Kreditrisikosteuerung mithilfe von Credit Spreads:
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| Published: |
Aachen
Shaker
2011
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| Series: | Schriftenreihe Finanz- und Risikomanagement
15 |
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INHALTSVERZEICHNIS
INHALTSVERZEICHNIS 7
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS 12
SYMBOLVERZEICHNIS 16
ABBILDUNGSVERZEICHNIS 20
TABELLENVERZEICHNIS 22
EINLEITUNG 25
1. TEIL: KREDITRISIKOMANAGEMENT AUF BASIS AKTUARISCHER
RISIKOPRAEMIEN 29
A. ZUM MANAGEMENT BANKBETRIEBIICHER KREDITRISIKEN 30
/. SYSTEMATISIERUNG UND CHARAKTERISTIKA VON KREDITRISIKEN 30
1. ABGRENZUNG UND DEFINITION DES KREDITRISIKOS 30
2. ERWARTETER UND UNERWARTETER VERLUST IM KREDITGESCHAEFT 35
3. KREDITRISIKEN IM SPANNUNGSFELD VON EINZEL- UND GESAMTGESCHAEFTSEBENE
38
/ /. KREDITRISIKOMANAGEMENT ALS PROZESS 41
1. ZUR RISIKOANALYSE IM KREDITGESCHAEFT 41
2. ANSAETZE ZUR RISIKOBEWAELTIGUNG IM KREDITGESCHAEFT 46
3. KREDITRISIKOKONTROLLE 50
///. ZUR ERMITTLUNG VON RISIKOPRAEMIEN IM KREDITGESCHAEFT 52
1. HYPOTHESEN ZUR KALKULATION VON RISIKOPRAEMIEN 53
2. EINZELGESCHAEFTSBEZOGENE DECKUNGSBEITRAGSRECHNUNG 56
3. KENNZAHLEN DER RISIKOADJUSTIERTEN PERFORMANCEMESSUNG 59
B. KREDITRISIKOQUANTIFIZIERUNG AUF BASIS VON RATINGS 63
/. RISIKOANALYSE MITTELS RATINGVERFAHREN 63
1 . KREDITRISIKOPRUEFUNG MITTELS RATING 63
2. INTERNE VERSUS EXTERNE RATINGS 68
3. KALIBRIERUNG VON RATINGS MITTELS HISTORISCHER AUSFALLRATEN 72
//. QUANTIFIZIERUNG DES ERWARTETEN VERLUSTS 74
BIBLIOGRAFISCHE INFORMATIONEN HTTP://D-NB.INFO/1014139724
DIGITALISIERT DURCH
IMAGE 2
1. BESTIMMUNG DER AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEIT MITTELS MIGRATIONSMATRIZEN
75
2. MODELLIERUNG DES VERLUSTBETRAGS BEI AUSFALL 80
3. ERMITTLUNG VON RISIKOPRAEMIEN FUER ERWARTETE VERLUSTE 83
4. BEISPIELE ZUR KALKULATION VON RISIKOPRAEMIENBARWERTEN 86
///. ZUR KALKULATION VON EINZELGESCHAEFISBEZOGENEN PRAEMIEN FUER
UNERWARTETE
VERLUSTE 93
1. ZUR ERMITTLUNG DES (CREDIT-)VALUE-AT-RISK 93
2. EINZELGESCHAEFTSBEZOGENE ERMITTLUNG DES MARGINALEN RISIKOBEITRAGS 98
3. BEISPIEL ZUR ERMITTLUNG DES MARGINALEN RISIKOADJUSTIERTEN
ERGEBNISBEITRAGS 100
C. DAS ADRESSRISIKOERGEBNIS ALS TEIL DES KREDITRISIKOMANAGEMENTS 105
/. ANSAETZE ZUR ERMITTLUNG DES ADRESSRISIKOERGEBNISSES 105
1. GRUNDZUEGE EINES ADRESSRISIKOERGEBNISSES 105
2. KALKULATION VON PERIODISCHEM UND BARWERTIGEM ADRESSRISIKOERGEBNIS 109
3. URSACHEN DER VERAENDERUNG DES RISIKOPRAEMIENBARWERTS 112
//. GRENZEN EINER AUF BANKINTERNEN RISIKOPRAEMIEN BASIERENDEN
^R ///R/S/^0.S/IIF?RU/F
?.............*..............*..........».....*...*.**...** **********...************** **
118
1. GRENZEN DER KREDITRISIKOSTEUERUNG AUF BASIS AKTUARISCHER
RISIKOPRAEMIEN 118
2. SCHWACHSTELLEN EINES VERMOEGENSWERTORIENTIERTEN
KREDITRISIKOMANAGEMENTS 122
3. HERAUSFORDERUNGEN EINER MARKTWERTORIENTIERUNG IM KREDITGESCHAEFT 124
2. TEIL: ANALYSE VON CREDIT SPREADS ZUR VERWENDUNG IM
RAHMEN EINER MARKTORIENTIERTEN
KREDITRISIKOSTEUERUNG 127
A. CHARAKTERISTIKA VON ADRESSRISIKOSPEZIFLSCHEN MARKTPREISEN 128
/. DEFINITION UND ABGRENZUNG VON CREDIT SPREADS 128
1. DEFINITION VON CREDIT SPREADS 128
2. ERMITTLUNG VON CREDIT SPREADS AUS ADRESSRISIKOBEHAFTETEN SCHULDTITELN
132
3. CREDIT SPREADS IN DERIVATIVEN RISIKOTRANSFERINSTRUMENTEN 135
4. ARBITRAGEPOTENZIALE ZWISCHEN ADRESSRISIKOBEHAFTETEN MARKTINSTRUMENTEN
141
//. ZUM WESEN DER MARKTBASIERTEN RISIKOPRAEMIEN 145
1. ZUM INFORMATIONSGEHALT VON CREDIT SPREADS 145
2. ZEITLICHERUND STRUKTURELLER VERLAUF VON CREDIT SPREADS 148
3. ZUR KOMPENSATION DES KREDITRISIKOS MITTELS MARKTPRAEMIE 153
IMAGE 3
///. RISIKOKOMPONENTEN VON CREDIT SPREADS 759
1. BONITAETSBEZOGENE ERWARTETE VERLUSTE ALS TEIL DER CREDIT SPREADS 159
2. RISIKOPRAEMIENBESTANDTEIL LIQUIDITAET 163
3. ALLGEMEINE RISIKOKOMPONENTEN VON CREDIT SPREADS 167
B. ERMITTLUNG VON CREDIT SPREADS AUS VERFUEGBAREN MARKTINSTRUMENTEN 174
/. ANSAETZE ZUR ABLEITUNG VON CREDIT SPREADS AUS MARKTDATEN / 74
1. ABGRENZUNG EINER ADRESSRISIKOFREIEN BENCHMARK 174
2. ERMITTLUNG VON CREDIT SPREADS IM EINZELTITELBASIERTEN VERGLEICH 178
3. STRUKTURSPEZIFISCHE BERECHNUNG VON CREDIT SPREADS 181
//. EMPIRISCHE ANALYSE VON CREDIT-DEFAULT-SWAP-SPREADS FUER AUSGEWAEHLTE
EINZELADRESSEN 186
1. BESCHREIBUNG DER DATENBASIS 186
2. ANALYSE DER EMPIRISCHEN DATEN 190
3. ERMITTLUNG VON CREDIT-SPREAD-KURVEN AUF BASIS EMPIRISCHER DATEN 195
///. MARKTORIENTIERTE REFERENZPREISE FUER NICHT KAPITALMARKTGEHANDELTE
ADRESSEN 199
1. REFERENZPREISE FUER VERGLEICHBARE UND AEHNLICHE ADRESSEN 199
2. MARKTPREISBASIERTE RISIKOPRAEMIEN BEI NICHT EMPIRISCH ABLEITBAREN
KREDITGESCHAEFTEN 204
3. KAPITALMARKTORIENTIERTE PREISBILDUNG FUER NICHT EMPIRISCH ABLEITBARE
ADRESSEN 207
C. VORAUSSETZUNGEN FUER DIE KREDITRISIKOSTEUERUNG MITHILFE VON
MARKTPREISEN 211
/. EINBINDUNG VON CREDIT SPREADS IN DIE KREDITRISIKOSTEUERUNG. 211
1. ZUWEISUNG DER ADAEQUATEN MARKTPRAEMIE 211
2. AUFBEREITUNG DER CREDIT-SPREAD-DATEN 214
3. SICHERUNG DER KALKULATIONSPRAEMIE IN VERTRAGSVERHANDLUNGEN 215
//. BERUECKSICHTIGUNG VON RISIKO- UND KOSTENSPEZIFISCHEN PARAMETERN 218
1. RECHTLICHE UND VERTRAGLICHE UNTERSCHIEDE IM GRUNDGESCHAEFT 218
2. TRANSAKTIONSKOSTEN IN EINER MARKTORIENTIERTEN KREDITRISIKOSTEUERUNG
221
3. ANPASSUNG DES GESCHAEFTSSPEZIFISCHEN VERLUSTBETRAGS BEI AUSFALL 225
/ / /. ANFORDERUNGEN AN EINE MARKTORIENTIERTE KREDITRISIKOSTEUERUNG 228
1. SICHERSTELLUNG EINER RISIKOADAEQUATEN ERGEBNISKALKULATION 228
2. MARKTINFORMATIONEN ALS INTEGRALER BESTANDTEIL DER
KREDITRISIKOSTEUERUNG 230
IMAGE 4
10
3. TEIL: KONZEPTION EINER KREDITRISIKOSTEUERUNG AUF
BASIS VON CREDIT SPREADS 232
A. STEUERUNG VON EINZELKREDITRISIKEN DURCH CREDIT SPREADS 233
/. KONZEPT EINER MARKTORIENTIERTEN EINZELKREDITRISIKOSTEUERUNG 233
1. EINBEZIEHUNG VON CREDIT SPREADS IN DIE KREDITRISIKOSTEUERUNG 233
2. RISIKOADAEQUATE KREDITRISIKOABGELTUNG MITTELS MARKTPRAEMIEN 237
3. KONZEPTION EINER TRICHOTOMISCHEN ERGEBNISVERANTWORTUNG 241
//. CREDIT SPREADS IN DER EINZELGESCHAEFTSBEZOGENEN ERGEBNISMESSUNG 245
1. EINZELKREDITBEWERTUNG IM MARKTWERTKALKUEL 246
2. MARKTORIENTIERTE DECKUNGSBEITRAGSRECHNUNG 251
3. RISIKOADJUSTIERTE ENTSCHEIDUNGSKALKUELE AUF BASIS VON CREDIT SPREADS
257
///. ANALYSE EINER MARKTORIENTIERTEN VORSTEUERUNG ANHAND EMPIRISCHER
DATEN... 260
1. DATENBASIS DER EINZELGESCHAEFTSBEZOGENEN UNTERSUCHUNGEN 261
2. VERGLEICH VON RATING- UND MARKTBASIERTEN RISIKOPRAEMIEN BEI
EINZELTITELN 264
3. ANALYSE ZU ABWEICHUNGEN VON ERWARTETEN VERLUSTEN AUF BASIS VON
EXTERNEN
RATINGS UND CREDIT SPREADS BEI AUSGEWAEHLTEN EINZELTITELN 269
B. MARKTWERTORIENTIERTES KREDITRISIKOMANAGEMENT IM KREDITPORTFOLIO 275
/. MARKTORIENTIERTE BEWERTUNG DES KREDITPORTFOLIOS 2 75
1 . MARKTWERTE ZUR KREDITRISIKOSTEUERUNG 275
2. BEISPIEL EINES MARKTWERTORIENTIERTEN KREDITPORTFOLIOS 278
3. DETERMINISTISCHER VERGLEICH VON MARKTWERTEN 285
4. EINFLUSSFAKTOREN AUF DIE MARKTWERTAENDERUNGEN 287
//. MARKTORIENTIERTE KREDITRISIKOKONTROLLE MITTELS ADRESSRISIKOERGEBNIS
293
1. ERMITTLUNG DER ADRESSRISIKOBEDINGTEN WERTSCHWANKUNGEN 294
2. KALKULATION DES MARKTORIENTIERTEN ADRESSRISIKOERGEBNISSES 296
3. BEISPIELE ZUR KALKULATION MARKTORIENTIERTER ADRESSRISIKOERGEBNISSE
299
///. VERFAHREN ZUR STEUERUNG ADRESSRISIKOSPEZIFISCHER EINFLUSSFAKTOREN.
306
1. MARKTORIENTIERTE ADRESSRISIKOSTEUERUNG VOR KREDITVERGABE 306
2. MARKTORIENTIERTE STEUERUNGSMASSNAHMEN NACH KREDITVERGABE 309
C. KRITISCHE WUERDIGUNG DES MARKTORIENTIERTEN STEUERUNGSANSATZES 312
/. UEBERWINDUNG DER GRENZEN EINER RATING- UND PORTFOLIOBASIERTEN
ADRESSRISIKOSTEUERUNG 312
IMAGE 5
//. EINBINDUNG VON CREDIT SPREADS IN DIE KREDITRISIKOSTEUERUNG. 315
III. FRUEHERKENNUNG VON KREDITRISIKEN MITHILFE EINER
MARKTWERTORIENTIERTEN
KREDITRISIKOKONTROLLE. 320
SCHLUSSBETRACHTUNG 324
ANHANG 329
LITERATURVERZEICHNIS 354
Kreditverluste werden grundsätzlich im Rahmen der Kreditrisikosteuerung
bewältigt. Dabei werden auf Einzelkredit- und Portfolioebene die erwarte¬
ten und unerwarteten Verluste des Kreditgeschäfts kalkuliert. In der Kre¬
ditrisikosteuerung werden die institutsintern ermittelten Risikoparameter
unter anderem für die Konditionengestaltung und Bewertung der Kredit¬
geschäfte herangezogen. Demgegenüber stehen die Preise von Markt¬
instrumenten, die eine Einschätzung der Kapitalmarktteilnehmer über das
Kreditrisiko beinhalten.
Die vorliegende Arbeit liefert ein Konzept zur marktorientierten Steuerung
von Kreditrisiken. Zunächst wird die Kreditrisikosteuerung auf Basis von
internen Kalkulationsverfahren vorgestellt. Die (Standard-) Risikokosten
und der Verzinsungsanspruch an das vorzuhaltende Risikokapital eines
Kreditgeschäfts sowie ein Adressrisikoergebnis werden auf Basis intern
kalkulierter Risikoparameter ermittelt. Die Marktmeinung über das Kreditri¬
siko eines Einzelgeschäfts zeigt sich in den so genannten
Credit Spreads.
Diese Marktprämien werden einer Analyse und Aufbereitung zur Verwen¬
dung im Kreditgeschäft unterzogen. Daraufhin werden die marktorientier¬
ten Risikoprämien in die etablierten Steuerungsprozesse des Kreditge¬
schäfts der Institute eingebunden. Dies liefert die Ausgangsbasis für eine
marktwertorientierte Bewertung und Steuerung des Kreditgeschäfts.
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