Schätzung der Risikoprämie auf Basis historischer Renditezeitreihen: 1960-2009
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| Published: |
Frankfurt am Main
Lang
2011
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| Series: | Europäische Hochschulschriften / 5
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|---|---|
| adam_text | Die Arbeit
ermittelt
die ex ante
erwartete Marktrisikoprämie auf
Basis
der Mittel¬
werte ex
post
beobachteter Renditezeitreihen des Aktienmarktes abzüglich der
durchschnittlichen Verzinsung von Staatsanleihen. Zur optimalen Vergleichbar¬
keit verwendet der Autor Staatsanleihen mit möglichst langen Restlaufzeiten,
wobei neben der US-Risikoprämie Datenreihen aus Japan, Deutschland,
Großbritannien und Frankreich bestimmt werden. Der Untersuchungszeitraum
beginnt 1960 und umfasst 50 Jahre. Die beobachteten Resultate liegen ten¬
denziell unter der in vielen Standardlehrbüchern propagierten Risikoprämie von
rund 5 % pro Jahr. Folglich wird die Marktrisikoprämie zumindest bei langen
Prognosehorizonten teils zu hoch geschätzt.
IMAGE 1
INHALTSVERZEICHNIS
ABBILDUNGSVERZEICHNIS 11
TABELLENVERZEICHNIS 15
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS 19
SYMBOLVERZEICHNIS 21
1 EINLEITUNG . 23
1.1 PROBLEMSTELLUNG 24
1.2 ZIELSETZUNG 26
1.3 METHODISCHE VORGEHENSWEISE 28
1.4 AUFBAU DER ARBEIT 2 9
2 ANSAETZE ZUR BESTIMMUNG DER RISIKOPRAEMIE 33
2.1 HISTORISCHE BETRACHTUNG : 33
2.1.1 ARITHMETISCHE VERSUS GEOMETRISCHE DURCHSCHNITTSRENDITEN 34 2.1.2
ERGEBNISSE BEKANNTER STUDIEN UEBER HISTORISCHE RENDITE ZEITREIHEN 37
2.1.3 EXTRAPOLATION HISTORISCHER RENDITEN 40
2.2 THEORETISCHE BETRACHTUNG 42
2.2.1 NACHFRAGEMODELL 43
2.2.2 EQUITY PREMIUM PUZZLE 45
2.2.3 ANSAETZE ZUR LOESUNG DES EQUITY PREMIUM PUZZLE 4 6
2.3 IMPLIZIERTE MARKTRISIKOPRAEMIEN 4 9
2.3.1 DIVIDENDENDISKONTIERUNGSMODELLE 4 9
2.3.2 RESIDUALGEWINNMODELLE 51
3 HISTORISCHE RENDITEZEITREIHEN - PROBLEMFELDER UND LOESUNGSVORSCHLAEGE 55
3.1 LAENDERAUSWAHL UND LAENDERVERGLEICH 55
3.1.1 SURVIVORSHIP BIAS 56
3.1.2 BESTIMMUNG DER ZU UNTERSUCHENDEN LAENDER 58
3.1.3 AUSWIRKUNGEN VON WECHSELKURSVERAENDERUNGEN 61
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IMAGE 2
3.1.4 AUSWIRKUNGEN VON UNTERSCHIEDLICHEN INFLATIONSRATEN 62
3.2 BESTIMMUNG DER AKTIENRENDITE 63
3.2.1 ANFORDERUNGEN AN AKTIENINDIZES 63
3.2.1.1 INDEXGEWICHTUNG NACH MARKTKAPITALISIERUNG 64
3.2.1.2 MARKTABDECKUNG 64
3.2.1.3 EINBEZUG SAEMTLICHER RENDITEKOMPONENTEN 66
3.2.1.4 DATENQUALITAET 67
3.2.1.5 INVESTIERBARKEIT 68
3.2.2 AUSWAHL DER AKTIENINDIZES 69
3.3 BESTIMMUNG DES RISIKOLOSEN ZINSES 73
3.3.1 BESTIMMUNG DER LAUFZEIT 73
3.3.1.1 WIEDERANLAGE- BZW. ZINSAENDERUNGSRISIKO 74
3.3.1.2 ANLAGE- UND PROGNOSEHORIZONT 76
3.3.1.3 VERGLEICHBARKEIT MIT AKTIENANLAGEN 79
3.3.1.4 RISKFREE RATE PUZZLE 80
3.3.2 BESCHREIBUNG DER STAATSANLEIHENPORTFOLIOS 81
3.3.3 STAATSANLEIHEN OHNE LAUFZEITBESCHRAENKUNG 83
3.3.4 DER MARKT DER LANGLAUFENDEN STAATSANLEIHEN 84
3.4 WAHL DES UNTERSUCHUNGSZEITRAUMS 86
3.4.1 EASY DATA BIAS 87
3.4.2 EINFLUSS VON KRIEGEN UND ANDEREN SONDERSITUATIONEN 88
3.4.2.1 AUSWIRKUNGEN VON KRIEGEN A U F DIE RISIKOPRAEMIE 89 3.4.2.2
EINFLUSS DER NACHKRIEGSZEIT 92
3.4.3 BESTIMMUNG DES UNTERSUCHUNGSZEITRAUMS 95
3.4.4 VERWENDUNG VON UNTERSCHIEDLICHEN START- UND ENDZEIT PUNKTEN 9 7
4 BESTIMMUNG DER RISIKOPRAEMIE A U F DER BASIS HISTORISCHER RENDITE
ZEITREIHEN 99
4.1 AUFBAU DER EMPIRISCHEN ANALYSE 99
4.2 VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA 101
4.2.1 RENDITEZEITREIHEN DES AKTIENMARKTES 101
4.2.1.1 NOMINALE WERTENTWICKLUNG IN USD 101
4.2.1.2 INFLATIONS- UND WAEHRUNGSBEREINIGUNG 105
4.2.2 RENDITEZEITREIHEN DER STAATSANLEIHEN 108
4.2.2.1 NOMINALE WERTENTWICKLUNG IN USD 109
4.2.2.2 NOMINALE RENDITEN DER LONG-TERM GOVERNMENT BONDS 112
4.2.2.3 INFLATIONS- UND WAEHRUNGSBEREINIGUNG 114
4.2.3 DIE RISIKOPRAEMIE 116
IMAGE 3
4.2.3.1 NOMINALE RISIKOPRAEMIE IN USD 116
4.2.3.2 INFLATIONS- UND WAEHRUNGSBEREINIGUNG 122
4.2.4 ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE 124
4.3 JAPAN 125
4.3.1 RENDITEZEITREIHEN DES AKTIENMARKTES 125
4.3.1.1 NOMINALE WERTENTWICKLUNG IN JPY 125
4.3.1.2 INFLATIONS- UND WAEHRUNGSBEREINIGUNG 128
4.3.2 RENDITEZEITREIHEN DER STAATSANLEIHEN 131
4.3.2.1 NOMINALE WERTENTWICKLUNG IN JPY 131
4.3.2.2 NOMINALE RENDITEN DER 10-YEAR GOVERNMENT BONDS... 134 4.3.2.3
INFLATIONS- UND WAEHRUNGSBEREINIGUNG 136
4.3.3 DIE RISIKOPRAEMIE 139
4.3.3.1 NOMINALE RISIKOPRAEMIE IN JPY 139
4.3.3.2 INFLATIONS- UND WAEHRUNGSBEREINIGUNG 145
4.3.4 ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE 147
4.4 DEUTSCHLAND 147
4.4.1 RENDITEZEITREIHEN DES AKTIENMARKTES 147
4.4.1.1 NOMINALE WERTENTWICKLUNG IN DEM BZW. EUR 147 4.4.1.2 INFLATIONS-
UND WAEHRUNGSBEREINIGUNG 150
4.4.2 RENDITEZEITREIHEN DER STAATSANLEIHEN 152
4.4.2.1 NOMINALE WERTENTWICKLUNG IN DEM BZW. EUR 153 4.4.2.2 NOMINALE
RENDITEN 10-JAEHRIGER BUNDESANLEIHEN 155 4.4.2.3 INFLATIONS- UND
WAEHRUNGSBEREINIGUNG 156
4.4.3 DIE RISIKOPRAEMIE 158
4.4.3.1 NOMINALE RISIKOPRAEMIE IN DEM BZW. EUR 158
4.4.3.2 INFLATIONS- UND WAEHRUNGSBEREINIGUNG 163
4.4.4 ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE 165
4.5 GROSSBRITANNIEN 166
4.5.1 RENDITEZEITREIHEN DES AKTIENMARKTES 166
4.5.1.1 NOMINALE WERTENTWICKLUNG IN GBP 166
4.5.1.2 INFLATIONS- UND WAEHRUNGSBEREINIGUNG 169
4.5.2 RENDITEZEITREIHEN DER STAATSANLEIHEN 172
4.5.2.1 NOMINALE WERTENTWICKLUNG IN GBP 173
4.5.2.2 NOMINALE RENDITEN DER LONG-TERM GOVERNMENT BONDS :. 176
4.5.2.3 INFLATIONS- UND WAEHRUNGSBEREINIGUNG 177
4.5.3 DIE RISIKOPRAEMIE 179
4.5.3.1 NOMINALE RISIKOPRAEMIE IN GBP 179
4.5.3.2 INFLATIONS- UND WAEHRUNGSBEREINIGUNG 184
4.5.4 ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE 186
IMAGE 4
4.6 FRANKREICH 187
4.6.1 RENDITEZEITREIHEN DES AKTIENMARKTES 187
4.6.1.1 NOMINALE WERTENTWICKLUNG IN FRF BZW. E U R 187 4.6.1.2
INFLATIONS-UND WAEHRUNGSBEREINIGUNG 190
4.6.2 RENDITEZEITREIHEN DER STAATSANLEIHEN 192
4.6.2.1 NOMINALE WERTENTWICKLUNG IN FRF BZW. E U R 193 4.6.2.2 NOMINALE
RENDITEN DES INSEE GENERAL BONDS INDEX.. 196 4.6.2.3 INFLATIONS- UND
WAEHRUNGSBEREINIGUNG 197
4.6.3 DIE RISIKOPRAEMIE 200
4.6.3.1 NOMINALE RISIKOPRAEMIEN IN FRF BZW. E U R 200
4.6.3.2 INFLATIONS- UND WAEHRUNGSBEREINIGUNG 205
4.6.4 ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE 207
4.7 ZUSAMMENFASSUNG DER ERMITTELTEN RISIKOPRAEMIEN 208
4.8 GEGENUEBERSTELLUNG MIT ERGEBNISSEN BISHERIGER STUDIEN 209
4.8.1 VERGLEICH MIT STUDIEN ZU EX POST REALISIERTEN RISIKOPRAEMIEN ....
209 4.8.2 VERGLEICH MIT STUDIEN ZU EX ANTE GEFORDERTEN RISIKOPRAEMIEN....
215
5 IMPLIKATIONEN DER EMPIRISCHEN ERGEBNISSE 217
5.1 AUSWIRKUNGEN A U F DIE UNTERNEHMENSBEWERTUNG 217
5.2 AUSWIRKUNGEN A U F KAPITALMARKTINVESTITIONEN 219
5.3 AUSWIRKUNGEN A U F INVESTITIONSENTSCHEIDUNGEN VON UNTERNEHMEN 223
6 SCHLUSSBEMERKUNGEN 225
6.1 ZUSAMMENFASSUNG 225
6.2 KRITISCHER AUSBLICK 227
LITERATURVERZEICHNIS 231
ANHANG 248
|
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