rdacontent n rdamedia nc rdacarrier Stone's publishing Cologne Zugl.: Regensburg, Univ., Diss., 2011 Modellierung (DE-588)4170297-9 gnd rswk-swf Kreditgeschäft (DE-588)4134687-7 gnd rswk-swf Portfolio Selection (DE-588)4046834-3 gnd rswk-swf Kreditrisiko (DE-588)4114309-7 gnd rswk-swf Bank (DE-588)4004436-1 gnd rswk-swf Dynamisches Modell (DE-588)4150932-8 gnd rswk-swf Kreditgewährung (DE-588)4132159-5 gnd rswk-swf (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content Kreditgeschäft (DE-588)4134687-7 s Portfolio Selection (DE-588)4046834-3 s Kreditrisiko (DE-588)4114309-7 s Dynamisches Modell (DE-588)4150932-8 s DE-604 Bank (DE-588)4004436-1 s Kreditgewährung (DE-588)4132159-5 s Modellierung (DE-588)4170297-9 s b DE-604 DNB Datenaustausch application/pdf http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=024670803&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA Inhaltsverzeichnis |
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