Konsequenzen der Subprime-Krise: der Mark-to-Model-Ansatz zur Bewertung von Finanzinstrumenten
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| Format: | Book |
| Language: | German |
| Published: |
Hamburg
Diplomica
2011
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| Item Description: | Ill., graph. Darst. |
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INHALTSVERZEICHNIS I
INHALTSVERZEICHNIS
1 EINLEITUNG 1
2 SUBPRIME-KRISE 4
2.1 VERBRIEFUNGSTRANSAKTIONEN 4
2.1.1 GEFUEGE VON VERBRIEFUNGSTRANSAKTIONEN 4
2.1.1.1 DEFINITION 4
2.1.1.2 GRUNDGEFUEGE UND BETEILIGTE 5
- 2.1.1.3 VIELFALT VON ASSETKLASSEN 6
2.1.1.4 FORM DES RISIKOTRANSFERS 7
2.1.1.4. L TRUESALE 8
2.1.1.4.2 SYNTHETISCHE VERBRIEFUNGEN 8
2.1.1.5 LAUFZEITDIFFERENZIERUNG DER WERTPAPIERE 10
2.1.1.6 GEFUEGE DER VERBRIEFUNG 11
2.1.1.7 VORTEILE FUER KREDITINSTITUTE AUS VERBRIEFUNGEN 12
2.1.1.7.1 VERBESSERUNG DER LIQUIDITAET 12
2.1.1.7.2 RISIKOMANAGEMENT 13
2.2- URSACHEN FUER DIE SUBPRIME-KRISE 14
3 SUBPRIME-KRISE I M SPIEGEL DER RECHNUNGSLEGUNG 2 0
3.1 ANSATZ UND BEWERTUNG DER VON DER KRISE BETROFFENEN FINANZINSTRUMENTE
NACH
IAS 39 BEI KREDITINSTITUTEN 20
3.1.1 GESCHICHTE IAS 39 20
3.1.2 ZUGANGSBEWERTUNG VON FINANZINSTRUMENTEN 22
3.1.2.1 KATEGORISIERUNG DER FINANZINSTRUMENTE 24
3.1.2.1.1 LOANS AND RECEIVABLES (LAR.) 25
3.1.2.1.2 HELD TO MATURITY (HTM) 25
3.1.2.1.3 FAIR VALUE THROUGH PROFIT OR LOSS (FVTPL) 27
3.1.2.1.4 AVAILABLE FOR SALE (AFS) 30
3.1.3 FOLGEBEWERTUNG VON FINANZINST.RUNIENTEN 30
3.1.3.1 BEWERTUNGSHIERARCHIE 30
3.1.3.1.1 STUFEN-ANSATZ 31
3.1.4 DEFINITION AKTIVER MARKT 31
3.1.4.1 HIERARCHIESTUFEN 1 UND 2 34
3.1.5 BEWERTUNGSNIETHODEN 35
3.1.5.1 HIERARCHIESTUFEN 3 UND 4 35
3.1.5.2 HIERARCHIESTUFE 5 - BEWERTUNGSNIETHODEN 36
?
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IMAGE 2
INHALTSVERZEICHNIS II
3.1.6 AMENDMENT RECLASSIFICATION OF FINANCIAL ASSETS 37
4 VON DER SUBPRIME-KRISE BETROFFENE BEWERTUNGS
VERFAHREN 4 4
4.1 ABX.HE ; 44
4.2 DISCOUNFCED-CASHFLOW-VERFAHREN 47
4.2.1 ANFORDERUNGEN AN BEWERTUNGSMODELLE 47
4.2.2 GRUNDLAGEN DES DISCOUNTED-CASHFIOW-VERFAHRENS 48
4.2.2.1 BESTIMMUNG DES CASHFLOWS 1 49
4.2.2.2 BESTIMMUNG DES DISKONTIERUNGSZINSSAT.ZES 50
4.2.2.2.1 RISIKOFREIER BASISZINSSATZ 50
4.2.2.2.2 CREDIT SPREAD 51
4.2.2.2.3 LIQUIDITY SPREAD 53
4.2.2.2.4 AUFSCHLAG AUF DEN LIQUIDITY-SPREAD 54
4.2.3 VALIDIERUNG DER MODELHVERTE UND KONSEQUENZEN FUER DAS
RISIKOMANAGEMENT 55
5 R E S UE M E E 5 8
A ANHANG V I
B LITERATURVERZEICHNIS TEIL A X X X I I I
C LITERATURVERZEICHNIS TEIL B X X X V I I
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